Нефть марки Brent 13.01.16. Фиксируем прибыль и смотрим отработку уровня. Нефть на альпари обозначение


Нефть марки Brent 13.01.16. Фиксируем прибыль и смотрим отработку уровня

Анна Козырева, участник конкурса аналитиков Альпари

В обзоре от 05.01.16 мы рассматривали возможность коротких позиций дневного масштаба по нефтяным финансовым инструментам. За прошедшее время котировки BRENT опустились до значений, которые позволили взять прибыль около уровней 33 и 30/31. Дневные цели получены, снижение нефти достигло около 15% - теперь посмотрим, что можно ожидать дальше.

Week. Нефть BRENT закрыла неделю уверенным снижением без признаков разворота. Цена закрытия недели находится в пределах нашей обозначенной области сопротивления (30/31-33-36). Вчера цена вплотную приблизилась к минимальной границе обозначенного диапазона. Если первая прибыль по коротким нефтяным позициям еще не взята, то самое время ее зафиксировать и дальше ждать - будет на этом уровне пробой или разворот.

Масштаб уровня Mоnth, где самое надежное - это оценить результаты закрытия месяца. Тем не менее, если закрытие недели будет в пользу продолжения тренда, короткие позиции можно удерживать.

Сигналом для дальнейшего движения вниз будет закрепление ниже 30. В этом случае сделка, открытая как дневная, перейдет в недельный таймфрейм, и ее стоит тогда держать, присматривая возможности для дополнения.

Однако дополнять короткие позиции сразу после негативного закрытия недели я бы не стала, поскольку и дневной, и недельный стохастик находятся в перепроданности. Перепроданность может позволять нам держать короткую позицию, но при таком состоянии индикаторов не стоит рисковать, дополняя ее. Дополнять имеет смысл лишь после достойного отката.

В случае если неделя закроется потенциально W1 разворотной свечой, позиции следует обязательно защитить, как минимум, безубытком и, при подтверждении разворотной модели, закрыть. Этот вариант менее вероятен, так как признаков разворота сейчас нет, но упомянуть его мы обязаны.

Рекомендация.

Короткие позиции:

(а) Для сделок масштаба Daily - если прибыль еще не зафиксирована на любом из предложенных уровней - частичная фиксация прибыли. При закрытии недели ниже указанной области - можно удерживать короткие позиции далее, как позиции масштаба Weekly.

(б) При закрытии недели потенциально разворотной свечой - защита коротких позиций более близкими стоп-приказами, и, при подтверждении разворота, закрытие.

(в) Если после недельного пробоя будет откат масштаба Д1 - на его окончании дополнение коротких позиций, с частичной фиксацией вновь у нижних границ области, около 30/31 или при первом развороте.

Длинные позиции:

(г) Только если сформируется разворотная свечная модель масштаба Week, с фиксацией прибыли прибыли у области 44,5-47 (либо при первом развороте) и второй целью около области 50-60.

Дневную коррекцию по нефти торговать не рекомендую, она может оказаться небольшой.

Фундамент

Долгосрочные фундаментальные факторы, упомянутые в предыдущем отчете, не изменились. Основное, что заслуживает внимания, - это вчерашнее заявление президента ОПЕК о внеплановом заседании организации в марте 2016 года. Не вполне понятно, почему запланирована такая медленная реакция - до марта цена может опуститься еще ниже. Но для нас эта информация важна тем, что она опубликована именно сейчас, когда нефтяные инструменты пришли к тем ценовым уровням, на которых сейчас находятся. Значит, нам важно понимать оценку рынком именно этих уровней, и при наличии соответствующих технических сигналов принимать решение.

alpari.com

Нефть BRENT W1 Д1. Торговые возможности

Анна Козырева, участник конкурса аналитиков Альпари

В предыдущем обзоре по нефти от 27.01.16 мы рекомендовали покупку при закреплении выше дневной трендовой и выше максимума потенциально разворотной недели (от 17.01.16). Покупка открылась, однако после первой недели роста цена скорректировалась на величину около 62%. Теперь нефть снова пробует возобновить свой рост. Посмотрим, какие перспективы у нашей сделки.

Weekly. Недели от 17 и 24 января закрылись неплохим ростом. Две последующие недели, от 31.01 и 07.02, являются нисходящими, но размеры свечей небольшие - они выглядят, скорее, как коррекционные. Во вторник, 16.02, Brent пробует пойти выше максимума предыдущей недели. Если это ей удастся - у нее будут все шансы реализовать движение по волне Вульфа, которую мы поджидали еще с декабря.

Daily. В дневном масштабе хорошо видно, как нефть замедлила коррекцию около уровня 61,8% фибо от последней дневной волны вверх. Котировки удержал сильный уровень около 30 долларов за баррель. Во вторник, 16.02.16, нефть подошла к верхней границе треугольника. Если удастся ее пробить, это будет не только выход вверх из треугольника, но и закрепление выше максимума предыдущей недели. Тогда длинные позиции вновь станут приоритетными.

Но, конечно, мы всегда рассматриваем и обратный вариант - что будет, если от верхней границы будет не пробой, а разворот. Тогда мы вновь будем рассматривать поддержку 61,8% фибо (а еще лучше уровень около 30), при закреплении ниже 30 «уровнем последней надежды» будет область около 29 долларов за баррель - 78,6% фибо от дневной волны вверх. При закреплении ниже этого уровня вероятно обновление минимумов года и дальнейшее движение вниз.

И верхняя, и нижняя из обозначенных границ являются очень важными, поэтому не факт, что сразу сегодня будет выбрано направление, может быть еще и дальше боковое движение между этими рубежами, могут быть и ложные выбросы. Тем не менее, именно закрепление за обозначенными границами будет нам сигналом для дальнейших действий дневного/недельного масштаба.

Рекомендация.

Короткие позиции:

(а) Если еще остались короткие позиции от января, открытые около 36, их держать в безубытке, при закреплении над верхней границей треугольника закрыть.

(б) при дневном развороте от верхней границы треугольника

(в) при закреплении ниже дневного 78 фибо (около 29 долларов за баррель) - в этом случае надо будет закрыть длинные позиции, открытые нами в конце января.

(г) Если будет пробой треугольника вверх и движение вверх по недельной волне Вульфа, то короткие позиции можно открывать на разворотной свечной модели от любой из целевых областей по волне Вульфа: например, на 1 цели по ВВ, около 76-78% фибо месяц (красные горизонтали), и т.д. Но пока об этом рано, подробнее рассмотрим, если ВВ реализуется.

Длинные позиции:

(д) При закреплении над верхней границей треугольника, над максимумом предыдущей недели, держать старые длинные позиции. Кто не входил - можно входить или дополнять имеющиеся.

Цели по длинным позициям:

д1) первая цель по ВВ - на трендовой (2) - (4), кстати, там же пересечение с другой трендовой (1)-(3)

д2) область 76-78 фибо месяц (красные горизонтали на графике)

д3) основная цель по ВВ - около 55

И так же любые «круглые» цифры (например, 50) между этими уровнями также могут стать сопротивлениями.

Как обычно, напоминаю, что при хорошем движении в вашу сторону имеет смысл защищать часть прибыли на ближайшем развороте Н4.

Имея в виду текущий фундамент, рекомендуем длинные позиции брать большим объемом, чем короткие.

Фундамент

Несколько недель нефть удерживала рост или боковое движение, несмотря на неблагоприятные для нее высокие данные по запасам. Это говорило о том, что крупные участники рынка уже считали цену слишком низкой. И вот, наконец, прошедшая неделя дала позитивный сигнал - весомое снижение запасов: динамика минус 754к против плюс 7792к и плюс 8383к от двух предыдущих недель. Слабые данные по рынку труда США, опубликованные в начале февраля и ведущие к снижению доллара против многих инструментов, тоже добавляют позитива нефти против доллара. Есть еще один, возможно, на сегодня наиболее важный фактор: по результатам переговоров в Катаре, представители России, Саудовской Аравии Катара и Венесуэлы приняли решение заморозить добычу нефти на уровне 11 января (последнее аналогичное решение о координации масштабов добычи было более 15 лет назад). Таким образом, фундаментальный фон - в пользу роста цен на нефть.

Но для нас это не означает немедленную покупку нефти, а лишь то, что имеет смысл искать и дополнять длинные позиции, и торговать их значительно большим объемом, чем короткие. Обзоры наши имеют масштаб дневной и недельный. Однако, имея в виду такой позитивный фундаментальный фон, можно смотреть входы и в более низких, Н4 таймфреймах, не забывая брать первую прибыль в том таймфрейме, в котором была открыта сделка.

Отмена рекомендации:

нет, рекомендации даны в обе стороны.

alpari.com

Нефть Brent, 05.01.16. Week, Month

Анна Козырева, участник конкурса аналитиков Альпари

Month. Нефть Brent закрыла месяц снижением без признаков разворота. Однако, цена на этот актив находится вблизи сильных поддержек масштаба месяцев (см на графике Month три красные пунктирные горизонтали). Для долгосрочных решений имеет смысл подождать отработки этой области в масштабе Month - пробоя ее вниз или формирования разворота от нее. 

В случае разворота возможно укрепление до области 45-47 (фибо 76-78% от крупного движения вверх масштаба месяцев, там же первая цель по потенциальной волне Вульфа, см раздел Week), и далее - при пробое - очередные сопротивления 50 и 60 (там основная цель по возможной Волне Вульфа, см раздел Week).

В случае пробоя поддержек вниз, целью будут минимумы 2001-2002 годов, область около 20 долларов за баррель. Перспектива для нашей страны нерадостная, но пока пробоя нет, переживать заранее не стоит.

Week. В масштабе недель пока тоже нет признаков разворота, однако техническая возможность для него пока не перечеркнута. Стохастик в таймфреймах W1 и Month находится в области перепроданности. На недельном графике видно, как четко удерживала цену верхняя из обозначенных нами в декабре месячных поддержек - уровень около 36.  Возможная Волна Вульфа недельного масштаба по-прежнему не сломана. Можно видеть, что все эти три поддержки находятся в свит-зоне нашей ВВ, и лишь при закреплении ниже последней из них надежды нефтяных быков рухнут.

Рекомендация.

Короткие позиции:

Для долгосрочных (Weekly и выше) сделок - короткие позиции при закреплении ниже последней из поддержек(области 30-31), в ближайшей целью около 25 и перспективой на дальнейшее снижение.

Для сделок масштаба Daily - при закреплении Д1 ниже минимумов декабря - ниже 36, то есть под верхней из обозначенных поддержек - шорт, с фиксацией прибыли на следующей поддержке (около 33 или, если сразу пойдет, 30-31). И далее часть позиции можно удерживать, ожидая пробоя или разворота области 30-31 - при пробое сделка может перейти в масштаб Weekly.

Длинные позиции:

При формировании разворотной свечной модели масштаба Weekly в свит-зоне (области, совпадающей с нашими тремя горизонтальными уровнями - см график неделя и месяц), с обязательной фиксацией прибыли около области 44,5-47 и второй целью около области 50-60. 

Фундамент

Решение по ставке ФРС США и намерения по дальнейшему ее повышению толкают котировки нефти, как и других активов против доллара, вниз. Экономические данные по Китаю, которые тоже сильно влияют на нефть, также не внушают оптимизма. Развернуть цены на нефть серьезно, в масштабе месяцев может либо серьезные изменения в экономике, либо принципиальные решения о добыче/ценах стран-производителей нефти, либо (увы, как фактор это приходится допускать), крупные военные действия на Ближнем Востоке. Пока ни один из этих факторов себя не проявил.

Тем не менее, некоторое укрепление в недельном масштабе допускаю и при отсутствии вышеперечисленных глобальных причин, на скромных текущих новостях (данных по запасам или текущих  экономических данных) просто в силу того, что при любом тренде, даже сильном,  всегда есть место коррекции.

alpari.com