Корреляция индексов и валютных пар. Корреляция нефть доллар


Корреляция между индексами и валютными парами

Как акции, так и индексы нередко используются для прогнозирования именно валютного рынка. Ничего удивительного, в этом нашем мире спекулянтов все, так или иначе, взаимосвязано. Безусловно, фондовый рынок — самый частый гость финансовых новостей на ТВ и в интернете. Акции то, акции се… акции Apple выросли на 5%, ну и замечательно, я как раз люблю свой iPhone.

Тут сразу же прослеживается связь между акциями и валютами. Скажем, если вы захотите купить акции японской компании на Токийской фондовой бирже, сделать это можно только в национальной валюте. В результате, ваши рубли или что там у вас есть в заначке нужно будет конвертировать в йену (JPY), что приводит, естественно, к увеличению спроса на нее. Чем больше акций на Токийской бирже покупается, тем йена более востребована. И напротив, чем больше валюту продают, для любых целей, тем меньше ее стоимость.

Когда фондовый рынок страны кажется инвесторам вкусным и питательным, они начинают заливать его деньгами. И напротив, если фондовый рынок страны находится в развалинах, инвесторы бегут с него сломя голову, ища более привлекательные места для инвестиций.

Трейдеры БО и форекса акции, естественно, не покупают (разве что CFD на них) хотя многие БО конторы и принимают ставки на их котировки. Несмотря на это, состояние акций ведущих стран мира должно представлять для вас первостепенный интерес.

Если фондовый рынок одной страны показывает лучшие результаты, нежели рынок другой, капитал из одной страны будет перетекать в другую. Это незамедлительно скажется на их валютах. Где деньги — там и крепче валюта, где фондовый рынок слаб — национальная валюта ослабляется.

  • Сильный фондовый рынок — сильная валюта.
  • Слабый фондовый рынок — слабая валюта.

Другими словами, между состоянием фондового рынка и курсом национальной валюты нередко прослеживается прямая корреляция. Упал юань — перед этим рухнула Шанхайская биржа. Растет MICEX (индекс Московской биржи) – за ним бежит рубль.

Самый простой способ отслеживать состояние фондового рынка — это поставить на график специальный индекс. У него есть цена, как и у каждого актива и за ней весьма удобно наблюдать.

Основные мировые индексы

Рассмотрим ключевые мировые индексы, что нас интересуют. Как вы сразу заметите, многие из них коррелируют и дополняют друг друга.

binguru.net

Корреляция нефти и доллара временно восстановлена

Вчерашний день прошел под знаком сюрприза со стороны нефтяного рынка. Участники рынка продолжают игнорировать плохие новости, запоминая лишь позитивные данные.

Так, например, коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, за неделю, завершившуюся 27 января, увеличились на 6,5 млн.баррелей, или на 1.3%, следует из недельного отчета Минэнерго США. Запасы бензина в США выросли на 3,9 млн.баррелей, или на 1.5%, а запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн. баррелей, или на 0.9%.

Эти данные более чем «медвежьи» и должны были вызвать снижение фьючерсов на нефть. Но нет, информация о том, что добыча нефти в США за истекшую неделю сократилась на 46 тысяч баррелей в сутки, до 8,915 млн.баррелей в сутки и падение запасов нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге на 0,4 млн.баррелей, перевесили чашу весов.

Как такое может быть?

В итоге эталонные марки Brent и WTI даже подорожали по итогам вчерашнего дня на 1,97% и 2,02% до 56,80$ и 53,88$ соответственно. Есть шанс, что после двухнедельного застоя нефтяные цены все-таки двинутся вверх, тем более чем вчерашнее заседание ФРС США ни коем образом не помогла американской валюте.

Американский регулятор, как в принципе и думалось, сослался на ожидания дальнейшего улучшения рынка труда, и предположил, что пока экономика не достигла своей полной занятости. И судя по динамике фьючерсов на ставку, игроки не закладывают более двух повышений в текущем году. И ближайшее повышение, судя по всему, состоится не ранее лета. Вероятность повышения в июне составляет 76,7%.

Индекс доллара отреагировал на всё это снижением, уже окончательно уйдя под уровень 100 базисных пунктов. Сейчас он находится на уровне 99,40 пунктов, и тот факт, что он прошел вниз зону 99,80-100 пунктов говорит о высокой вероятности его дальнейшего падения в район 96,5-97 пунктов. Об этой цели спуска я уже говорила ранее.

Негативными моментами для данного индекса являются:

  1. пробой и тест линии поддержки восходящего тренда от 20-х чисел сентябя 2016г.;

  2. наличие фигуры «Голова-плечи» на дневном графике и прохождение уровня шеи вниз;

  3. негативное закрытие января, сильной свечей падения, которая подходит под описание сразу двух комбинаций «медвежье» поглощение и «вечерняя звезда».

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

Источник: Аналитика от ГК TeleTrade

ru-trade.info

Корреляция нефти и доллара временно восстановлена

Вчерашний день прошел под знаком сюрприза со стороны нефтяного рынка. Участники рынка продолжают игнорировать плохие новости, запоминая лишь позитивные данные.

Так, например, коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, за неделю, завершившуюся 27 января, увеличились на 6,5 млн. баррелей, или на 1.3%, следует из недельного отчета Минэнерго США. Запасы бензина в США выросли на 3,9 млн. баррелей, или на 1.5%, а запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн. баррелей, или на 0.9%.

Эти данные более чем «медвежьи» и должны были вызвать снижение фьючерсов на нефть. Но нет, информация о том, что добыча нефти в США за истекшую неделю сократилась на 46 тысяч баррелей в сутки, до 8,915 млн. баррелей в сутки и падение запасов нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге на 0,4 млн. баррелей, перевесили чашу весов.

Как такое может быть?

В итоге эталонные марки Brent и WTI даже подорожали по итогам вчерашнего дня на 1,97% и 2,02% до 56,80$ и 53,88$ соответственно. Есть шанс, что после двухнедельного застоя нефтяные цены все-таки двинутся вверх, тем более чем вчерашнее заседание ФРС США ни коем образом не помогла американской валюте.

Американский регулятор, как в принципе и думалось, сослался на ожидания дальнейшего улучшения рынка труда, и предположил, что пока экономика не достигла своей полной занятости. И судя по динамике фьючерсов на ставку, игроки не закладывают более двух повышений в текущем году. И ближайшее повышение, судя по всему, состоится не ранее лета. Вероятность повышения в июне составляет 76,7%.

Индекс доллара отреагировал на всё это снижением, уже окончательно уйдя под уровень 100 базисных пунктов. Сейчас он находится на уровне 99,40 пунктов, и тот факт, что он прошел вниз зону 99,80-100 пунктов говорит о высокой вероятности его дальнейшего падения в район 96,5-97 пунктов. Об этой цели спуска я уже говорила ранее.

Негативными моментами для данного индекса DX являются:

  1. пробой и тест линии поддержки восходящего тренда от 20-х чисел сентябя 2016г.;
  2. наличие фигуры «Голова-плечи» на дневном графике и прохождение уровня шеи вниз;
  3. негативное закрытие января, сильной свечей падения, которая подходит под описание сразу двух комбинаций «медвежье» поглощение и «вечерняя звезда».

Анастасия Игнатенко

fondbirzha.ru

Корреляция нефти и доллара временно восстановлена

Вчерашний день прошел под знаком сюрприза со стороны нефтяного рынка. Участники рынка продолжают игнорировать плохие новости, запоминая лишь позитивные данные.

Так, например, коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, за неделю, завершившуюся 27 января, увеличились на 6,5 млн.баррелей, или на 1.3%, следует из недельного отчета Минэнерго США. Запасы бензина в США выросли на 3,9 млн.баррелей, или на 1.5%, а запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн. баррелей, или на 0.9%.

Эти данные более чем «медвежьи» и должны были вызвать снижение фьючерсов на нефть. Но нет, информация о том, что добыча нефти в США за истекшую неделю сократилась на 46 тысяч баррелей в сутки, до 8,915 млн.баррелей в сутки и падение запасов нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге на 0,4 млн.баррелей, перевесили чашу весов.

Как такое может быть?

В итоге эталонные марки Brent и WTI даже подорожали по итогам вчерашнего дня на 1,97% и 2,02% до 56,80$ и 53,88$ соответственно. Есть шанс, что после двухнедельного застоя нефтяные цены все-таки двинутся вверх, тем более чем вчерашнее заседание ФРС США ни коем образом не помогла американской валюте.

Американский регулятор, как в принципе и думалось, сослался на ожидания дальнейшего улучшения рынка труда, и предположил, что пока экономика не достигла своей полной занятости. И судя по динамике фьючерсов на ставку, игроки не закладывают более двух повышений в текущем году. И ближайшее повышение, судя по всему, состоится не ранее лета. Вероятность повышения в июне составляет 76,7%.

Индекс доллара отреагировал на всё это снижением, уже окончательно уйдя под уровень 100 базисных пунктов. Сейчас он находится на уровне 99,40 пунктов, и тот факт, что он прошел вниз зону 99,80-100 пунктов говорит о высокой вероятности его дальнейшего падения в район 96,5-97 пунктов. Об этой цели спуска я уже говорила ранее.

Негативными моментами для данного индекса являются:

  1. пробой и тест линии поддержки восходящего тренда от 20-х чисел сентябя 2016г.;

  2. наличие фигуры «Голова-плечи» на дневном графике и прохождение уровня шеи вниз;

  3. негативное закрытие января, сильной свечей падения, которая подходит под описание сразу двух комбинаций «медвежье» поглощение и «вечерняя звезда».

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд

forexlabor.info

Обратная корреляция нефти и доллара. Телетрейд. Уфимские новости. Уфимский бизнес портал

Индекс доллара с начала года потерял около 3 пунктов или чуть более 3 проц., упав с 92 до 89 пунктов. В это же время цены нефть выросли с 67 до 70 долл. или почти на 5 проц. Какую долю общее снижение доллара занимает в позитивной динамике нефти? Очевидно, что буквальной обратной корреляции нет. Фундаментально цену на нефть определяет баланс между спросом и предложением, а на курс доллара прежде всего влияют тенденции в монетарной политике, торговые балансы, ставки на денежном рынке и т.д. Но, с другой стороны общее снижение доллара, можно даже сказать девальвация, за 2017 год индекс доллара снизился на 12 проц., бесспорно, оказывает влияние на сырьевые активы и нефть. Можно сказать, что до недавнего времени особой обратной корреляции между индексом доллара и нефтью не наблюдалось. С 2009 по 2014 год индекс доллара жил на дне в диапазоне от 72 до 88 пунктов, а нефть продемонстрировала чудеса жизнеспособности, фьючерс с 2009 по 2011 год вырос с 45 до 125 долларов, что объяснялось чем угодно, но только не обвальным снижением доллара, которого и не было. Усиления доллара в 2018 году

Усиление отрицательной корреляции между нефтью и долларом стало наблюдаться перед завершением ФРС программ QE. С июня 2014 года началось победное шествие доллара от 80 до 100 пунктов, а в нефти начался разгром, обвал со 112 до 33 долл. Конечно, тогда на нефть прежде всего влияла позиция Саудовской Аравии, которая начала жестко демпинговать. Но совпадение в точках начала движения доллара вверх, а нефти вниз не случайно. Дело в том, что нефть в определенные моменты, особенно в последние годы является не только сырьевым активом, но все больше становится инвестиционным инструментом, финансовым активом, которые традиционно более чувствительны к динамике на валютном рынке. Скорее всего, это новое инвестиционное качество нефти будет только набирать вес. Следовательно, зависимость от доллара, то есть обратная корреляция будет только расти.

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»

globalufa.ru

корреляция канадского доллара и цен на нефть от LiteForex

Подробности Категория: Аналитика брокеров Опубликовано 17.03.2016 15:44 Во вторник цены на нефть резко снизились на фоне новых сигналов о избыточности предложения и перенасыщенности нефтяного рынка, а также негативных данных из Китая, свидетельствовавших о

Во вторник цены на нефть резко снизились на фоне новых сигналов о избыточности предложения и перенасыщенности нефтяного рынка, а также негативных данных из Китая, свидетельствовавших о резком падении экспорта. Китай является вторым крупнейшим импортером нефти и ведущим двигателем роста спроса и цен на нефть. Поэтому негативные данные, отражающие экономическую и внешнеторговую деятельность в Китае, имеют отрицательное влияние, как на мировые фондовые индексы, так и на цены на сырьевые товары, нефть и котировки сырьевых валют.

Между тем до сокращения объемов добычи нефти в мире далеко. А как недавно заявил министр нефти Кувейта, его страна против замораживания нефтедобычи, если к соглашению не присоединится Иран.

А значит, цены на нефть могут опять начать снижаться и, соответственно, расти пара USD/CAD.

Корреляция канадского доллара и цен на нефть составляет примерно 92%. Примерно с 20 января наблюдается практически синхронное укрепление цены на нефть и канадского доллара. Однако, полностью подгонять динамику пары USD/CAD и цен на нефть нельзя. Необходимо также учитывать общее состояние мировой экономики и динамку цен на другие сырьевые товары, а также макроэкономические данные Канады и США.

Сегодня в 17:00 (GMT+2) будет опубликовано решение Банка Канады по процентной ставке. Как неоднократно ранее заявлял глава центрального банка Канады Стивен Полоз, банк намерен придерживаться мягкой монетарной политики для поддержания экономики страны, причем для достижения целевого уровня инфляции допускается снижение процентной ставки до отрицательного значения -0,5%.

Поэтому, даже если сегодня ставка не будет снижена, любые указания на снижение ставки в ближайшей перспективе могут оказать сильное понижательное давление на канадский доллар.

Материал предоставлен компанией LiteForex Сайт. Отзывы о брокере ЛайтФорекс Читайте здесь
Добавить комментарий

rating-brokers.com