Какие корреляции любят торговать частные валютные трейдеры. Нефть доллар корреляция


КОРРЕЛЯЦИЯ ЗОЛОТА С НЕФТЬЮ И ДОЛЛАРОМ.

Главная • Аналитика • Сырьевые активы

Уже около века ведущие аналитики отслеживают четкую взаимосвязь цены на золото с курсами большинства мировых валют и ценой на некоторые активы среди которых на первом месте выступает нефть.

То есть одним из ориентиров при прогнозе курсов на ведущие мировые валюты и фьючерсы  как раз и может выступать такой драгоценный металл как золото.

Корреляция легко выявляется если одновременно открыть несколько графиков необходимых для сравнения активов при этом следует соблюдать такие параметры:

•    Тайм фрейм — на всех графиках должен быть одинаков к примеру один день или D1.

•    Корреляция может быть как прямой так и обратной, в первом случае цена на золото падает, а с ней и цена на сравниваемый актив, во втором наоборот цена на золото падает, а на второй актив растет. Это относится и к росту цены.

•    Задержка — вовсе не обязательно, что два анализируемых графика будут практически зеркальны, в некоторых случаях наблюдается задержка, на день, неделю или даже месяц.

Наиболее сильна связь цены на золото с курсом американского доллара и стоимости нефти, поэтому рассматривать корреляцию проще всего именно на этом примере.

Практически на любом историческом промежутке вы заметите такие закономерности:

•    Золото растет — растет и цена на нефть, при этом дешевеет доллар США.

•    Золото дешевеет — падает цена на нефть, а доллар укрепляет свои позиции.

Из выше сказанного становится понятна слившаяся ситуация, не так давно золото вошло в зону перекупленности и началось постепенное снижение цены, за ним последовало удешевление нефти, которое ускорилось благодаря игре на понижение основных участников рынка.

Понятно, что в этой ситуации значительно укрепился и американский доллар, курс которого неуклонно растет в течении полугода по отношению к другим котируемым валютам

На данный момент только искусственное вмешательство в процесс сможет переломить тенденцию, дальнейшего снижения цен на золото и нефть на биржевых площадках.

analytics.news

Какие корреляции любят торговать частные валютные трейдеры

Фото: Winnipeg Free Press Роман Некрасов, основатель ресурса market-lab.org 11.04.2017 15:47 2165

Мир валютного и товарного трейдинга весьма сложен и малопредсказуем. Для того, чтобы не утонуть в нем, частные трейдеры прибегают к так называемому межрыночному анализу. Они ищут какие-то устойчивые корреляции между двумя классами активов. И, опираясь на один торговый инструмент, стремятся отыграть движение в другом по принципу «ведущий-ведомый».

Конечно, данная концепция имеет множество ограничений. Например, порой корреляции имеют случайный характер и часто являются драйвером для движения той или иной валюты лишь опосредованно. Состав участников торгов на рынках разный, да и привычные корреляции часто ломаются. Так, за последнюю неделю мы наблюдали рост нефти вместе с ростом доллара против рубля, хотя трейдеры привыкли видеть обратное. В этом случае речь идет о дивергенции между рублем и нефтью.

Финансовый блогер Мигель Афонсо на страницах сайта analyticaltrader.com собрал наиболее интересные корреляции на рынке форекс.

Золото и доллар США

Золото является одним из самых «продаваемых» товаров в мире. Поскольку этот драгоценный металл имеет инвестиционную ценность, то он считается «убежищем» во времена неопределенности и медвежьей тенденции. Золото связано с тремя основными валютами: доллар США, австралийский доллар и швейцарский франк.

Поскольку цена золота измеряется в американской валюте, то его рост превращает металл в более дорогой товар для неамериканских инвесторов. Если, скажем, европейский инвестор хочет купить золото, то он сначала должен обменять свои евро на доллары. Если доллар укрепился по отношению к евро, для покупки золота потребуется больше евро. Поэтому цена на золото для европейского инвестора станет относительно дороже по мере укрепления доллара.

Отношение индекса доллара к золоту является обратной зависимостью. Когда один инструмент растет, то другой уменьшается.

Корреляция между золотом и австралийским долларом является положительной. Это связано с тем, что Австралия – один из основных экспортеров золота. Поэтому, если цена золота увеличивается, то австралийский экспорт растет, что способствует расширению экономики.

Золото и швейцарский франк также имеют положительную корреляцию. Одна из причин этого заключается в том, что оба актива являются безопасными убежищами для хеджирования инфляции. Во времена неопределенности и распродажи долларов инвесторы обычно вкладывают свои деньги в золото и швейцарские франки. Помимо этого, почти 25% швейцарских денег обеспечены золотыми запасами.

Нефть и канадский доллар или норвежская крона

Нефть положительно коррелирует с канадским долларом и норвежской кроной, потому что Канада и Норвегия являются двумя ключевыми производителями нефти в мире.

Канада также является одним из крупнейших экспортеров нефти в США. Поскольку нефть оценивается в долларах США, то экспорт нефти оказывает большое влияние на валютные поступления в Канаду. Когда цены на нефть возрастут, тогда сумма американских долларов, заработанных Канадой за счет экспорта, будет выше. Поэтому предложение долларов США будет высоким по сравнению с предложением канадских долларов. Это приводит к увеличению стоимости канадского доллара против доллара США.

Норвегия также является одним из крупнейших экспортеров нефти. При росте цены на нефть приток иностранной валюты в Норвегию увеличивается. В итоге норвежская крона начинает укрепляться относительно доллара США.

Нефть/природный газ и российский рубль

Россия является одним из крупнейших производителей нефти и обладает крупнейшими запасами природного газа в мире, поэтому ее экономика очень сильно зависит от цены перечисленных сырьевых товаров. Рост цен на нефть или природный газ часто связан с укреплением российского рубля.

Драгоценные металлы и южноафриканский ранд

Южная Африка является крупным экспортером нескольких драгоценных металлов. Это одиннадцатый по величине экспортер золота в мире, второй по палладию и первый по платине. Это делает валюту страны сильно зависимой от цены на драгоценные металлы. Увеличение цен приведет к росту экспорта Южной Африки и повышению курса ранда. Следовательно, между рандом и драгоценными металлами существует положительная корреляция.

Для торговли данных корреляций Мигель Афонсо рекомендует искать на графиках схождения (конвергенции) и расхождения (дивергенции) между парами инструментов. Конвергенция происходит, когда два связанных актива движутся в одном направлении, а дивергенция – при движении в противоположных направлениях.

Трейдеры также могут извлечь выгоду из корреляций путем хеджирования своих позиций. К примеру, когда трейдер открывает лонг по нефти и шорт по канадскому доллару (против доллара США). Если нефть резко упадет, то его потери по ней частично компенсируются выигрышем по канадскому доллару.

Приведенные корреляции могут применяться трейдером для сокращения просадок и получения прибыли на всех рынках, что позволяет обеспечить более высокую доходность с меньшим риском и перейти к более стабильным результатам в биржевой торговле, подытожил Афонсо.

fomag.ru

изучение зависимости цены нефти и доллара

У нас есть данные по ценам на нефть марки Brent и на доллар США с 2005 года. Фрагмент файла приведён на рисунке:

Рис. 1

Мы хотим узнать, как связаны между собой изменения цен на нефть и на доллар.

Для этого переходим к разностям:

Рис. 2

Выборочный коэффициент корреляции между рядами приращений равен -0,11.

Предположим, приращения цен распределены нормально.

Мы хотим проверить гипотезу независимости этих двух величин.

Пусть  - коэффициент корреляции между приращениями цен нефти и цен доллара соответственно.

Мы хотим проверить справедливость следующей гипотезы:

 против альтернативы;

.

Если верна основная гипотеза, то приращения независимы.

У нас есть значение выборочного коэффициента корреляции: r = 0.11, мы хотим узнать, отвергать ли основную гипотезу.

Известно, что следующая величина:

распределена почти нормально с параметрами , если верна основная гипотеза.

Здесь  - число наблюдений (у нас оно равно 1471).

Таким образом, мы можем вычислить вероятность того, что значение величины  было бы не менее наблюдаемого значения.

Мы сделаем это с помощью интерактивного калькулятора значимости корреляций.

Для начала вводим в окне калькулятора соответствующие значения:

Рис. 3

и нажимаем кнопку «Вычислить»:

Рис. 4

Мы видим, что вероятность наблюдения столь больших значений выборочного коэффициента корреляции очень мала. В силу этого мы отклоняем основную гипотезу (гипотезу независимости).

Стоит отметить, что если бы в данном случае значение выборочного коэффициента корреляции оказалось равным 0.05, р-уровень оказался бы равен 0.055. В этом случае мы бы уже не отвергли основную гипотезу на уровне 0.05 (часто рассматриваемая вероятность ошибки первого рода).

Связанные определения:Выборочный коэффициент корреляцииКорреляционный анализКорреляцияКоэффициент корреляцииНекоррелированный

В начало

Содержание портала

statistica.ru

Торгуем корреляцию пары доллар США-рубль с иностранными валютами и нефтью MarketLab: Financial Innovations

Торгуем корреляцию пары доллар США-рубль с иностранными валютами и нефтью

время публикации: 16.11.2015 13:45последняя редакция: 14.12.2015 16:00

Корреляция между парой доллар США-рубль и доллар США-китайский юань всего 0,21

 

В сегодняшнем исследовании Лаборатории количественных финансов MarketLab мы соберем новый датасет (набор данных) и попытаемся понять, с какой валютной парой на межбанковском валютном рынке Forex коррелирует доллар США-рубль, также включим в данные и нефть (фьючерс Brent, торгуемый на Межконтинентальной бирже и фьючерс WTI на американской бирже NYMEX).

Используем данные за период с 1 июля 2015 года по 31 октября 2015 года. Полученные результаты вне этой выборки следует переносить на свой страх и риск. Ведь корреляции часто ломаются под влиянием тех или иных факторов. Даже изменение состава участников торгов, модернизация их торговых моделей, может существенно поменять связь между парами.

Для расчета корреляции приводим данные ценовых рядов к стационарному виду, преобразуем приращения дневных отклонений к логарафмическому виду. 

data=read.csv("C:/Users/work/Dropbox/Inagua/_research/Log Regression/Logreg.csv",header=TRUE,dec=",",sep=";")

USDRUB=(log(data$USDRUB[2:length(data$USDRUB)])-log(data$USDRUB[1:length(data$USDRUB)-1]))*100 USDINR=(log(data$USDINR[2:length(data$USDINR)])-log(data$USDINR[1:length(data$USDINR)-1]))*100 USDKRW=(log(data$USDKRW[2:length(data$USDKRW)])-log(data$USDKRW[1:length(data$USDKRW)-1]))*100 USDTWD=(log(data$USDTWD[2:length(data$USDTWD)])-log(data$USDTWD[1:length(data$USDTWD)-1]))*100 USDSGD=(log(data$USDSGD[2:length(data$USDSGD)])-log(data$USDSGD[1:length(data$USDSGD)-1]))*100 USDCNH=(log(data$USDCNH[2:length(data$USDCNH)])-log(data$USDCNH[1:length(data$USDCNH)-1]))*100 EURUSD=(log(data$EURUSD[2:length(data$EURUSD)])-log(data$EURUSD[1:length(data$EURUSD)-1]))*100 USDJPY=(log(data$USDJPY[2:length(data$USDJPY)])-log(data$USDJPY[1:length(data$USDJPY)-1]))*100 USDCAD=(log(data$USDCAD[2:length(data$USDCAD)])-log(data$USDCAD[1:length(data$USDCAD)-1]))*100 USDTRY=(log(data$USDTRY[2:length(data$USDTRY)])-log(data$USDTRY[1:length(data$USDTRY)-1]))*100 AUDUSD=(log(data$AUDUSD[2:length(data$AUDUSD)])-log(data$AUDUSD[1:length(data$AUDUSD)-1]))*100 UKOIL=(data$UKOIL[2:length(data$UKOIL)])-(data$UKOIL[1:length(data$UKOIL)-1]) USOIL=(data$USOIL[2:length(data$USOIL)])-(data$USOIL[1:length(data$USOIL)-1]) corr_matr=data.frame(USDRUB,USDINR,USDKRW,USDTWD,USDSGD,USDCNH,EURUSD,USDJPY,USDCAD,USDTRY,AUDUSD,UKOIL,USOIL) cor(corr_matr)

Традиционно приводим код в R, чтобы вы могли провести самостоятельно те же манипуляции. 

Результаты корреляционной матрицы представлены на рисунке ниже:

USDRUB - доллар США-рубль; USDINR - доллар США-индийская рупия; USDKRW - доллар США-корейская вона; USDTWD - доллар США-тайваньский доллар; USDSGD - доллар США-сингапурский доллар; USDCNH - доллар США-китайский юань; EURUSD - евро-доллар США; USDJPY - доллар США - японская иена; USDCAD - доллар США- канадский доллар; USDTRY - доллар США - турецкая лира; AUDUSD - австралийский доллар - доллар США; UKOIL - нефть Brent; USOIL - нефть WTI.

Теперь перейдем к анализу результатов. Самая высокая корреляция пары доллар США-рубль в данном периоде отмечена с нефтью Brent, о чем недавно даже написал Блумберг (после того, как рубль отпустили в свободное плавание корреляция с нефтью еще больше выросла). Традиционно рубль называют "петровалютой", так как доходы государства во многом привязаны к экспортным потокам нефти. При этом корреляция с Brent выше, чем с WTI (-0,80 и -0,75). Знак "минус" означает, что если нефть растет, то пара доллар США-рубль снижается (рубль укрепляется, доллар США падает). Привязка к Бренту обусловлена тем, что ряд экспортных потоков из России идет через Роттердамский порт, также как и Брент, также сорт Urals привязан к Бренту (биржа СПбМТСБ хочет запустить торги фьючерсом на российскую нефть, чтобы отвязаться от Брента). Результат в виде высокой корреляции показывает, что зампред ЦБ РФ Сергей Швецов не зря называет нашу экономику "большой бензоколонкой".

На втором месте по силе корреляции находится пара доллар США-канадский доллар. Корреляция с ней в данном периоде времени составила 0,56. Это связано с тем, что канадская экономика по структуре похожа на российскую, здесь также значительную долю доходов занимает нефть. Третье и четвертое место по связи с российским рублем у пар доллар США-японская иена (-0,46) и доллар США-турецкая лира (0,45). Если по турецкой лире это можно связать с тем, что Турция как и Россия - это страна с формирующимся рынком. Даже некоторые инвестиционные фонды могут их рассматривать с позиции одного класса активов по географической аллокации. То с парой доллар США - японская иена, скорее, речь идет про глобальный индикатор страха инвесторов и их аппетита к риску. Все мы знаем, что на валютном рынке огромные объемы составляют операции керри-трейда. Главной валютой фондирования является японская иена в силу низких процентных ставок на протяжении длительного периода времени. Поэтому возврат капитала в Японии, приводящий к укреплению иены  становится признаком страха. И, наоборот, рост доллара США против иены может свидетельствовать о том, что инвесторы готовы вкладываться в рисковые активы и делать керри-трейд, в том числе и с Россией. Между парами доллар США-японская иена и доллар США-рубль обратная корреляция. Рост одной пары статистически связан со снижением второй пары. То есть, возникает такой синхрон, когда доллар США растет против иены в тоже доллар США падает против рубля. 

Если у инвестора стоит задача сбалансировать свой риск за счет диверсификации валют, то следует обратить внимание на пары, у которых наименьшая корреляция с парой доллар США-рубль. В нашем датасете такой парой оказалась доллар США-корейская вона (USDKRW). Корреляция здесь близка к нулю - всего 0,06. 

Обязательно подпишитесь на наш канал Telegram

market-lab.org

Корреляция на Форекс

Замечали ли вы когда-нибудь, что некоторые валютные пары движутся в одинаковых направлениях? Например, пара NZD/USD в большинстве случаев повторяет траекторию движения пары AUD/USD. Это явление называется «корреляция».

Итак, валютная корреляция – мера взаимной зависимости двух валютных пар. Коэффициент корреляции представляется в десятичном формате и варьируется в диапазоне от +1.0 до -1.0.

  • Корреляция +1 (положительная, прямая) означает, что две валютные пары 100% времени движутся в одном направлении.
  • Корреляция -1 (отрицательная, обратная), наоборот, означает, что две пары 100% времени движутся в противоположных направлениях.
  • Нулевая корреляция означает, что две пары никак не зависят друг от друга.

Наиболее яркими примерами пар, имеющих прямую корреляцию, являются EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, USD/CHF и USD/JPY.

Прямая корреляция на форекс

Хорошими примерами обратно коррелирующих пар могут послужить EUR/USD и USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и AUD/USD.

Обратная корреляция на форекс

Как применять валютную корреляцию в торговле?

Понимание валютных корреляций позволит Вам избежать опасных ошибок в принятии торговых решений. Особенно высоко значение корреляции в среднесрочной и долгосрочной торговле.

Например, нужно понимать, что однонаправленные позиции по положительно коррелирующим парам увеличивают величину потенциальных убытков. Например, мы знаем, что пары EUR/USD и GBP/USD традиционно имеют сильную прямую корреляцию. Это означает, что одновременная покупка EUR/USD и GBP/USD,  фактически, удваивает ваш риск. Если ваши ожидания не оправдались и евро дешевеет против доллара США, фунт, скорее всего, последует вниз за евро.

Аналогичная ситуация возникает при открытии разнонаправленных позиций по двум парам с обратной корреляцией (например, одновременная покупка EUR/USD и продажа USD/CHF).

Кроме того, одновременная разнонаправленная торговля по двум коррелирующим парам не имеет большого смысла — у вас фактически отсутствует позиция. Например, покупка EUR/USD и продажа GBP/USD в одно и то же время контрпродуктивна. Любое движение рынка повышает вашу прибыль по одной паре, но понижает – по другой. В итоге, вы можете закрыться в убытке из-за разницы в пипсовых стоимостях. То же самое относится к однонаправленным позициям по обратнокоррелирующим парам (например, одновременная покупка EUR/USD и USD/CHF).

Торговый совет

Давайте представим, что пара EUR/USD тестирует важный уровень сопротивления. Перед покупкой евро на пробое мы бы рекомендовали посмотреть, как в это время ведут себя другие долларовые пары. Если доллар слабеет против большинства основных валют, можно предположить, что текущий пробой по EUR – не ложный.

Корреляция валют и цен на сырье

Валютный рынок тесно взаимодействует с другими финансовыми рынками. Если вы торгуете валютами стран-экспортеров сырья, внимательно изучите факторы, влияющие на цену «профильного» ресурса этой страны и постарайтесь составить по нему свои прогнозы.

Рассмотрим пример австралийского доллара (AUD). Ключевыми статьями австралийского экспорта являются железная руда, молочная продукция и золото, поэтому состояние экономики и курс национальной валюты напрямую зависят от рыночных цен на эти товары. Австралийский доллар укрепляется, когда растут цены на эти товары, и наоборот, снижается, когда цены падают.

Как видно из графиков, между ценой на золото и парой AUD/USD действительно присутствует долгосрочная положительная корреляция. Однако в краткосрочных периодах корреляция может снижаться. Например, резкая распродажа на американском рынке акций, как правильно, ослабляет привязку курса AUD/USD к золоту.

Пример корреляции между золотом и AUDUSD

Другой хороший пример корреляции валют с сырьевыми ресурсами – канадский доллар (CAD) и нефть. Канада — крупнейший поставщик нефти в США, поэтому при росте мировых цен на нефть стоит задуматься о долгосрочных покупках канадца.

Корреляция курса валют и рынка акций

Корреляция USD и S&P 500

Рост фондового рынка, как правило, сопровождается укреплением национальной валюты, однако есть и частные случаи. Например, корреляция между S&P500 и долларом США (USD) не является постоянной. С одной стороны, дешевый доллар является позитивным фактором для американского рынка акций: конкурентоспособность американских товаров на мировых рынках возрастает, что приводит к росту прибыли компаний и, соответственно, их акций. Вот почему запуск программы количественного смягчения (QE) в США поднял фондовые индексы на рекордные высоты. Однако помимо валютного курса на динамику американских акций влияет множество других, локальных и глобальных факторов. Курс доллара и фондовые индексы США, как правило, являются отражением глубинных экономических процессов.

В декабре 2013 г. американский Федрезерв анонсировал постепенный выход из программы QE, а также возможное повышение ставок в начале 2015 г. Существуют опасения, что ужесточение монетарной политики ФРС может вызвать обвал на рынке акций, так как сократится объем дешевой ликвидности на рынке. Между тем, доллар США может укрепиться. Несмотря на это, многие экономисты не склонны рассматривать сворачивание QE и повышение ставок как однозначно негативный фактор. Сокращение объемов монетарного стимулирования сигнализирует о выходе крупнейшей экономики мира их кризиса, а значит, является позитивным сигналом для рынков капитала. Кроме того, власти США сворачивают QE постепенно, принимая решения на основе динамики экономических индикаторов. Существует высокая вероятность, что в ближайшие месяцы сохранится слабая позитивная корреляция курса доллара и фондовых индексов.

Корреляция USD и S&P 500

Корреляция JPY и Nikkei 225

Японская иена и фондовый индекс Nikkei 225 – другой любопытный пример меняющейся корреляции. До 2005 года иена и Nikkei сохраняли позитивную корреляцию, однако затем она изменилась на негативную. Этот парадокс объясняется тем, что в 2005-2007 гг. в Японии были исключительно низкие процентные ставки, что сделало иену основной валютой фондирования в операциях «carry trade» (заимствование средств в валюте государства установившего низкие процентные ставки, конвертация и инвестирование их в валюте государств, установивших высокие процентные ставки). Иена снижалась на фоне обилия подобных операций (т.е. пара USD/JPY укреплялась). Дешевая национальная валюта была выгодна японским экспортерам – в результате, индекс Nikkei тоже рос.

Такая ситуация сохранялась вплоть до начала мирового экономического кризиса в 2008 г. В это напряженное время инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, а покупали «надежную» иену. В результате, JPY выросла, что негативно отразилось на прибылях японских экспортеров и, соответственно, на индексе Nikkei.

В 2012 году Банк Японии избрал стратегию активной борьбы с дефляцией, в основе которой лежит снижение стоимости национальной валюты. Резкое падение иены привело к подъему на японских фондовых площадках. Таким образом, мы видим, что обратная зависимость между иеной и Nikkei сохраняется и сегодня.

Корреляция JPY и Nikkei 225

Другие статьи мастер-класса «Фундаментальный анализ Forex»

fortrader.org

Корреляция нефти и доллара временно восстановлена

Вчерашний день прошел под знаком сюрприза со стороны нефтяного рынка. Участники рынка продолжают игнорировать плохие новости, запоминая лишь позитивные данные.

Так, например, коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, за неделю, завершившуюся 27 января, увеличились на 6,5 млн баррелей (+1,3%), следует из недельного отчета Минэнерго США. Запасы бензина в США выросли на 3,9 млн баррелей, (+1,5%), а запасы дистиллятов — на 1,6 млн баррелей (+0,9%).

Эти данные более чем «медвежьи» и должны были вызвать снижение фьючерсов на нефть. Но нет, информация о том, что добыча нефти в США за истекшую неделю сократилась на 46 тыс/ баррелей в сутки до 8,915 млн баррелей в сутки и падение запасов нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге на 0,4 млн баррелей перевесили чашу весов.

Как такое может быть?

В итоге эталонные марки Brent и WTI даже подорожали по итогам вчерашнего дня на 1,97% и 2,02% до $56,80 и $53,88 соответственно. Есть шанс, что после двухнедельного застоя нефтяные цены все-таки двинутся вверх, тем более чем вчерашнее заседание ФРС США не помогла американской валюте.

Американский регулятор, как в принципе и думалось, сослался на ожидания дальнейшего улучшения рынка труда и предположил, что пока экономика не достигла своей полной занятости. И судя по динамике фьючерсов на ставку, игроки не закладывают более двух повышений в текущем году. И ближайшее повышение, судя по всему, состоится не ранее лета. Вероятность повышения в июне составляет 76,7%.

Индекс доллара отреагировал на всё это снижением, уже окончательно уйдя под уровень 100 базисных пунктов. Сейчас он находится на уровне 99,40 пункта, и тот факт, что он прошел вниз зону 99,80-100 пунктов говорит о высокой вероятности его дальнейшего падения в район 96,5-97 пунктов. Об этой цели спуска я уже говорила ранее.

Негативными моментами для данного индекса являются:

1) пробой и тест линии поддержки восходящего тренда от 20-х чисел сентябя 2016г.;

2) наличие фигуры «голова-плечи» на дневном графике и прохождение уровня шеи вниз;

3) негативное закрытие января, сильной свечей падения, которая подходит под описание сразу двух комбинаций «медвежье» поглощение и «вечерняя звезда».

dailymoneyexpert.ru

Корреляция между канадским долларом и нефтью

В трейдинге часто бывает, что один инструмент помогает определить, куда пойдет цена на другом инструменте. Отличный этому пример — корреляция между канадским долларом и нефтью. В данной статье я хочу рассказать, как между собой связаны канадский доллар и нефть.

Если посмотреть на историю, то мы увидим, что цена на нефть и канадский доллар имеют много общего между собой. Практически всегда эти два инструмента коррелируются друг с другом, имеют одинаковые тенденции. Данную ситуацию можно объяснить тем фактом, что Канада стоит на втором месте по величине запаса нефти в мире после Саудовской Аравии. Более того, огромное количество нефти поставляется в Соединенные Штаты Америки, что ставит Канаду в положение самого большого поставщика энергетических ресурсов для экономики США. Таким образом, трейдеры следят за ценами на нефть, чтобы лучше спрогнозировать движение канадского доллара.

Корреляцию между канадским долларом и нефтью было всегда легко использовать, но в последние несколько недель ситуация немного изменилась. Мы могли наблюдать, что цена на нефть стала резко падать, в то время как канадский доллар упал всего лишь на несколько пунктов за тот же период.

Причиной для такой ситуации, скорее всего, послужили два фундаментальных фактора: цена на нефть упала, так как рынок пересматривал цену согласно глобальному спросу на нефть. Что касается канадского доллара, то он в основном находится в границах консолидации, как и индекс на доллар и другие основные валютные пары. Как оказалось, участники рынка переоценили доллар (финансовый рынок оставался в зоне риска только непродолжительное время).

Если посмотреть на графики канадского доллара и нефти, то можно увидеть, что основное время эти два инструмента действительно повторяют путь друг друга, но бывают моменты, как я уже описал выше, когда этого не происходит. Какую практическую ценность мы трейдеры может извлечь из всей выше приведенной информации? Все очень просто, если вы видите, что цены на нефть стали резко падать или расти, тогда можно успеть открыть соответствующую позицию на «канадце». Можно будет неплохо заработать, но всегда помните о рисках и о правилах мани менеджмента.

fxnotes.ru