Пара доллар США/канадский доллар продолжила расти на фоне снижения цен на нефть. Нефть доллар пара


Межрыночный анализ: доллар/рубль и нефть

Финансовые рынки зачастую достаточно волатильны и имеют свойство не только расти, но и периодически снижаться или стоять на месте. В эти периоды как никогда становятся эффективными инструменты межрыночного анализа, которые периодически дают неплохие сигналы на дальнейшее движение.

Межрыночный анализ, по сути, изучает взаимодействие между различными рынками и активами на предмет поиска закономерностей и опережающих сигналов для совершения сделок.

При этом наиболее эффективными способами поиска сигналов в контексте межрыночного анализа являются визуальный и статистический. Визуальный способ простыми словами подразумевает наложение графиков одного на другой, с последующим поиском различных расхождений.

Статистический способ, в свою очередь подразумевает анализ различных соотношений, корреляций, регрессий, средних.

Рассмотрим визуальный способ и поиск сигналов с помощью него более подробно на всеми любимых инструментах – паре доллар/рубль и нефти.

Единственное, здесь первоначально необходимо сделать небольшие преобразования, т.к. взаимосвязь у инструментов обратная (с точки зрения статистики можно сказать отрицательная корреляция). Т.е. когда доллар/рубль растет, нефть, как правило, снижается и наоборот. Поэтому один из инструментов для правильной визуализации необходимо перевернуть. Проделал я этот переворот с нефтью, сделав как бы новый инструмент = 1/нефть.

Теперь постепенно перейдем к поиску сигналов….

Тут мне хотелось бы выделить 2 ключевых момента:

  • – сильное отклонение одного коррелирующего инструмента от другого,
  • – дивергенции между инструментами (когда один из них, например, обновил максимум, а второй нет).

2 графика ниже как раз демонстрируют сильное отклонение. Доллар/рубль представлен здесь барами, а нефть свечами.

Такие отклонения в свою очередь можно пытаться нивелировать либо направленной позицией по запаздывающему инструменту (покупка опционов пут или колл), либо открытием противоположных позиций по данным инструментам (в данном контексте это впрочем, будет однонаправленная позиция, т.к. взаимосвязь обратная). Например, в первом случае (рис.1.) можно было либо постепенно продавать доллар/рубль, либо одновременно продавать доллар/рубль и нефть. Во втором случае в свою очередь (рис.2) – покупать нефть и покупать доллар/рубль.

Тем временем, что касается дивергенций в межрыночном анализе, то здесь пример представлен ниже.

Видно, что 1/нефть обновила максимумы, а доллар/рубль при этом даже не достиг своих экстремумов. Обычно такая ситуация дает первые сигналы на коррекцию по тому инструменту, который был сильнее. И дальше собственно можно было наблюдать постепенное снижение 1/нефть.

В свою очередь, если посмотреть на текущую ситуацию, то буквально несколько месяцев назад рубль был сильнее нефти, но затем ситуация изменилась и сейчас наблюдается обратная картина. Т.е. нефть обновила максимальные значения, в то время как доллар/рубль пока даже не достиг своих минимумов. Данный момент с точки зрения межрыночного анализа дает определенные предпосылки к постепенному началу коррекции по нефти, а также тому, что рубль может чувствовать себя несколько более уверенно чем «черное золото» в ближайшие месяцы, хотя и расхождение между ними сейчас не очень существенное.

На опционах такие ситуации я обычно пытаюсь отыграть с помощью покупки бычьего спрэда по одному из активов и одновременной покупке медвежьего спрэда по другому активу. При этом страйки по купленным опционам, как правило, беру либо близкие к текущей рыночной цене базового актива («на деньгах»), либо уже с внутренней стоимостью (опционы «в деньгах).

 

Также рекомендую ознакомиться со статьями:

Как сделать прогноз по паре доллар/рубль

optionsworld.ru

Валютная пара USDSGD

Выбор легко предсказуемых валютных пар это кратчайший путь для достижения успеха. Многие годами работают с евро/долларом и не могут научиться составлять хоть какие-то дельные прогнозы, не говоря о том, чтобы реально зарабатывать.

Банальность и глупость ситуации состоит в том, что подавляющее большинство даже не пытается познакомиться с другими валютными парами, а при упоминании экзотических инструментов они сами возводят перед собой стену из слухов и домыслов.

Неуверенность в себе и куча мифов о том, что на экзотических валютных парах работать сложнее, поскольку они непредсказуемые лишает вас второго шанса освоить профессию трейдера.

В сегодняшней статье речь пойдет о так называемой экзотической валютной паре USDSGD. В ее состав входят две валюты, а именно американский доллар (USD) и сингапурский доллар (SGD).

Многие эту валютную пару относят чисто к экзотическим, однако если посмотреть на страны, чьи валюты входят в пару довольно сложно назвать ее экзотикой. Пара характерна длительными трендами и широкими размашистыми откатами, что позволяет тренд следящим стратегиям давать неплохую прибыль.

Скальпинг по этому инструменту не эффективен, поскольку минимальный спред который мне доводилось встречать для этого инструмента, составлял минимум 5 пунктов, а если говорить в среднем по различным брокерам, то спред составляет 7-10 пунктов. 

Однако давайте рассмотрим каждую валюту отдельно что бы сделать выводы о факторах которые влияют на инструмент в целом.

USD – крупнейшая мировая валюта, которая занимает первое место по обороту в мире. На доллар США влияют очень многие факторы, особенно в последнее время политические из-за обострения отношений с Россией.  Однако прежде чем углубляться в политику стоит отметить, что США считается крупнейшим мировым потребителем нефти и нефтепродуктов.

Поэтому между долларом и ценами на нефть всегда можно найти взаимосвязь. Так же не стоит забывать, что в США очень сильно развита промышленность, поэтому новости которые затрагивают промышленность и различные индексы которые связаны с производством тут же находят отклик на курсе доллара США.

Между прочим, президент США снял 40 летний запрет на экспорт нефти, поэтому в ближайшее время можно наблюдать нового игрока на этом рынке, так что советую очень детально оценивать рынок нефти и нефте продуктов. При анализе курса доллара не стоит откидывать и макроэкономические показатели, такие как ВВП, сальдо торгового баланса, данные по безработице.

SGD – национальная валюта Сингапура, так называемой страны экономической мечты. Сингапур является маленькой страной, однако экономические чудеса, которые произошли в ней стали просто примером как необходимо развиваться государство. Оборот сингапурского доллара в мировом масштабе довольно крупный и занимает 15 место в мире.

В отличие от многих нефтедобытчиков Сингапур предпочитает торговать переработанной продукцией, поэтому цены на нефть и нефтепродукты напрямую влияют на курс SGD. Так же не стоит забывать о том, что Сингапур является крупнейшим экспортером оборудования для нефтедобывающей отрасли, поэтому данные по промышленности очень важны для прогноза курса.

В Сингапуре очень развеет бизнес в виду низких налогов, поэтому крупнейшие мировые корпорации держат свои главные офисы в нем, а постоянный приток инвестиций ими делает большую закономерность между курсом SGD и акциями крупнейших компаний. 

На экономику Сингапура оказывает большое влияние ее партнеры, а именно Китай, Малайзия, и другие. Не стоит забывать о важных макроэкономических показателях как ВВП, данные по безработице.

В заключение хотелось бы отметить, что данная валютная пара подойдет для любителей спокойных инвестиций, поскольку котировки планомерны и характерны затяжные тренды. Максимальная активность USDSGD припадает на американскую и азиатскую торговую сессию.

Валютная пара поддается как фундаментальному анализу, так и техническому в виду волнообразности трендовых движений.

  • < Назад
  • Вперёд >

time-forex.com

Пара рубль/доллар копирует динамику нефти

Москва, 19 января 2018, 15:52 — REGNUM  Глобально, пока сохраняются договоренности по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+ цены на черное золото будут оставаться высокими, а сильного падения ждать не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В краткосрочной перспективе нефть может продолжить корректироваться, потенциал имеется. Локальные распродажи усилились на фоне последних данных от минэнерго США. Ведомство отметило, рост добычи нефти в стране до 9,75 млн баррелей в сутки за неделю к 12 января.

«В свою очередь аналитики в большинстве своём сходятся во мнении, что производство сырья в США в скором времени преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки», — отметил эксперт.

Таким образом, давление на нефтяные котировки будет усиливаться. Кроме того, на рынке есть чрезмерный рост спекулятивных позиций на дальнейший подъём цен и в связи с этим ожидают фиксации прибыли.

«Технически Brent отыграла минимальную коррекцию волны роста с начала ноября. Котировки достигали 23% уровня после чего рост усилился. В случае если по Brent ближайшее время будет взят уровень в $70,35 за бочку, то рост продолжится», — считает Капустянский.

По его мнению, на отечественном валютном рынке динамика пары доллар/рубль копировалась с нефтяного, а именно наблюдалась консолидация в рамках сформированного узкого диапазона 56,21 — 56,96. На следующей неделе борьба будет проходить в этом диапазоне, а также не исключены попытки пробоя того или иного уровня.

«Между тем фундаментальная картина по рублю меняется. Приток инвестиций за прошлую неделю уменьшился до 143 млн долларов. Рекорд был неделей ранее 256 млн долларов.

Кроме того, Минфин продолжает выкупать валюту, а коррекция по нефти еще имеет шансы продолжиться», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте: Заявление Минфина РФ не ослабили рубль

А также: Нефть: веских оснований для роста нет

regnum.ru

Рубль дешевеет к валюте США, отражая динамику нефти и пары евро/доллар

18.06.2018 10:31 204

(Рейтер) Рубль теряет полпроцента к доллару и показывает незначительное снижение к евро, отражая динамику главной валютной пары на форексе и снижение нефтяных котировок, при этом на его стороне высокий номинальный рублевый курс валюты США, привлекательный для продавцов экспортной выручки.

Перманентным фактором давления на рубль остается покупка валюты Центробанком для Минфина РФ, порядка $300 миллионов в день по текущему курсу.

Пара доллар/рубль расчетами "завтра" к 10.20 МСК была вблизи 63,50 - российская валюта теряет 0,5 процента от уровня предыдущего биржевого закрытия.

Доллар расчетами "сегодня" торгуется вблизи отметки 63,49 рубля, при этом официальный курс ЦБР на понедельник - 62,68 рубля за доллар.

В паре евро/рубль расчетами "завтра" текущие котировки - вблизи 73,41, и здесь рубль дешевеет на 0,1 процента.

Пара евро/доллар теряет с начала дня более трети процента, и котировки вблизи $1,1566. Индекс доллара сейчас растет на четверть процента и оценивается в 95,04.

Американский доллар остается вблизи 7-месячных максимумов к корзине из 6 валют и к евро после "ястребиных" сигналов от Федрезерва в отношении подъема ставок и миролюбивой риторики Европейского центрального банка, а также из-за надежд инвесторов, что США и Китай смогут избежать полноценной торговой войны.

Цены на нефть продолжают снижение после пятничного падения на фоне ожиданий смягчения обязательств по ограничению добычи участниками пакта ОПЕК+ по итогам их предстоящей встречи в конце текущей недели, и сейчас баррель Brent оценивается в $73,20 (-0,3 процента).

(Владимир Абрамов. Редактор Анастасия Тетеревлева)

fomag.ru

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть испытывают давление, хотя доллар несколько обесценился RosInvest.Com

Пятница, 17 июля 2015 г.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI в пятницу торговались разнонаправленно, однако по-прежнему испытывали давление. При этом доллар против корзины других основных валют несколько снизился. В пятницу в ряде азиатских стран торги не проводились ввиду праздников. В ходе европейской сессии цены на нефть оставались вблизи уровней закрытия четверга. В настоящее время инвесторы в меньшей степени опасаются последствий долгового кризиса в Греции и возможного увеличения мирового предложения нефти за счет поставок из Ирана. Больше внимания они уделяют динамике курса доллара. В середине утренней сессии пятницы евро торговалось по 1,089 доллара. Пара евро/фунт снизилась до нового 7-летнего минимума после того, как глава центрального банка Великобритании Марк Карни в четверг заявил о том, что повышение процентных ставок в стране может произойти раньше, чем ожидалось ранее. Индекс доллара Wall Street Journal в пятницу снизился на 0,1%. Ослабление доллара делает более выгодными покупки нефти держателями других валют. "В четверг ослабление пары евро/доллар привело к падению цен на нефть. Курсы валют и в дальнейшем продолжат влиять на котировки нефтяных фьючерсов", - отметил Оливье Джейкоб из Petromatrix. Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures выросли в цене на 0,19 доллара до 57,02 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на сорт нефти WTI на NYMEX недавно торговались с понижением на 0,11 доллара до 50,80 доллара за баррель. Недавно цена нефти WTI снизилась более значительно по сравнению с ценами на нефть Brent на фоне опасений относительно роста запасов в хранилищах США. В пятницу разница между ценами на нефть Brent и WTI составила 6 долларов, что стало самым высоким значением с конца мая. Некоторые аналитики отмечали, что в четверг на нефтяной платформе, разрабатывающей месторождение Buzzard, в Северном море произошло отключение электроэнергии. Оператором этого месторождения, на котором добывается нефть Forties, входящая в смесь Brent, является Nexen CNOOC Ltd. В четверг цены на нефть получили поддержку на фоне этих новостей, однако цены снова ожидает снижение, как только проблемы на нефтяной платформе будут решены. Представители Nexen в Канаде оказались недоступны для комментариев. Августовские фьючерсы на бензин RBOB на NYMEX недавно торговались с повышением на 0,3% до 1,9021 доллара за галлон. Августовские фьючерсы на дизельное топливо подорожали на 0,2% до 1,6701 доллара за галлон. Августовские фьючерсы на газойль потеряли в цене 3,25 доллара до 516,50 доллара за тонну. Matthew Cowley

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Ещё новости по теме:

rosinvest.com

Пара фунт-доллар набирает темп; складские запасы нефти снизились

Рост курса фунта к доллару ускорился после того, как данные из Великобритании подтвердили, что экономика страны лучше пережила зиму, чем США. Объем розничных продаж заметно превысил ожидания (рост на 1,2% в месячном исчислении при консенсусном прогнозе в 0,2%) на фоне сильных данных за март: промышленное производство выросло на 0,7% в годовом исчислении при консенсусе в 0,1%, а объем производства в обрабатывающем секторе вырос на 1,1% в годовом исчислении при ожидавшемся 1%. Ситуация, правда, не совсем оптимистичная, т.к. побочный эффект от предстоящего ужесточения фискальной политики может поставить под угрозу экономический рост в ближайшие годы. Более того, впервые за 50 лет инфляция опустилась ниже 0, что отдаляет момент возможного повышения учетной ставки Банком Англии в 2016 г.

С другой стороны, последние данные из США показывают, что «временные факторы» действуют дольше, чем предполагалось, и это сейчас ухудшает настроения в США (индекс деловых настроений от Федрезервного банка Филадельфии составил 6,7 против ожидавшихся 8 и прошлого значения в 7,5). В целом, мы по-прежнему придерживаемся прогноза роста фунта относительно доллара и ожидаем, что фунт останется в своем часовом восходящем диапазоне. Однако, риск снижения фунта сохраняется, т.к. трейдеры позитивно настроены по отношению к доллару, т.к. ждут восстановления темпов роста американской экономики. Сегодня пара фунт-доллар закрепляется у отметки 1,5670 в ожидании данных по ИПЦ из США.

Складские запасы сырой нефти снижаются (автор – Йэнн Квеленн)

Вчера цены на нефть выросли более чем на 2% из-за снижения еженедельных данных по складским запасам сырой нефти, которые показали наибольшее снижение за последние 4 года. Совокупные коммерческие складские запасы в США составили 482,2 млн. баррелей, сократившись на 2,7 млн. Между тем, общие складские запасы нефти в США все еще остаются выше прошлогодних цифр. На фоне этих данных нефть марки сейчас торгуется около 60 долларов за баррель, причем на недолгое время котировки достигали уровня 66 долл. Активизация боевых действий в Ираке обеспечили устойчивость нефтяным ценам, т.к. под угрозой оказались инфраструктурные объекты нефтяного сектора.

Повышение цен на нефть может иметь важные последствия для экономики США. Напомним, что целевой показатель инфляции, установленный ФРС, сейчас составляет 2%. Таким образом, более дорогая нефть поможет американскому центробанку достигнуть поставленной цели. Следует отметить, что для стимулирования экономического роста США требуются более высокие цены на нефть, несмотря на отрицательное влияние на потребительские расходы. Мы также предполагаем, что временное повышение цен на нефть заставит ФРС отложить повышение учетной ставки, потому что такое повышение окажет понижающее влияние на цены на нефть и, следовательно, на экономический рост, что в результате снизит инфляцию, несмотря на усилия центробанка вернуть ее к уровню 2%.

Золото

: Пара держится в канале между уровнями 1,1217 (максимум 19 мая 2015 г.) и 1,1066 (минимум 5 мая 2015 г.). Более значительное сопротивление расположено на отметке 1,1459 (максимум 15 мая 2015 г.). В долгосрочной перспективе симметричный треугольник 2010-2014 гг. указывает на дальнейшее ослабление вплоть до курса 1:1. Поэтому мы расцениваем боковое движение последних дней как паузу в нисходящем тренде. Ключевая поддержка сосредоточена на уровнях 1,0504 (минимум 21 марта 2003 г.) и 1,0000 (психологическая поддержка). Продвижение выше по графику будет указывать на возможное тестирование сопротивления на уровне 1,1534 (максимум на реакции 3 февраля 2015 г.).

: Пара замерла ниже уровня часовой поддержки 1,5700 (максимум 21 мая 2015 г.). Поддержка расположена на отметках 1,5530 (линия канала восходящего тренда) и 1,5447 (минимум 19 мая 2015 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 1,5815 (максимум 14 мая 2015 г.). В долгосрочной перспективе техническая картина указывает на формирование коррекционного дна, верхняя граница потенциала роста которого задана значительным сопротивлением на уровне 1,6189 (61% коррекция Фибоначчи). Текущая восходящая консолидация указывает на устойчивый спрос в среднесрочной перспективе, пока поддержка на уровне 1,5380 выдерживает натиск.

: Пара держится между сопротивлением на уровне 122,03 (максимум 13 марта 2015 г.) и поддержкой 118,33 (минимум 20 февраля 2015 г.). USD/JPY пока не пересекла линию 200-дневной скользящей средней, поэтому тренд остается «бычьим». Часовое сопротивление задано уровнем 121,48 (максимум 20 мая 2015 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока значительная поддержка 115,57 (минимум 16 декабря 2014 г.) выдерживает натиск. Можно прогнозировать постепенный рост до основного сопротивления на отметке 124,14 (максимум 22 июня 2007). Ключевая поддержка расположена на уровне 118,18 (минимум 16 февраля 2015 г.), ключевое сопротивление находится на отметке 121,85 (линия канала долгосрочного нисходящего тренда).

: Пара остается в установившемся диапазоне, возможно тестирование поддержки на уровне 0,9300 (минимум 19 мая 2015 г.). В среднесрочной перспективе пара опускается в рамках канала нисходящего тренда. Ключевая поддержка расположена на уровне 0,9072 (минимум 7 мая 2015 г.) и около 0,8900 (линия канала нисходящего тренда). Сопротивление сосредоточено на уровне 0,9414 (максимум 5 мая 2015 г.). В долгосрочной перспективе ничто не указывает на окончание текущего нисходящего тренда после неудачной попытки преодолеть уровень 0,9448 и возобновить «бычий» тренд. Поэтому текущее ослабление можно рассматривать как контртрендовое движение. Ключевая поддержка находится на уровне 0,8986 (минимум 30 января 2015 г.).

ru.investing.com

Пара доллар США/канадский доллар продолжила расти на фоне снижения цен на нефть

ndustrial Average упал на 0,4%, до 18493, S&P 500 снизился на 0,3%, до 2168, а Nasdaq Composite опустился менее чем на 0,1%, до 5097. Европейские фондовые индексы преимущественно выросли. Европейский индекс STOXX Europe 600 прибавил 0,2%. Немецкий DAX подрос на 0,5%, а британский FTSE 100 снизился на 0,3%.

Цены на нефть на NYMEX достигли трехмесячного минимума 42,97 доллара за баррель в ходе сессии. По итогам торгов фьючерсы на нефть закрылись с понижением на 2,4%, на уровне 43,13 доллара за баррель. Цены на золото упали на 0,5%, до 1315 долларов за унцию, цены на серебро почти не изменились и составили 19,47 доллара за унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1,571% против 1,568% в пятницу.

Что касается экономических данных, то индекс деловой активности ФРС-Даллас в июле вырос до -1,3 (прогноз -10,0) с -18,3 в июне. Немецкий индекс настроений в деловых кругах по данным Ifo упал в июле до 108,3 (прогноз 107,5) с 108,7 в июне, индекс ожиданий снизился до 102,2 (прогноз 101,6) с 103,1.

Если говорить о валютном рынке, то доллар США ослаб против других основных валют, в то время как трейдеры ждут заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Японии и оглашения их решений по денежно-кредитной политике позднее на этой неделе. Пара евро/доллар выросла на 0,2%, до 1,0990. Пара фунт/доллар США повысилась на 0,3%, до 1,3140. Пара доллар США/иена упала ниже 105. Индекс доллара ICE снизился на 0,2%.

Канадский доллар оставался под давлением из-за падения цен на нефть. Пара доллар США/канадский доллар выросла на 0,7%, до 1,3213. За пять сессий пара повысилась на 2,1%, или на 270 пунктов.

(Эта статья излагает мнение Trading Central. Она не представляет собой персонализированного инвестиционного совета и не является частью призыва к покупке или продаже. Компания Trading Central запретила автору покупать и каким-то другим образом вступать в прямое или косвенное бенефициарное владение любыми инструментами, о которых пишет Trading Central и связанные с ней организации. Полную информацию об условиях предоставления и использования информации можно найти здесь bit.ly/1MehCU9)

ru.forex.ooo