Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Цена спот на нефть


Цена спот — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 июня 2014; проверки требуют 7 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 июня 2014; проверки требуют 7 правок.

Цена спот, также наличная цена (англ. spot price) — цена, по которой продается реальный товар, ценные бумаги или валюта в данное время и в данном месте на условиях немедленной поставки. Применяется в биржевой торговле для закрытия обязательств по фьючерсным договорам, а также при заключении сделок спот. Сделка спот предполагает исполнение обязательств сторонами по сделке (поставка предмета сделки продавцом и оплата покупателем) в течение двух рабочих дней[1][2][3].

Цену спот следует отличать от цены форварда или цены фьючерса, используемых при заключении форвардных или фьючерсных контрактов, в которых исполнение обязательств сторонами предполагается в будущем.

В нормальной рыночной ситуации, когда отсутствует ажиотажный спрос на товар, будущая цена, как правило выше. Разница между ценой форварда/фьючерса и ценой спот объясняется стоимостью кредита и затратами продавца на хранение или доставку товара в будущем. Такая ситуация на рынке получила название контанго[4].

Ситуация на рынке, когда цена спот оказывается выше, чем цена форварда/фьючерса, называется бэкуордейшн (от англ. Backwardation — «запаздывание»)[4].

Цены спот используются:

— для оценки правильности выбранной цены ранее заключенной форвардной сделки;

— для выписки счетов-фактур по поставкам, расчеты по которым используют цены спот на момент отгрузки товара;

— в качестве исходного пункта в обсуждении ценовых условий сделок на следующий котировочный день.

ru.wikipedia.org

Спот-контракты

Спот-контракты

 

 

Спот-контрактом называются такие договора на наличный товар, которые подразумевают мгновенный расчет по сделке. Это очень распространенный термин в среде инвестирования.

 

Особенности спот контрактов

 

Для того чтобы понять особенности спот-контрактов, необходимо рассмотреть понятие «спот». Спотом называются такие условия расчетов, при которых при заключении сделки сразу же вступают в силу новые права собственности. Этот вид расчетов еще называют наличным или кассовым. Иначе говоря, покупатель получает свой товар в тот же момент, что и продавец – плату за него. На деле срок оплаты по контракту может производиться в течение двух последующих дней, но по сравнению со свопом, где можно ожидать оплаты до года, спот-контракты действительно мгновенные. Оплата по спот-контракту может производиться либо в день его заключения, либо на следующий день после совершения сделки или же через день. Как правило, все операции по таким контрактам проводятся виртуально, базируясь на компьютерной торговле. Валюта, например, чаще всего приобретается для того, чтобы ее потом перепродать, а потому скорость заключения сделки очень важна, а на деле никому валюту на дом доставлять не будут, все останется в виртуальной плоскости. Большая часть спотовых сделок предполагает безналичный расчет. Цена, по которой вы заключаете спот-контракт, является актуальным отражением рыночной ситуации. Кстати, с помощью отслеживания и анализа спотовых цен можно довольно точно определить тенденции, существующие на площадках для торговли.

 

Где они применяются и для кого полезны

 

Спот-контракты широко используются на валютных и фондовых рынках. В частности, довольно часто такие контракты заключаются на рынках акций и облигаций, драгоценных металлов, прочего сырья. Спот-контракт заключается в том случае, если существует возможность быстрой поставки наличного товара. Также операции спот постоянно совершаются на внебиржевом и межбанковском валютных рынках. И спот-контракты чаще всего заключают между собой центробанки или коммерческие банки, покупая или продавая валюту.

 

Достоинства и недостатки

 

Несомненное достоинство спот-контрактов – это скорость сделки, завершение которой гарантировано в течение двух дней. Однако на валютном рынке может возникнуть так называемое «проскальзывание»: на волатильном рынке стоимость инструмента может измениться еще до исполнения ордера трейдера, и тогда сделка уже будет заключена совсем по другой цене, вполне возможно, менее выгодной ожидаемой. К достоинствам можно отнести то, что спот-контракт обычно дешевле того же фьючерсного или форвардного, которые предполагают оплату в более поздний срок, а за прошедшее время цена инструмента может вырасти. Однако если в данный момент тот или иной товар пользуется ажиотажным спросом, то цена спотовой сделки может оказаться выше форвардной, ведь немного позже стоимость инструмента упадет. В таком случае финансовая выгодность сделки падает.

utmagazine.ru

Цена - споты - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Цена - споты

Cтраница 1

Цены спот и форвард биржевые комитеты публикуют.  [1]

Цена спот ( spot price) - цена, по которой товар может быть куплен в настоящий момент; цена по кассовой сделке.  [2]

Цена спот ( лро / price) - цена, по которой товар может быть куплен в настоящий момент: цена по кассовой сделке.  [3]

Цена спот акций составляет 100 долл.  [4]

Если цена спот на момент наступления обязательств по контракту выше форвардной цены, то сторона, открывшая и занявшая длинную позицию, оказывается в выигрыше.  [5]

Определите цену спот унции золота, если вам известно, что цена на унцию золота при поставке по форвардному контракту через три месяца равна 435 00 долл процентная ставка для 91-дневного казначейского векселя составляет 1 %, а еже - месячные издержки хранения унции золота составляют 0 002 долл.  [6]

Чему равна цена спот для 30-летней казначейской облигации с купонной ставкой 8 % при условии, что выплаты по купонам производятся каждые полгода.  [7]

Рисунок 20 Цена спот на золото, Лондон.  [8]

Рисунок 21 Цена спот на золото, Лондон.  [9]

Разница между ценой спот и дисконтированной фьючерсной ценой раскрывает разницу между издержками хранения и выгодами доступности.  [10]

Разница между ценой спот и дисконтированной фьючерсной ценой раскрывает разницу между издержками хранения и выгодами доступности.  [11]

Предположим, что цена спот на золото составляет 300 долл. Цена со сроком поставки через один год равна 324 долл. Чему равны подразумевав - мые издержки по хранению золота. Чему равны подразумеваемые складские издержки, если безрисковая ставка составляет 7 % годовых.  [12]

Предположим, что цена спот акций фонда S & P составляет 100 долл. Чему равна подразумеваемая безрисковая ставка доходности.  [14]

Если, например, цена спот на золото составляет 300 долл.  [15]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Brent: преобладает восходящая динамика - Аналитика и прогнозы - 27 декабря 2017

Взрыв нефтяного трубопровода в Ливии вызвал рост опасений по поводу возможных перебоев с поставками нефти, что привело к резкому росту котировок нефти. Как указано на сайте ливийской National Oil Co., сокращение добычи нефти в стране ввиду происшествия, вероятно, составит до 100 000 баррелей в день.

Ранее сообщалось о продолжительной приостановке работы нефтепроводной системы Forties в Северном море, в результате которой рынок ежедневно будет недополучать 450 000 баррелей нефти.

В итоге цены вчера достигали максимума за два с половиной года. Во вторник фьючерсы на нефть WTI поднимались выше 60 долларов за баррель, по итогам торгов набрав 2,6% до максимума с июня 2015 года. Цена-спот на нефть марки Brent в конце вчерашнего торгового дня находилась вблизи отметки 66.20 долларов за баррель, что на 1,7 доллара выше цены открытия торгового дня. Сегодня наблюдается снижение нефтяных котировок.

В четверг ожидается публикация данных по запасам нефти в США. Ожидается, что отчет, представленный Минэнерго США, продемонстрирует пятое недельное снижение запасов подряд (-3,925 млн баррелей против -6,495 млн баррелей на позапрошлой неделе).

Как известно, в конце ноября ОПЕК, Россия и ряд других крупных нефтедобывающих стран согласились и далее сокращать производство нефти примерно на 1,8 млн баррелей в день, то есть примерно на 2% от общемирового производства нефти. Сделка была продлена до конца 2018 года.

Таким образом, сразу несколько факторов будут оказывать поддержку ценам на нефть в ближайшей перспективе. Это – продление сделки ОПЕК, снижение запасов нефти в США, ослабление доллара, и, такой, вновь проявившийся недавно, фактор, как риски перебоев с поставками нефти в разных регионах мира.

Несмотря на то, что предложение нефти со стороны США и других стран, не участвующих в сделке, вероятно, продолжит расти, позитивная динамика цен на нефть сохраняется.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

 

Уровни поддержки и сопротивления

Во вторник цена на нефть марки Brent обновила годовые максимумы, которые были достигнуты две недели назад вблизи отметки 65,30 долларов за баррель. В конце вчерашнего торгового дня цена находилась вблизи отметки 66.20 долларов за баррель.

Рост выше уровня 65.30 свидетельствует о полном восстановлении цен после падения с уровня 65.00 в июне 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00. По оптимистичным прогнозам, цена может вскоре преодолеть отметку 67.00 долларов и подняться в район 70.00 долларов.

Тем не менее, сегодня наблюдается коррекционное снижение со вчерашних максимумов.

Снижение вплоть до уровня поддержки 62.70 (ЕМА200 на 4-часовом графике) будет носить коррекционный характер. Преобладает позитивная динамика.

С конца июня нефть сорта Brent торгуется в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит выше отметки 68.00 долларов за баррель. 

Цена остается выше ключевого уровня поддержки 63.00 (ЕМА200 на месячном графике).

Альтернативный сценарий предполагает возврат цены под уровень поддержки 61.50 (ЕМА144 на месячном графике), что может повысить риски дальнейшего снижения. Среднесрочными целями в этом случае станут уровни поддержки 57.00 (максимумы февраля), 56.00 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике).

Пробой уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.00 с июня 2015 года) вернет цену в нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 65.30, 64.50, 63.00, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.80, 57.50, 56.00

Уровни сопротивления: 66.20, 67.00, 68.00

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

 

Торговые сценарии

Sell Stop 65.20. Stop-Loss 66.30. Take-Profit 65.00, 64.50, 63.00, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.80, 57.50, 56.00

Buy Stop 66.30. Stop-Loss 65.20. Take-Profit 67.00, 68.00

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker

www.mql5.com