торговля фьючерсами на нефть brent в квике. Нефть в квике


Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Какую информацию содержит статья?

Статья предназначена для описания основных вопросов (на взгляд автора), которые могут возникнуть у начинающего пользователя при торговле фьючерсами.

Также описаны основные параметры фьючерсов, которые нужно знать.

Что такое фьючерсный контракт?

Фьючерсным контрактом (от англ. futures) называется производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (покупатель и продавец) определяют только уровень цены и сроки поставки. Другие параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и так далее) уже оговорены в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до момента исполнения фьючерса.

Цель использования фьючерсного контракта

Продавец товара обязуется поставить товар по оговоренной в контракте цене. Он страхует свои риски на тот случай, если цена товара будет падать в будущем.

Покупатель товара занимает спекулятивную сторону. В случае повышения цены на товар он оплатит продавцу стоимость товара по оговоренной ранее, более низкой, цене, а затем продаст товар по более высокой стоимости. В случае снижения цены на товар покупатель принимает на себя возможные риски.

Что такое базисный актив?

Базисный актив — актив, на котором основывается фьючерс. Пример: фьючерс на акции «Сбербанка» — базисным активом являются акции «Сбербанка».

Данный актив (т.е. акции «Сбербанка») поставляется по договору в день экспирации (погашения) фьючерса, так как фьючерсы на акции являются поставочными.

Фьючерс на нефть марки Brent — базисным активом является нефть. Данный фьючерс является расчётным. В день экспирации (погашения) фьючерса происходят расчёты между участниками сделки.

Как создать таблицу торгов с фьючерсами?

1. В терминале QUIK меню «Создать окно» → «Все типы окон» или F7 на клавиатуре.

Рис. 1. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

В открывшемся окне «Создание нового окна» выбрать «Текущие торги» и нажать «ОК».

Рис. 2. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

2. Нажать соответствующую кнопку в панели инструментов.

Рис. 3. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Как настроить таблицу текущих торов для торговли фьючерсами?

В открывшемся окне «Создание таблицы текущих торгов» добавляем из левого столбца «Доступные инструменты» в правый столбец «Заголовки строк» инструменты для торговли из класса FORTS.

Из левого столбца «Доступные параметры» добавляем нужные параметры (например, «Цена последней сделки», «Оборот в деньгах», «Минимальный шаг цены», «Стоимость шага цены», «Дата погашения», «Тип фьючерса») в правый столбец «Заголовки строк» и нажимаем «Да».

Рис. 4. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Как создать стакан котировок для торговли фьючерсами?

В окне «Текущие торги» нажимаем правой кнопкой мыши на названии инструмента и в открывшемся контекстном меню выбираем, например, «[FORTS] Si-3.18».

Рис. 5. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Как настроить стакан для торговли фьючерсами?

В окне котировок нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Редактировать таблицу».

Рис. 6. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

В окне «Редактирование таблицы котировок» производим настройки как на скриншоте ниже и нажимаем «Да».

Рис. 7. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Получаем следующие настройки:

Рис. 8. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Что означают основные параметры фьючерсов?

Простая расшифровка краткого названия бумаги Si-3.18 [FORTS]:

  • Si — фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль;
  • 3 — месяц экспирации /18 — год экспирации (расчётов).

Более подробно со спецификацией контракта можно ознакомиться на сайте Московской биржи.

Рис. 9. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Минимальный шаг цены — минимальная величина изменения цены фьючерса.

Стоимость шага цены — изменение стоимости позиции, соответствующее минимальному шагу цены, в денежном выражении.

Например, при изменении цены фьючерса на индекс RTS c 126300 до 126350 стоимость портфеля c 1 купленным контрактом (лотом) изменится на 50 пунктов * стоимость шага цены, т.е. 50*11,34742=567,371 рубля.

Расчётный фьючерс предполагает, что между участниками производятся исключительно денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки базового актива.

Поставочный фьючерс предполагает, что на дату исполнения контракта покупатель должен приобрести установленное в спецификации количество базового актива, а продавец, соответственно, продать то же количество.

Гарантийное обеспечение (ГО) — это уровень денежных средств, которые резервируются на счёте трейдера для покупки 1 фьючерсного контракта. Если ГО составляет 10% от стоимости контракта, это означает, что кредитное плечо при работе с этим инструментом составляет 1:10.

Также стоит обратить внимание на такие параметры, как верхний лимит и нижний лимит цены торгуемого контракта.

Эти параметры также можно добавить в таблицу параметров QUIK.

Рис. 10. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

При выставлении заявки на покупку/продажу контракта выше/ниже установленных лимитов система QUIK вернёт биржевую ошибку: «Ошибка создания заявки. [GW][32] «Цена сделки вне лимита».

Важно: при выставлении заявки на покупку/продажу по цене верхнего или нижнего лимита (рыночной) будет требоваться, по правилам Московской биржи, примерно 2*гарантийное обеспечение (ГО). Более подробно о правилах расчёта ГО можно узнать на сайте Московской биржи по адресу.

При нехватке свободных средств в портфеле (средства, которые не заблокированы под открытые позиции или активные заявки) терминал QUIK вернёт ошибку: «Ошибка создания заявки. [GW][332] «Нехватка средств по лимитам клиента».

Что такое вариационная марка?

Вариационная маржа — это сумма денег, которая начисляется каждый раз по итогам клиринга, то есть это и есть ежедневная прибыль или убыток на фьючерсном счёте трейдера. Иными словами, это отражение финансового результата по итогам одной торговой сессии срочного рынка FORTS.

Как происходит расчет вариационной маржи?

Вариационная маржа списывается или зачисляется ежедневно во время клиринга в 14:00 и в 18:45.

Клиринг — это система расчётов по взаимным обязательствам участников торгов. В течение торговой сессии ФОРТС клиринг проводится дважды, на время клиринга торги приостанавливаются.

Расписание торгов FORTS: 10:00-14:00 — начало основной торговой сессии; 14:00-14:03 — промежуточный (дневной) клиринг; 14:03-18:45 — окончание основной торговой сессии; 18:45-19:00 — основной (вечерний) клиринг; 19:00-23:50 — вечерняя торговая сессия.

Возможны ситуации, когда общий финансовый результат по совершённой ранее сделке будет положительным, а вариационная маржа за этот день — отрицательной.

Как создать график цены и объёма фьючерсного контракта?

В окне «Текущие торги» кликаем правой кнопкой мыши на названии инструмента и в открывшемся контекстном меню выбираем «График цены и объёма».

Рис. 11. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Как купить/продать фьючерс?

В окне котировок кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Новая заявка» (или F2 на клавиатуре).

Рис. 12. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Откроется окно ввода заявки.

Рис. 13. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

В форме подачи заявки необходимо указать в соответствующих полях:

  • торговый счёт;
  • операцию — «Покупка» или «Продажа»;
  • цену выставления заявки;
  • количество.

Нажатием на кнопку >> открываем дополнительное меню, где рассчитывается гарантийное обеспечение.

Рис. 14. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

После того, как все поля заполнены, нажимаем кнопку «Да».

Система ещё раз предложит проверить все параметры заявки перед подачей.

Нажимаем «ОК» и получаем сообщение:

Рис. 15. Торговля фьючерсами в терминале QUIK

Как настраивать таблицы «Заявки на рынке FORTS», «Стоп-заявки на рынке FORTS», «Сделки на рынке FORTS», «Ограничения по клиентским счетам», «Позиции по клиентским счетам» — подробно расскажем в других статьях.

journal.open-broker.ru

Настройка Quik для торговли фьючерсами

Итак, в данной статье я дам пошаговый алгоритм, как настроить программу Quik для торговли фьючерсами. Скажу сразу, что выкладывать готовый файл настроек в сеть я не буду, так как в этом нет особого смысла, почему? Потому что фьючерсы – это инструменты, которые имеют ограниченный срок обращения, т.е. каждые три месяца контракты истекают, следовательно, вся ликвидность перетекает в следующий по сроку контракт.

Например, я создам настройку для сентябрьских фьючерсов (т.е. контрактов, которые истекают в сентябре 2016 года), а в октябре они уже будут не актуальны, соответственно файл настроек будет пустым. Поэтому я просто покажу алгоритм настройки, чтобы вы в любой момент могли произвести ее самостоятельно.

Настройка Quik для торговли фьючерсами начинается с определения списка инструментов, данные по которым мы будем получать. Другими словами, нам необходимо настроить поток котировок исключительно по фьючерсам, чтобы программа транслировала только нужные сведения и не качала лишние данные, забивая интернет-трафик. В меню программы Квик идем в «Система» далее «Заказ данных» затем «Поток котировок…», появится таблица, изображенная ниже.

Здесь проставляем галочки около нужных списков, в нашем случае это список «ФОРТС фьючерсы», можно добавить Индексы, после чего нажать «Да».

Все, теперь создадим окно «Текущие торги». Сначала нужно понять, в каких фьючерсах сейчас находится вся ликвидность, как правило, это ближние по дате исполнения контракты. Вообще фьючерсы исполняются четыре раза в год: в марте, в июне, в сентябре и в декабре примерно в середине месяца (обычно 15 числа соответствующего месяца, но если на 15 число выпадает выходной день, экспирация проходит в первый будний день после выходного).

Т.е. если сейчас 24 августа 2016, то основная ликвидность будет в сентябрьских контрактах. Если же сейчас, к примеру, 5 октября 2016 года, то вся ликвидность будет в декабрьских контрактах, а сентябрьские фьючерсы уже перестанут существовать. Получается, что по текущей дате мы можем понять, какие контракты сейчас актуальны, в каких фьючерсах вся ликвидность.

Статью я пишу 12 сентября 2016 года, т.е. через три дня будет экспирация сентябрьских фьючерсов и они фактически исчезнут, а вся ликвидность перетечет в декабрьские контракты. За три дня до экспирации уже очень много ликвидности ушло в следующие по дате исполнения фьючерсы (т.е. в декабрьские), поэтому настраивать буду сразу их, чтобы через три дня не переделывать таблицы. Итак, дальнейшая настройка Quik для торговли фьючерсами такова: в меню программы ищем пункт «Создать окно» – «Текущие торги», открывается следующее окно.

В доступных инструментах выбираем список «ФОРТС фьючерсы», появляется огромный список кратких кодов, и теперь чтобы найти нужные нам, необходимо научиться расшифровывать краткие коды фьючерсов.

Итак, код любого фьючерса состоит из четырех символов, первые два символа указывают на базовый актив фьючерса, третий – на месяц исполнения, четвертый – на год исполнения. На картинке ниже данная информация отражена наглядно.

Полный перечень кратких кодов базовых активов, которые могут лежать в основе фьючерсов, представлен на сайте МосБиржи вот здесь. Также с сайта биржи я взяла информацию о кодировании месяцев исполнения.

Получается, фьючерс с кодом SiU6 расшифровывается следующим образом:

  • «Si» свидетельствует о том, что это фьючерс на валютную пару доллар/рубль;
  • «U» говорит о том, что контракт исполняется в сентябре;
  • «6» означает, что год исполнения 2016.

А теперь вернемся к программе Квик и к созданию таблицы текущих торгов. Мы определили, что вся ликвидность сейчас в декабрьских фьючерсах, т.е. краткий код будет иметь окончание «Z6» (декабрь 2016). Выбираем все контракты с таким окончанием. В поле «Заголовки столбцов» выбираем нужные параметры (они перечислены на рисунке выше) и жмем «Да». После этого высвечивается таблица с котировками фьючерсов.

Ранжируем данные по оборотам и в ТОПе таблицы сразу видим самые ликвидные фьючерсы (это контракты на пару USD-RUB, на индекс РТС, на обыкновенные акции Сбербанка, на акции ГАЗПРОМа и так далее). Из этой таблицы можно построить графики разных периодов, наложить на них индикаторы, построить линии тренда и прочее, подробнее про это я писала в первой части статьи.

Последующая настройка Quik для торговли фьючерсами производится путем построения таблиц, отражающих введенные, исполненные и отмененные заявки и стоп-заявки, а также таблиц, в которых отражается информация касательно состояния счета. Информация по всевозможным заявкам отражается в трех таблицах:

  • Табл. заявок
  • Табл. стоп-заявок
  • Табл. сделок

Все они строятся через пункт «Создать окно» соответственно Заявки, Stop-заявки, Сделки.

Настройка Quik для торговли фьючерсами – позиции и денежные средства

Информация по позициям, остатку денежных средств, прибыли или убытку за день именно на срочном рынке ФОРТС отражается в двух основных таблицах:

1. Ограничения по клиентским счетам

Здесь из параметров выбираем те, которые перечислены на рисунке ниже.

  • Тек. чист. поз. – это сумма, которая задействована в уже открытых сделках;
  • План. чист. поз. – сумма, на которую еще можно открыть позиции;
  • Вариац. марж. – прибыль/убыток с момента последнего клиринга;
  • Накопленный доход – прибыль/убыток за день без учета клиринга.

2. Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)

Даная таблица позволяет увидеть, сколько денежных средств задействовано в том или ином контракте, т.е. информация дана с разбивкой по разным фьючерсам. Параметры, которые необходимо выбрать, показаны на рисунке далее.

Таким образом и осуществляется настройка Quik для торговли фьючерсами. Повторюсь, что готовый файл настроек выкладывать не буду, т.к. он будет актуален только в течение трех месяцев. Вся необходимая информация для самостоятельного создания такого файла представлена в статье.

stock-list.ru

Фьючерсы: работа в терминале Quik

Фьючерс является биржевым контрактом, который предоставляет большие возможности для трейдера. При этом, безусловно, у него есть свои особенности как по сравнению с акциями, так и по сравнению со многим другими финансовыми инструментами. Сегодня подробно рассмотрим торговлю фьючерсом в небезызвестном терминале Quik.

Первым шагом для начала работы, конечно, является его установка программного обеспечения, но на этом шаге мы, пожалуй, останавливаться не будем, т.к. на сайте практически любого российского брокера есть полное руководство, как это можно сделать.

В свою очередь далее нам будет просто необходимо найти нужный инструмент, для чего можно воспользоваться либо обычным поиском, либо добавив необходимый актив в текущую таблицу.

Выбор нужного инструмента

Чтобы найти инструмент через поиск, поиск надо сначала добавить (если, конечно, его не было по умолчанию). Для этого просто нажимаете правой кнопкой мыши на верхней панели и ставите галочку на графе “поиск инструмента”. После чего у Вас появляется поиск на панели.

Чтобы найти нужный инструмент просто вбиваем туда его название и нажимаем enter. Например, RI (фьючерс на индекс РТС).

В появившемся списке выбираем нужный нам инструмент и уже далее работаем с ним

Со спецификацией фьючерсов и как понять какое название должно быть у того или иного контракта можете ознакомиться в статье “Что такое фьючерс”.

При этом, чтобы добавить нужный инструмент в табличку текущих торгов, надо также проделать несколько несложных действий. Механизм следующий: нажимаем “Создать окно” – “Текущие торги”. В появившемся окне в разделе FORTS Фьючерсы выбираем нужный инструмент, добавляем инструмент, нажимая кнопку  “Добавить”. Затем в той же табличке (в левом нижнем углу) выбираем параметры, на которые мы будем в дальнейшем обращать внимание (например, % изменения от закрытия. Также жмем добавить и подтверждаем действие кнопкой  “Да”. Табличка с нужными инструментами готова –  можем двигаться дальше.

График, стакан, заявки

Выставление заявок, а также работа с графиками происходят в целом, как и с акциями. Для этого просто в текущей таблице выбираем инструмент (допустим фьючерс на индекс РТС). Двойным щелчком открывается стакан, где мы можем наблюдать заявки на покупку и продажу. График открывается нажатием правой кнопкой на инструменте и затем выбором строки “График цены и объема”. Также очень удобно привязать график и стакан к таблице “Текущие торги” нажав значок с изображением якоря на всех этих элементах.

Новая заявка также выбирается либо из текущей таблицы после нажатия правой кнопки мыши, либо аналогичными действиями на графике или стакане.

Ввод заявки производится также как на акциях.

Заявки отображаются в таблице “Заявки”, сделки в таблице “Сделки”.

“Позиции по клиентским счетам” и ”Ограничения по клиентским счетам”.

Дальше, на мой взгляд, стоит обратить внимание на таблицы “Позиции по клиентским счетам” и ”Ограничения по клиентским счетам”. Эти таблицы не используются при торговле акциями и облигациями и представляют новую необходимую информацию для трейдера.

Чтобы выбрать данные таблицы, нам сначала необходимо добавить их в список возможных (по умолчанию их в меню обычно нет).  Для того чтобы добавить эти таблицы в выпадающее меню необходимо выбрать “Создать окно”, потом в выпадающем списке нажать на ”Настроить меню”.

И уже в появившемся окне добавить “Позиции по клиентским счетам” и ”Ограничения по клиентским счетам” в список таблиц меню “Создать окно”.

Чем же нам помогут данные таблицы при торговле фьючерсами?

Таблица “Позиции по клиентским счетам” показывает Ваши позиции по фьючерсам и опционам на рынке FORTS. Для ее создания в меню «Торговля» выберите пункт «Фьючерсы», подпункт «позиции по клиентским счетам».

Наиболее нужными столбцами в данной таблице являются:

  • Торговый счет – код, который присваивает брокер при открытии брокерского счета
  • Код инструмента – название фьючерса/опциона
  • Вход. чист. Поз. – позиция по контаркту на начало торговой сессии
  • Тек. Чист. Поз. – значение, отражающее позиции по фьючерсам/опционам в данный момент
  • Вариац. Маржа – прибыль/убыток текущей позиции относительно последнего клиринга
  • Если значение «Тек. чист. поз.» положительное, то фьючерс или опцион куплен (позиция Long). Если значение отрицательное – фьючерс или опцион продан (позиция Short).

Также вполне можно добавить:

  • Акт. Покупка – значение, показывающее количество контрактов в заявке на покупку
  • Акт. продажа – значение, показывающее количество контрактов в заявке на продажу
  • Торговый счет – код, который присваивает брокер при открытии брокерского счета

Итак если таблица позиции по клиентским счетам, как Вы уже поняли отражает Ваши позиции по фьючерсам и опционам, то для чего тогда таблица “Ограничения по клиентским счетам”?

Данная таблица предназначена для отображения денежных средств на рынке FORTS. Добавить ее можно, выбрав в меню «торговля» пункт «фьючерсы», подпункт «ограничения по клиентским счетам».

Выглядит она следующим образом:

При этом общий баланс будет равен:

Баланс = Лимит открытых позиций + Вариационная маржа + Накопленный доход

Т.е. вот таким образом выглядят основные таблицы, которые пригодятся Вам при торговле на срочном рынке.

Что касается анализа графиков и выставления различных приказов, мы рассмотрим данную тему уже в самое ближайшее время.

Также рекомендую ознакомиться со статьями:

–Фьючерс на инедкс РТС

Что такое фьючерс

Работа с опционами в терминале Quik

optionsworld.ru

торговля фьючерсами на нефть brent в квике

23.09.2018: Советник форекс пробой консолидации проторговки

22.09.2018: Советник торгующий по тренду ULTIMATUM_V8 без привязки

07.09.2018: TURBO SNIPER - Прибыльный индикатор №1 - 92% в плюс

31.08.2018: сова ImmortalBOT в открытом КОДЕ!

26.08.2018: MTS «FractalScalp»

24.08.2018: BETGARANT "Card&Corner"

17.08.2018: тс fvg gann 3.0

15.08.2018: советник SV_Horizont_v6

12.08.2018: Индикатор FOREX MAXIMUM

07.08.2018: Обучение торговле фьючерсами от Александра С.(Алекс-миллион)

27.07.2018: Titan Scalper EA без привязки

17.07.2018: Волновой индикатор на пробой волны

09.07.2018: Торговый советник - MAGIC EA: магия разгона депозита на рынке форекс

30.06.2018: Робот снайпер версия III патч 3.5.7 - 2017

28.06.2018: Советник Scalpergap от academy fxСоветник Scalpergap от academy fx

25.06.2018: Бинарные Опционы.Торговая стратегия "ТОЛЬКО в +

23.06.2018: Индикатор Fоrеx Win 2017

18.06.2018: Лучший советник форекс "Салют 2 универсал"

18.06.2018: Советник LAZY TRADER 4.0

17.06.2018: Автоматический торговый робот ProFx_v.5.0.1_EA_nmc_v2_h5_Direction по стратегии ProFx 5.0.1

17.06.2018: Робот победитель ЛЧИ 2016-2017-2018

17.06.2018: Советник FOREX GOLD INVESTOR без привязки

16.06.2018: PORTFOLIO OF EXPERT ADVISORS (FOREX ROBOTS), AUTOMATED MONTH TRADING, 14 CUR PAIRS V7.1

16.06.2018: Форекс стратегии которые озолотят вас в 2018 году

16.06.2018: Торговая система My forex Magic Wave

16.06.2018: Советник Fx Correlation EA v1.3 (NEW)

16.06.2018: Советник Money Maker EA

08.06.2018: Советник AutoScaler 3.0 (May 2018)

08.06.2018: Робот-скальпер Анти-канал

08.06.2018: Торговая система Hуbrid-Trаdеr

08.06.2018: Торговый Советник. Не сеточник. История торгов более года

08.06.2018: Советник Ole$ya-PRO EA v.1

07.06.2018: Советник HeLL_Cat на нейронной сети

06.06.2018: Как зарабатывать на финансовых рынках, не зная, куда пойдет цена

06.06.2018: Double FX Robot

03.06.2018: Полностью автоматический робот Форекс GS Spider 2 2018с подтверждённым реальным мониторингом

01.06.2018: Советник Green Backs

31.05.2018: Форекс обучение индивидуальное 40% в месяц. Все сделки 100% прибыльные

30.05.2018: EasyOrder - незаменимый помощник для ручного трейдинга

26.05.2018: Turbo master 2018

22.05.2018: Bdprofit EA прибыль без границ

19.05.2018: Робот OsMA v2.1 2018 без привязки

18.05.2018: Automated Roulette TRADER Money Management

11.05.2018: Тестер стратегий - Manual Strategy FX Tester for MT4

09.05.2018: Грааль для бинарных опционов Индикатор Split

06.05.2018: Индикатор настроения Forex Market Sentiment

06.05.2018: iMoney v4.1 - Лучший Forex Robot Trading 100%

05.05.2018: Убойный Индикатор Заработка на Форекс и Бинарных Опционах "FX-SUPERIOR"

26.04.2018: IQ Robot ULTIMATE

26.04.2018: Обучение заработка на киберспорте

forexsklad.com