Колебания цен на нефть: виноват ли алгоритмический трейдинг? График колебания нефти


Колебания цены на нефть. Экономические новости

Главная Аналитика Колебания цены на нефть

Колебания цены на нефть Binaro.ru: Сегодня на рынке зафиксировано колебание нефтяных фьючерсов — от роста до снижения. Причина — сосредоточение внимания инвесторов на том, насколько велик объем мировых ресурсов.

Утренние европейские торги на бирже Нью-Йорка проходили при снижении нефти «WTI” на сумму в 5 центов, достигнув торговых показателей - $59,34 (цена одного барреля). Ценовые торги проистекают в коридоре $59,12, $59,64.

Фьючерсовые цены американской нефти хорошо поддерживались в последние дни, так как периодическое уменьшение количества техники для пробуривания скважин в США подтвердило прогнозы относительно того, что сланцевая нефть достигнет максимума, после чего начнет падать.

Представители научно-исследовательской группы “Baker Hughes” сообщили, что количество техники, предназначенной для пробуривания скважин сократилось до 668 — это снижение происходит уже 22 последних недели.

Эксперты считают, что сокращение техники означает, что избыточные предложения на нефть уменьшатся. На лондонской бирже цена нефти “Brent” поднялась на сумму в 8 центов. Пятничные показатели нефти “Brent” составили $65,39.

На сегодняшний момент размер спреда относительно нефти “Brent” и “WTI” составил $6,74 (цена одного барреля), в то время как в предыдущую сессию спред равнялся $6.00.

Онлайн график курсов валют

Market quotes are powered by TradingView.com

*Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Последние новости

5 / 62

Лучшие брокеры по результатам тестов

Комментарии

binaro.ru

Колебания цен на нефть: виноват ли алгоритмический трейдинг?

В течение первого полугодия 2017 года цены на нефть подвергались серьезным колебаниям, демонстрируя тенденции к снижению, свойственные «медвежьему рынку», даже несмотря на сокращение предложения сырья.

Обычно инвесторы и энергетические аналитики винят в непредсказуемости цен алгоритмический трейдинг, однако в сложившейся ситуации даже они были удивлены: основываясь на фундаментальной информации, рост цен казался им очевидным, пишет The Australian.

По словам нефтяных инвесторов, добыча сырья и спрос на него больше не являются движущими силами ценообразования на рынке. Они утверждают, что программный трейдинг искажает ситуацию и провоцирует ценовые перепады. Взять к примеру ситуацию от 25 мая: даже после того, как страны-члены ОПЕК решили продолжить сокращение добычи сырья, цены на нефть упали практически на 5%.

Ввиду происходящего, одни аналитики связали падение цен с, возможно, еще большим сокращением поставок со стороны ОПЕК, другие же объяснили ситуацию действиями алгоритмических трейдеров.

Премьер-министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих был одним из тех, кто связал события 25 мая с действиями технических трейдеров. «Тогда многие люди хотели продать акции», — сказал он после встречи ОПЕК 25 мая. «Но падение цен усилилось после того, как цена преодолела определенные технические барьеры».

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, автоматизированная торговля «энергетическими» контрактами (акциями) с конца 2014 по конец 2016 года составила 58 процентов, тогда как в предыдущем двухлетнем периоде её уровень составлял 47 процентов.

Еженедельные отчеты EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США по-прежнему играют важную роль на рынке сырья, однако ценовые перепады усилились не из-за них, но за счет алгоритмической торговли.

8 и 9 марта запасы США продемонстрировали рекордный уровень. Однако после того, как в игру вступили алгоритмы, цена на нефть упала ниже 50 долларов за баррель – впервые за год.

«Всё больше трейдеров ведутся на кричащие заголовки, а не считают реальные объемы нефти, — сказал Майкл Тран, директор по энергетическим стратегиям RBC Capital Markets. — Многие из них — это алготрейдеры или кванты».

У каждого из фондов – свои стратегии, из-за этого влияние на них алгоритмов и автоматизации бывает крайне сложно определить. Как говорит Майкл Помада, исполнительный директор Crabel Capital Management, «люди склонны винить в происходящем те вещи, которые они не понимают».

Да, действительно, в основе алгоритмов часто лежит непростая методология. Время покупки и продажи акций определяется с помощью следующих индикаторов – скользящих средних (MA) и волатильности.

Трейдеры же могут сочетать знание математических моделей вместе с собственными наблюдениями, чтобы делать финансовые ставки на движение цен от одного дня до нескольких месяцев.

Несмотря на то, что и люди, и алгоритмы пользуются автоматизированными механизмами на бирже, увеличение числа таких операций свидетельствует о растущем влиянии и повышении скорости компьютеров в нефтяной торговле.

Автоматизированная торговля захватывает и другие сферы: например, согласно отчету CFTC, в сельском хозяйстве её уровень возрос до 49% в течение последних двух лет (до конца 2016 года) относительно 38% в прошлом периоде. То же самое можно сказать и о рынке металла, где процент алгоритмического трейдинга составил 54% в сравнении с 47% с 2012 по 2014 годы.

Однако цены на нефть всё-таки более подвержены колебаниям, нежели цены в других отраслях, в том числе, и из-за последних действий ОПЕК. Моментум-трейдеры, использующие алгоритмы, чувствуют тенденции на рынке, утверждает Питер Хан из Bridgeton Research Group. Он также сказал о том, что рынок нефти сейчас находится в переходном состоянии. «На таком рынке торговые системы на базе импульсных алгоритмом будут «выбиваться» из длинных и коротких позиций».

Некоторые алгоритмические стратегии неплохо финансируются: например, в прошлом году 25,5 млрд долларов было инвестировано в деятельность биржевых консультантов по товарным опционам (CTA, commodity trading adviser), многие из которых, по данным Preqin, используют алгоритмы для отслеживания трендов на рынке фьючерсов. В первом квартале этого года CTA привлекли еще 7,2 млрд долларов, после чего общий объём их средств составил 256 млрд долларов.

По мнению Goldman Sachs, биржевые консультанты могут создавать новые торговые возможности на рынке. «Фундаментальным инвесторам не стоит опасаться CTA-фондов. Их деятельность следует рассматривать как источник новых возможностей для заработка, поскольку они уводят рынок в сторону от жесткого следования фундаментальным показателям», пишет инвестиционный банк в своем отчете по сырьевым продуктам от 29 июня.

Другие материалы по теме финансов и фондового рынка от ITinvest:

Образовательные ресурсы ITinvestАналитика и обзоры рынкаКак определить наилучшее время для сделки на фондовом рынке: Алгоритмы следования трендуКак Big Data используют для анализа фондового рынкаПоиск неэффективностей: Что нужно знать о создании стратегий для торговли на биржеЭксперимент: Использование Google Trends для прогнозирования обвалов фондового рынка

Источник: http://habrahabr.ru/post/334940

divi.itshnick.ru

Статьи

Hosted by uCoz

David Burton - Цены на нефть по Ганну

Прогноз цены любого товара требует наличия наиболее полной истории рядов данных. Биржевые наличные цены на нефть росли вплоть до начала торгов фьючерсами на сырую нефть в 1983 году. ДЭВИД БЁРТОН

У В.Д. Ганна, величайшего из когда-либо живших на свете финансовых астрологов, были самые полные, насколько это возможно, ряды ценовых данных. Ему даже удалось получить ряд цен на пшеницу, начинающийся аж с 1259 года. У автора этой статьи есть данные цен на нефть, начиная с 1890 года.

Сезонные циклы

Прежде всего, взглянем на краткосрочные сезонные циклы. Они возникают благодаря движению Земли вокруг Солнца, и цены следуют им в течение длительного исторического периода. В данном случае – фьючерсы на сырую легкую нефть с 1983 года. Обратите внимание на четыре «квартала» (рис. 1, рис. 2), а точнее времена года, – весну, лето, зиму и осень. Именно поэтому Ганн работал с квартальными графиками. Сезонная схема выполняется в течение 80% времени, что обусловлено годичным циклом – одним из самых коротких циклов Ганна.Годичные циклы цен для сырой нефти дают:
  1. Пики в октябре каждого года;
  2. Падение к декабрю;
  3. Небольшой подъем, а затем спад в феврале;
  4. Начало бычьего рынка весной до мая;
  5. Последующее увеличение распродаж [на спаде цен];
  6. Рост цен к октябрю.
  7. Затем цикл повторяется вновь.
РИСУНОК 1 - ДНЕВНЫЕ ГРАФИКИ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦЕН НА НЕФТЬ

Долговременный обзор нефтяного рынка

Ганн говорил: «Когда время приходит, цена разворачивается». Отметьте, что высокие цены на нефть были в 1918-1920 гг., 1948, 1966, и в 1984-1985 гг. Эти циклические повторения максимумов указывают на возможность гораздо более высоких цен на нефть в сезон 2008/2009 гг. Однако до этого, в 2006 г., может произойти сильное падение рынка, подобное тому, что случилось в 1985 г. Тогда цена упала с $29.68 за баррель до рекордного минимума $10.55 за баррель в июле 1986 г. Падение составило $19.13. Если подобное движение повторится, то мы получим цену в $51.57 по мартов- ским контрактам. Нижние уровни покупки нефти находятся на 1/8 и 1/3 цикла цены Ганна (РИСУНОК 2 - МЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК С УРОВНЯМИ ПОКУПКИ ПО ГАННУ:). Другие важные уровни покупки лежат на уровне 25% ценового цикла, или $55.60 за баррель, 33.3% уровне – $50.70, затем 37.5% уровне – $48.14, и, наконец, наиболее важный уровень $40.60 за баррель (50%). Нефть может упасть до этого уровня, и все еще оставаться в условиях бычьего рынка. После предполагаемого минимума 2006 г. цена на нефть может подскочить вплоть до $169.00 за баррель, так как в этом году на ценовой цикл накладывается очередной военный цикл. Следует ожидать также скачка цен на сахар – самого сильного с 1980 г., поскольку в качестве автомобильного топлива все в большей степени будет использоваться этиловый спирт.

Геометрические углы

Рассмотрим то, что называют «углами Ганна» (рис. 3). Эти углы подтверждают, что вершина цены была ожидаема вблизи отметки $71.00. Угол 2х1, проведенный от первой вершины с начала торгов срочными контрактами в 1983 г., проходит на расстоянии всего $1.00 от последнего максимума цены. Углы Ганна являются скользящими средними времени и цены. Если цена преодолевает угол, то она продолжает движение к следующему углу. Смотрите на недельные, а также на дневные графики, чтобы узнать, в сильной или слабой позиции находятся рынки.

РИСУНОК 3 - УГЛЫ ГАННА

Ганн рассматривал астрологические аспекты к гороскопам значимых вершин и оснований (рис. 4). Интересно, что транзитный Юпитер (который символизирует расширение) соединяется с натальным Нептуном (обозначающим нефть) 15 декабря 2007 г. А транзитный Плутон (символизирующий смерть) соединится с натальным Нептуном 4 января 2008 года. В течение этого двухмесячного периода можно ожидать максимума цен в середине зимы. Нефть на максимуме вызовет более высокую инфляцию, что в свою очередь приведет к росту учетных ставок. Высокие учетные ставки могут привести к обвалу фондовых рынков во всем мире.

РИСУНОК 4 НАТАЛЬНАЯ КАРТА РЫНКА СЫРОЙ НЕФТИ – 30.03.83.

Все статьи об акциях и облигациях можно загрузить с сайта автора www.schoolofgann.com

Рецензия Михаила Преображенского - Черная кровь экономики

Перед вами еще одна статья Дэвида Бьёртона, на этот раз посвященная рынку сырой нефти. Комментировать "телеграфный" стиль автора довольно сложно. Прогноз движения нефти до 2008 выглядит довольно сомнительным для непосвященных в логику методов Ганна, поэтому попробуем последовательно проанализировать утверждения автора с разных позиций. Первый раздел - "Сезонные циклы" - понятен без лишних объяснений. Пик цен к октябрю обусловлен накоплением запасов к зиме, а рост весной - началом сезонных сельскохозяйственных работ (большинство наиболее развитых в экономическом отношении территорий находится в северном полушарии). В "Долговременном обзоре…" автор, очевидно, разбирает уровни вероятной коррекции рынка нефти перед предполагаемым дальнейшим ростом цен. Ганн указывал на уровни коррекций, кратные 1/8 и 1/3 всей длины предыдущего тренда, считая их наиболее значимыми. Они отличаются от общепринятых уровней Фибоначчи, и связаны с концепцией Ганна о взаимосвязи циклов времени и цены. В этом же разделе указывается на последовательность периодов роста рынка, работающих по законам более масштабного цикла, равного приблизительно 18 годам. Кроме этого Бьертон использует в анализе 20-летний цикл соединений Юпитера и Сатурна - важнейший в финансовой астрологии. При внимательном исследовании месячного графика можно выделить еще один - 5-летний период, который составляет четверть 20-летнего, то есть 90° от полного цикла. К сожалению, сделать более подробный цикловой анализ не представляется возможным, поскольку в статье нет данных о ценах на нефть до 1983 г. "Геометрические углы". Здесь автор очень наглядно демонстрирует важность правильного применения "углов Ганна". Пересечение двух углов, построенных от разных вершин, позволяет увидеть, как события прошлого определяют с большой точностью то, что происходит в будущем. Более того, точка пересечения углов одновременно является и указанием на уровень сопротивления, и на положение его во времени. То есть цена должна была именно в этот момент и именно в этом месте сделать отскок и хотя бы на время приостановить восходящее движение. Далее автор обращается к методам классической астрологии. Следуя указаниям Ганна, он выбирает за основу момент начала торговли фьючерсами и делает выводы, основываясь на транзитах (взаимодействии текущих положений планет с фиксированным положением планет в натальной карте - см. № 11 "В.С." за 2005 .г.). Выбор именно этой даты неоднозначен. Как указывал Ганн, с не меньшим основанием можно использовать и даты исторических максимумов и минимумов рынка. Однако поиск наиболее "астрологически пригодных" моментов сложен даже для опытных астрологов, требует довольно много времени, и поэтому пока придется согласиться с предложенной автором версией. Хотелось бы добавить, что исследования рынков по Ганну далеко не ограничиваются цикловым или чисто астрологическими методами.Существенную информацию можно получить, например, применяя квадрат-калькулятор цен Ганна (см. "В.С" №7 за 2005 г.) или подсчетом количества прошедших с начала тренда единиц времени. Опорными точками при таком подсчете являются квадраты простых чисел. Возьмем, например, минимум цены в конце 1998 г., и подчитаем количество прошедших месяцев: последний существенный разворот произошел на 81 (квадрат 9-и) месяце! Точно также можно поступить и с ценой. Она еще не достигла 81$ за баррель. Однако, если цена будет расти в обозримом будущем, то для нее 81$ вряд ли будет сильным порогом. Это связано с обязательным прорывом угла 2х1 Ганна от вершины 1983 г., а значит - с движением к следующему углу. А это уже совсем другие уровни. Видимо, предположение Бьертона о возможном росте до 169$ (13х13) основано на похожем рассуждении.

Преображенский Михаил[email protected]

Права

Дэвид Бёртон, исследователь финансовой астрологии с 1980 года и последователь методов У.Д. Ганна с 1983 года. www.schoolofgann.com Редакция перевода: Михаил Преображенский ([email protected])

Публикуется с согласия автора и редакции журнала "Activ Trader @ Валютный спекулянт (№1 за 2006 г.).

astrotrader.narod.ru

График и изменение цен на нефть

Мировая экономика и простые автомобилисты уже не мыслят себе жизни без использования таких энергоносителей, как нефть и газ. Большая зависимость от этих источников энергии привела к тому, что цены на нефть и газ очень зависимы от любых событий, которые касаются поставщиков топлива.

Цена нефти так же влияет на настроения и цены на мировых рынках, как и курс доллара и евро. Стоимость энергоносителей можно узнать, например, посмотрев, как протекает торговля нефтью на форекс. Поскольку на цены на разные виды нефти и газ влияет множество факторов, то котировки сильно колеблются. А это значит, что торги нефтью на форекс постоянно дают возможность получить прибыль.

Одна из самых известных на рынке марок нефти – сырая нефть марки «Брент» (Brent Crude), которую добывают в Северном море. Цена именно этого сорта нефти участвует в образовании цен почти на 70% объема всей продаваемой нефти в мире.

Также торговля нефтью на форекс включает в себя заработок на снижении или росте цен на нефть марки WTI, которая добывается в штате Техас; нефти марки Sweet, Light Crude, Oseberg and Forties и другие.

Отвечая на вопросы новичков «Как торговать нефтью на форекс», гуру межбанковского валютного рынка Александр Герчик напоминает, что нефть – это инструмент краткосрочной торговли. А прибыль на торговле нефтью или газом можно получить, абсолютно не покупая сырье фактически. Колебания цен на нефть более чем в 2 раза превышают изменения цен на золото и основные валютные пары. В течение суток колебания цен на нефть может достигать 2,5 долларов за баррель.

Сколько денег лучше иметь трейдеру и как торговать нефтью на форекс наиболее выгодно? На операциях по покупке-продаже всего 10% лота (а это 100 баррелей) можно в сутки заработать около 250 долларов. Но для этого на счету трейдера должно быть больше 1% текущей рыночной цены на черное золото.

gerchik.ru

Колебания цены на нефть изменят картину мира до неузнаваемости

Нефть - не только энергоноситель.это геополитическое оружие изменения карты мира. Мировой финансовый кризис вызывает эффект домино. И этот эффект может закончиться переделом мира и новыми военными столкновениями. При этом новой мировой валютой может стать… китайский юань.

Мировой финансовый кризис вызывает эффект домино. Падение доллара ударило по банкам, банки по экономике, последняя по производству. В результате в одно мгновение нефти в мире стало больше, чем её можно потребить. И спрос на неё упал. Ответ на ситуацию быстрый и жесткий.

Члены ОПЕК уменьшат объемы добычи на 1–3 миллиона баррелей в сутки, дабы восстановить баланс между спросом и предложением. ОПЕК намерена срочно снизить добычу нефти, причем довольно существенно. Падение цен на сырье стало для картеля критичным. Объемы сокращения производства будут названы уже 24 октября на экстренном заседании стран в Вене. Об этом заявил глава организации Шакиб Хелиль .

Ранее встреча планировалась на ноябрь. Причина экстренности вполне объяснима. В июле один баррель нефти стоил 145 долларов, а в конце прошлой недели его цена упала ниже 70 долларов впервые за 14 месяцев. Только за последние три недели цена на баррель нефти сократилась на 40 долларов. Для нефтяного картеля столь резкое падение цен грозит катастрофическими последствиями.

Картелю нужна стабильность, чтобы спокойно планировать развитие новых источников нефти. Без уверенности в стабильной отдаче от своих инвестиций ОПЕК обычно перекрывает кран, искусственно повышая спрос на нефть и цены на нее. Вполне возможно ОПЕК сократит добычу нефти на один миллион баррелей в день. При этом надо отметить, что ОПЕК контролирует 40 процентов мирового экспорта нефти.

Пока трудно сказать, как будет выглядеть ценовая политика ОПЕК, но уже сам перенос встречи даёт сигнал, что ОПЕК озабочена той скоростью, с которой цены скользят вниз. Иранский министр нефтяной промышленности Голамхоссейн Нозари заявил на днях репортерам: "Понижение цен наносит ущерб будущему производству нефти". Нефтедобывающая промышленность исторически постоянно проходит циклы коллапса цен.

Такой коллапс, например, в 80-х годах заставил нефтяные компании сократить инвестиции и вызвал волну слияния фирм. Кризис на кредитных рынках уже привел к отказу от многих проектов. Правда, за последнее десятилетие потребление нефти опережало производство. Исходя не исключено, что цены на нефть вновь перевалят за 100-долларовую отметку за баррель в результате очередного превышения спроса. Падение цен на нефть уже больно ударило по Ирану и Венесуэле. Обеим этим странам для сбалансирования своих госбюджетов необходимо как минимум, чтобы цена за баррель нефти не опускалась ниже 95 долларов.

Президент Венесуэлы Уго Чавес намерен предложить членам Организации стран-экспортеров нефти сократить производство нефти, чтобы не допустить падение цен на нефть ниже 80 долларов за баррель. "Сейчас, когда цена на нефть резко упала, мы собираемся предложить (ОПЕК) сократить производство", - сказал Чавес во время посещения нефтепровода в Кумане, расположенном в северо-восточной части Венесуэлы. "Наша позиция за прошедшие десять с лишним лет была таковой, что мы - те, кто должны управлять производством нефти", - сказал Чавес. По мнению алжирского министра нефтяной промышленности Хакиба Хелила, "идеальная цена" за баррель сырой нефти должна колебаться между 70 и 90 долларами .

Однако даже информация о возможном сокращении добычи нефти вызвало бурную реакцию. Нефть сразу подорожала почти на 2% . Цена фьючерсного контракта в понедельник утром выросла на 1,34 доллара относительно уровня закрытия торгов 17 октября и составляет 73,19 доллара за баррель. Цена ноябрьского контракта поднялась на 2 доллара (на 2,9%) - до 71,85 доллара за баррель. При этом падение котировок за всю прошлую неделю составляло 7,5%.

Организация стран - экспортёров нефти, сокращённо — ОПЕК , — картель, созданный нефтедобывающими державами для стабилизации цен на нефть. Членами данной организации являются страны, чья экономика во многом зависит от доходов от экспорта нефти. ОПЕК как постоянно действующая негосударственная организация была создана на конференции в Багдаде 10—14 сентября 1960 года. Первоначально в состав организации вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла (инициатор создания). К этим пяти странам, основавшим организацию, позднее присоединились ещё девять: Катар (1961), Индонезия (1962), Ливия (1962), Объединённые Арабские Эмираты (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Эквадор ( 1973 — 1992 , 2007), Габон (1975 — 1994), Ангола (2007).

В настоящее время в ОПЕК входит 13 членов, с учетом изменений состава, произошедших в 2007 г.: появления нового члена организации - Анголы и возвращения организацию Эквадора. Штаб-квартира ОПЕК первоначально находилась в Женеве, затем 1 сентября 1965 года переместилась в Вену.

Целью ОПЕК является координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран участников организации, поддержания стабильных цен на нефть, обеспечения стабильных поставок нефти потребителям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль. Министры энергетики и нефти государств членов ОПЕК дважды в год проводят встречи для оценки международного рынка нефти и прогноза его развития на будущее. На этих встречах принимаются решения о действиях, которые необходимо предпринять для стабилизации рынка.

Решения об изменениях объёма добычи нефти в соответствии с изменением спроса на рынке принимаются на конференциях ОПЕК. Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится 40 % от всемирной добычи или половина мирового экспорта нефти.

Но в этой ситуации может начаться интереснейшая политико-экономическая комбинация, где основным союзником ОПЕК окажется Китай. Накопив огромные валютные запасы в долларовом эквиваленте, более полутора триллионов долларов, он сыграет на резком повышении цен на нефть. С одной стороны освобождаясь от «бумажной» массы, с другой, обеспечивая себе долгосрочные и реальные поставки энергоресурсов.

При этом перенацеливая, нефтяные потоки на себя, он одновременно обескровит экономику США и поставит в полную зависимость от своих действий Европу, не способную выдержать предложенную ценовую политику. При любых кризисах китайский юань оставался незыблем и никак не привязанным к американскому доллару. Нефтяной дефицит, вброс в мировую экономику огромной массы необеспеченных долларов может превратить финансовую систему мира в кошмар.

Эффект домино может закончиться переделом мира и новыми военными столкновениями. Трудно представить, что юань станет мировой валютой, но то что у Вашингтона уже нет перспектив вполне ощутимо.

www.pravda.ru

Нефтяные колебания - UA Energy

Мировой рынок нефти на прошлой неделе

1.06.09 г. мировые цены на сырую нефть существенно выросли: на ICE Futures цена закрытия на североморскую нефтяную смесь Brent с поставками в июле 2009 г. — на 3.74%, до $67.97 за 1 бар; на NYMEX цена закрытия на нефть Light Sweet Crude Oil с поставками в июле 2009 г. — на 3.42%, до $68.58 за 1 бар.

Цены росли на фоне позитивных новостей о состоянии экономики США. Накануне американский Institute for Supply Management’s опубликовал данные о росте U.S. factory index в мае до 42.8 по сравнению с 40.1 в апреле.

Кроме того, трейдеров воодушевили прогнозы относительно того, что в нынешнем "автомобильном" сезоне в США (начался с 26.05.) потребление топлива существенно возрастет.

2.06.09 г. цены на нефть изменились разнонаправленно: на ICE Futures цена закрытия на североморскую нефтяную смесь Brent с поставками в июле 2009 г. выросла на 0.29%, до $68.17 за 1 бар; на NYMEX цена закрытия на нефть Light Sweet Crude Oil с поставками в июле 2009 г. снизилась на 0.04%, до $68.55 за 1 бар.

Начав падать в начале торговой сессии, цены на нефть к концу торгов показали рост как в Лондоне, так и в Нью-Йорке. Причиной оптимизма трейдеров стали данные о росте продаж на рынке недвижимости США в апреле 2009 г. по сравнению с мартом на 6.7%, а также о росте экономики Австралии в I кв. 2009 г. на 0.4%.

Дополнительно на рынок повлияли неофициальные недельные данные о запасах нефти в США, обнародованные Американским институтом нефти, в соответствии с которыми запасы снизились на 828 тыс бар, до 363.9 млн бар.

3.06.09 г. нефтяные котировки на мировых биржах резко снизились. На ICE Futures североморская нефтяная смесь Brent с поставками в июле 2009 г. подешевела на 3.36%, до $65.88 за 1 бар; на NYMEX нефть Light Sweet Crude Oil с поставками в июле 2009 г. — на 3.54%, до $66.12 за 1 бар.

Снижение цен обусловлено, прежде всего, неожиданным для трейдеров ростом запасов нефти в США. По данным Департамента энергетики США (DOE), запасы нефти в стране за отчетную неделю с 23.05. по 29.05.09 г. выросли на 2.866 млн бар, до 365.977 млн бар.

Кроме того, по данным DOE, за отчетную неделю спрос на топливо в США снизился на 900 тыс бар в сутки, до 17.7 млн бар в сутки (минимальный уровень за более чем 10 лет), а спрос на бензин снизился на 518 тыс бар в сутки, до 9.02 млн бар в сутки, что стало крупнейшим падением с января 2005 г.

4.06.09 г. цены на нефть существенно выросли. На ICE Futures цена закрытия на североморскую нефтяную смесь Brent с поставками в июле 2009 г. подскочила на 4.30%, до $68.71 за 1 бар; на NYMEX цена закрытия на нефть Light Sweet Crude Oil с поставками в июле 2009 г. — на 4.07%, до $68.81 за 1 бар.

Нефть росла на фоне слухов о скором росте спроса на углеводороды вследствие преодоления мирового кризиса. Накануне аналитики Goldman Sachs Group Inc. опубликовали прогноз, в соответствии с которым до конца года цена нефти достигнет $85 за 1 бар в связи с оздоровлением мировой экономики и ослаблением доллара.

Доллар терял свои позиции. U.S. Dollar Index, определяющий стоимость американской валюты в корзине ведущих мировых валют, снизился за месяц на 5.5%, стоимость нефти за этот же период выросла на 22%, установив, таким образом, рекорд месячного роста за последнее десятилетие.

5.06.09 г. нефтяные котировки на мировых биржах возобновили снижение: на ICE Futures североморская нефтяная смесь Brent с поставками в июле 2009 г. подешевела на 0.54%, до $68.34 за 1 бар; на NYMEX нефть Light Sweet Crude Oil с поставками в июле 2009 г. — также на 0.54%, до $68.44 за 1 бар.

Превысив в начале торговой сессии отметку $70 за 1 бар, цены по итогам торгов снизились под давлением укрепления американского доллара и желания трейдеров зафиксировать полученную прибыль. Dollar Index (spot), отражающий изменения курса американского доллара относительно "корзины" шести ведущих мировых валют, повысился 5.06. на 1.6%, до 80.670 пункта.

uaenergy.com.ua

Курс нефти на Форекс, график рынка

Почему нефтяной курс важен

Курс нефти Форекс, который может отображать график в терминале или на тематическом сайте, является достаточно важным параметром, чтобы познакомиться с ним, даже если вы торгуете другими активами. Его подробное изучение полезно, как с точки зрения технического, так и с точки зрения фундаментального анализа.

Чтобы ответить на вопрос, почему так происходит, достаточно вспомнить, что от изменений в котировках указанного сырья зачастую зависят экономическое состояние и финансовая стабильность многих государств. Особенно сильно от этого показателя зависят так называемые сырьевые валюты, то есть денежные единицы тех стран, бюджет которых складывается с доходов от продажи нефти и смежных товаров.

Именно поэтому, рано или поздно вам придется обратить внимание на график курса нефти на Форексе! В данном случае актив будет выступать в роли рыночного индикатора и сигнализировать трейдеру о предстоящих изменениях в направлении тренда.

При внимательном подходе закономерность между колебаниями цен на нефть и экономическими показателями может быть выявлена даже малоопытным трейдером.

В качестве примера такой зависимости можно рассмотреть, как курс нефти влияет на рубль, что мы можем наблюдать онлайн на Форекс через график. При спаде стоимости черного золота, экономика России начинает страдать, так как она является одним из главных экспортеров этого сырья. Данный фактор характеризует рубль как очень уязвимую валюту, зависящую от колебания нефтяных курсов.

Нефть как рыночный индикатор

Чтобы оценить Форекс курс нефти к рублю, рассмотреть онлайн график, и использовать полученную информацию в качестве аналитического материала, выделим несколько основных факторов, с которыми вы должны быть знакомы, прежде чем приступать к анализу.

  1. Определите степень взаимосвязи стоимости черного золота с той валютой, которую вы используете в качестве основного актива. Влияние одной котировки на другую может происходить напрямую, либо через косвенные факторы, например, основанных на объемах добычи основного сырья.
  2. График курса нефти на Форекс в реальном времени в полной мере отражает мировые экономические, общественные и политические события, влияющие на колебания ценовых показателей.
  3. Кроме всего прочего, Форекс курс нефти к рублю может зависеть и от показателей по золоту. Нередко наблюдает корреляция котировок нефти с ценами на золотые активы и, наоборот.

Современные технологии и подходы к анализу рынка, позволяют отслеживать актуальные курсы в режиме реального времени, как по графикам, так и по таблицам, которые также позволяют отслеживать взаимное движение двух или нескольких активов.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

ru.liteforex.com