Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 января 2016 года. Нефть технический анализ прогноз


Нефть: технический анализ и прогноз

Технический анализ графиков и возможные сценарии движения цены фьючерса на нефть

Месячный график

Несмотря на то, что на саммите ОПЕК 2 июня не было достигнуто никаких договоренностей, нефть повышала годовые максимумы на этой неделе. Бычьи настроения обеспечивали: 1) муссирование темы форсмажорного прекращения поставок, которая была подкреплена новыми нападениями мстителей дельты Нигера на нефтяную инфраструктуру в Нигерии и их угрозами 7-8 июня ; 2) падение запасов нефти в США; 3) представления о росте потребления нефти в Азии. По первому пункту – Форс Мажор - Энергетическое агентство США (EIA) выпустило 9 июня обзор, в котором говорится, что незапланированные срывы поставок нефти в мае 2016г. достигли 3.6 млн барр. в сутки, что является наивысшим уровнем с момента, когда ведется такой учет EIA, то есть, по крайней мере, с января 2011г.

Самым актуальным на сегодня для глобального баланса спроса-предложения являются проблемы с поставками нефти из Нигерии, которая сократила добычу на 700-800 тыс.барр. (с 2.2 млн до 1.4 млн) в сутки из-за атак инсургентов на нефтяную структуру. В этой связи появляются сообщения об отказе потребителей на тендерах – в Индии, Индонезии - от нигерийских поставок, поскольку они подверженны форсмажорным ограничениям. Сворачивают закупки у африканской страны и нефтеперерабатывающие заводы на востоке США, которые весной забирали до 240 тыс. барр. в сутки. Радости в этом мало и правительство Нигерии пытается вести переговоры с военизированными группировками, хотя это не очень пока получается. Что хотят мятежники, позволяют понять требования новой радикальной группы “Последние воины Нигера”, озвученные на этой неделе. Они хотят, чтобы 60% доходов от нефти оставалось в южном нефтедобывающем регионе, поскольку 80% доходов сейчас уходит сейчас в ненефтяные районы страны. Они хотят получать контракты на охрану объектов нефтяной инфраструктуры. Они хотят скорейшей реализации проекта создания экспортной зоны в нефтяном регионе. В принципе это линия, ведущая к расколу страны, и разрешить мирно такую ситуацию трудно. Падение нефтяных цен сократило нефтяной пирог в доходах бюджета, сокращение добычи усугубляет проблему. В 2015г. новый президент страны Бухари стал отказываться от контрактов на охрану нефтяной инфраструктуры независимыми военизированными группировками и сократил выплаты ежемесячных стипендий бывшим мятежникам, что было условием замирения в стране в 2009г. В январе 2016г. был выписан ордер на арест одного из лидеров военных группировок (самой крупной), ранее охраняющих нефтяную инфраструктуру, по обвинению в коррупции (приписках) и воровстве. Вот после этого, возможно обоснованного, антикоррупционного действия в стране и начались неприятности с добычей нефти и активизировались мстители долины Нигера.

8 июня EIA выпустило обзор по ситуации вокруг добычи нефти в Канаде. По оценке, после пика потерь в период пожаров больше 1.1 млн барр. в сутки, ( средняя потеря в мае 0.8 млн)., потери в июне составят в среднем 0.4 млн барр. в сутки.

Импорт нефти в Китай в мае вырос на 38.7% (г/г) до 32.24 млн тонн и составил 7.62 млн в сутки, что на 4.3% меньше прихода в апреле и является нижайшим уровнем с января. Снижение поставок в мае объясняется заполнением складских мощностей в одном из портов.

5 июня Саудовская Аравия опубликовала свои цены продаж OSP на июль. Цены (разница между региональным бенчмаркером и ценой продажи) были повышены для Азии и США и понижены для Европы. Для северо-западной Европы Arab light OSP понижен на 35 центов, а для Средиземноморья понижен на 10 центов. Для Азии цена повышена на 35 центов. В действиях саудитов прослеживается представления о росте спроса в Азии и росте конкуренции в Европе с Ираном. В Европу Aramco поставляет 800 тыс. барр. в сутки, а Иран уже 400 тыс.барр., в ближайшие месяцы Тегеран доведет цифру европейского экспорта до 700 тыс. за счет договоров на переработку в Греции, Италии, Франции. В свою очередь, 9 июня Иран - зеркально к Саудовской Аравии - повысил цены OSP для Азии (light +35 центов) и опустил цены для Европы (Сев.-западная Европа -35 центов, Средиземноморье -10 центов).

6 июня кабинет министров Саудовской Аравии одобрил стратегический план развития до 2030. До 2020г. страна собирается сохранять свои мощности по добыче нефти на уровне 12.5 млн барр. в сутки (добыча в апреле 10.18 млн барр.), что подразумевает (по логике) бездействие мощностей на 2.32 млн барр. Однако уже в июне2016г. Арамко собирается нарастить добычу на месторождении Шайбах на 300 тыс.барр. Добычу газа до 2020г. планируется нарастить на 50%.

8 июня EIA сообщило о первом приросте добычи нефти в США (+10000 барр.) после 12 недель ее непрерывного снижения. 3 июня Baker Hughes сообщил о рост числа нефтяных буровых установок в США на 9 штук до 325 - прирост зафиксирован после длительного падения.

Годовой минимум Brent 20 января 27.1 оказался долгосрочным и цена смогла завершить минимальный 23.6% отскок в диапазоне 2014-2016гг.(27.1-115.75) - до отметки 48.01. Закрытие мая выше 48.01 позволяет прочертить линию движения на первый Фибоначчи 38.2% - уровень 60.95. Ближайшая крупная поддержка 42.23, следующее крупное сопротивление – 54.05

 

Недельный график

На недельном графике цена brent проделала в диапазоне 2015-2016г. (27.1-69.63) отскок до уровня 50% (48.36). При недельных закрытиях выше 48.36 актуализировалась заявка на движение к уровню последнего Фибоначчи (61.8%) – 53.38 в рамках повышательного канала 2016г..

Недельные данные EIA 8 июня о падении запасов нефти в США простимулировали рост цены на нефть, хотя они и упали менее ожиданий, а запасы бензина и дистиллятов (последние после 7 недель падения) выросли.

Табл. Данные по запасам нефти в США на 02.06.2016

Миллионы барр.

Данные EIA за 28-3 июня

прогноз

Оценка АPI 07.06.16

Запасы в хабе

Кушинга

Данные EIA за 21-27 мая

Нефть

-3.23

-3.4 (Platts)

-3.56

-1.36(-0.704прошлая нед.)

-1.37

Бензин

+1.01

-0.6

 

 

-1.5

Дистилляты

+1.75

-0.9

 

 

-1.3

 

Среднедневные объемы добычи в США за неделю, закончившуюся 3 июня, выросли на 10000 барр. (первый прирост добычи за 12 недель) до 8.745 млн. на неделе 27 мая упали на 32000 до 8.735 млн, 20 мая упали на 24000 барр. до 8.767 млн барр.

Дневной график

7-8 июня цены brent торговалась в зоне относительной перекупленности. Обновление годовых максимумов происходило на фоне новостей о том, что мстители Нигера (07.06 Твиттер) поклялись довести добычу нефти в стране до нуля. Имели значения также ожидания роста глобального спроса на нефть и падение долларового индекса после слабого доклада о занятости в США (03.06) и относительно мягких речей главы ФРС Йеллен (06.06).

9 июня цена корректировалась из зоны относительной перекупленности, что совпало с негативными настроениями на фондовом рынке и отскоком долларового индекса. В ночь на 10 июня произошла новая атака мстителей дельты Нигера на нефтепровод компании Эни.

В конце недели нефтетрейдеры ожидают недельных данных Baker Hughes по буровым установкам в США,

Резюме по уровням Brent

Основные поддержки 47.38… 48.65…50.51..

Основные сопротивления 52.86…54.05

2stocks.ru

технический анализ WTI — CLx на 12 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 11 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,11 (-0,65*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 42,62 (-0,95*)
  • Цена закрытия дня (С)= 42,93 (-1,28*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-2,62*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. В ходе регулярной торговой сессии в США цена на нефть снижалась более 2,0% и опускалась к минимальным значениям 27 августа 2015.

Полученные вчера данные из крупнейших экономик Азии — Китая и Японии внесли достаточно сильный негатив, что вылилось в неприятие рисков участниками финансовых рынков.

Данные, о торговой активности показали увеличение чистой короткой позиции за текущий месяц на 90К открытых контрактов. Данные по операциям, связанным с производственным хеджированием, показали рост до исторических значений — почти 1,3М открытых позиций в короткую.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Ход расследования крушения пассажирского самолета в Египте дает версию о возможном теракте, однако на данный момент официально это не подтверждено.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 12 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят недельные данные по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию достаточно большого блока данных из Европы и Японии по промышленному сектору. Публикуются данные о состоянии рынка труда в США. Будут выступать официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

  • R3 = 45,35
  • R2 = 44,73
  • R1 = 43,88

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 42,40
  • S2 = 41,76
  • S3 = 40,91

Итоги по открытым позициям 11 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Итоги по открытым позициям 11 ноября 2015 года

Позиции на продажу:

  • открытие — 43,79, закрытие — 43,64
  • открытие — 43,73, закрытие — 43,55

Позиции на покупку:

  • открытие — 00,00, закрытие — 00,00

Итог: две операции = + 33 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 12 ноября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 12 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
  • Учитываем публикацию ожидаемых статистических данных — риски падения ликвидность и волатильности перед выходом и ростом по факту выходу.
  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние на цену нефти состояния индекса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — в зоне перепроданности, зона консолидации.
  • Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, в зоне экстремальных значений перепроданности.
  • Внутридневное — смешанное, наблюдаются выход из зон перепроданности — консолидация.

Диапазонный уровень 43,20 — 43,30 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 43,20 — 43, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены на нефть и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
  • Покупки с целями на возврат цены на уровни 43,45 — 43,55.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 43,65 — 43,70 локального сопротивления, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движение будут 43,85 — 43,95, продолжение движения цены к уровням 44,25 — 44,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 44,60 — 44,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
  • Целевым уровнями движения будут 45,15 — 45,25.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 45,25— 45,35 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,65 — 45,95. Учитываем, что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 43,20 — 43,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,95 — 42,80, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
  • Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 42,65 — 42,70, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 42,45 — 42,35.
  • В работе учитываем, что диапазон 42,35 — 42,15 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз.
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 42,25 — 42,15 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
  • Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 41,70 — 41,80.
  • Тест и закрытие цены на нефть ниже 41,75 — 41,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вниз.
  • Целевым уровнем снижения будет 41,15 — 41,25, учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 41,35 — 41,45.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 41,05 — 40,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые комментарии

Обсуждение торговли нефтью на форекс форуме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 28 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 27 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,39 (-0,19*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,68 (-0,68*)
  • Цена закрытия дня (С)= 41,92 (-1,00*)
  • Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-3,02*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала нервную и достаточно сильную внутридневную волатильность.

Итогом нарастания негативных настроений и ожиданий стало закрытие биржевого контракта на сырую нефть на уровнях трехмесячного минимума. Отметим, что цена официального закрытия зафиксировала уровень апреля и ниже значения в «42».

Прошедшая торговая сессия прошла под уже традиционным для текущего биржевого контракта знаком «беспокойства за медленную балансировку рынка нефти и рост запасов нефтепродуктов». Усиливало текущую неопределенность оценка прогнозных данных от API. Напомним, по проведенным опросам API, коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 827К баррелей. Коммерческие запасы бензина снизились на 423К баррелей. Запасы дистилляторов поднялись на 292К баррелей. Учитывая, что данные строятся на основании опросов, т.е. это не инвентарные данные, полученные цифры оказывали слабую поддержку настроениям участникам биржевых торгов сырой нефтью.

«Официальные» данные участники рынка получили на открытии регулярной торговой сессии в США.

Данные EIA по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за неделю с 16 июля по 22 июля (фактическое / ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: 1.671M vs -2.257M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: -0.780M vs 0.714M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.452M vs 0.036M
  • По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США без изменений, на уровне 695,099М баррелей.
  • Добыча сырой нефти в США поднялась на 21К баррелей в сутки до среднего значения 8,515М баррелей в сутки против 8,494М неделей ранее и против 9,413М баррелей в сутки годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США +0,303М баррелей в сутки до среднего значения 8,437М баррелей в сутки.
  • По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 1,110М баррелей до значения 65,215М баррелей.
  • Загруженность нефтепереработки в США составила 92,4% против 93,2% неделей ранее.

Данные вышли вразрез как полученным ранее от API, так и средних ожиданий. Рост запасов сырой нефти происходит на фоне активизации внутренней добычи и снижения загруженности НПЗ. Особенно усиливает негативное давление рост запасов бензина в период «основного спроса в США». Снижение в дистилляторах отражает сезонных характер.

Отметим, что «болезненность» получения данных о продолжении роста запасов бензина основана на снижении маржи переработки. Это, собственно, та «точка роста» на которой нефтяные компании получают основной доход, в отличие от государств-экспортеров сырой нефти. Такая ситуация вынуждает компании начать процесс вывода избыточных мощностей на профилактические работы. Отметим, что в текущем году, плановые работы по обслуживанию и перевод на выпуск «зимнего» топлива и дистилляторов заметно сдвинулся, косвенно это усилило рост запасов бензина.

Всемирный Банк, вчера выпустил свой обзор по рынку сырой нефти. В нем поднимается среднегодовые значение цен на сырую нефть, однако в части перспектив спроса эксперты банка не прогнозирую заметный рост.

Рейтинговые агентства, инвестиционные банки также пересматривают в сторону повышения свои расчетные значения как на текущий год, так и на следующий.

Основное, на что делается упор — это ожидания естественного снижения суточной добычи в мире, при условии, что конечное потребление будет на текущих уровнях с небольшим ростом.

Косвенным фактором усилившим волатильность на финансовых рынках были итоги заседания FOMC. Регулятор оставил учетные ставки на прежних значениях. Это совпало с ожиданиями рынков. В итоговом заявлении было отмечено, уже традиционно, что регулятор решительно настроен изменить действующие ставки, однако при условии получения подтверждающих сигналов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 28 июля 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о состоянии запасов природного газа в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Великобритании – индекс HPI цен на недвижимость. Данные по Испании – уровень безработицы. Данные по Германии – уровень безработицы и показатели занятости, индексы CPI и HPI потребительских цен. Данные по Италии – инфляционные индикаторы. Данные по Еврозоне – показатели бизнес климата, потребительской инфляции, доверие промышленности. Выходят данные по рынку труда США – показатели обращений по безработице. Данные по торговому балансу США. Поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатель разрешений на строительство, индекс PPI цен производителей, показатели ведения бизнеса. Данные по Японии – показатели расходов домохозяйств, индексы CPI потребительских цен, уровень безработицы, показатели промышленного производства, розничные продажи.

Пресс-конференция по итогам двух дневного заседания ЦБ Японии – решение по монетарной политике, решение по учетным ставкам.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

  • R3 = 44,36
  • R2 = 43,77
  • R1 = 42,84

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 41,32
  • S2 = 40,75
  • S3 = 39,76

Итоги по открытым позициям 27 июля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Торговый план по нефти WTI на 28 июля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 28 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение в зоне «продаж».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 42,20 — 42,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку и выполняют функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок как на рост, так и на снижение. 

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,25 — 42,35 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 42,45 — 42,55, продолжение движения к уровням 42,85 – 42,95.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 42,25 — 42,35, а также уровнях 42,55 – 42,65, 42,95 – 43,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 43,00 — 43,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,20 – 43,25, продолжение движения к уровням 43,65 – 43,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,15 — 43,25 и уровнях 43,50 – 43,60, 43,75 – 43,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95— 44,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,20 — 44,30, продолжение движения к уровням 44,45 – 44,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,05 — 44,15, а также уровнях 44,25 – 44,35 и 44,55 – 44,65.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 42,77 – 42,98 при ускорении движения на уровнях 43,40 — 43,82.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 42,25 — 42,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,95 — 41,85, продолжение движения к уровням 41,55 – 41,45, 41,25 – 41,15.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 42,00 — 41,90 и уровнях 41,65 – 41,55, 41,30 – 41,20.
  • Тест и закрытие ниже уровня 41,10 — 41,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,65 — 40,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,05 — 40,95 и 41,75 – 41,65.
  • Тест и закрытие ниже уровня 40,60 – 40,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 40,35 – 40,25, продолжение движения к уровням 40,10 – 40,05, 39,95 – 39,85.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,45 – 40,35 и уровнях 40,10 – 40,00, 39,90 – 39,80.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 41,09 – 40,88, при ускорении движения цены вниз на отметке 40,46 — 40,04.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Подробнее о прогнозах и торговле нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 28 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 27 января 2016 года нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,84 (+0,43*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 30,14 (+0,89*)
  • Цена закрытия дня (С) =32,30 (+0,85*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+5,75*)

(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель)

Прошедшая сессия по мартовскому от 2016 г. фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Были опубликованы данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю от EIA ( фактическое / ожидания ):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories                  8,383M     vs      3,277M
  • EIA Weekly Distillates Stock                        -4,057M     vs     -1,938M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories                   3,464M     vs      1,546M
  • EIA Weekly Cushing Crude Oil Inventories    -0,771M     vs      0,191M
  1. Данные по инвентаризации сырой нефти вышли хуже как ожиданий, так и предшествующих значений: 3,979М.
  2. Запасы дистилляторов вышли лучше ожиданий, и данных, опубликованных неделей ранее, -1,025М.
  3. Запасы бензина – хуже ожиданий, но лучше неделей ранее 4,563М.
  4. Запасы в терминале хранения и распределения Cushing показали сокращение, до 63,4М баррелей.
  5. Импорт сырой нефти в США показал сокращение на -0,069М против -0,409М неделей ранее.
  6. Добыча сырой нефти в США за неделю показала сокращение на 14К баррелей в сутки до 9,221М против 9,235М неделей ранее.
  7. Годовые показатели — 9,221М текущие против 9,213М год назад.
  8. Загруженность НПЗ в США 87,4% против 90,6% неделей ранее.

В целом, данные отражают вывод НПЗ на зимние профилактические мероприятия, что находит отражение в учетных данных. Сокращение в дистилляторах отчасти вызвано   ухудшением погодных условий. Над рядом штатов прошел снежный шторм с резким понижением температуры воздуха. В данных по дистилляторам учитывается печное топливо.

ОПЕК, Китай и заседание ФРС

Основную поддержку рыночным настроениям оказывает ожидания, что низкие цены на сырую нефть подтолкнут к согласованным действиям ОПЕК и стран, не входящих в картель. За текущую неделю был опубликован ряд заявлений, как официальных представителей ОПЕК, так и руководителей крупных частных и государственных компаний. Смысл и тон этих заявлений указывает на возможную вероятность снижения показателей добычи. Отмечалось, что это будет происходить естественным способом — снижение капитальных затрат в отрасль.

Суммируя, можно сделать вывод: вербальные интервенции дали рынку поддержку.

Отметим, что, не смотря на ожидания снижения добычи, текущее превышение оценивается от 0,800М до 2,0М баррелей в день. Предложение нефтепродуктов также находится на исторических максимальных значениях. Конечный спрос находится на стабильных показателях. Основные точки роста находятся в самих странах производителях нефти.

Китай, рассматриваемый как основной потребитель, находится в достаточно сложной экономической ситуации. Данные поступающие из страны показывают рост, однако он указывает на процессы замедления. Программы правительства направленные на стимулирование роста, пока оказывают эффект поддержки. Одним из негативных моментов является «бегство капитала» из страны. Для смягчения этих процессов Народный Банк Китая расширяет программу вливания в систему. Сегодня НБ Китая влил 340 млрд юаней.

В среду прошло двухдневное заседание FOMC. Итогом стало решение оставить базовую ставку на уровне 0,25 — 0,50%, дисконтную ставку на уровне 1,00%. Решение совпало с рыночными ожиданиями.

Основной негатив от прошедшего заседания — FOMC не исключает сохранения ставки на текущем уровне в течении некоторого времени. В докладе была убрана фраза  «достаточно высокой уверенности» относительно перспектив политики. Было отмечено что, показатели экспорта и инвестиций оставляют желать лучшего. Рынок труда традиционно отмечен как стабильный. Инфляционные ожидания привязаны к энергетическому рынку. Можно отметить, что FOMC меняет приоритеты в оценках своих дальнейших действий.

В целом, FOMC своим решением подтверждает трудность прогнозирования в текущих экономических условиях, как в стране, так и в мире. Есть основания полагать, что процессы в экономике Китая не могут быть оценены по масштабу влияния на США. Для этого необходимо время. Есть ожидания развития динамики на долговом корпоративном рынке — какое влияние окажет возможный дефолтный вал на банковскую систему.

  • Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку без изменений, на уровне 2,5%.
  • Индекс продаж новостроек в США за декабрь 10,8%, против ожиданий 2,0%.
  • Продажи новостроек в США за декабрь 544К  против ожиданий 500К.
  • Покупки на рынке облигаций ЦБ Японии 475,3В против -375,4В ранее.
  • Операции на финансовых рынках ЦБ Японии -189,2В против -358,4В ранее.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 28 января 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — нейтральный. Эксперты FORTRADER.org  обращают ваше внимание на публикацию данных по ВВП Англии. Выходят данные по заказам на товары длительного пользования в США, данные по рынку недвижимости в США, индекс потребительских цен в Германии, данные по рынку труда в США — заявки по безработице и заседание ЦБ России — решение по учетной ставке.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 28 января 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16)

  • R3 = 35,96
  • R2 = 34,38
  • R1 = 33,27

Срединная линия:

PP = 31,70

Уровни поддержки:

  • S1 = 30,58
  • S2 = 29,02
  • S3 = 27,89

Итоги по открытым позициям 27 января 2016 года

Торговля не проводилась.

Торговый план по нефти WTI на 28 января 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 28 января 2016 года

 

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии. Это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидность и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель, — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — зона перепроданности.
  • Дневное состояние цены — зона роста цены, вход в зону перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное,
  • Текущее состояние — преобладание зоны перепроданности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 31,75 — 31,65  рассматриваем как сигнальный для локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 31,85 — 31,95 на таймфрейме М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Целями движения станет возврат цены к уровню 32,25 — 32,35, продолжение движения к уровню 33,25 — 33,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,75 — 32,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,45 — 33,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 34,25 — 34,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,85 — 33,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,55 — 34,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 35,55 — 35,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,05 — 35,15.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,95 — 36,05.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 31,65 — 31,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,25 — 31,20 и продолжение движения к уровню 30,65 — 30,75.
  • Учитываем риск формирование на уровне 31,15 — 31,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 30,55 — 30,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,45 — 29,55, продолжение движения к уровню 29,10 — 29,20.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,05 — 29,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 29,00 — 28,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 28,05 — 28,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,35 — 28,45.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,95 — 28,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 11 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 10 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,76 (-0,36*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,57 (-0,07*)
  • Цена закрытия дня (С)= 44,21 (+0,34*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-1,34*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала двухстороннюю внутридневную волатильность с закрытием дня, близким к предшествующему.

Вышли данные по учетным недельным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от API (фактическое / ожидания):

  • API Weekly Crude Oil Stock: 6,300M vs 0,500M
  • API Weekly Gasoline Stock: -3,200M vs -0,500M

Данные показали рост учетных запасов сырой нефти, как против ожиданий, так и неделей ранее 2,800М. Учетные запасы в бензине снизились как против среднерыночных ожиданий, так и неделей ранее -1,000М.

Выходил доклад Международного энергетического агентства. В нем отмечается резкое сокращение инвестиций в нефтегазовую отрасль. Оценки текущего сокращения этого показателя, по данным МЭА, порядка 20,0%, прогноз на 2016 указывает на продолжение этого процесса. Порядка 80 проектов добывающих компаний остановлены, суммарно это инвестиции на 22 млрд. долларов США. МЭА ожидает умеренного роста спроса на сырую нефть. Агентство прогнозирует цену на нефть в районе 80,00 долларов за баррель к 2020 году на фоне сокращения глобальных показателей суточной добычи.

В течение регулярной сессии в США поступили данные от Национального центра ураганов. Прогноз — тропический шторм, получивший традиционно женское имя «Катя», станет ураганом к вечеру 15-11-10. Район — севернее Бермудских островов, есть риск остановки скважин на шельфе восточного побережья США.

Промышленное производство в Китае 5,6%, ожидания 5,8%, предшествующее 5,7%.

Розничные продажи в Китае 11,00%, ожидания 10,9%, предшествующие 10,9%.

Заказы обрабатывающем секторе Японии -23,1%, предшествующие -19,1%.

Индекс оптовых цен в Германии -1,6%, предшествующее -1,8%.

Предварительные данные по уровню добычи в США показывают ожидаемое снижение суточной добычи на 40К баррелей, против роста на 48К баррелей неделей ранее.

В течение дня поступали заявления и высказывания официальных лиц ОПЕК. Основное их содержание — умеренный оптимизм в плане роста спроса. ОПЕК не будет в одностороннем порядке сокращать показатели и влиять на рыночные цены. Плановое заседание картеля намечено на 4 декабря.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Ход расследования крушения пассажирского самолета в Египте дает версию о возможном теракте, однако на данный момент официально это не подтверждено.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше на то, что публикация данных о недельных товарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов EIA перенесена на 12 ноября. Сегодня состоится выступление президента ЕЦБ Драги, а так же главы Банка Англии. Выходят данные из Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

  • R3 = 45,56
  • R2 = 45,15
  • R1 = 44,39

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 43,21
  • S2 = 42,80
  • S3 = 42,04

Итоги по открытым позициям 10 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Итоги по открытым позициям 10 ноября 2015 года

Позиции на продажу:

  • открытие — 44,11, закрытие — 43,90
  • открытие — 44,07, закрытие — 43,90
  • открытие — 44,00, закрытие — 43,85

Позиции на покупку:

  • открытие — 43,88, закрытие — 44,08

Итог: четыре операций = +72 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 11 ноября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 11 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к сжатию расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние на динамику состояния индекса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — в зоне перепроданности, зона консолидации.
  • Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, близки экстремальные значения перепроданности.
  • Внутридневное — смешанное, наблюдаются текущие экстремумы в зонах перепроданности, смешанное нахождение в нейтральной и зоне перекупленности. Риски роста волатильности на снятии внутридневной перепроданности.

Диапазонный уровень 43,95 — 44,05 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены и первого сопротивления.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 44,10 — 44,20 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
  • Покупки с целями на возврат цены на уровни 44,35 — 44,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 44,50 — 44,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 44,45 — 44,55 локального сопротивления, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движение будут 44,85 — 44,95, продолжение движения цены к уровням 45,05 — 45,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,15 — 45,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
  • Целевым уровнями движения будут 45,40 — 45,55.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 45,65— 45,75 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,25 — 46,35. Учитываем, что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 43,80 — 43,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,60 — 43,65, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
  • Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 43,65 — 43,70, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 43,20 — 43,30.
  • В работе учитываем, что диапазон 42,80 — 43,10 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз.
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 42,95 — 42,85 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
  • Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 42,45 — 42,35.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,00 — 41,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии биржевых экспертов

Онлайн обсуждение торговли нефтью на форекс форуме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 27 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 26 января 2016 года, нефть WTI – CLx (март 16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,41 (-0,33*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,25 (-0,43*)
  • Цена закрытия дня (С)= 31,45 (+1,11*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль 16) = 26,55 (+4,90*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Были опубликованы данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю от API ( фактическое / ожидания ):

  • API Weekly Crude Oil Stock: 11,400M vs 3,500M
  • API Weekly Cushing Crude: Oil -0,664M vs 0,063M

Данные вышли значительно хуже как ожиданий, так и предшествующих значений 4,600М.

В целом, прошедшая сессия прошла под вербальным «обстрелом» официальных лиц как ОПЕК, так и стран, не входящих в картель, руководителей крупнейших нефтяных компаний. Общая риторика сводилась к одному — низкая цена на нефть не дает преференций экономике а несет угрозу развития кризисных процессов, как в бизнес среде так и в государственных бюджетах. Отметим, что пока это «проба пера», согласованности в действиях не просматривается. Показатели суточной добычи достаточно высоки. Любое сокращение добычи компенсируются. Рост и ожидания конечного спроса достаточно негативны. Последним из негативных отчетов выпустил Всемирный Банк. Ожидания по сорту Brent снижены до 31,00 доллара за баррель, с 51,00 доллара за баррель ранее.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 27 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о недельных запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию решения по учетной ставке FOMC и заявление по итогам заседания. Публикуются данные по рынку недвижимости в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 января 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 35,34
  • R2 = 33,86
  • R1 = 32,72

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 29,57
  • S2 = 27,57
  • S3 = 25,89

Итоги по открытым позициям 26 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 27 января 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 27 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидность и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК так и стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики USDx, на него основное влияние будет оказывать ожидание заседания FOMC. Заседание стартует 16-01-26, итоги заседания 16-01-27.

Состояние цены:

  • Недельное — зона экстремальных значений перепроданности.
  • Дневное состояние цены — зона роста цены.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перепроданности — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 30,25 — 30,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем как его ширину, так и возможную диапазонную консолидацию внутри него.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,80 — 30,90, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 31,10 — 31,15, продолжение движения к уровню 31,95 — 32,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,15 — 31,25 и 31,75 — 31,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,15 — 32,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,15 — 33,25 и продолжение движения к уровням 33,65 — 33,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,45 — 32,55 и уровне 33,10 — 33,20.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 33,85 — 38,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,05 — 35,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,25 — 34,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,25 — 35,35.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 30,20 — 30,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,45 — 29,55 и продолжение движения к уровню 28,95 — 29,05.
  • Учитываем риск формирования поддержки на уровне 29,40 — 29,50.
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,75 — 28,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,15 — 28,20, продолжение движения к уровню 27,70 — 27,80.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,15 — 28,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 27,60 — 27,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 25,95 — 26,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,65 — 26,75.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 25,65 — 25,85.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 13 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 12 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,33 (-0,78*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,54 (-1,08*)
  • Цена закрытия дня (С)=41,75 (-1,18*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-3,80*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность, основным направление ее было снижение цены на нефть. В ходе регулярной торговой сессии в США цена барреля нефти снижалась более 3,0%. Текущие рыночные цены показывают почти 10% снижение с начала месяца.

Вчера поступили данные о недельных запасах и товарных остатках сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA ( фактическое / ожидания ):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: 4,224M vs 1,016M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 0,352M vs -0,931M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: -2,102M vs -0,807M

Запасы сырой нефти показали рост как против ожиданий, так и неделей ранее 2,847М. Данные по нефтепродуктам вышли смешанными. Дистилляторы показали рост против ожиданий и предшествующих данных -1,300М. В бензине данные лучше ожиданий, но хуже неделей ранее -3,300М.

Добыча нефти в США выросла на 25К баррелей в сутки, до 9,185М. Остатки в терминале хранения и распределения Кушинг выросли на 2,3М баррелей, до 55,4М.

Первичные заявки на пособие по безработице в США — 276К против 276К месяцем ранее.

ОПЕК в октябре снизила добычу сырой нефти на 256К баррелей в сутки, до 31,38М баррелей в сутки. Снижение добычи отмечалось в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте, в Ливии показан рост показателя.

Обще мировой показатель добычи, по предварительным данным ОПЕК, снизился на 0,09М баррелей в сутки, до 94,13М. Доля ОПЕК оценивается 33,3% против 33,5% месяцем ранее.

ОПЕК прогнозирует рост мирового потребления в 2015 и 2016 на уровне 1,5 и 1,25 млн. баррелей в день, до 92,86 и 94,11 млн. баррелей в сутки соответственно.

Также в докладе отмечаются прогнозные ожидания сокращения показателей добычи как в странах картеля, так и не входящих в него. Основной причиной сокращения указывается резкое падение инвестиций в отрасль.

Отраслевые данные указывают на снижение свободных мощностей хранения на береговых терминалах отгрузки и снижение количества свободных танкеров. Предполагается, что это вызвано заполнением «не береговых» терминалов.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Ход расследования крушения пассажирского самолета в Египте дает версию о возможном теракте, однако на данный момент официально это не подтверждено.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добычи и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных из Европы и США. Будут выступать официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

  • R3 = 44,54
  • R2 = 43,92
  • R1 = 42,76

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 40,98
  • S2 = 40,37
  • S3 = 39,20

Итоги по открытым позициям 12 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Итоги по открытым позициям 12 ноября 2015 года

Позиции на продажу:

  • открытие — 43,19, закрытие — 42,92
  • открытие — 43,08, закрытие — 42,81
  • открытие — 42,87, закрытие — 42,50

Итог:  три операции =  + 92 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 13 ноября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 12 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
  • Учитываем публикацию ожидаемых статистических данных — это несет риски падения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом по факту выходу.
  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние на цену нефти динамики индекса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — в зоне перепроданности, зона консолидации.
  • Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, в зоне экстремальных значений перепроданности.
  • Внутридневное — смешанное, наблюдаются выход из зон перепроданности — консолидация.

Диапазонный уровень 42,15  рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 42,20 — 42,30, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
  • Покупки с целями на возврат цены на уровни 42,55 — 42,65, продолжение к 42,85 — 42,95.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 42,65 — 42,70 локального сопротивления.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
  • Целевым уровнями движения будут 43,75 — 43,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
  • Целевым уровнями движения будут 44,45 — 44,55.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 44,35— 44,55 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,65 — 44,95, учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 42,05 — 41,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,55 — 41,45, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
  • Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 41,50 — 41,40, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 41,00 — 40,90.
  • В работе учитываем, что диапазон 41,05 — 40,95 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз.
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 40,95 — 40,85 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
  • Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 40,35 — 40,25.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,05 — 39,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии экспертов

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org