CFD на товарные фьючерсы в торговом терминале. Нефть в метатрейдер обозначение


Спредовые графики и их применение в торговле

Спредовые графики относятся к синтетическим инструментам и в некоторых ситуациях намного удобнее чем привычные графики валютных пар, индексов и т. д. Умение работать со спредовыми графиками может выручить в ситуации, когда анализ обычных графиков не дает четкой картины происходящего.

Не все трейдеры знают, но с графиками можно проводить любые арифметические действия. То есть два графика можно сложить, разделить, вычесть друг из друга и даже возвести в степень. В результате можно получить график, который иными путями в терминале не получить никак.

Как пример можно привести стоимость нефти и рубля. Оба эти графика есть в терминалах, речь идет о валютной паре USD/RUB и Brent/USD (хотя в обозначениях и указывается просто Brent, но подразумевается именно ее стоимость в долларах). Между ними есть известная корреляция, поскольку экономика РФ все еще сильно зависит от цена на энергоносители.

Но для трейдера интерес представляет главным образом график Brent/Rub, поскольку именно рублевая цены нефти используется при формировании бюджета страны (подробнее об этом можно прочитать здесь). Ни в МетаТрейдере, ни в других платформах вы такого графика не найдете, единственный способ получить его – разделить Brent на USD/Rub, т.е. речь идет о спредовом графике.

Разбираемся в терминахи понятиях

На форекс говоря о спреде подразумевают разницу между ценой Бид и Аск (те самые несколько пунктов). Но в более широком смысле спред – это просто разница между стоимостью 2 инструментов/корзин инструментов. И полученным синтетическим графиком можно торговать точно так же, как и привычными валютными парами, металлами и прочими инструментами.

Важно! При этом когда заключается сделка напокупку на спредовом графике, то трейдер покупает инструмент, входящий в первую корзину и автоматически продает инструмент из второй корзины. При продажах ситуация обратная. В этом и все отличие торговли на спредовых графиках от обычной.

Соответственное и стилейторговли можно придумать несколько:

  • можно попробовать парный трейдинг, то есть подобрать любые 2 инструмента с неплохой корреляцией, затем взять разницу между ними и торговать с учетом того, что спредовый график будет большую часть времени колебаться около своего среднего значения;

 

  • можно заняться арбитражом, причем он может быть разных типов. Например, можно построить спредовый график по одному и тому же инструменту, но данные брать у разных брокеров. Это будет «межброкерный» арбитраж;
  • самый интересный вариант для нас – валютные и фьючерсные спреды.

 

В случае с валютными спредами синтетические графики также можно строить по-разному:

  • можно использовать один и тот же инструмент, но для построения выбирать графики с разными сроками экспирации. Логика тут простая – инвесторы часто при приближении срока экспирации начинают переводить деньги в инструменты с более дальним сроком экспирации;
  • валютные спреды – подбирается пара валют и на их основании строится спредовый график;
  • межтоварные спреды также представляют собой обширный полигон для творчества. Можно подобрать парочку связанных друг с другом инструментов (драгметаллы, зерно, энергоносители и т. д.) и также построить спредовый график.

 

Не обязательно торговать именно спредовым графиком, его вполне можно использовать и как простое дополнение к торговой стратегии. Представьте, что анализ USD/RUB не дает четкой картины, куда именно пойдет цена, в такой ситуации можно перейти на построенный самостоятельно Brent/Rub и оценить, насколько высока рублевая цена нефти.

Если она у нижней границы диапазона, вероятен рост пары (российская нацвалюта будет слабеть, чтобы бюджет исправно наполнялся рублями), ну а близость цены к верхней границе даст неплохой сигнал для укрепления рубля и движения USD/RUB вниз.

Как получить спредовый график

В МТ4 получить спредовый график не получится, терминал просто не приспособлен для того, чтобы производить арифметические действия с инструментами. Зато есть несколько других способов добиться желаемого.

Самое простое – использовать какой-нибудь онлайн-сервис, позволяющий получить спредовый график. Оптимальный вариант – сервис Trading View, правда, для того, чтобы графики можно было перемножать, делить и т. д. нужно будет купить доступ к PRO версии сервиса. Но месяц такого доступа дают бесплатно, для того, чтобы попрактиковаться этого вполне хватит.

Для построения спредового графика в TradingView нужно просто поставить курсор в строку выбора инструмента, в правой ее части появится перечень действий, которые можно выполнить. Дальше все просто – выбираем первый инструмент, выбираем действие (умножить, разделить, возвести в степень и т. д.) и вписываем название второго инструмента.

Можно построить графикBrent * USD/Rub, что дает в итоге рублевую цену нефти. В данный момент она превышает 3000 руб за бочку. Учитывая то, что это близко к годовым максимумам, можно рассчитывать на укрепление рубля относительно доллара.

То же самое можно сделать и на живом графике (binguru), но поставщиком котировок для него выступает как раз Trading View. Так что сам процесс построения спредового графика аналогичен.

Помимо онлайн-сервисов для получения нужного синтетического графика можно использовать и другие торговые терминалы. Да, МетаТрейдер4 – безоговорочный лидер, ноесть немало других платформ, которые позволяют в том числе и спредовые графики получать.

Как пример можно привести терминал ATAS (Adbanced Time and Sales). В терминале есть отдельная вкладка для построения спредовых графиков, но проблемав том, что доступна эта функция только для реальных аккаунтов, на демо-счете поэкспериментировать не удастся.

В этом плане интереснее выглядит терминал NetTradeX, который позволяет и на демо-счете работать со спредовыми графиками. После МТ4 привыкать к нему, конечно, придется долго, но необязательно полностью переезжать на него, можно использовать NetTradeX только для получения синтетических графиков.

Дляполучения нужного графика в NetTradeX нужно:

  • перейти в раздел «Создать PCI GeWorko», находится во вкладке «Торговля»;
  • в этом разделе нужно будет выбрать 2 инструментам, один из них может войти только 1 раз в каждую из таблиц. Как пример построим спредовый график Brent/RUB (отношение стоимости нефти к USD/RUB). Для этого в верхнюю таблицу переносим Brent, в нижнюю – USDRUB;
  • для того, чтобы доли активов были равными, нужно, чтобы в полях «Объем» стояли одни и те же числа;
  • после того, как выбрали и перенесли в таблицы нужные инструменты можно назвать спред-график по-своему если название по умолчанию не подходит и обязательно сохранить его. После спредовый график будет отображаться среди стандартных инструментов, доступных для торговли.

 

Межтоварные/межрыночные спредовые графики и их применение в реальной торговле

Один из вариантов – попробовать найти 2 валютные пары с хорошей корреляцией и построить график, представляющий собой разницу между ними. Если корреляция действительно высокая, то большую часть времени результирующий график будет двигаться в сравнительно узком диапазоне.

Корреляцию можно определить либо вручную, просто добавив пару графиков и сравнивая их визуально либо воспользовавшись одним из онлайн сервисов для ее расчета. Можно использовать как обычные валютные пары, так и акции компаний, металлы и т. д. Такие графики обычно менее подвержены резким изменениям, ведь если корреляция между графиками высока, то резкое движение на одном сглаживается столь же резким движением на другом графике.

В последнее время наблюдается неплохая обратная корреляция графиков EUR/USD и USD/CHF, можно попробовать перемножить их и получить синтетический инструмент, который будет лишен резких колебаний.

Валютные спредовые графики так чаще всего и выглядят – свечи со сравнительно небольшими телами, длинные тени и отсутствие ярко выраженного движения. В нашем случае после перемножения EUR/USD на USD/CHF мы получили отличную возможность торговать на отбой от границ диапазона.

Обратите внимание – с начала июля и до середины августа цена движется в горизонтальном канале (диапазон 1,0754 – 1,0922), причем большую часть времени она проводит около середины канала. То есть здесь бы подошла простейшая отбойная стратегия – продаем при подходе к верхней границе и покупаем при подходе к границе нижней. Как минимум 4-5 сделок за месяц причем все они отлично отработали.

В периоды сильной волатильности возможны очень крупные тени, но цены быстро возвращается в привычный диапазон. График достаточно колючий, но торговать его легко, если вы видите, что цена очень далеко ушла от привычных значений – будьте готовы к тому, что цена вскоре пойдет в обратную сторону.

Построить таким способом можно буквально любой график. Например, никто не мешает попробовать использовать стоимость нефти разных сортов (как пример Brent-WTI). Обычно цена одной марки не уходит надолго далеко от стоимости другой, это и можно использовать в торговле.

В примере видно, что разница в цене долгое время может колебаться около некого среднего значения. При этом серьезные движения если и наблюдаются, то чаще всего цена потом возвращается в привычный диапазон.

Работать с такими графиками можно точно так же, как и с обычными. Можно, например, добавить полосы Боллинджера с тем, чтобы входить в рынок в момент, когда цена вышла за верхнюю или нижнюю границу индикатора. Подробнее о применении этого индикатора можно прочесть в этой статье.

Пример с нефтью далеко не единственный, на рынке полно связанных инструментов. Просто напрашивается построение спредовых графиков нефти и производных из нее (имеется в виду бензин,

dewinforex.com

цена обозначила начало нисходящего движения

По сырой нефти актуальны короткие позиции, цена на природный газ продолжает восходящее движение.

Технический анализ сырой нефти

Анализ сырой нефти за 5 февраля показывает, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, чем обозначила начало нисходящего движения, также цена закрепилась ниже уровня поддержки 2. Восходящая линия тренда более не поддерживает торгующих на повышение, поэтому сейчас может начаться нисходящее движение. Таким образом, сейчас актуальны короткие позиции с целями S3 – 95,14 и S4 – 94,50, если цена останется ниже уровня 96,19. Также возможно начало коррекционного восходящего движения с целями 97,24 и 97,88, в случае, если цена закрепиться выше уровня 96,19. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Если цена закрепиться выше уровня 96,19, это может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать короткие позиции с целями 95,14 и 94,50. Стоп-лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Разворот OsMA или Awesome наверх засвидетельствует возможное начало восходящей коррекции, так же как и закрепление цены выше уровня 96,19. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления — красные горизонтальные линии.

Технический анализ природного газа

Анализ природного газа за 5 февраля показывает, что цена продолжает восходящее движение, которое поддерживает новая восходящая линия тренда, не слишком сильная. Сейчас по-прежнему актуально восходящее движение с целями 3,3910 и 3,4630, но только в случае нахождения цены выше уровня 3,3190. Целями для возобновления нисходящей коррекции выступают уровни 3,2750 и 3,2030, если цена закрепиться ниже уровня R1 — 3,3190. Новая восходящая линия тренда поддерживает быков, но у нее достаточно малый угол наклона. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет, поэтому на повышение цены по-прежнему можно рассчитывать. OsMA также направлен наверх, что сигнализирует о продолжении восходящего движения цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Если цена закрепиться ниже восходящей линии тренда, это может спровоцировать завершение восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 3,3910 и 3,4630, но только выше уровня 3,3190. Стоп-лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп-лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100 — 120 пунктов. Разворот Awesome или OsMA вниз может стать сигналом к возобновлению коррекционного движения, как и закрепление цены ниже уровня 3,3190. Ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления — красные горизонтальные линии.

Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко

fortrader.org

CFD на товарные фьючерсы в торговом терминале

CFD (Contract For Difference) на товарные фьючерсы — контракты, с помощью которых можно торговать нефтью, сахаром, хлопком, кофе и пр. без осуществления физической поставки продукции.

Другими словами, трейдер к моменту истечения контракта получает разницу между начальной и конечной ценой товара. В зависимости от исхода сделки она может быть как положительной (прибыль), так и отрицательной (убыток).

Если о трейдинге на спотовом рынке знает практически каждый, то об особенностях торговли CFD слышали не все. Как найти необходимый контракт на разницу в торговом терминале? Что нужно знать трейдеру перед выходом на рынок товарных фьючерсов?

Обозначение товарных фьючерсов в торговой платформе

Финансовые инструменты, доступные для торговли, в терминале MetaTrader 4 отражаются в блоке «Обзор рынка». Если CFD на товарные фьючерсы в этом списке отсутствуют, необходимо добавить их, вызвав контекстное меню правой клавишей мыши и нажав на пункт «Показать все символы».

Лучший брокер 2018 года.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером.

Необходимые нам контракты начинаются со знака # и состоят из последовательности латинских букв и цифр. Что они обозначают?

Список CFD на фьючерсы в МТ4 выглядит так:

Если подвести курсор мыши к инструменту, появится его расшифровка. Разберем обозначение CFD на фьючерс пшеницы на примере. В обозначении #ZWU6 к названию товара относятся первые две буквы — ZW. Буква U обозначает месяц завершения контракта (в данном случае — сентябрь), а цифра 6 — год.

В расшифровке, которая появляется при наведении курсора, можно увидеть полное название фьючерса, дату окончания контракта (сентябрь 2016 в примере). Некоторые брокеры в самом начале указывают биржу, на которой торгуется этот финансовый актив.

Особенности торговли

Трейдеры, торгующие на спотовом рынке, привыкли, что войти в рынок можно в любое время дня или ночи на протяжении пяти дней в неделю. Торговля CFD на фьючерсы ведется в определенные часы (расписание необходимо узнавать у своего брокера). Покупать или продавать контракты из приведенного выше примера можно с 3 часов ночи до 20.30. Время торгов для каждого контракта разное.

По внешнему виду графики валютных пар и CFD на индексы, акции и товарные фьючерсы ничем не отличаются друг от друга.

Как торговать контрактами на разницу?

Трейдинг контрактами на разницу товарных фьючерсов практически не отличается от торговли валютными парами на рынке Форекс. Здесь работают правила технического анализа, а на волатильность влияют фундаментальные данные. Если ценовые колебания валютных пар зависят от экономической ситуации в стране-эмитенте, то на движения цен на товарном рынке оказывают влияние другие новости.

Наиболее популярным и ликвидным из товарных фьючерсов является нефть. Товар с постоянным спросом играет важную роль в экономике любой страны. Колебания цен на нефть наблюдается на фоне обнародования данных по запасам и выступления официальных лиц государств-экспортеров относительно планов добычи на ближайшее время.

Практическая торговля нефтью описана в статье - http://forexluck.ru/stat/2347-neft-birga

Следующими по популярности являются фьючерсы на драгоценные металлы (золото, палладий, серебро, медь). Некоторыми из них можно торговать и на спотовом рынке.

Чтобы успешно торговать CFD на сырьевые фьючерсы, необходимо тщательно изучить тенденции соответствующего рынка. Это облегчит понимание причин, которые приводят к росту или падению цен на те или иные товары. Например, цена таких товаров как сахар, хлопок, кофе и др. зависит от множества факторов — обнародования количества мировых запасов и даже погодных условий. Так цена на хлопок растет на фоне засухи в районах его выращивания.

При торговле контрактами на товарные фьючерсы можно использовать как универсальные методы, которые одинаково эффективно работают на всех рынках, так и специфические, базирующиеся на изучении экономических законов, влияющих на ценообразование.

К использованию индикаторов следует отнестись с осторожностью, поскольку товарные рынки обладают большей чувствительностью к фундаментальным данным. Следует помнить, что фьючерсы имеют срок истечения, поэтому при его приближении необходимо закрывать контракты на разницу.

forexluck.ru