Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 сентября 2016 года. Нефть сентябрь 2016


технический анализ WTI — CLx на 01 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 31 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,41 (-1,08*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,51 (-1,70*)
  • Цена закрытия дня (С)= 44,70 (-1,65)
  • Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-2,35*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

На настроения участников биржевых торгов сырой нефтью оказывал ряд факторов. Одни были формальными, другие несли смысловую нагрузку.

К формальным можно отнести продолжающиеся спекуляции и обсуждение предстоящей в Алжире встрече на Международном Энергетическом саммите. Последнее заявление официальных представителей Ирана и Саудовской Аравии дали подтверждение их позиций. Отметим, что готовность Ирана к картельным сговорам, говорит о достаточно трудной ситуации в нефтяной отрасли страны. Официальные планы по добыче, вероятно, трудно осуществить с текущими денежными потоками от экспорта сырой нефти. Международные инвестиции находятся в стадии согласования правил участия компаний. Позиция Саудовской Аравии остается неизменой. Она строится на принципах «ответственного экспортера». Отметим, что текущие показатели суточной добычи и экспорта в стране находятся на исторически высоких показателях. Такая небольшая «усталость» от ожиданий и размышлений стала оказывать слабое влияние на волатильность цены. По мере приближения к дате саммита, вероятно волатильность и внимание усилится.

К прямым отнесем оценку статистических данных от API и EIA. Полученные ранее данные API о прогнозах коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов оказали слабое влияние. Рынки сырой нефти отложили оценку до выхода официального блока данных от EIA.

Данные EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за неделю с 20 по 26 августа (фактическое/ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2.276M vs 0.921M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 1.496M vs -0.157M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: -0.691M vs -1.157M
  • По данным EIA, собственная добыча сырой нефти в США снизилась на 60К баррелей в сутки до среднего значения 8,488М против 8,548М неделей ранее и против 9,218М годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США поднялся на 275К баррелей в сутки до 8,917М баррелей в сутки.
  • По данным EIA, запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,039М баррелей до среднего значения 63,867М баррелей.
  • Данные о среднем потреблении сырой нефти в США показали снижение на 64К баррелей в сутки до среднего значения 16,615М баррелей в сутки.
  • Загруженность нефтепереработки в США составила 92,8% против 92,5% неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно негативными. Основной негатив находился в учете нефтепродуктов. Данные вышли вразрез среднерыночными ожиданиями. Данные о собственной добыче и потреблении достаточно волатильны. Рыночная реакция была достаточно негативна.

Приход сезона торнадо не оказал поддержку биржевым фьючерсам на сырую нефть. Однако, для фьючерсов на бензин данные о погоде в Мексиканском заливе оказали поддержку, даже несмотря на рост инвентарных запасов.

Дополнительное давление оказало укрепления доллара США. Полученные данные по экономике США укрепили уверенность в возможной смене кредитно-денежной политики FOMC.

Отметим, что прошедшая сессия закрывала календарный месяц. В текущем месяце биржевые цены на нефть показывали хорошие показатели роста и сильной волатильности. Несмотря на то, что официальное закрытие биржевой сессии зафиксировало почти 3,0% падения, итоги месячного учета показали рост более 7,0%.

Полученные данные из Китая оказывают косвенную поддержку. Данные по промышленному сектору вышли лучше ожиданий.

Отметим данные по ВВП Канады. Данные показали худшие за почти 7 лет значения. Основная причина — это трудная ситуация на мировых товарных рынках. Низкие цены и процесс структуризации компаний снизили активность в экономике. Номинальные показатели учета пострадали от волатильности канадского доллара. Отметим также, прошедшие пожары оказали сильное негативное влияние. Однако, несмотря на негативные данные, квартальные показатели внушают оптимизм. В квартальном разрезе рост ВВП показал 0,6%.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Швейцарии – розничные продажи, индекс PMI в обрабатывающей промышленности;
  • данные по Испании – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Италии – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Франции – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Германии – индекс PMI в промышленности;
  • данные по Еврозоне – сводный индекс PMI в промышленности;
  • данные по рынку труда США – показатели планируемых сокращений, показатели заявок по безработице, производительность труда, стоимость рабочего времени;
  • публикуются индексы ISM в промышленности США;
  • данные по продажам автотранспорта в США;
  • в течении дня выступают официальные представители FOMC, ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

  • R3 = 47,90
  • R2 = 47,15
  • R1 = 46,00

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 44,10
  • S2 = 43,35
  • S3 = 42,20

Итоги по открытым позициям 31 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 01 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 01 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя, значение выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — ниже уровня «50», снижение показателя на значениях зоны продаж.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,25 — 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, также как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,30 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 45,55 – 45,65, продолжение движения к уровням 45,90 – 46,00.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,25 — 45,35, а также уровнях 45,55 – 45,65, 45,85 – 45,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,70 – 46,80, 47,05 – 47,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,25 – 46,35 и уровнях 46,75 – 46,85, 47,05 – 47,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,25 — 47,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,65 — 47,70, продолжение движения к уровням 47,95 – 48,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,25 — 47,35, а также уровнях 47,65 – 47,75, 47,95 – 48,05.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,75 – 45,95, при ускорении движения на уровнях 46,42 — 46,87.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45,25 — 45,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,60 — 44,50, продолжение движения к уровням 44,25 – 44,15, 44,00 – 43,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,05 — 44,95 и уровнях 44,65 – 44,55, 44,20 – 44,10, 43,95 – 43,90.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,95 — 43,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,35 – 43,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,75 — 43,65 и уровнях 43,35 – 43,25,
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,20 – 43,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,95 – 42,85, продолжение движения к уровням 42,30 – 42,20.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,15 – 43,05 и уровнях 42,95 – 42,85, 42,65 – 42,55, 42,25 – 42,15.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,95 – 43,73, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,28 — 42,83.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Анализ + прогноз по нефти WTI и Brent на сентябрь 2016

Анализ + прогноз по нефти WTI и Brent на сентябрь 2016

Котировки нефти в рамках торгов августа устремились наверх, что было связано со спекулятивным спросом со стороны участников торгов на сырьевом рынке после сообщения о готовности найти компромиссные варианты по совместным шагам добывающих стран, входящих в объединение ОПЕК. Участники этого “картеля” проведут встречу в Алжире уже 26 – 28 сентября 2016 года. В ее преддверии уже в середине августа неожиданно появилась информация о том, что Саудовская Аравия и Иран готовы пойти на сокращение объемов добычи с целью стабилизации ценовых колебаний с перспективой поэтапного роста.

Но среди негативных факторов, влияющих на динамику углеводородов, можно отметить продолжающийся тренд на повышение объемов накопленных запасов в США с ростом числа добывающих установок, а также предложение со стороны поставщиков из Нигерии, где восстанавливаются объемы производства после террористических атак, Ливии, где возобновилась работа нефтеналивного порта, и других факторов. При этом экономисты отмечают угрозу падения спроса со стороны Китая, в котором может начаться новая волна рецессии в перспективе предстоящих кварталов, что сократит закупку сырья предприятиями.

Фьючерсный контракту на поставку в октябре смеси североморской нефти марки Brent (BR1!) вновь протестировал сопротивление $50.80 (76.4% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи). Текущий отскок цены привел к движению в ранее сформировавшемся диапазоне $47.84 — $50. Договоренности о совместном сокращении добычи ОПЕК приведет при прорыве выше $50.80 к росту до первых целей $52 и $53. Отсутствие договоренностей внутри ОПЕК и сохранение растущей тенденции по предложению приведет к продажам до $42.22 и $45.

График нефти марки Brent, дневной таймфрейм

 1

Стоимость фьючерса на западнотехасскую марку нефти WTI (CL1!) также после тестирования района $49 устремилась вниз к текущей поддержке $45.77 за баррель. Укрепление цены будет встречено на сопротивлениях $50, $51.65 и $54.28. Поддерживают такую тенденцию по развитию нефтяных торгов и вероятно сформировавшаяся модель анализа графиков “Флаг”, обычно указывающая на вероятность продолжения тренда. Но развитие снижения цены приведет к достижению в перспективе предстоящих месяцев района $41 и $44.

График нефти WTI, дневной таймфрейм

2

Новостной фон рынка нефти на сентябрь 2016 года (мы отмечали в обзорах ранее). Дополнительно можно выделить:

  • Каждую среду агентство EIA представляет оценки по и по пятницам будут сообщаться  станут известны официальные расчеты по уровню безработицы и числу трудоустроившихся вне сельского хозяйства (Non Farm payrolls) в США.
  • В среду (21 сентября) пройдет сентябрьское заседание FOMC и выступит председатель Джанет Йеллен.
  • На 26 – 28 сентября намечено проведение встречи ОПЕК в Алжире.
  • В четверг (29 сентября) станут известны финальные расчеты ВВП США по итогам 2 квартала.

strategy4you.ru

технический анализ WTI — CLx на 07 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 06 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.53 (+1.88*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,84 (+0,68*)
  • Цена закрытия дня (С)= 44,83 (+39*)
  • Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-2,22*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность. Выходной день в США внес в учетную статистику биржевых цен на нефть небольшую путаницу.

Фактически, торговая сессия понедельника закрылась в «красной» зоне. Учет же по закрытию к пятнице дал ценам на нефть возможность закрыться с ростом около 0,9%.

Основным драйвером волатильности биржевых цен и настроений продолжала выступать встреча министров Саудовской Аравии и России. Положительный итог, а именно то, что два крупнейших мировых экспортера сырой нефти провели встречу, обсудили и приняли формальную программу возможных действий. Ослабило позитив то, что конкретного плана не было озвучено. Интервью министра нефти Саудовской Аравии еще больше ослабило позитив. Напомним, он отметил, что «заморозка» — не единственный инструмент, его эффективность на данный момент сомнительна. Вероятно, в ходе встречи была обговорена позиция Саудовской Аравии по Ирану. Участие в «нефтяной сделки» Ирана было обязательным фактором. Как косвенным подтверждением, что позиция Саудовской Аравии находится в стадии согласования, стал итог встречи генерального секретаря ОПЕК и министра нефти Ирана Бижан Занге в Тегеране. Министр отметил, что страна будет поддерживать любые меры по стабилизации цен на сырую нефть на уровнях $50 — $60 долларов за баррель. Данный визит можно рассматривать, как прояснение позиции Ирана и готовность картеля к компромиссным решениям. Официально, позиция Ирана пока остается не изменной – страна имеет безусловное право вернуться к своим плановым показателям и вернуть свою историческую долю мирового рынка нефти.

В целом, с приближением даты открытия Энергетического саммита в Алжире, вербальная нагрузка на участников рынка сырой нефти нарастает. Текущие заявления указывают на то, что пока цену поддерживают не фактические действия или данные о балансировке. Цену поддерживают противоречивость заявлений, и перспективы ожиданий.

Косвенную поддержку биржевым ценам оказывает ослабление индекса доллара США. Американская валюта попала под давление от поступающей статистики из США. Последние данные по рынку труда, данные по сектору услуг дают основание отодвинуть вероятную смену кредитно-денежной политики FOMC на итоговое заседание в декабре.

Отметим, что слабые данные будут находить отражение в спросе на нефтепродукты. Снизить ощутимо спрос они не смогут. Текущее потребление в США находится на исторически высоких уровнях, однако ожидания роста ограничены. Вместе с тем, закрепление мировых цен на уровнях близких к «60» даст возможность расти внутренней добычи в США. Риск развития рыночной ситуации в таком направлении будет сдерживающим фактором в реальном ограничении или добровольном снижении добычи Саудовской Аравии. Фактически это будет поддержкой и субсидированием нефтяных компаний США и добровольной сдачей доли рынка.

Отметим, в понедельник в США был выходной день – День труда. Это сдвинуло график выхода данных, как API, так и EIA на один день вперед. API выпустит отчет в среду вечером. EIA — в четверг на открытии регулярной торговой сессии в США.

Дополнительной поддержкой были данные компании Genscape. Согласно данным компании запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 700К баррелей.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 07 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогнозные значения запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – промышленное производство;
  • данные по Франции – торговый баланс, показатели импорта и экспорта;
  • данные по Великобритании – показатели промышленного производства, индекс цен на недвижимость;
  • данные по США – показатели ипотечного кредитования, данные по открытым вакансиям, выходит «Бежевая Книга»;
  • данные по Канаде – индекс PMI Ivey;
  • заседание Банка Канады – решение по учетной ставке и кредитно-денежной политике;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – данные по ВВП, показатели текущего счета и операций с ценными бумагами;
  • данные по Австралии – торговый баланс, показатели экспорта и импорта;
  • данные по Китаю – торговый баланс, показатели экспорта и импорта;
  • в течении дня выступают официальные представители Банка Англии, доклад Банка Англии по инфляционным ожиданиям, Резервного банка Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

  • R3 = 47,48
  • R2 = 46,55
  • R1 = 45,71

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 43,94
  • S2 = 43,01
  • S3 = 42,17

Итоги по открытым позициям 06 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 07 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 07 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,75 — 44,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 44,95 — 45,05 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 45,15 – 45,25, продолжение движения к уровням 45,65 – 45,75.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,10 — 45,20, а также уровнях 45,55 – 45,65, 45,75 – 45,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,95 — 46,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,25 – 46,35, продолжение движения к уровням 46,55 – 46,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,05 – 46,10 и уровнях 46,30 – 46,35, 46,65 – 46,75.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,80 — 46,90 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,10 — 47,20, продолжение движения к уровням 47,45 – 47,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,95 — 47,05, а также уровнях 47,20 – 47,25, 47,40 – 47,50.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,75 – 45,97, при ускорении движения на уровнях 46,42 — 46,87.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 44,80 — 44,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,55 — 44,45, продолжение движения к уровням 44,35 – 44,25, 43,95 – 43,90.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,65 — 44,55 и уровнях 44,30 – 44,20, 44,00 – 43,90.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,85 — 43,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,40 – 43,30, продолжение движения к уровням 43,15 – 43,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,65 — 43,55 и уровнях 43,25 – 43,15, 43,00 – 42,90.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,95 – 42,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,55 – 42,45, продолжение движения к уровням 42,25 – 42,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,70 – 42,60 и уровнях 42,35 – 42,25, 42,05 – 41,95.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,95 – 43,73, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,28 — 42,83.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Прогноз нефти на сентябрь 2016

25 августа 2016, 18:56

Котировки нефти выросли до 5-недельных максимумов на фоне слабости доллара и оптимизма, связанного с возможной заморозкой объемов добычи. За 4 торговые сессии до 17 августа котировки нефти марки WTI продемонстрировали рост на 12%, чему способствовали заявления Саудовской Аравии о возможных действиях направленных на стабилизацию ситуации на рынке. Согласно опросу, запасы сырой нефти в США выросли на 950,000 баррелей.
Цены на нефть 17-го августа закрылись на максимальных значениях за 5 недель, чему способствовало ослабление доллара и спекуляции касаемо того, что переговоры ОПЕК в сентябре могут привести к заморозке объемов добычи нефти.

В ходе торговой сессии в Нью-Йорке 17-го августа котировки фьючерсных контрактов на нефть выросли на 1,8%, увеличив достижения, сформированные после заявлений саудовского министра энергетики о том, что страна планирует предпринять меры для стабилизации рынка. Котировки доллара продолжили снижение на фоне смешанной макроэкономической статистики из США. Несмотря на то, что, согласно ожиданиям, правительство США отчитается о росте объемов запасов нефти, объем запасов бензина, согласно прогнозам, должен сократиться.

Цены на нефть выросли примерно на 18% после того, как ранее в этом месяце котировки опускались ниже отметки в 40 долл. за баррель и вошли на территорию медвежьего рынка. Министр энергетики России Александр Новак заявил арабской газете Asharq Al-Awsat, что страна остается открытой для кооперации по вопросам стабилизации рынка. Заявления прозвучали после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что переговоры в Алжире могут привести к реальным действиями.

«Чем дольше они смогут отыгрывать эту историю о возможном ограничении объемов производства, тем дольше они смогут оказывать поддержку ценам» — говорит в прогнозе нефти на сентябрь 2016 Боб Явгер, директор фьючерсного подразделения из Mizuho Securities USA Inc.

Читайте также: Запасы нефти 2016

По состоянию на 25 августа котировки контрактов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли на 19 центов до отметки в 46,96 долл. за баррель (площадка New York Mercantile Exchange). Совокупный торговый объем во вторник на 4% превышал среднее 100-дневное значение.

Котировки контрактов на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,63% и закрылись на отметке в 49,36 долл. за баррель (площадка ICE Futures Europe). Контракты на нефть марки Brent с поставкой в октябре торговались на прошлой неделе с премией по отношению к аналогичным инструментам на нефть марки WTI в 2,01 долл., что является максимальным значением с апреля.

После закрытия 17-го августа, цены на контракты снизились, на что повлиял отчет от American Petroleum Institute, согласно которому объем поставок нефти из США на прошлой неделе снизился на 1 млн. баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,2 млн. баррелей, а объем поставок дистиллятов вырос на 2,4 млн. баррелей.

Читайте также: Прогноз нефти на 2017 год

Возможность достижения соглашения об ограничении объемов производства между членами ОПЕК и внеблоковыми производителями была оглашена еще в феврале, однако переговоры, состоявшиеся в апреле в Дохе, завершились безрезультатно.

«Я не считаю вероятным то, что Саудовская Аравия или Иран снизят объемы добычи» — говорит в прогнозе нефти на сентябрь 2016 Томас Финлон, директор Energy Analytics Group LLC, Флорида.«Я просто не думаю, что это произойдет. Согласно моему мнению, сейчас возникла хорошая возможность для продаж».Сдержанный оптимизм в прогнозах нефти на сентябрь. Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву заявил, что он выражает «сдержанный оптимизм» касаемо того, что ОПЕК ограничит объем добычи. Россия не видит признаков того, что Иран изменит свою позицию по вопросу ограничения производства и согласится заморозить объем добычи, заявили в прогнозе нефти на сентябрь 2016 в Interfax, сославшись на источники в дипломатических кругах.

Согласно заявлению Мухаммеда бин Салеха аль-Сада, министра энергетики Катара (в данный момент он также является президентом организации), члены картеля обсудят сложившуюся на рынке ситуацию в ходе встречи ОПЕК в сентябре на Международном энергетическом форуме, запланированном на 26-28 сентября в Алжире.

Читайте также: Российские нефтяные компании — фокус на рубле

Согласно прогнозам нефти на сентябрь 2016 от Bloomberg в преддверии публикации еженедельных данных от Energy Information Administration в среду, объем запасов нефти в США снизился на 950,000 баррелей. За неделю до 5 августа объем поставок нефти неожиданно вырос на 1,1 млн. баррелей. Согласно прогнозам, объем запасов бензина на прошлой неделе сократился на 1,7 млн. баррелей, тогда как объем запасов дистиллятов снизился на 600,000 баррелей.

Другие новости рынка нефти:

  • Представители многих банков от Citigroup до Saxo Bank заявили, что не ждут от алжирской встречи результатов в контексте заморозки объемов добычи. Дэвид Мартин из JPMorgan заявил, что его банк относится к предстоящему событию с «осторожным оптимизмом».
  • Министр нефти Ирана Бижан Намдар Занганэ еще не принял решение об участии в любых переговорах между производителями на конференции, запланированной на Международном энергетическом форуме – заявил официальный представитель министра.
  • Объем экспорта Венесуэлы в июне снизился более чем на 300,000 баррелей в день, согласно данным из отчета, подготовленного Луизой Пласиос, старшего управляющего директора из Medley Global Advisors LLC.

fxtip.ru

технический анализ WTI — CLx на 21 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 20 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,59 (-0.11*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,06 (-0,60*)
  • Цена закрытия дня (С) =44,05 (+0,19*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+0,61*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

На ход прошедшей торговой сессии накладывал отпечаток процесс перехода по биржевым контрактам. Во вторник проходила экспирация контракта с поставкой в октябре. Официальная цена биржевого контракта зафиксирована на отметке 43,44 доллара за баррель. Контракт закрылся со снижением на 3,06 доллара за баррель против цены экспирации сентябрьского. Напомним, на поведение цен оказывали множество факторов, но основным направлением было снижение. Спекуляции на тему предстоящего в конце недели энергетического саммита в Алжире не смогли оказать существенную поддержку. Рекордное падение запасов, зафиксированное в течении «жизни» контракта, также не смогло сформировать импульс роста. Все перечисленные факторы перешли в ноябрьский биржевой контракт.

К волатильности на экспирации добавилось поступление новостей и заявлений официальных лиц ОПЕК.

Негативное давление оказывали данные о суточной добычи в странах ОПЕК. Данные показывают рост в Саудовской Аравии. Отметим, что растет показатель не только суточной добычи, но и загрузка НПЗ и экспортная отгрузка. Перекос объемов экспорта над суточной добычей позволяет освобождать внутренние терминалы Саудовской Аравии и не выступает, как раньше, фактором, сдерживающим производство. Рост внутренней переработки сырой нефти отражает программу поэтапного перехода от чистого экспорта сырой нефти к экспорту нефтепродуктов.

Отметим, что показатели других участников картеля также показывают рост, как добычи, так и экспорта. Эти данные оказывали негативное давление на настроения участников рынка нефти, так как перспективы потребления достаточно туманны. Ожидания перехода мирового рынка сырой нефти в состояние баланса отодвигаются по времени вперед.

Поддержку биржевым ценам на нефть оказали заявления официальных лиц ОПЕК. В частности, министр нефти Алжира высказал мнение, что есть договоренность о принятии программы ограничения и контроля в долгосрочной перспективе. Первый временной ориентир был озвучен как – «..план будет рассчитан на год..». Он также отметил, что все страны ОПЕК подтвердили свое участие в саммите и кулуарных переговорах.

Основную положительную реакцию вызвал тезис о том, что есть большая вероятность созыва внеочередного саммита ОПЕК, для принятия кулуарных решений в качестве официальной позиции картеля. Напомним, что очередное заседание ОПЕК намечено на конец текущего месяца. Такое заявление можно рассматривать как усиление вербального давления на рынки нефти.

Сообщения о том, что отгрузка из восточных портов Ливии находится под угрозой срыва, снижало опасения о дополнительных объемах сырой нефти на рынке. Однако, поступили сообщения о том, что из порта Рас-Лануф вышло судно с 776К баррелями нефти. Это можно рассматривать как пробную партию. Дальнейшее развитие событий покажет, насколько будет это устойчивым процессом.

Основную интригу для рынка нефти составляют данные о текущих запасах сырой нефти в США. По закрытию регулярной торговой сессии в США API опубликовало прогнозные данные по запасам. Согласно оценкам промышленной группы запасы сырой нефти за прошедшую рабочую неделю вероятно сократились на 7,5М баррелей.

Данные таможенного управления Японии показали рост импорта сырой нефти в страну на 0,5% или около 3,38М баррелей в сутки. Напомним, Япония является четвертым по величине импортером в мире.

Сегодня ожидается поступление данных по импорту сырой нефти в Китай.

Косвенно, на настроения участников биржевых торгов продолжает оказывать полоса заседания финансовых регуляторов. Основное влияние окажут итоги заседания FOMC. Вероятное решение и дальнейшее выступление главы FOMC внесет рост волатильности на финансовые рынки, это также найдет отражение и на товарном сегменте.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 21 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Великобритании – показатели уровня кредитования, публикация бюллетеня Банка Англии;
  • данные по США – индексы ипотечного кредитования;
  • данные по Канаде – показатели оптовых продаж;
  • итоговое решение по учетным ставкам и кредитно-денежной политики FOMC;
  • пресс-конференция главы FOMC по итогам заседания;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – заседание Резервного банка Новой Зеландии – решение по учетным ставкам. В течении дня выступают официальные представители – Резервного банка Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 45,64
  • R2 = 44,85
  • R1 = 44,11

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 42,51
  • S2 = 41,77
  • S3 = 41,03

Итоги по открытым позициям 20 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 21 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 21 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «первого полного дня» нового биржевого контракта. Экспирация предшествующего биржевого контракта состоялась 16-09-20 на закрытии регулярной торговой сессии.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 44,10 — 44,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 44,25 — 44,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 44,55 – 44,65, продолжение движения к уровням 44,95 – 45,05.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 43,35 — 43,45, а также уровнях 44,65 – 44,75, 44,95 – 45,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00 — 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,15 – 45,25, продолжение движения к уровням 45,55 – 45,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,05 – 45,15 и уровнях 45,25 – 45,35, 45,55 – 45,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,70 — 45,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,05 — 46,25, продолжение движения к уровням 46,55 – 46,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,95 — 46,05, а также уровнях 46,20 – 46,30, 46,50 – 46,60.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,39 – 45,61 при ускорении движения на уровнях 46,06 — 46,50.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 44,15 — 44,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,75 — 43,65, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,05 — 43,95 и уровнях 43,70 – 43,60, 43,35 – 43,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,15 — 43,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,85 – 42,70, продолжение движения к уровням 42,55 – 42,45.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,95 — 42,85 и уровнях 42,65 – 42,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,30 – 42,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,10 – 42,00, продолжение движения к уровням 41,75 – 41,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,15 – 42,05 и уровнях 41,95 – 41,85, 41,60 – 41,50.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,61 – 43,39, при ускорении движения цены вниз на отметке 42,94 — 42,50.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 15 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду? 14 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,33 (-0.80*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,42 (-1,35*)
  • Цена закрытия дня (С) =43,58 (-1,32*)
  • Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-3,47*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

Полученные ранее данные API оказывали слабую поддержку биржевым ценам на сырую нефть. Участник биржевых торгов отложили принятие решений до выхода основного блока статистики от EIA.

EIA публиковало данные по запасам на открытии регулярной торговой сессии в США (фактическое / ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -0.559M vs 3.800M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 4.619M vs 1.543M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.567M vs 0.343M
  • По данным EIA, стратегические резервы сырой нефти в США без изменений, на уровне 695,093М баррелей.
  • Внутренняя добыча сырой нефти в США, за неделю с 3 сентября по 9 сентября, поднялась на 35К баррелей в сутки до среднего значения 8,493М против 8,458М неделей ранее и против 9,177М баррелей в сутки годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США поднялся на 0,993М до среднего значения 8,062М баррелей в сутки.
  • Запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,245М баррелей до значения 62,188М баррелей.
  • Данные EIA фиксируют снижение потребления сырой нефти в США на 0,200М баррелей в сутки до среднего значения 16,73М баррелей в сутки.
  • Загруженность нефтепереработки в США находится на уровне 92,9% против 93,7% неделей ранее.

В целом, данные вышли противоречивые. Участники биржевых торгов ожидали подтверждения сильного снижения показателей прошлой недели. Снижение запасов сырой нефти вызвало кратковременный рост биржевых цен на нефть. Однако, дальнейшая оценка данных развернула как настроения, так и биржевые цены в сторону дальнейшего снижения. Итогом стала фиксация продолжения снижения биржевых цен в районе 3,0%.

Отметим, что данные EIA, кроме роста запасов в дистилляторах, показали еще негативные моменты. Текущее снижение внутреннего потребления сырой нефти происходит на фоне признаков роста внутренней добычи в США. Снижение загруженности НПЗ указывает на процесс вывода на обслуживание. Напомним, что в текущем году период обслуживания НПЗ сдвинулся вперед от плановых графиков. Это, вероятно, окажет влияние на запасы сырой нефти в сторону роста и волатильность в данных по запасам нефтепродуктов. Получаемые ранее данные о росте буровых установок начинают получать отражение в данных внутренней добычи. Отметим, что тропический шторм снизил вероятный рост.

Дополнительное давление оказывали полученные ранее прогнозы от ОПЕК и IEA. Негативные ожидания перспектив спроса усиливались новостями из Нигерии и Ливии. Отметим, что процессы роста добычи и экспорта из стран напрямую завися от внутриполитической обстановки. Обе страны находятся в постоянном поиске компромиссных решений. Новости из Ливии дают основание полагать, что вероятность возобновления экспорта достаточно высока. Это, в свою очередь, отодвигает сроки возможной ребалансировки мирового рынка сырой нефти.

Основной драйвер ожиданий – встреча в Алжире. Позитивные ожидания заключения «нефтяной сделки» ослабли. Однако, текущие падение биржевых цен, вероятно, активизирует вербальное давление на рынки нефти со стороны ОПЕК и не входящих в картель экспортеров.

Напомним, что косвенное влияние на биржевые цены оказывает динамика индекса доллара США. На валютном сегменте финансовых рынков растет неопределенность и волатильность вызванная полосой заседаний регуляторов. Дополнительное влияние начинает оказывать приближение президентских выборов в США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 15 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах природного газа в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Швейцарии – заседание Национального Банка – решение по учетной ставке;
  • данные по Великобритании – заседание Банка Англии по кредитно-денежной политике, показатели уровня розничных продаж;
  • данные по Еврозоне – сводные показатели индексов CPI потребительских цен, сводный торговый баланс ЕС;
  • данные по США – показатели рынка труда – заявки по безработице, показатели розничных продаж, состояние текущего счета, индексы PPI цен производителей, индексы FOMC Филадельфии – промышленное производство, показатели промышленного производства, уровень инвестиций в основной капитал, уровень складских запасов;
  • в течении дня выступают официальные представители Банка Германии, публикуют протокол заседания Банка Англии, выступление представителя Национального Банка Швейцарии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

  • R3 = 471
  • R2 = 46,01
  • R1 = 482

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 493
  • S2 = 423
  • S3 = 404

Итоги по открытым позициям 14 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 15 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 15 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние —снижение показателя на значениях ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,10 — 44,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 44,25 — 44,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 44,50 – 44,55, продолжение движения к уровням 44,85 – 44,95.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,25 — 44,35, а также уровнях 44,55 – 44,65, 44,85 – 44,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00 — 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,20 – 45,30, продолжение движения к уровням 45,55 – 45,65, 45,90 – 46,00.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,05 – 45,15 и уровнях 45,30 – 45,40, 45,55 – 45,65, 45,95 – 46,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,35 — 46,45, продолжение движения к уровням 46,70 – 46,80
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,15 — 46,25, а также уровнях 46,40 – 46,50, 46,75 – 46,85.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,57 – 44,79, при ускорении движения на уровнях 45,23 — 45,67.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 44,20 — 44,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,95 — 43,85, продолжение движения к уровням 43,55 – 43,45, 43,20 – 43,10, 42,95 – 42,85.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,05 — 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,15 – 43,05, 42,95 – 42,85.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,75 — 42,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,35 – 42,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,70 — 42,60 и уровнях 42,30 – 42,20.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,15 – 42,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,95 – 41,85, продолжение движения к уровням 44,45 – 41,35, 41,05 – 40,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,05 – 41,95 и уровнях 41,65 – 41,55, 41,25 – 41,15.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 42,83 – 42,61, при ускорении движения цены вниз на отметке 42,17 — 41,73.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 06 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 05 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.53 (+1.86*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44.06 (+0,90*)
  • Цена закрытия дня (С)= 45.17 (+0.73*)
  • Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-1.88*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала аномальную волатильность.

Основным драйвером такого взрывного роста биржевой цены на нефть стали итоговые заявления официальных представителей Саудовской Аравии и России.

На проходящей в Китае встрече лидеров стран группы G20 состоялась встреча и обсуждение совместных действий для стабилизации мирового рынка сырой нефти.

В итоговом заявлении была выражена готовность двух крупнейших стран экспортеров совместно или в кооперации с другими производителями действовать для поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. Была достигнута договоренность о создании мониторинговой рабочей группы, цель и задача которой определена как выработка рекомендаций по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

Публикация итогов и сама пресс-конференция стала основной причиной такой аномальной волатильности. Отметим, что в моменте биржевые цены на сырую нефть показывали рост более 5,0%. Этому также способствовало отсутствие достаточной ликвидности в рынках, причина – длинные выходные в США.

Однако, последовавший позднее комментарий министра энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих не дал биржевым ценам закрепиться на новых уровнях.

Он отметил, что сейчас нет необходимости в замораживании нефтедобычи. Для принятия такого решения есть достаточно время. Он отметил, что заморозка нефтедобычи – это один из предпочтительных вариантов, но необязательно его осуществлять именно сейчас. Сам факт встречи и итоги переговоров между Саудовской Аравией и Россией окажет большее влияние на рынок нефти, отметил он.

В целом, суммируя данные и высказывания официальных лиц картеля и не входящих в него, можно с большой долей вероятности говорить о похожем решении на Энергетическом саммите в Алжире. Особенно учитывая, что рост мировых цен на сырую нефть несет и отрицательный эффект для ОПЕК и в частности для Саудовской Аравии. Риски возврата внутренней добычи в США, Канаде, Норвегии и Северном море растут с ростом цен. Рост цен – это прямое субсидирование нефтяных компаний добывающих углеводороды из сланцевых песков, с высоким затратами. А это явно не входит в планы Саудовской Аравии. Россия же, также входит в список стран с высокими затратами, однако текущий ценовой диапазон будет комфортным для добычи. Основное условие — снизить волатильность цен и закрепиться в диапазонах комфорта.

Отметим также, что вопрос участия Ирана в заявлении даже не был озвучен. Участие Ирана является одним из основных условий Саудовской Аравии. Этот фактор может быть тем «камнем преткновения» в реальных шагах.

Несмотря на это, мы получаем достаточно рабочий вариант влияния на биржевые настроения. Вербальные интервенции, имитация процесса поиска решений и возможное их использование, оказывают эффект поддержки мировым ценам. Однако, это не оказывает поддержки конечному спросу как на сырую нефть, так и на нефтепродукты. Сильнейший спрос со стороны Китая, основанный на формировании стратегических нефтяных резервов, снизился. Текущий импорт сырой нефти и снижение собственной добычи говорят о стабилизации рынка углеводородов в стране. К этому добавляется активная трансформация экономики страны, что также отражается на потреблении топлива.

Индия также почти сформировала стратегические резервы. Однако, у страны есть потенциал роста. Индия идет по модели Китая.

Потребление в США, ЕС, Японии также стабильно, но перспективы роста достаточно ограничены. И это на фоне рекордно высоких запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Критичность и не типичность поведения мировых цен отражает то, что напряженность в регионе Ближнего Востока, конфликт на Востоке Украины не находит прямого отражения в ценах. «Военная премия» даже не упоминается в новостях и инвестиционной аналитике. Это безусловный сигнал тому, что мировые энергетические рынки находятся не в «стадии балансировки», они вошли в «полосу трансформации».

Косвенно на настроения участников биржевых торгов оказывают процессы на денежных рынках. Спекуляции на тему FOMC оказывают поддержку волатильности. Отметим, Резервный Банк Австралии провел очередное заседание по кредитно-денежной политике. Банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 1,5%.

Отметим, в понедельник в США был выходной день – День труда. Это сдвинуло график выхода данных, как API, так и EIA на один день вперед. API выпустит в среду вечером. EIA в четверг на открытии регулярной торговой сессии в США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 06 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Швейцарии – данные по ВВП, индексы CPI цен потребителей;
  • данные по Германии – изменение производственных заказов;
  • данные по Еврозоне – индекс PMI в розничной торговле, сводные данные по ВВП;
  • данные по США – индексы PMI, индексы ISM, ISM в не производственной сфере;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – данные по ВВП, ценовые компоненты ВВП;
  • в течении дня выступают официальные представители Национального банка Швейцарии, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

  • R3 = 48,91
  • R2 = 47,72
  • R1 = 46,44

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 43,97
  • S2 = 42,78
  • S3 = 41,90

Итоги по открытым позициям 05 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 06 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 06 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 06 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • На сегодня учитываем фактор выходного дня в США – риски снижения ликвидности, возможна как «зажатость» волатильности, так и «взрывной» рост на низкой ликвидности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 45,25 — 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,30 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 45,55 – 45,65, продолжение движения к уровням 45,95 – 46,05, 46,35 – 46,45.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,35 — 45,45, а также уровнях 45,55 – 45,65, 45,95 – 46,05, 46,35 – 46,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,55 — 46,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,95 – 47,05, продолжение движения к уровням 47,20 – 47,30, 47,50 – 47,60.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,65 – 46,75 и уровнях 47,00 – 47,10, 47,45 – 47,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,85 — 47,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,20 — 48,25, продолжение движения к уровням 48,45 – 48,55, 48,75 – 48,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,25 – 48,35, 48,80 – 48,90.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,94 – 46,17, при ускорении движения на уровнях 46,62 — 47,07.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45,20 — 45,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,90 — 44,80, продолжение движения к уровням 44,45 – 44,35, 44,05 – 43,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,95 — 44,85 и уровнях 44,40 – 44,30, 44,10 – 44,00.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,90 — 43,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,60 – 43,50, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,15, 42,95 – 42,85.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,95 — 43,85 и уровнях 43,55 – 43,45, 43,25 – 43,15, 43,00 – 42,90.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,75 – 42,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,30 – 42,20, продолжение движения к уровням 42,00 – 41,90, 41,65 – 41,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,70 – 42,60 и уровнях 42,35 – 42,25, 42,05 – 41,95, 41,60 – 41,50.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,14 – 43,91, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,64 — 43,01.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

fortrader.org