Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 сентября 2016 года. Цена нефти сентябрь 2016


технический анализ WTI — CLx на 14 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 13 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,13 (-0.38*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,77 (+0,05*)
  • Цена закрытия дня (С) =44,90 (-1,39*)
  • Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-2,15*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

Прошедшая торговая сессия прошла под сильным негативным давлением. По итогам торгового дня биржевые контракты на сырую нефть зафиксировали снижение в районе 3,0%.

Негативные настроения, запущенные данными компанией Baker Hughes, получили развитие от прогноза Международного Энергетического Агентства (IEA).

Основной негатив находился в прогнозе состояния спроса на ближайшую перспективу. В частности, аналитики агентства прогнозируют замедление темпов роста спроса. Отмечается, что это будет происходить на фоне продолжения насыщения мирового рынка нефти. Такая идея перекликается с докладом ОПЕК. В нем также были отмечены риски роста показателей добычи сырой нефти. Основной причиной указывается ввод в эксплуатацию новых месторождений, а также то, что нормализация внутриполитической ситуации в Нигерии и Ливии даст дополнительные объемы.

В докладе МЭА отмечается, что основной причиной снижения показателя добычи может выступить сокращение инвестиционных потоков в отрасль. Основной причиной снижения показателей спроса указывается рост неуглеводородной энергетики. В частности отмечено, доля инвестиций в этот сектор энергетики занимает около 30% в общем объеме. Традиционные потребители сырой нефти Китай и США отмечаются как «нестабильные рынки в части потребления сырой нефти». Программы, направленные на снижение выбросов, развитие и стимулирование альтернативных источников энергии, становятся точками «замедления потребления».

Полученный доклад МЭА не позволили биржевым настроениям получить поддержку на хороших данных промышленного производства в Китае. Рост показателя вышел на уровне пятимесячных максимумов.

Из негативных новостей отметим новости из Ливии. Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила во вторник о готовности возобновить экспорт сырой нефти из подконтрольных портов. Это, как отмечается, позволит нарастить суточную добычу до 600К баррелей с текущих средних 290К баррелей в сутки. Сроки указываются в течении трех – четырех недель. Отметим, что несмотря на то, что в стране по сути существуют две национальные компании, и разногласия между политиками еще не решены, такой прогресс достаточно положителен для страны. Доходы от экспорта сырой нефти — основной бюджетный источник. В случае положительного запуска портовых терминалов, есть большая вероятность нахождения политического компромисса.

По закрытию регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API впустила прогнозные показатели запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Данные за неделю, завершившуюся 9 сентября, прогнозируют рост запасов сырой нефти на 1,4М баррелей. Запасы бензина прогнозируются снижением на 2,4М баррелей. Прогнозное значение запасов дистилляторов оценивается ростом на 5,3М баррелей.

Напомним, что данные о запасах API и EIA часто расходятся, участники биржевых торгов сырой нефтью, вероятно, воздержатся от активных действий до их публикации.

Косвенный рост волатильности и неопределенности продолжает вносить ожидание предстоящего заседания FOMC. Последние заявления представителей комитета, равно как и поступающие данные, не дают четкого понимания возможного действия регулятора.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 14 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – индексы CPI и HICP потребительских цен;
  • данные по Италии – индексы CPI и HICP потребительских цен. Данные по Китаю – уровень прямых иностранных инвестиций, показатель агрегата М2, объемы новых заимствований;
  • данные по Великобритании – уровень безработицы, показатели частных доходов;
  • данные по Швейцарии – индекс Zew экономических ожиданий;
  • данные по Еврозоне – сводный показатель промышленного производства;
  • данные по США – показатели ипотечного кредитования, изменение цен импорта и экспорта;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели ВВП;
  • Данные по Австралии – показатели рынка труда, инфляционные ожидания, бюллетень РБА;
  • в течение дня выступают официальные представители Резервного банка Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

  • R3 = 47,14
  • R2 = 46,63
  • R1 = 45,79

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 44,44
  • S2 = 43,93
  • S3 = 43,09

Итоги по открытым позициям 13 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 14 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 14 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях около уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,25 — 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,35 — 45,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 45,55 – 45,65, продолжение движения к уровням 45,80 – 45,90.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,25 — 45,35, а также уровнях 45,55 – 45,65, 45,85 – 45,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,00 — 46,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,25 – 46,35, продолжение движения к уровням 46,50 – 46,60.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,05 – 46,15 и уровнях 46,30 – 46,40, 46,55 – 46,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,70 — 46,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,95 — 47,05, продолжение движения к уровням 47,15 – 47,25
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,85 — 46,95, а также уровнях 47,10 – 47,20, 47,30 – 47,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,90 – 46,13, при ускорении движения на уровнях 46,58 — 47,02.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45,20 — 45,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,95 — 44,85, продолжение движения к уровням 44,55 – 44,45, 44,30 – 44,25.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,95 — 45,05 и уровнях 44,85 – 44,75, 44,35 – 44,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,20 — 44,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,95 – 43,85, продолжение движения к уровням 43,65 – 43,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 — 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,50 – 43,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,35 – 43,25, продолжение движения к уровням 43,05 – 42,95, 42,70 – 42,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,35 – 43,25 и уровнях 43,10 – 43,00, 42,85 – 42,75.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,10 – 43,88, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,42 — 42,98.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Средняя цена на нефть Urals в сентябре 2016 г выросла на 0,6% по сравнению с августом и составила 44,18 долл США/барр // Фондовый рынок // Новости

Средняя цена на нефть сорта Urals в январе-сентябре 2016 г снизилась на 26,6% по сравнению с январем-сентябрем 2015 г и составила 39,92 долл США/барр.

Эти данные Минфин РФ представил 3 октября 2016 г.

 

Если брать сентябрь 2016 г, то средняя цена на нефть Urals составила 44,18 долл США/барр, что на 5,3% ниже, чем в сентябре 2015 г.

Напомним, что в январе-сентябре 2015 г средняя цена на Urals составляла 54,41 долл США/барр, в сентябре 2015 г - 46,66 долл США/барр.

А вот динамика в сравнении с августом 2016 г прослеживается вполне позитивная.

В августе 2016 г средняя цена на нефть сорта составила 43,90 долл США/барр, таким образом цена на российскую экспортную нефть за месяц выросла на 0,6%.

 

В натуральном выражении Россия стабильно наращивает добычу и экспорт нефти.

По данным ЦДУ ТЭК, Россия за 9 месяцев 2016 г увеличила добычу жидких углеводородов на 2%, до 406,718 млн т.

Экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья вырос на 6,1% по сравнению с январем-сентябрем 2015 г и достиг 174,225 млн т.

 

По итогам 2015 г среднегодовая цена нефти Urals сложилась на уровне 51,23 долл США/барр, снизившись к показателю 2014 г почти в 2 раза.

По прогнозам Минэкономразвития РФ, среднегодовая цена на нефть в 2016 г сложится в размере 41-42 долл США/барр.

В бюджетных проектировках на 2017-2019 гг Минфин РФ закладывает стоимость нефти на уровне 40 долл США/барр.

Однако, нефтяные цены могут показать и лучшую динамику.

Позитивным фактором для рынка могут стать договоренности ОПЕК на встрече в Алжире о заморозке добычи нефти на уровне 32,5-33 барр/сутки.

Правда эти договоренности дают больше психологический эффект и в долгосрочной перспективе на стабилизацию рынка углеводородов влияния не окажут.

 

Обсудить на Форуме

 

neftegaz.ru

технический анализ WTI — CLx на 08 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 07 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.17 (-0.38*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44.55 (+0,71*)
  • Цена закрытия дня (С)= 50 (+0.67*)
  • Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-1.55*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность. Ход торговой сессии был достаточно «нервным». На настроения участников биржевых торгов сырой нефтью продолжает оказывать влияние новостной фон. Ожидания и оценки возможных картельных действий расходятся полярно.

В среду национальная нефтяная компания Ирана выпустила релиз. В нем, в частности, отмечается, что текущая добыча сырой нефти находится на уровнях 3,8М баррелей в сутки. Ожидаемые показатели экспорт на сентябрь месяц находятся на уровнях 2,2М баррелей в сутки. Было также отмечено, что страна стремится быть «ответственным экспортером», соответственно, показатели добычи будут отвечать спросу.

Глава Иракской государственной компании Фаллах Алмари также отметил, что внутренняя добыча сырой нефти будет повышаться. Рост показателя также увязывается с ростом спроса на иракскую нефть. Было отмечено, что достигнутые договоренности между правительством Ирака и курдскими властями позволяют экспортировать нефть из провинции Киркук через турецкий порт Джейхан. Объемы от 70К до 100К баррелей в сутки. Однако, эта договоренность только до конца 2016 года, будет ли она продолжена – глава компании не уточнил.

В среду EIA, выпустила прогноз по внутренней добыче сырой нефти. Прогноз на 2016 год показывает рост средней добычи до 8,77М баррелей в стуки против 8,73М баррелей в сутки ранее. На 2017 год прогноз добычи составляет 8,51М баррелей в сутки против 8,31М баррелей в сутки. Средняя годовая цена сорта WTI прогнозируется на уровне 41,92 доллара за баррель против прогноза в августе на уровне 41,16 доллара за баррель. На 2017 год EIA прогнозирует среднюю цену 50,58 доллара за баррель против 50,71 доллара в прогнозе ранее.

Дополнительную неопределенность и волатильность оказывала динамика индекса доллара США. Поступающие в последнее время данные по экономике США идут вразрез заявлениям руководства FOMC. Данные снижают вероятность смены кредитно-денежной политики регулятора на сентябрьском заседании. Спекуляции на эту тему набирают обороты. Однако, помимо ключевых данных, вероятность перемен, отодвигают предстоящие президентские выборы в США. Традиционно в этот период FOMC воздерживается от активных действий, исключая чрезвычайные обстоятельства.

Несмотря на волатильный ход торговой сессии, участники биржевых торгов сырой нефтью отложили более активные действия до выхода прогнозной оценки запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от промышленной группы API. Данные традиционно выходили по закрытию регулярной торговой сессии в США.

Прогнозная оценка запасов API удивила мировые рынки сырой нефти. Согласно прогнозу, запасы сырой нефти за прошедшую неделю сократились на 12,1М баррелей. Средние ожидания находились на уровне снижения 200К баррелей. Прогноз запасов бензина показывает снижение на 2,3М баррелей против ожиданий снижения на 171К баррелей. Запасы дистилляторов, включая топочный мазут и дизельное топливо, поднялись на 944К баррелей против ожиданий роста на 684К баррелей.

Полученные данные оказали поддержку биржевым ценам на нефть.

Учитывая, что часто данные API и официальные данные EIA расходятся, участники биржевых торгов будут ожидать подтверждения снижения учетных запасов в США. Если официальные данные подтвердят уровни снижения запасов сырой нефти, это будет самое большое недельное падение с апреля 1985 года.

Вероятно, полученные данные отражают перебои от тропического шторма Эрмине. Напомним, Эрмине прошел в Мексиканском заливе в конце прошлой неделе.

Дополнительную поддержку биржевым ценам оказали официальные данные из Китая. Согласно официальной статистике, импорт сырой нефти в августе поднялся на 5,7% против предшествующего месяца. Это первый рост импорта в августе месяце за последние два года. В годовом учете рост составляет около 7,0% или 7,8М баррелей в сутки. Полученные данные подтверждают идею, что Китай использует снижение мировых цен на сырую нефть для пополнения стратегических запасов. Частные компании также воспользовались периодом снижения для пополнения своих запасов.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 08 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — публикация данных EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – занятость в несельскохозяйственном секторе;
  • данные по Еврозоне – заседание ЕЦБ – решение по депозитной и учетной ставке, направление кредитно-денежной политики;
  • данные по Канаде – разрешения на строительство, индекс цен на новую недвижимость;
  • данные по США – данные по рынку труда – показатели заявок по безработице, показатели потребительского кредитования, индекс потребительского доверия Bloomberg;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели розничных продаж;
  • данные по Австралии – показатели частного кредитования и инвестиционной активности;
  • данные по Китаю – индексы CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей;
  • пресс конференция президента ЕЦБ Mario Draghi по итогам заседания регулятора.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

  • R3 = 48,29
  • R2 = 47,22
  • R1 = 46,68

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 45,07
  • S2 = 44,00
  • S3 = 43,46

Итоги по открытым позициям 07 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 08 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 08 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях около уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,65 — 45,55 рассматриваем, как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,65 — 45,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 45,95 – 46,05 продолжение движения к уровням 46,25 – 46,35, 46,65 – 46,75.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,90 — 46,00, а также уровнях 46,15 – 46,25, 46,75 – 46,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,95 — 47,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,15 – 47,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,90 – 47,00 и уровнях 47,10 – 47,20.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,25 — 47,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,65 — 47,70, продолжение движения к уровням 47,95 – 48,05, 48,20 – 48,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,20 — 47,30, а также уровнях 47,65 – 47,75, 48,00 – 48,10, 48,25 – 48,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,04 – 47,27, при ускорении движения на уровнях 47,73 — 48,20.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45,55 — 45,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,15 — 45,25, продолжение движения к уровням 45,00 – 44,90.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,35 — 45,25 и уровнях 45,10 – 45,00.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,95 — 44,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,60 – 44,50, продолжение движения к уровням 44,30 – 44,20, 44,05 – 43,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,75 — 44,65 и уровнях 44,35 – 44,25, 44,10 – 44,00.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,95 – 43,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,55 – 43,45, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,70 – 43,60 и уровнях 43,35 – 43,25, 43,05 – 42,95.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,20 – 44,95, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,51 — 44,04.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью с нефтетрейдерами

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 23 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 22 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,52 (+0,87*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,52 (+1,02*)
  • Цена закрытия дня (С) =46,32 (+0,98*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+2,88*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную волатильность.

Несмотря не то, что биржевые цены на нефть показали рост около 2,0%, основной импульс был на ценовом разрыве при открытии. В течении первой половины торгового дня биржевые цены и настроения были ограничены в волатильности. Рост волатильности, традиционно, стартовал с открытием биржевых площадок Америки.

Позитивные настроения поддерживались полученными данными EIA и API. Зафиксированное сокращение инвентарных запасов сырой нефти и бензина позволило ценам зайти в новые уровни.

Отметим, что полученные данные достаточно противоречивы, локальный позитив в них только в снижении учетных данных. Данные показывают, что внутренняя добыча находится в процессе стабилизации и ожидаемого продолжения снижения. Внутренний рынок сырой нефти продолжает находиться в стадии насыщения. Суммарные запасы, как сырой нефти, так и нефтепродуктов остаются вблизи исторических максимумов. Запасы в терминале хранения и распределения Cushing показывают признаки роста. Последние данные компании Genscape прогнозируют рост запасов в терминале на 213К баррелей. На инвентарные данные повлияли погодные моменты и технические проблемы операторов. Напомним, полоса тропических ураганов в Мексиканском заливе только начинается.

Основной поддержкой и фактором роста волатильности продолжает оставаться предстоящий в Алжире энергетический саммит. Напомним, он стартует 26 сентября и продолжится до 28 сентября. Основное внимание будет приковано к кулуарным переговорам. Было высказано мнение, что в случае необходимости и достижения договоренностей, эти переговоры могут получить статус «внеочередной сессии ОПЕК». Цель такого решения — перевести неформальные договоренности в статус официальных. Плановое заседание ОПЕК намечено на конец текущего месяца.

В целом, ожидания от этого события достаточно противоречивые. Текущие показатели добычи основных участников ОПЕК и России достаточно высокие. Мировые запасы сырой нефти находятся на максимальных показателях. Спрос, несмотря на позитивные прогнозы, не показывает признаков существенного роста. Текущее потребление не позволяет рынок нефти перевести в состояние баланса и в дальнейшем в дефицит сырой нефти. Это видимые причины, к скрытым причинам можно отнести противоречия между основными участниками картеля. За прошедшее время с первой попытки заключить «нефтяную сделку» политическая ситуация не сильно изменилась. К скрытым мотивам, можно также отнести то, что бюджеты всех участников переговорного процесс зависят от экспортных доходов. Реальные меры по ограничению добычи несут риски снижения поступлений. В этой ситуации выигрывает Саудовская Аравия. Ее текущие запасы позволяю бесперебойно осуществлять отгрузку потребителям. Отметим, что несмотря на рекордные показатели добычи, страна при экспорте задействует запасы. Это позволяет высвободить терминальные мощности. В таком режиме ограничены остальные участники ОПЕК. Дополнительным сдерживающим фактором выступает то, что с ростом цены на рынок добывающие компании США,  компании Канады, Норвегии и Великобритании получают дополнительный стимул к наращиванию добычи. В такой ситуации ожидания баланса рынка отодвигаются на более дальние перспективы. К этому ведет и смена структуры потребления углеводородов.

Мы отметили только явные факторы, которые будут влиять на ход и результат встречи. Текущее состояние мировых цен на сырую нефть позволяет картелю применять вербальные интервенции, не прибегая к фактическим действиям. Внутренние проблемы в Нигерии, Ливии, Судане также дают возможность поддерживать цены.

Косвенным фактором поддержки остается волатильность доллара США. Итоги заседания FOMC, хотя и были ожидаемы, оказали давление на валюту.

Президентские выборы в США также дают косвенное влияние. Текущие заявления и программы основных кандидатов могут оказать сильное влияние на нефтяную отрасль США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 23 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США за прошедшую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – данные о ВВП, индексы PMI в секторе услуг и промышленности;
  • данные по Испании – индексы PPI цен производителей;
  • данные по Германии – индексы PMI в промышленности и секторе услуг;
  • сводные данные по Еврозоне – индексы PMI в секторе услуг и промышленности;
  • данные по Канаде – индексы CPI потребительских цен, показатели розничных продаж;
  • данные по США – индексы PMI в промышленности, опережающие индикаторы;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 47,54
  • R2 = 47,02
  • R1 = 46,55

Срединная линия:

PP = 46,03

Уровни поддержки:

  • S1 = 45,54
  • S2 = 45,04
  • S3 = 44,57

Итоги по открытым позициям 22 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 23 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 23 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46,00 — 46,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,05 — 46,15 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 46,30 – 46,40, продолжение движения к уровням 46,55 – 46,65.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,10 — 46,20, а также уровнях 46,30 – 46,40, 46,55 – 46,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,60 — 46,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,00 – 47,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,80 – 46,90 и уровнях 47,00 – 47,10.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,05 — 47,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,25 — 47,35, продолжение движения к уровням 47,65 – 47,75
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,15 — 47,25, а также уровнях 47,40 – 47,50, 47,75 – 47,85.
  • При движении цены вверх дневной максимум будет формироваться на 46,99 – 47,22, при ускорении движения на уровнях 47,68 — 48,14.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45,95 — 45,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,75 — 45,65, продолжение движения к уровням 45,45 – 45,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,90 — 45,80 и уровнях 45,60 – 45,50, 45,35 – 45,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,35 — 45,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,05 – 44,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,20 — 45,10 и уровнях 45,00 – 44,90.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,95 – 44,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,60 – 44,50, продолжение движения к уровням 44,35 – 44,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,65 – 44,55 и уровнях 44,35 – 44,25.
  • При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 45,15 – 44,92, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,46 — 44,00.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли и прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 27 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В  понедельник, 26 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,20 (-0,35*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,43 (-0,21*)
  • Цена закрытия дня (С) =45,93 (+1,45*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+2,49*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

Основной причиной такого хода торговой сессии биржевыми контрактами на сырую нефть была реакция на поступающие сообщения и цитирования официальных лиц  информационными агентствами.

Достаточно противоречивый поток мнений и высказываний вносит рост волатильности на неопределенности решений в ходе кулуарных переговоров в Алжире.

На таком информационном фоне, биржевые цены на нефть вернули потери пятницы и зафиксировали рост более 3,0% до значения 45,93 доллара США за баррель.

Основную поддержку оказало заявление министра нефти Алжира. Он высказал твердую уверенность в том, что в ходе встреч и переговоров между членами картеля и Россией будет достигнуто решение о «заморозке добычи». Основной причиной указывалось то, что мировому рынку сырой нефти нужна стабильность цен и прогнозируемость. Напомним, что основными инициаторами «нефтяной сделки» в картеле выступают Алжир и Венесуэла. Два этих экспортера потеряли существенные доходы от падения мировых цен. Вместе с тем, Венесуэла последние месяцы активно наращивает как добычу, так и экспорт сырой нефти. Коррекция цен дает возможность компенсировать бюджетные дефициты и начать модернизацию в нефтяном секторе экономики.

Отметим, что на фоне оптимистических заявлений министра нефти Алжира и секретаря ОПЕК, официальные представители основных участников картеля выглядят достаточно сдержанными. Их смысловое наполнение и тональность зачастую идут в противоречие. Точка зрения и позиция Саудовской Аравии остается практически не изменой. Королевство поддерживает саму идею «заморозки добычи», но с одним условием – в соглашении должны участвовать все члены картеля. Также Саудовская Аравия придерживается позиции «ответственного экспортера». Это косвенно указывает на то, что добыча и экспорт в стране не будут жестко привязаны к возможным договоренностям. Саудовская Аравия неоднократно заявляла о том, что будет добывать и экспортировать ровно столько, сколько необходимо потребителям для нормального функционирования.

Позиция Ирана, становится мягче в вопросе участия в картельном сговоре. Показатели добычи Ирана близки к плановым. Косвенно, это подтверждает высказанное мнение о квотировании для каждого экспортера. Однако механизм исполнения и контроля озвучен не был. Вместе с тем, дальнейшие высказывания официальных лиц Ирана отмечали то, что встреча, обсуждения и возможные решения несут неофициальный характер.

Позиция России достаточно туманна. Официально страна не входит в картель, однако по факту является одним из крупнейших экспортеров.

В целом, ОПЕК в достаточно трудном положении. Вербальные интервенции оказывают больший эффект для мировых цен, чем возможные ограничения. Это и есть вероятный путь влияния на мировые цены. Путь добровольного ограничения, внешнего влияния на мировой рынок нефти, с целью поднять цены, будет не эффективен. Такой метод может привести к обратному результату. Ожидаемый баланс на рынке достигнут не будет. Нефтяные компании США, Канады получат шанс нарастить добычу. Более высокие ценовые диапазоны позволят наращивать добычу на фоне остающихся крайне высоких мировых запасов.

Ожидания роста спроса также достаточно противоречивы. ОПЕК традиционно ожидает продолжение прироста потребления. Прогнозы IEA достаточно негативны. Ожидания роста потребления в Китае, так же туманны. Можно говорить, что импорт сырой нефти в Китай будет стабилен. Показатели состояния экономики страны указывают на то, что проводимая трансформация начинает давать плоды. Однако, отметим, что частью проводимой политики является снижение выбросов в атмосферу. Это, косвенно указывает на то, что рост потребления нефтепродуктов будет ограничено. Частью этого является стимулирование гибридного и полностью электрического автотранспорта.

Спрос в США остается на рекордном уровне, однако рост его также ограничен. А риск роста собственной добычи несет негативные ожидания.

Влияние референдума в Великобритании трудно оценить. Состоянии экономики Еврозоны пока стабильно и спрос также стабилен.

Суммируя, можно сказать, что искусственная балансировка мирового рынка нефти несет риски его разбалансировки. Понимая это, ОПЕК выберет вероятно агрессивность в вербальном влиянии на настроения, используя коррекционный рост биржевых цен для привлечения инвестиций в нефтегазовые отрасли.

Косвенно, на рост волатильности все больше начинает оказывать предвыборная компания в США. Стартовавшие в понедельник теледебаты основных кандидатов пока не дают явного преимущества кому то.

На фоне такого агрессивного информационного поля, большую актуальность приобретают показатели запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Сегодня прогноз API. В среду EIA выпустит свой доклад. Напомним, на среду запланировано завершение кулуарных переговоров в Алжире. Такое совпадение на один день несут риски роста волатильности на биржевых торгах сырой нефтью.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 27 сентября  2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогноз по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США, за прошедшую рабочую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – уровень импортных цен;
  • данные по Италии – промышленные показатели – новые заказы, уровень продаж;
  • данные по Великобритании – индекс CBI оптовых продаж;
  • сводные данные по Еврозоне – уровень частного кредитования, показатель денежного агрегата М3;
  • данные по США – индекс потребительского доверия, индекс PMI в секторе услуг, индексы цен на недвижимость, показатели продаж в розничных сетях, индексы FOMC Ричмонда, Техаса, Далласа;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC, ОПЕК.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 48,19
  • R2 = 47,17
  • R1 = 46,39

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 44,63
  • S2 = 43,65
  • S3 = 42,87

Итоги по открытым позициям 26 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 27 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 27 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,50 — 45,40  рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,45 — 45,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 45,65 – 45,75, продолжение движения к уровням 46,00 – 46,10, 46,25 – 46,35.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,45 — 45,55, а также уровнях 45,95 – 46,05, 46,20 – 46,30.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,50 — 46,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,90 – 47,00, продолжение к уровням 47,15 – 47,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,65 – 46,75 и уровнях 46,95 – 47,05, 47,20 – 47,30.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,30 — 47,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,75 — 47,85, продолжение движения к уровням 48,00 – 48,10, 48,25 – 48,35
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,45 — 47,55, а также уровнях 47,95 – 48,05, 48,15 – 48,25.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,53 – 46,76, при ускорении движения на уровнях 47,22 — 47,67.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45,35 — 45,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,05 — 44,95, продолжение движения к уровням 44,65 – 44,55.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,10 — 45,00 и уровнях 44,90 – 44,80, 44,65 – 44,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,45 — 44,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,20 – 44,10, продолжение движения к уровням 43,90 – 43,80, 43,65 – 43,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,25 — 44,15 и уровнях 44,00 – 43,90, 43,75 – 43,65.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,55 – 43,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,25 – 43,15, продолжение движения к уровням 42,95 – 42,85.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,40 – 43,30 и уровнях 43,15 – 43,05, 42,95 – 42,85, 42,60 – 42,50.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,71 – 44,48, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,02 — 43,57.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 26 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 23 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,55 (+0,03*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,22 (-1,30*)
  • Цена закрытия дня (С) =44,48 (-1,84*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+1,04*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

Основной причиной такого хода торговой сессии биржевыми контрактами на сырую нефть была реакция на поступающие сообщения от информационных агентств.

В первой половине торговой сессии поддержку оказывал комментарий в новостной ленте агентства Reuters. В нем была ссылка на источники, близкие к официальным представителям Саудовской Аравии. В нем говорилось о том, что если Иран пойдет на «нефтяную сделку», королевство будет поддерживать сокращение.

Напомним, что формально первая попытка картельного сговора была разорвана именно из-за того, что Иран поддерживал саму идею, но категорически отказывался на добровольное ограничение производства.

Основная позиция Ирана, на тот момент — страна обязана вернуться к своим штатным показателям суточной добычи и вернуть свою традиционную долю мирового рынка нефти.

Текущие условия потребления и уровни мировых цен на сырую нефть почти схожи. Отметим, что показатели суточной добычи на данный момент значительно превышают возможные уровни заморозки в первой сделки.

Второе сообщение информационного агентства Bloomberg, с цитированием высказывания «делегата» от Саудовской Аравии, развернуло биржевые цены на нефть в «красную зону». Реакция на него стоила биржевым контрактам на сырую нефть падением около 4,0%. Суть сообщения была крайне противоположной. В частности, в сообщении говорилось о том, что Саудовская Аравия не ожидает от встречи в Алжире решений о «заморозке добычи».

Дополнительный негатив и рост неопределенности добавляли заявления официальных лиц России. В частности, министр нефти сообщил, что к ним не обращались представители ОПЕК с предложением о «заморозке добычи». Были единичные предложения.

В целом, сам факт кулуарных переговоров показывает то, что не все экспортеры сырой нефти в состоянии выдержать текущий уровень цен. Одним из действенных способов выживания они видят «ручное» регулирования мировых цен на нефть, не учитывая, что время картельного влияния ОПЕК немного ушло.

Вместе с тем, текущие события показали эффективность вербального воздействия на настроения участников рынка. Текущие высказывания и их противоречия указывают на то, что есть элемент тестирования реакции рынка на тот или иной исход переговоров. Есть большая доля вероятности, что этот инструмент – «вербальные интервенции» — будет неформально взят за основу до весеннего заседания ОПЕК.

Данные компании Baker Hughes показали очередной рост буровых установок. Показатель поднялся на две единицы до общего числа 418 штук.

Напомним, Энергетический саммит в Алжире стартует 27 сентября, кулуарные переговоры запланированы на 28 сентября. На эти дни также приходятся публикация данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Такое «совпадение» несет риски роста волатильности в эти дни.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 26 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтрально. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Италии – показатели розничных продаж, данные по торговому балансу;
  • данные по Германии – показатель деловых ожиданий и бизнес климата, оценка текущих условий;
  • данные по Великобритании – данные BBA одобренных ипотечных кредитов;
  • данные по США – показатели рынка недвижимости – новые продажи, индекс FOMC Далласа;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – индекс цены сектора бизнес сервиса, протоколы заседания ЦБ Японии;
  • в течение дня выступают официальные представители – Национального банка Швейцарии, FOMC, президент ЕЦБ Драги, Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 48,33
  • R2 = 47,43
  • R1 = 46,00

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 43,63
  • S2 = 42,77
  • S3 = 41,34

Итоги по открытым позициям 24 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 26 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 26 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,50 — 45,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,45 — 46,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 45,65 – 45,75, продолжение движения к уровням 45,95 – 46,05.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,45 — 45,55, а также уровнях 45,85 – 45,95, 46,05 – 46,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,50 – 46,60, продолжение к уровням 46,95 – 47,05, 47,25 – 47,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,45 – 46,55 и уровнях 46,65 – 46,75, 47,05 – 47,15, 47,30 – 47,40.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,35 — 47,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,75 — 47,85, продолжение движения к уровням 48,00 – 48,10, 48,25 – 48,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,65 — 47,75, а также уровнях 47,95 – 48,05, 48,15 – 48,25.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,51 – 45,74, при ускорении движения на уровнях 46,18 — 46,63.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45,25 — 45,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,00 — 44,90, продолжение движения к уровням 44,55 – 44,45, 44,30 – 44,20, 43,95 – 43,85, 44,65 – 44,55.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,05 — 44,95 и уровнях 44,65 – 44,55, 44,35 – 44,25, 44,05 – 43,95, 43,70 – 43,60.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,45 — 43,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,15 – 43,05, продолжение движения к уровням 42,90 – 42,80.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,25 — 43,15 и уровнях 43,00 – 42,90, 42,75 – 42,65.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,60 – 42,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,25 – 42,15, продолжение движения к уровням 41,95 – 41,85, 41,45 – 41,35.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,65 – 42,55 и уровнях 42,35 – 42,25, 41,95 – 41,85, 41,35 – 41,25.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,73 – 43,50, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,06 — 42,61.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 12 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 09 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,38 (-0.39*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,56 (-0,21*)
  • Цена закрытия дня (С)= 45,88 (-1,74*)
  • Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-1.17*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

Основным драйвером роста волатильности остается неопределенность в итогах предстоящего саммита в Алжире. Спекуляции на эту тему усиливаются поступающими данными по странам ОПЕК и не входящим в картель.

Последние расчетные данные показывают, что средняя суточная добыча сырой нефти в Саудовской Аравии может показать сокращение. Напротив, расчетные данные по средней суточной добыче в России ожидаются на исторических максимумах.

Отметим, что официальные представители стран-экспортеров активно использовали возможности вербального влияния на биржевые настроения. Поступавшие заявления, иногда противоречивые, но давали сигналы к тому, что они готовы к каким-то консолидированным действиям.

Министр нефти Ирана в своем интервью отметил, что страна готова к участию в переговорах, есть твердое желание принять на себя ограничивающие обязательства. Однако, ранее Иран направил в исполком ОПЕК условия, на которых страна готова к картельному сговору. Детали и параметры не разглашаются.

Основной же поддержкой, позволившей биржевым ценам на нефть показать максимумы были данные по инвентарным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Достаточно сильное снижение дало сильный импульс роста цен. Отметим, что снижение вызвано не ростом спроса, основной причиной стала погода. Тропический шторм оказал влияние на логистику. Более детальная оценка и анализ участниками биржевых торгов сырой нефтью вернула негативные настроения. Такая резкая смена настроений отразилась в снижении более 3,0%, однако позволила прервать трехнедельное снижение биржевых цен.

В пятницу компания Baker Hughes выпустила данные о состоянии буровых установок в США. Данные за неделю, завершившуюся 9 сентября, показывают рост буровых установок на 11 единиц до общего числа 508 штук. При этом количество нефтяных буровых установок выросло 7 единиц до 414 штук. Число газодобывающих выросло на 4 единицы до 92 штук.

Отметим, что рост активных буровых установок происходит на фоне данных EIA о снижении внутренней добычи. Учитывая, что влияние на этот показатель отложено во времени, есть высокий риск стабилизации внутренней добычи и возможный рост. В частности, EIA отмечало это в своем докладе.

Косвенное влияние на биржевые цены и настроения оказывали итоги заседания ЕЦБ.

Напомним, регулятор оставил показатели учетных ставок на прежнем уровне. Однако, программа QE вероятно не будет продолжена и планируется ее завершить в намеченные ранее сроки. Это вызвало рост волатильности на валютных рынках.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 12 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Италии – показатели занятости;
  • данные по Великобритании – опережающие индикаторы СВ;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – индекс настроения в деловых кругах;
  • данные по Австралии – деловое доверие;
  • данные по Китаю – показатели промышленного производства, показатели инвестиций в промышленности, показатели розничных продаж.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

  • R3 = 48,64
  • R2 = 48,00
  • R1 = 46,85

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 45,06
  • S2 = 44,42
  • S3 = 43,27

Итоги по открытым позициям 09 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 12 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 12 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях выше уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46,10 — 46,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,25 — 46,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 46,50 – 46,55, продолжение движения к уровням 46,85 – 46,95.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,20 — 46,30, а также уровнях 46,45 – 46,55, 46,75 – 46,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,00 — 47,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,25 – 47,35, продолжение движения к уровням 47,65 – 47,70, 47,95 – 48,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,05 – 47,15 и уровнях 47,55 – 47,65, 47,80 – 47,90.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,25 — 48,35, продолжение движения к уровням 48,65 – 48,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,05 — 48,15, а также уровнях 48,30 – 48,40, 48,65 – 48,75.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,48 – 46,71, при ускорении движения на уровнях 47,16 — 47,62.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 46,10 — 46,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,85 — 45,75, продолжение движения к уровням 45,55 – 45,45, 45,15 – 45,05.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,05 — 45,95 и уровнях 45,65 – 45,55, 45,25 – 45,15, 45,05 – 44,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 44,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,60 – 44,50, продолжение движения к уровням 44,35 – 44,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,05 — 44,95 и уровнях 44,55 – 44,45, 44,25 – 44,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,20 – 44,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,85 – 43,75, продолжение движения к уровням 43,35 – 43,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 – 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,30 – 43,20.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,66 – 44,43, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,98 — 43,52.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org