Нефть Brent: производственный индекс ISM выступил драйвером укрепления. Индекс нефти brent


индекс PMI Поднебесной поддержал котировки нефти

Сегодня поддержку котировки нефти будут получать от экономических данных Китая, чей индекс HSBC производственной активности показал увеличение, давая основания предполагать рост спроса на нефть и нефтепродукты в Поднебесной.

На прошедших в среду 23 января, торгах нефть Brent продемонстрировала положительную динамику, поднявшись до 112,80 долл/баррель и прибавив 0,34%. В отсутствие важных для публикаций экономических показателей, рост нефтяных котировок был обусловлен ослаблением американского доллара на рынке FOREX, что дало почву для спекулятивных покупок. Еще одним фактором укрепления котировок «черного золота» выступали ожидания результатов голосования в США по вопросу временного увеличения размеров государственного долга.

На торгах в четверг, 24 января, нефть Brent торгуется ниже уровня закрытия вчерашнего дня. Из  публикации макроэкономических показателей сегодня стоит обратить внимание на количество обращений за пособием по безработице в США, а также на отчет Министерства энергетики США о недельных запасах нефти и бензина.

По мнению аналитиков журнала ForTrader, сегодня поддержку котировки нефти будут получать от экономических данных Китая, чей индекс HSBC производственной активности показал увеличение, давая основания предполагать рост спроса на нефть и нефтепродукты в Поднебесной. С другой стороны, давление на нефть будет оказывать прогноз МВФ, согласно которому в 2013 году мировой ВВП составит не 3,6%, а 3,5%, а рецессия в Еврозоне продлится и в этом году. По словам Оливье Бланшара, главного экономиста МВФ, европейская экономическая ситуация продолжает представлять серьезную угрозу для роста мировой экономики.

На момент написания обзора нефть марки Brent торгуется у уровня 112,72 долл/баррель.

Нефть марки Brent

Роман Кравченко
Роман Кравченко

Практикующий трейдер с стажем, специализирующийся на торговле основными валютными парами и золотом. Форекс аналитик с большим опытом доверительного управления и ПАММ. В настоящее время также пробует себя в роли инвестора. С FORTRADER.ru с 2011 года.

fortrader.org

Индекс РТС и нефть Брент

Последние движения на рынке нефти марки брент и основного российского фондового индекса - индекса РТС - вновь привели к возникновению некоторых диспропорций между этими двумя инструментами, а следовательно, к возникновению торговой идеи, о которой и будет рассказано ниже. 

Начнем с того, что эти два инструмента ожидаемо имеют очень высокую корреляцию между собой, а попросту говоря, индекс РТС практически «ходит» вслед за нефтью марки брент. Для тех, кто еще не убежден в этом, ниже на рис. 1 приведены долгосрочные (за последние три года) дневные графики нефти брент и индекса РТС. 

Рис. 1. Текущий фьючерс на нефть брент, текущий фьючерс на индекс РТС, срочный рынок Московской Биржи, спред RTS/Brent)

Как видно из рис. 1, индекс РТС (график в середине рис. 1) действительно почти повторяет динамику нефти Брент (график вверху). Почти, но не совсем, все же имеют место и расхождения в этих инструментах, и на этом основана некая торговая идея. В нижней части рис. 1 показан спред индекса РТС к нефти Брент - простое отношение котировок текущих фьючерсов на площадке срочного рынка Московской Биржи. Как видим, кривая спреда показывает, что отклонения в динамике индекса РТС и котировок Брент все же существуют, и довольно значительные. Кривая спреда уже очень длительное время, более полутора лет, находится в боковом колебательном тренде. Снизу тренд ограничен поддержкой на уровне примерно 1920-1940 (горизонтальная красная линия 2), сверху - примерно 2120-2150 (горизонтальная зеленая линия 1). Размах колебаний составляет 180-230 пунктов по спреду, или порядка 9,5-12%. Что самое интересное, этот «боковик» в спреде очень устойчив. За прошедшие полтора года спред успел оттолкнуться от линии поддержки 2 шесть раз (показано красными вертикальными пунктирными линиями на рис. 1), и от линии сопротивления 1 семь раз (показано зелеными вертикальными пунктирными линиями на рис.1). Есть о чем задуматься... Колебательное движение спреда чем-то напоминает нормальный синусовый сердечный ритм с кардиограммы сердца человека. 

В настоящий момент спред в очередной, уже седьмой раз, упал ниже линии поддержки 2 (область А на графике спреда в нижней части рис.1). Попробуем на детальном, внутридневном графике исследовать поведение спреда в этой области (рис.2). 

Рис. 2. Спред RTS/Brent - внутридневной (часовой) график

На рис. 2 представлен график спреда RTS/Brent в часовом масштабе. Хорошо видно, что ровно на нижней границе долгосрочного «боковика» (красная горизонтальная линия на уровне примерно 1940) произошла стабилизация после падения в течение сентября текущего года. Падение происходило в краткосрочном падающем тренде, ограниченном сверху синей линией 3. В данный момент спред как раз находится на этой линии (область В на рис. 2). В случае, если он пробьет это сопротивление (пробой показан стилизованной фигурой «Бык» на рис. 2), с высокой вероятностью можно ожидать роста спреда вплоть до верхней границы долгосрочного «боковика» - зеленой линии 1, то есть, так сказать, возобновления нормального «синусового» сердечного ритма этой «парочки» - индекса РТС и нефти брент. Предполагаемый рост после прорыва показан зелеными стрелками. Торговая идея состоит в том, чтобы при пробое вверх линии 3 (а это примерно 1940-1945 пунктов по спреду) купить спред RTS/Brent со «стопом» немного ниже - в районе 1910 пунктов (уровень «стопа» показан на рис. 2 горизонтальной пунктирной линией 4, значком «STOP» и стилизованной фигурой «Медведь»). То есть «Стоп» по такой сделке будет составлять примерно 2%. Фиксацию прибыли же по сделке целесообразно произвести при достижении верхнего долгосрочного уровня сопротивления (линия 1 на рис. 2). Это примерно 2150 пунктов, и прибыль составит примерно 205 пунктов или 10,5%. Область фиксации прибыли показана на рис. 2 как область С и отмечена значком «EXIT». Таким образом, коэффициент «ДОХОД/РИСК» по сделке составит 5,25, что весьма неплохо для спредовой торговли! При открытии такой спредовой позиции важны следующие моменты: 

  • Открывать и закрывать такую позицию нужно сразу по обоим «ногам» спреда, то есть «купить спред по RTS/Brent» по 1945 пунктов означает, что по достижении соотношения между текущим фьючерсом на РТС и текущим фьючерсов на нефть Брент значения 1945 нужно будет купить фьючерсов на индекс РТС и продать «в шорт» фьючерсов на Брент на одну и туже рыночную стоимость. «Продать спред» - сделать в точности обратные действия, но тоже одновременно и тоже на одну и ту же рыночную стоимость. Коэффициент, который на данный момент существует между текущим (декабрьским) фьючерсом на РТС и текущим (еще пока октябрьским) фьючерсом на Брент - примерно 3,89. То есть, купив один контракт на индекс РТС, следует тут же продать «в шорт» 3,89 контракта на Брент. Конечно, так сделать нельзя, поэтому нужно либо округлять этот коэффициент до 4, либо сразу покупать, например, 10 контрактов на индекс РТС против шорта на 39 контрактов в нефти Брент. 

Для справки: коэффициент для пары «РТС (декабрь) / Брент (ноябрь)» этот коэффициент равен 3,92.

  • Открыв такой спред, по мере нахождения в нем нужно следить, чтобы рыночные стоимости обоих «ног» спреда на протяжении всего времени такой открытой позиции были примерно одинаковы. Индекс РТС и нефть могут вести себя по-разному, в результате по мере существования позиции тот самый «уравнивающий» рыночные стоимости коэффициент, который был при открытии позиции 3,89, изменился и стал уже, к примеру, 4,1. Это означает, что сформированные при открытии спреда «ноги» уже имеют неодинаковую рыночную стоимость, а значит, необходимо либо докупить фьючерсов на индекс РТС, либо «дошортить» фьючерсов на Брент. Иначе спредовую позицию начнет «заносить», она будет терять свое главное достоинство - минимизацию именно рыночных рисков, свойственных каждой «ноге» спреда в отдельности. Конечно, не стоит «ребалансировать» каждый процент отклонения, но следить за этим нужно. 
  • Чего точно не стоит делать, так это пытаться прогнозировать поведение каждой «ноги» спреда в отдельности, в данном случае - гадать, куда пойдет нефть и куда при этом пойдет индекс РТС. Не имеет ровным счетом никакого значения - за счет чего будет получена прибыль (или убыток - все-таки позиция не является полностью безрисковой!): за счет роста РТС или падения нефти, а возможно и обоих процессов одновременно (чего не бывает на нашем рынке!). Нужно относиться к спреду, как к самостоятельному инструменту со своей ценой в пунктах, и принимать решения, исходя из поведения цены именно спреда. 
  • Такая спредовая позиция имеет и еще одно достоинство - она устраняет вечный кошмар трейдера, работающего на ФОРТСе с фьючерсами, имеющими валютную (долларовую) цену. К ним относится индекс РТС, нефть, драгметаллы и т.д. Дело в том, что при торговле на таких контрактах финансовый результат трейдера, полученный им в долларах (ведь мы имеем долларовые цены по этим контрактам в торговом «стакане»), пересчитывается Биржей в рубли по специальному курсу, устанавливаемому по итогам биржевого клиринга. Курс этот, конечно, рыночный, но, тем не менее, он меняет финансовый результат трейдера, причем заранее непредсказуемым образом! Особенно это касается фьючерсов на нефть - курс рубля и нефть ходят практически в противофазе. Поэтому, просто купив фьючерс на нефть и продав его дороже, вы вряд ли получите прибыльную сделку - положительный финансовый результат в долларах от роста нефти может быть запросто «скорректирован» в «минус» отрицательной валютной переоценкой в результате укрепления рубля к доллару США. В случае со спредом RTS/Brent такого точно не произойдет - ведь «лонг» по долларовому индексу РТС в точности скомпенсирован «шортом» в нефти Брент (или наоборот), и в итоге валютная переоценка одной «ноги» полностью устраняет переоценку другой «ноги». 

Удачных сделок!

Алан Дзарасов 

privatemoney.org

производственный индекс ISM выступил драйвером укрепления

Основным драйвером, формирующим диапазонную динамику нефтяных котировок, является отсутствие спроса.

На торгах в понедельник, 1 июля, нефть Brent продемонстрировала положительную динамику, поднявшись до 103,0 долл/баррель и прибавив 0,82%. Опубликованный индекс деловой активности ISM в производственной сфере США оказался лучше прогнозов и стал еще одним подтверждением укрепления американской экономики и, как следствие, перспективного роста спроса на «черное золото».

Сегодня, 2 июля, нефть Brent торгуется около уровня закрытия предыдущего торгового дня. Публикации экономической статистики способной, оказать влияние на ценовую динамику нефти, на сегодняшний день не запланировано.

По мнению аналитиков журнала ForTrader, основным драйвером, формирующим диапазонную динамику нефтяных котировок, является отсутствие спроса. Возникающие перебои с поставками в результате техногенных или политических факторов являются лишь временной поддержкой для цен на нефть.

С технической точки зрения, цена на нефть марки Brent продолжает консолидироваться у линии поддержки краткосрочного восходящего тренда, для отскока от которой или ее пробоя необходимы серьезные фундаментальные факторы.

На момент написания обзора нефть марки Brent торгуется у уровня 103,06 долл/баррель.

Нефть марки Brent

Роман Кравченко
Роман Кравченко

Практикующий трейдер с стажем, специализирующийся на торговле основными валютными парами и золотом. Форекс аналитик с большим опытом доверительного управления и ПАММ. В настоящее время также пробует себя в роли инвестора. С FORTRADER.ru с 2011 года.

fortrader.org

График цен на нефть Брент онлайн

  1. Следим за нефтью брент онлайн - в чем ее отличие от других?
  2. Как узнать курс нефти Брент на сегодня?
  3. Что влияет на изменение котировок нефти?
  4. Нефть брент как биржевой индекс
  5. Как можно вложит капитал в нефть брент?
  6. Нефтяные фьючерсы - можно ли на них выиграть?

Нефть уже несколько десятков лет сохраняет за собой лидирующие позиции в качестве энергоресурса. Потребность в ней только растет из года в год вместе с увеличением численности населения, а также повышения уровня жизни и, соответственно, потребления, что в свою очередь дает толчок для развития как промышленности, так и транспорта. Торговля нефтью происходит практически на всех мировых площадках. Интерес к данному сырью вызван не только его высокой востребованностью как энергоресурса, но и спекулятивными мотивами, ведь фьючерсные контракты позволяют зарабатывать на колебаниях стоимости нефти. Все это объясняет популярность сервисов, предоставляющих информацию о цене нефти брент онлайн в режиме реального времени.

График цен на нефть Брент онлайн

Следим за нефтью брент онлайн - в чем ее отличие от других?

Почему именно эта марка освещается во всех новостных и информационных источниках? Дело в том, что brent – это не только сырая нефть (точнее, смесь из пятнадцати скважин, пробуренных в Северном море). Она относится к разряду эталонных в европейском и североамериканском регионах. Открытая в 1970 году, нефть брент, которая относится к легким более ценным сортам, никогда не занимала большую долю в общем объеме добываемой в мире. Однако по своим характеристикам она выгодно отличается от множества других сортов. С точки зрения химических свойств, нефть брент обладает двумя важными свойствами:

  • минимальное содержание серы;
  • низкая плотность.

Именно эти качества играют определяющую роль, так как являются оптимальными для дальнейшей переработки и производства нефтепродуктов (в первую очередь бензина, потребность в котором в мире неуклонно растет). Благодаря своим свойствам, нефть брент пользуется стабильным спросом на рынке. Наличие нескольких независимых друг от друга поставщиков обеспечивает надежность поставок и снижает риски, что ценится покупателями.

Расцветом для этой марки стал 2011 год, когда она в силу изменения рыночной конъюнктура из-за ряда факторов стала самой дорогой в мире. Она сохраняет высокую ликвидность. Однако некоторые эксперты считают, что из-за снижения ее запасов в местах добычи в Северном море дальнейшие перспективы не ясны.

Как узнать курс нефти Брент на сегодня?

В настоящее время стоимость нефти интересует не только крупные компании, но и обывателей. Ведь современные фондовые биржи позволяют даже с минимальными первоначальными вкладами принять участие в торгах. Отслеживание курса нефти удобнее всего по графикам.

Их колебания наиболее полно отражают изменения рынков. Благодаря развитию современных технологий, выход в интернет позволяет отслеживать курс нефти брент онлайн. Игроки фондовых бирж, в том числе форекс, знают, что даже малейшее колебание стоимости может привести как к серьезным потерям, так и к большому заработку.

Проведение ретроспективного анализа графиков колебания стоимости нефти брент в совокупности с учетом дополнительных факторов, политической и экономической ситуации на сегодня в мире позволит в большой долей вероятности предугадать стоимость нефти в перспективе, также как и курс рубля, который достаточно тесно с ней связан.

Что влияет на цены на нефть

Что влияет на изменение котировок нефти?

Колебания стоимости нефти способны оказывать влияние не только на положение дел в том или ином секторе экономики, но и на ситуацию в целой стране или даже регионе.

Такое особенное положение вызвано рядом объективных факторов и особенностей данного продукта.

Во-первых, значение имеет незаменимость нефти. Полноценных аналогов на данный момент не найдено и не придумано, нефть оставляет за собой лидирующую позицию в качестве энергоресурса, обеспечиваю более тридцати процентов мировой потребности в энергии.

Во-вторых, несмотря на постоянные исследования и поиски альтернативных источников энергии, а также развитие энергосберегающих технологий, потребление нефти в мировом масштабе не снижается. Спрос на нее поддерживается на высоком уровне главным образом из-за экономического роста и увеличения потребления в развитых и развивающихся странах. Причем созданный спрос характеризуется практически полным отсутствием эластичности по цене.Это значит, что те, кому требуется нефть для удовлетворения своих нужд, будут покупать ее по любой цене в нужном объеме.

В-третьих, нефть не пригодна для создания долгосрочных запасов, участники рынка не заинтересованы в ее хранении. Таким образом, продавцы и покупатели созависимы. Повышение объемов добычи нефти сигнализирует о том, что хватит для всех, в результате чего цены стремительно падают.

Фактор времени играет против продавцов, они не имеют возможности отложить поставки до того момента, как цена вырастет из-за возвращения спроса. Однако продавцы могут договориться о сокращении добычи нефти, тем самым создав дефицит на рынке. Если добыча нефти снижается (или рынок готовится к такому развитию событий), между покупателями усиливается конкуренция, что приводит к росту цен на нефть.

Нефть брент как биржевой индекс

Все эти преимуществами стали причиной использования нефти брент еще и в качестве биржевого индекса: brent котировки онлайн служат основой для установления цен множества других марок нефти. Цена на практически две трети сортов нефти, представленных на сегодняшнем рынке, привязана к нефти brent онлайн и высчитывается с помощью повышающих или понижающих коэффициентов (то есть устанавливается либо скидка, либо надбавка к цене маркерной нефти в зависимости от свойств сырья, затрат на добычу и транспортировку).

В частности, три из пяти экспортируемых Российской Федерацией сортов нефти по цене отталкиваются именно от котировки брент. Такая схема используется для упрощения торгов на бирже. Установление биржевых котировок для каждой существующей марки нефти трудоемко и неудобно. Поэтому торгуются только эталонные сорта, к числу которых относится нефть брент. Это упрощает анализ рынка, так как объединяется все марки конкретного региона под одним типичным сортом.

Как можно вложит капитал в нефть брент?

Несмотря на высокие риски, рынок нефти привлекает все больше игроков. Именно благодаря своей непредсказуемости и волатильности он позволяет заработать участникам сделки большие деньги. Отметим, что обладатели мелкого капитала вряд ли смогут закрепиться на данном рынке, нужно иметь возможность маневрировать, так как риск проигрыша велик. Выделяют несколько схем вложения свободного капитала в нефть.

  • Посредничество между покупателями топлива (электростанции, промышленные предприятия, химические лаборатории и др.) и добывающими компаниями. Получение процента от суммы сделки сулит высокую прибыль. Однако войти в нишу сможет лишь тот, кто способен наладить все организационные моменты, требующие вложений, а именно транспортировку нефти, обеспечение ее хранения, соблюдение техники безопасности и т.д.
  • Инвестирование в нефть посредством участия в сделках на бирже (товарной или валютной Форекс). Преимуществом этого способа является то, что с самим сырьем никаких дел вы не имеете. Задача заключается в том, чтобы посредством анализа рынка, отслеживания цен на нефть брент онлайн в реальном времени и прогнозирования изменений конъюнктуры предугадывать, куда произойдет движение цены нефти. На основе этих данных есть возможность проводить сделки по покупке и продаже в нужные моменты, забирая себе разницу в цене. Неустойчивость цен на нефть делает возможным заниматься исключительно спекуляцией.
  • Покупка акций добывающих компаний, которая предполагает получение стабильной прибыли в виде дивидендов.

В любом случае ситуацию на рынке необходимо постоянно отслеживать цену на нефть онлайн brent, что позволяет контролировать ситуацию на рынке.

Как заработать на нефти

Нефтяные фьючерсы - можно ли на них выиграть?

В нефтяной отрасли сегодня конкуренция огромная. Причем львиную долю продавцов составляют не добывающие компании, а инвесторы, которые вкладывают в черное золото деньги и активно участвуют в виртуальных сделках, отслеживая стоимость брент онлайн сейчас.Очевидно, что котировки нефти брент (стоимость контрактов на нефть) оказывают существенное влияние на реальный сектор экономики. Однако все же время огромный интерес они вызывают и у спекулянтов.

После того, как в 80-х годах прошлого столетия на Нью-Йоркской бирже стали торговаться нефтяные фьючерсы, доля сделок с реальными поставками стала неустанно снижаться. На сегодня они составляют только один процент от общего числа. Торговцев на мировых площадках становится все больше, а динамику цен на нефть предугадать все сложнее. Теперь решающую роль здесь играет не соотношение спроса и предложения, имеют вес и другие факторы.

Из-за того или иного сложившегося настроения трейдеров даже при высоком спросе на нефть цены могут оставаться заниженными определенное время.Для того чтобы составлять вероятный прогноз цены на нефть, необходимо принимать во внимание котировки brent не за один день, а график за период, при этом учитывая возможные факторы, которые могут оказать влияние. Даже профессиональные аналитики, которые долго работают в этой сфере и опираются на оценку различных факторов и сопоставление множества индексов, часто ошибаются.

Именно волатильность делает сделки с нефтью настолько привлекательными, несмотря на высокие риски. Кроме известных бирж, таких как Нью-Йоркская, Сингапурская и Лондонская, часть инвесторов пробуют себя на Форексе. Здесь торгуются так называемые «контракты на разницу». Практически круглосуточная торговля и низкие залоговые требования привлекают сюда желающих зарабатывать на нефти.

Однако следует подчеркнуть, что для выхода на рынок нефти необходимо располагать достаточно серьезными средствами. И не стоит забывать, что нефть относится к не возобновляемым ресурсам, следовательно, настанет день, когда этот источник истощится.

bankiros.ru

сервисный индекс ISM и отчет по запасам нефти в США поддержали котировки

На торгах в среду, 5 февраля, нефть Brent продемонстрировала скромную положительную динамику, поднявшись до 106,25 долл/баррель и прибавив 0,44%. Данные по занятости от ADP ненамного отклонились от медианы прогнозов, а индекс ISM для сферы услуг продемонстрировал положительную динамику, превзойдя прогнозы. Еще одним положительным фактором стал отчет Министерства энергетики США, зафиксировавший недельный рост запасов нефти на 0,44 млн. баррелей, вместо прогнозируемых 2,3 млн. баррелей.

Сегодня, 6 февраля, нефть Brent торгуется около уровня закрытия предыдущего торгового дня. Из экономической статистики, способной повлиять  на ценовую динамику нефти, на сегодняшний день запланирована публикация данных по промышленным заказам Германии и количеству заявок на пособие по безработице в США. Ключевым событием для всех рынков сегодня будет решение ЕЦБ по процентной ставке и пресс-конференция его главы Марио Драги.

По мнению аналитиков журнала ForTrader, опубликованная статистика не смогла сформировать четко выраженный импульс для движения в какую-либо сторону.

С технической точки зрения, цена начала формирование отскока от линии поддержки среднесрочного восходящего тренда, для продолжения которого необходимы серьезные фундаментальные предпосылки, которых на данный момент не наблюдается.

На момент написания обзора нефть марки Brent торгуется у уровня 106,28 долл/баррель.

Нефть марки Brent

Роман Кравченко
Роман Кравченко

Практикующий трейдер с стажем, специализирующийся на торговле основными валютными парами и золотом. Форекс аналитик с большим опытом доверительного управления и ПАММ. В настоящее время также пробует себя в роли инвестора. С FORTRADER.ru с 2011 года.

fortrader.org