Что такое скальпинг. Все о краткосрочном трейдинге. Скальпинг на нефти


Скальпинг на акциях для начинающих. Подбор стратегий и методов скальпирования

Скальпинг на акциях, как и любой иной вид скальпинга, в сравнении с другими стилями торговли считается не таким «творческим». Здесь самое важное – закрыть позицию сразу же после достижения поставленной цели, а если достигнуть ее не удается, то откат от max профита должен быть как можно меньше.

Поэтому для начинающих скальперов, очень важно быть психологически устойчивыми и использовать правильную торговую стратегию, при этом ни на шаг не отходить от ее правил.

Сегодня мы хотим рассмотреть прибыльно ли, это скальпинг на акциях и какие стратегии для начинающих лучше всего использовать при таком данном стиле торговли.

Скальпинг для начинающих – общие понятия для желающих торговать на акциях

В наши дни скальпирования в том виде, какое оно было несколько сот лет назад уже нет, что очень радует.

Но все большей популярностью начинает пользоваться другой вид скальпинга – рыночный.

Тысячи сделок за одну минуту работы рынка совершаются сегодня на любом из ликвидных торговых инструментов. И сделки эти совершает не кто иной, как скальперы. И если на рынке ежедневно наблюдается такая картина, то ответ на вопрос: «Прибыльно ли это заниматься скальпингом?» напрашивается сам собой – конечно выгодно!

Что же собой представляет из себя рыночный скальпинг?

Определить скальпинг можно как стиль торговли, отличающийся большим количеством сделок, совершаемых во время торгового дня.

Другими словами, суть данного метода заключается в закрытии трейдером позиций с прибылью либо убытками малых размеров.

Наиболее заметный результат в виде хорошей прибыли скальпинг приносит, когда торги ведутся по волатильным торговым инструментам с малым размером спреда или с большими объемами сделок.

Итак, скальпинг как стиль торговли характеризуется большой частотой сделок, малым временем удержания позиций, объемом самих позиций, и конечно же, очень важными факторами – потенциалом прибыли и величиной риска по каждой открытой сделке.

Как правило, скальпинговую торговлю практикуют опытные трейдеры, но и для начинающих спекулянтов, это неплохой способ заработать, главное умело применять методы технического анализа, использовать прибыльные стратегии и не отступать от правил мани менеджмента. Ниже, Вы можете видеть систему стратегий скальпинга.

Скальпинговые стратегии, можно применять на любом виде рынков, главное знать особенности инфраструктуры. Например, на бирже Форекс отсутствует лента и стакан, а значит некоторые стратегии скальпинга здесь не доступны. На фьючерсных рынках есть и лента, и стакан, но по причине отсутствия ECN принципы их понимания немного другие и так далее.

Так как нас интересует скальпинг на акциях, то наилучшим вариантом, особенно для начинающих, будет срочный рынок ФОРТС.

Так как здесь можно торговать высоколиквидными инструментами (без этого скальпинг не возможен): акции Газпрома, ЛУКОЙЛа, не остается в стороне Газпром, фьючерсы на индексы РТС и многое другое.

А прибылен ли скальпинг на акциях для начинающих и есть ли в нем плюсы?

Перед тем, как непосредственно рассматривать скальпинг на акциях (стратегии торговли), следует несколько слов сказать о том, а прибыльно ли это для начинающих и в чем положительные стороны такого вида торговли.

Начать хотим с того, что для решившихся начать карьеру спекулянта финансовых рынков со скальпинга, положительной стороной является возможность мгновенно погрузиться в процесс торгов, то есть практиковаться они начинают сразу же. Новички практически мгновенно набирают значимый скилл, так как быстро преодолевают страх перед совершением сделок, который присущ другим категориям начинающих спекулянтов.

Итак, какими же основными достоинствами обладает скальпинг на акциях для начинающих?

Во-первых, это возможность начать получать прибыль с небольшим стартовым капиталом, а риск небольшими суммами делает сам процесс торгов наиболее прогнозируемым и стабильным.Во-вторых, не такой сильный творческий подход и большее количество механических действий дает возможность систематизировать свой процесс торговли и даже возможно его алгоритмизировать.

Небольшие отличия рынков между собой в целом дают возможность использовать свои скальперские навыки при любых условиях, где наблюдается ликвидность

А благодаря развитию коммуникационных систем и современных компьютерных технологий, поиск возможностей для торговли становится легким и доступным.

Также необходимо отметить, что переход от скальпирующей торговли к другому, более долгосрочному стилю торговли, является наиболее естественным и легким, так как представляет собой метод развития «от простейшего к более сложному».

Оптимальные стратегии начинающим, для скальпинга на акциях

Мы уже рассмотрели вопрос выгодно ли это скальпинг для начинающих и теперь предлагаем ознакомиться с несколькими простыми стратегиями, позволяющими использовать данный стиль торговли на акциях, к примеру, таких известных отечественных компаний, как Сбербанк, ЛУКОЙЛ, ценные бумаги Газпрома и так далее.

Первая стратегия скальпинга

Итак, суть первой стратегии, которая будет неплохим началом торговой деятельности для начинающих скальперов, заключается в ловле откатов на импульсных движениях.

Нашей задачей является нахождение точек, после импульса которых будет начинаться откат.

Предположим, наблюдается вертикальный ценовой подъем с выходом критического объема, после которого начнется разворот.

Вход в сделку, осуществляем на критическом объеме (обязательно смотрите максимальные объемы).После выхода объема необходимо дождаться подтверждения – контрсвечи.Стоп приказ выставляем за пределами экстремума (лоу или хай). Свеча с критическим объемом должна закончиться шпилем (длинная тень).

Когда наблюдается восходящее движение, заявки на продажу в стакане съедаются практически мгновенно, поэтому следите за этим. Когда этот процесс прекратиться, значит движение закончено и начнется съедание покупных заявок, которое должно происходить быстрее предыдущего.

Как только увидите, что ближайшая заявка на покупку начинает быстро съедаться и от нее останется процентов 10 – начинаем продавать. При нисходящем тренде все действия проделываем в зеркальном отображении.

Вторая стратегия скальпинга, по торговле акциями

Еще одна несложная стратегия для начинающих, предполагающая скальпинг на акциях используется на малых временных интервалах. Сразу отметим, что скальпинг на акциях является довольно таки специфическим стилем торговли, но для него может подойти практически любая стратегия, успешно работающая на рынке внутри дня.

Все мы их рассматривать не будем, а остановимся на одной из специфических, но очень простых и понятных даже для начинающих трейдеров-скальперов.

Итак, для ведения торгов по этой стратегии мы будем использовать график с 5-минутным таймфреймом и обычный стакан с заявками. Некоторые используют профессиональные приводы типа «QScalpa», но для начинающих подойдет и стандартный стакан «QUIK».

Торговыми инструментами в этой стратегии, как правило, выступают акции Газпрома и Сбербанка.

Алгоритм торговли по этой системе предельно прост. Все, что следует делать трейдеру, это отыскивать заявки крупных рыночных участников и занимать туже сторону, что и они, выставляя стоп приказы за этими крупными заявками.

Если Ваши заявки будут съедены, то StopLoss будет минимальным (1 шаг), а если рынок пойдет по выбранному Вами направлению, то заработать Вы сможете достаточно много. Специалисты рекомендуют при использовании подобной торговой системы отталкиваться от заявок крупных игроков с минимальным размером 20 000 лотов, а то и больше.

Видео: Скальпинг разворот от плотности

infofx.ru

Скальпинг на СМЕ (UT Challenge)

UT Challenge (СМЕ 30 Jan акка 41em1)

Третий день конкурса и три трейда: 1 в плюс, 1 в безубыток и один в минус. Сделки будут описаны не по инструментам, а в хронологическом порядке.

Торговля нефти (сделка №1)

После долгой «раскачки» в нефти произошел небольшой восходящий импульс на повышенных объемах. После этого короткая консолидация и еще один импульс на еще больших объемах.

20-ти секундный график говорил о том, что объемы в движении есть, но инициативы продаж нет, а это значит, что нужно покупать со стопом под «отсутствие инициативы противоположной стороны».

Через несколько минут на таймфреме «20 секунд» появился крупный останавливающий кластер и покупатель просто исчез. У меня была возможность перевести сделку в безубыток и посмотреть что будет (это лучше чем забирать $20 в сделке с риском $50). По $53,86 меня закрыло в ноль.

Торговля евро (сделка №2)

В евро наблюдался хороший восходящий тренд, цена откатила к локальному уровню поддержки, а 20-ти секундный кластерный график показал отсутствие продавца. Я зашел в лонг.

Но в трейдинге бывает всякое. Выбило по короткому стопу и… Ну и ладно.

Торговля нефти (сделка №3)

Цена нефти вернулась к корню импульса, который послужил началом первого восходящего движения за текущую торговую сессию (области поддержки). Возврат цены сопровождался выходом повышенного объема и появлением крупных кластеров. В данной ситуации отсутствие продавца послужило сигналом на покупку.

После восходящего импульсного движения цена остановилась под максимальными дневными объемами. Я "перетащил" стоп поближе, но тут на вершине импульса начали появляться крупные кластера.

Так как «этожскальпинг» и торговля идет одним лотом, было принято решение зафиксировать прибыль.

Как это было

 

Итого

 

Дополнение или как выглядит тильт

03.02.17 (13.10 МСК) Сегодня свалился в тильт т.к. отошел от правил торговой системы. Закциклился на кластерном графике и не анализировал общую ситуацию в торговых инструментах. Следовательно, наделал много глупостей и получил замечальный минус (одна шикарная сделка вела к следующей еще более шикарной сделке). Спасибо мне, теперь нужно не только выполнить условия конкурса по прибыли, но и отработать собственную глупость. Показывать и анализировать нечего.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

скальпинг на нефти видео Видео уроки

...

1 лет назад

Анализ и скальпирование трейдов на нефти Брент через привод Кюскальп. Скальпинг на forts нефть и скальпинг...

...

1 лет назад

«МанВал гильдия инвесторов - скальпинг нефти» https://www.manval.ru/forum/raznoe/scalping-rainbow Интрадей трейдинг скальпинг...

...

1 лет назад

Скальпинг на фьючерсе сбербанка через кюскальп, доллара и нефти. Ветка форума скальпинг Радуга https://www.manval.r...

...

8 меc назад

Лонг после двухэтапного отката в зону покупок в восходящем тренде позволил сделать быструю прибыльную...

...

12 меc назад

Скальпинг по методу "Радуга Алекса" - присоединяйтесь и зарабатывайте с нами. https://www.manval.ru/forum/raznoe/scalping-rainbow...

...

7 меc назад

«МанВал гильдия инвесторов» форум http://manval.ru/forum Открытые позиции по нефти на Мосбирже 2:30. Обзор рынка акций...

...

9 меc назад

Обучение скальпингу - https://proscalping.com/scalpingrts Пример скальперской сделки на слабоволатильном рынке. Вход по...

...

1 лет назад

https://www.facebook.com/vsascalper.

...

1 лет назад

Скальпинг на фьючерсе нефти Квик+Кюскальп с помощью "метода Радуга Алекса". Метод Радуга ключает в себя...

...

4 лет назад

Пример занятия по мастер-классу "Высокоэффективный скальпинг"

...

1 лет назад

Без новостей с Курдистана нефть падает. Угрозы войной Курдистану обвалили цены на нефть. Анализ цен на нефт...

...

3 лет назад

После того, как мой ордер исполнили, я перевел его в безубыток. Надо было выждать еще немного, т.к. выбили...

...

2 лет назад

Логика сделок на бирже CME, терминал Ninjatrader 7. Пишите ваши вопросы, идеи, замечания в комментариях или в групп...

...

2 лет назад

Скальпинг фьючерса нефти CL на NYMEX (CME) ...

...

2 лет назад

СКАЛЬПИНГ СМЕ БИРЖА НЕФТЬ М1.

...

2 лет назад

Сделка по нефти. Подробности сделки по ссылке: https://utmagazine.ru/posts/20140-skalping-na-sme-ut-challenge.

...

2 лет назад

Сегодня торговал по нефти, фьючерс марки брент , на московской бирже. Нисходящий коридор, выход с него и...

...

2 лет назад

Скальпинг нефти CL на NYMEX (CME) ...

...

6 лет назад

Результаты сделок по нефти (Crude Oil) за пятницу 8 февраля 2013 года.

videouroki.su

нефть скальпинг видео Видео уроки

...

12 меc назад

Скальпинг по методу "Радуга Алекса" - присоединяйтесь и зарабатывайте с нами. https://www.manval.ru/forum/raznoe/scalping-rainbow...

...

7 меc назад

«МанВал гильдия инвесторов» форум http://manval.ru/forum Открытые позиции по нефти на Мосбирже 2:30. Обзор рынка акций...

...

1 лет назад

https://www.facebook.com/vsascalper.

...

1 лет назад

Анализ и скальпирование трейдов на нефти Брент через привод Кюскальп. Скальпинг на forts нефть и скальпинг...

...

1 лет назад

Скальпинг на фьючерсе нефти Квик+Кюскальп с помощью "метода Радуга Алекса". Метод Радуга ключает в себя...

...

1 лет назад

Без новостей с Курдистана нефть падает. Угрозы войной Курдистану обвалили цены на нефть. Анализ цен на нефт...

...

7 меc назад

https://vk.com/akconsult Ссылка для регистрации в AMP Futures (ССЫЛКА НЕ МОЯ а человека который мне помог разобраться) :...

...

1 лет назад

«МанВал гильдия инвесторов - скальпинг нефти» https://www.manval.ru/forum/raznoe/scalping-rainbow Интрадей трейдинг скальпинг...

...

4 меc назад

https://www.facebook.com/vsascalper.

...

1 лет назад

Обучение скальпингу http://belworldstock.com/l/page3/ скайп или почта для связи: [email protected]

...

9 меc назад

Обучение скальпингу - https://proscalping.com/scalpingrts Пример скальперской сделки на слабоволатильном рынке. Вход по...

...

5 меc назад

Пишите в вк https://vk.com/akconsult На постоянной основе ведется набор на НЕДЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ по ТС СНАЙПЕР и ТС ФИБОН...

...

1 лет назад

Скальпинг на фьючерсе сбербанка через кюскальп, доллара и нефти. Ветка форума скальпинг Радуга https://www.manval.r...

...

6 меc назад

https://vk.com/akconsult.

...

2 лет назад

СКАЛЬПИНГ СМЕ БИРЖА НЕФТЬ М1.

...

4 лет назад

Пример занятия по мастер-классу "Высокоэффективный скальпинг"

...

1 лет назад

Скальпинг на фьючерсе нефти и фьючерсе сбербанка показаны сделки. Курдистан референдум и ралли нефти. Войн...

...

4 меc назад

Ведущий: Илья Скрыпников. Начало: 14/06/2018/ в 20-00(MSK)

videouroki.su

скальпинг нефти видео Видео уроки

...

12 меc назад

Скальпинг по методу "Радуга Алекса" - присоединяйтесь и зарабатывайте с нами. https://www.manval.ru/forum/raznoe/scalping-rainbow...

...

1 лет назад

https://www.facebook.com/vsascalper.

...

1 лет назад

Анализ и скальпирование трейдов на нефти Брент через привод Кюскальп. Скальпинг на forts нефть и скальпинг...

...

8 меc назад

Лонг после двухэтапного отката в зону покупок в восходящем тренде позволил сделать быструю прибыльную...

...

1 лет назад

«МанВал гильдия инвесторов - скальпинг нефти» https://www.manval.ru/forum/raznoe/scalping-rainbow Интрадей трейдинг скальпинг...

...

7 меc назад

«МанВал гильдия инвесторов» форум http://manval.ru/forum Открытые позиции по нефти на Мосбирже 2:30. Обзор рынка акций...

...

1 лет назад

Обучение скальпингу http://belworldstock.com/l/page3/ скайп или почта для связи: [email protected]

...

1 лет назад

Скальпинг на фьючерсе сбербанка через кюскальп, доллара и нефти. Ветка форума скальпинг Радуга https://www.manval.r...

...

7 меc назад

Трендовая сделка по фьючерсу РТС, сигнал поступил с лучшего индикатора - нефти. Обучение трейдингу - https://www.p...

...

4 меc назад

https://www.facebook.com/vsascalper.

...

9 меc назад

Обучение скальпингу - https://proscalping.com/scalpingrts Пример скальперской сделки на слабоволатильном рынке. Вход по...

...

1 лет назад

Без новостей с Курдистана нефть падает. Угрозы войной Курдистану обвалили цены на нефть. Анализ цен на нефт...

...

4 лет назад

Пример занятия по мастер-классу "Высокоэффективный скальпинг"

...

1 лет назад

Скальпинг на фьючерсе нефти Квик+Кюскальп с помощью "метода Радуга Алекса". Метод Радуга ключает в себя...

...

6 лет назад

Результаты сделок по нефти (Crude Oil) за пятницу 8 февраля 2013 года.

...

2 лет назад

Скальпинг нефти CL на NYMEX (CME) ...

...

2 лет назад

СКАЛЬПИНГ СМЕ БИРЖА НЕФТЬ М1.

videouroki.su

Баррель нефти - scalping_rts

Баррель нефти – это одна единица объема нефти в международной торговле.

В США 1 нефтяной баррель=42 галлонам= 158,988 литра.

Баррель в переводе с английского «бочонок» - это очень старинная мера измерения. Причем Американский баррель не равен Английскому.

Также надо учитывать, что нефти разных марок разная плотность. Норвежская Brent легче Российской Urals.  Из-за этого для расчёта веса нефти приходится использовать разные значения. Правильными цифрами принято считать, что  1 тонна Российской нефти - приблизительно равна 7,28 барреля. Для Норвежской приблизительно 7,59.

Нефть марки Brent по своим качествам превосходит Urals, поэтому продается дороже.

Есть два рынка сырой нефти: внебиржевой и биржевой. На внебиржевом рынке поставки прямые, сразу к потребителю. Цены чаще всего привязаны к биржевым котировкам.

Центров биржевой торговли нефти, имеется ввиду крупных несколько, вот они:

1. Нью-Йоркская товарная биржа – NYMEX, находится в Северной Америке

2. Лондонская нефтяная биржа -LPE, находится в Европе

3. Сингапурская международная валютная биржа –SIMEX, находящаяся в Азии.

На каждой из них торгую нефтяными контрактами. Возьмем биржу LPE, ведь на ее цены обычно ссылаются СМИ – она ближе, и Россия на сегодняшний день поставляет больше нефти именно в Европу.

Контракт на нефть имеет строго установленные параметры. Объем поставки - 1 000 баррелей= 42 тысячи галлонов. Срок исполнения контракта  - 12 месяцев подряд, затем поквартально - до 24 месяцев, потом по полугодиям — предел 36 месяцев. Самые торгуемые контракты – это контракты на ближайшие месяцы.

Но также , есть время, когда торговля идет в электронной форме: каждый день с восьми утра до без 15 десять по Лондону. Но, кроме э того, существует и торговля «на кругу», происходящая «методом выкриков»: с 10 утра до восьми вечера.

Советую учитывать, что в этот период не все контракты торгуются одновременно. Одни сменяют другие. К примеру, так: 30 минут - нефть с поставкой в январе. 15 минут перерыв. Еще 40 минут - февральская нефть. И т.д.

Цена за 1 баррель определятся в долларах и центах. Поскольку объем равен 1 000 баррелей, то изменение цены даже на 1 цент принесет инвестору прибыль или наоборот, убыток в размере 10 долларов (0,01 доллара умножить на 1 000, получается 10).

Многие фьючерсные контракты закрываются путем открытия противоположной позиции, с помощью клиринга. Но, если на дату окончания торгов по контракту инвестор не закроет позицию, то он обязывается поставить товар, купить или получить реальную нефть.

В России, с учетом того, что мы  один из самых крупных поставщиков в мире и наша экономика в большой степени зависит от цен на энергоносители, то неоднократно предпринимались попытки создать биржевой рынок нефти.

Но к сожалению неудачно, контракты были не ликвидными. Но это вопрос времени.

scalping-rts.livejournal.com

Что такое скальпинг. Краткосрочный трейдинг

Все мы на каком-то этапе своего становления как трейдера предстаем перед выбором торговой системы. Очень многие из вас задавали себе вопрос: «Что такое скальпинг?»

К этому стилю торговли многие относятся с некоторой степенью предвзятости. Он окружен множеством мифов. Трейдера-скальпера многие из вас представляют как трясущегося у компьютера парня с взъерошенными волосами и нервным тиком. Постараюсь вас в этом разубедить. В этой статье я расскажу:

1. Что такое скальпинг (краткосрочный трейдинг) 2. Основные отличия рынков, пригодных для скальпинга 3. Почему для скальпинга нужны высоколиквидные рынки4. Плюсы и минусы скальпинга 5. Как выбрать инструмент и время работы для краткосрочной торговли6. Как выбрать хорошего брокера для скальпинга

 

«Финансовые рынки по своей сути не могут быть предсказуемыми. Поэтому нужно всегда иметь различные сценарии… Идея, что мы точно можем предсказать, что произойдет, противоречит моим взглядам на рынок.»

Джордж Сорос

Хотя Джордж Сорос является гениальным трейдером в области долгосрочных инвестиций, эта цитата хорошо отражает суть торговли, о которой я хочу рассказать.

Этот стиль подразумевает отслеживание ситуации здесь и сейчас – без попытки угадать, что произойдет через длительное время.

Что такое скальпинг (краткосрочный трейдинг)

Многим известно о существовании стиля торговли, связанного с быстрым открытием и закрытием сделок – это скальпинг (краткосрочный трейдинг), означающий получение прибыли на небольших изменениях цены.

Считается, что трейдеры, выбравшие данный стиль торговли, совершают сотни и тысячи коротких операций в день. В некоторой степени это утверждение верно, но также и миф.

Торговлю на финансовых рынках сложно поставить в какие-то рамки и организованно классифицировать, разделив на подвиды. Но скальпинг выступает подвидом внутридневной торговли. Сейчас я расскажу о своем понимании скальпинга.

В отличие от пипсовки (сотни сделок длительностью в пару секунд и целями в несколько тиков или пунктов) скальпингом чаще всего называют стиль торговли с очень точными входами.

Такое название он получил, потому что трейдеры снимают «скальп» с рынка, срезают верхнюю часть. Скальпинг является таким же способом заработка, как и остальные. Их единственное отличие – скорость и хирургическая точность.

Создать личный кабинет

Стратегии скальпинга могут быть адаптированы под любого трейдера с учетом его потребностей. Можно изменять частоту сделок, урезать их число, тем самым повышая качество трейдов, и т.д. Этот стиль подразумеваетбольшие размеры позиции из-за вложения риска в очень короткий стоп.

Многие скальперы-профессионалы достигают крайне высокого соотношения «риск-прибыль» за счет минимизации убытков и ясного понимания целей. При очень маленькой величине стоп-лосса можно увеличить соотношение «риск-прибыль» в разы.

Например, при стопе в 3 пункта (с учетом комиссии) 9 пунктов прибыли – это пропорция 1 к 3. А что, если вы сможете забирать 20 пунктов или более? Несомненно, прибыль будет расти быстрее, чем у тех, кто аналогичный процент риска вложил в больший размер стоп-приказа.

Тот, кто поставил стоп-лосс 150 пунктов в четырехзнаке, могут ждать соотношение «риск-прибыль» 1 к 3 целый месяци больше. За счет частоты операций с потенциально большим соотношением относительно риска есть возможность быстрее, чем остальные трейдеры, наращивать капитал.

Рассмотрим пример сделки трейдера, который знает, что такое скальпинг, и использует свою стратегию эффективно. Я уже отмечала, что скальпер, может принять решение работать с небольшим количеством краткосрочных трейдов в день и максимизировать прибыль путем ведения позиции после достижения нужного соотношения «риск-прибыль».

Именно такой пример скальперской сделки мы сейчас и рассмотрим. Стратегия выбрана на основе зон накопления и RSI:

Трейдеры, владеющие скальпингом в совершенстве, могут ежедневно проводить как большое количество сделок, так и всего 2-3 отличных и четких трейда в день (неделю и месяц!) с повышенной лотностью, что позволяет получать крупную прибыль.

Некоторые скальпируют только в определенной фазе или состоянии рынка, и этого достаточно, чтобы потом отдыхать в течение нескольких месяцев!

Что касается психологии, то нужны высокая степень концентрации, холодный ум, маневренность, быстрота мышления и принятия решений. Скальперы отлично ловят смену трендов. Они знают рынок по молекулам, смотрят на него через микроскоп, им досконально известны его механизмы.

Для успеха в скальпинге требуется большой опыт (конечно, все начинают с нуля, но необходимо приготовиться к нелегкому пути) и организованное управление капиталом.

Трейдер-скальпер обладает быстрой реакцией. Он моментально анализирует рынок и принимает решение, строго выполняет правила стратегии.

Новички же думают — они знают, что такое скальпинг, и что это просто. На самом деле — это достаточно сложный вид трейдинга. Но он стоит того, чтобы им овладеть, т.к. может быть очень прибыльным.

Скальпинг можно назвать основой основ, потому что никто не изучает рынок так скрупулезно, как его приверженцы.

Возможно, вы сейчас подумаете, что этот сложный путь не для вас? А что, если после такого тщательного изучения рыночной инфраструктуры вы сможете овладеть любым стилем торговлив будущем? Что, если высокая частота выполнения операций даст бесценный опыт гораздо быстрее, чем в других случаях?

Конечно, есть и подводные камни, которые на начальном этапе трейдерской «карьеры» могут сыграть с вами злую шутку. К сожалению, в скальпинг часто приходят люди, жаждущие быстро заработать первый миллион без особых затрат и усилий – это и убивает их депозит. И не думайте, что это не случится и с вами при таком подходе.

«Самые сильные эмоции на рынке – жадность и страх. Когда биржа идет вверх, приливная волна жадности почти физически ощущается. Биржа – игра на деньги.»

Адам Смит

Если вы обладаете подходящими психологическими качествами, готовы много трудиться, чтобы добиться результата, и краткосрочный трейдинг является для вас комфортным стилем – то все может получиться.

Очень важным моментом является управление капиталом. Из-за высокой частоты проведения операций неопытные трейдеры забывают о комиссиях, внимательном подсчете лотности и лимитах на убытки в сутки. Чтобы оградить себя от самостоятельного контроля рисков можно подключить «Риск-менеджмент».

Те, кто используют скальперские стратегии, часто страдают тильтом, т.е. эмоциональной переторговкой. Это негативно сказывается на дневном заработке и депозите в целом.

При правильном управлении капиталом все становится проще: специальные системы риск-менеджмента будут блокировать вас при нарушении рисков, что предотвратит потери. Но при постоянном повторении ошибок это не спасет.

«Рискуйте не больше, чем вы можете потерять, но рискуйте достаточно, чтобы заработать.»

Эд Сэйкота

Некоторые трейдеры боятся снижать таймфрейм и верят в миф о том, что минутные графики живут своей жизнью. Но при закрытии на графике обозначения временного периода структура цены будет совершенно одинаковая.

Вы не сможете сказать, какой именно временной период отображен. Подумайте: «Когда крупный игрок покупает или продает, то учитывает ли он время?» Нет. Он просто покупает или продает, когда требуется.

Временной фактор имеет значение, когда идет речь о крупном объеме, и рынок в конкретный момент не может предложить то количество, которое хочет приобрести игрок (игроки).

Если видите направление набора позиции, то не имеет значения, на каком таймфрейме действовать. Главное понимать структуру цены и видеть, когда текущая инициатива совпадет с интересами крупного игрока.

Рассмотрим на примере. Вот дневной график инструмента с техническими паттернами:

А вот минутный (но я спрячу тайминг, чтобы вы увидели или не увидели разницу):

На мой взгляд, разница лишь в том, что на минутном таймфрейме можно поставить стоп в 3-5 пунктов, а на дневном, согласно правилу торговли этих паттернов – больше 100.

Хотелось бы отметить, что скальперы чаще всего торгуют в направлении основной тенденции, так входы становятся гораздо сильнее. НО ключ в том, что графики везде одинаковые и рыночная «структура» тоже.

 

Рынок – это матрешка. Каждый таймфрейм содержит в себе несколько других, поэтому стоит относиться к рабочему таймфрейму проще. На локальном таймфрейме отображаются все «баталии» участников, которые уже в конце дня образуют дневную свечу определенного вида.

К чему я клоню? Любая торговая стратегия, при уменьшении временного периода ее использования, может стать скальперской или краткосрочной.

Зарегистрируйся и получи торговую систему по уровням бесплатно

Основные отличия рынков, пригодных для скальпинга

Скальпинг практикуют трейдеры на всех финансовых рынках, т.к. графики на них одинаковые (за исключением небольших нюансов).

Краткосрочный трейдинг популярен и часто используется при сделках с американскими акциями и на других рынках, для которых характерна сессионность (работа в определенное время суток).

Почему требуется учитывать сессионность:

1. есть опасность попасть в ценовые разрывы, происходящие в межсессионный период;2. за перенос позиций через ночь взимается солидная плата.

Самым важным замечанием является то, что данный стиль подразумевает сделки на высоколиквидный рынках, к которым относится и Форекс!

 

В отличие от ранее упомянутых рынков, на Форекс 90 % времени наблюдается очень высокая ликвидность.

Это означает возможность продать инструмент в необходимом объеме, немедленно и по желаемой стоимости без значительного ее смещения, т.е. близко к текущей рыночной цене.

Почему для скальпинга нужны высоколиквидные рынки

Трейдер, практикующий скальпинг, входит в рынок достаточно крупной позицией.

Для этого ему нужно:

1. быстро открыть сделку;2. без препятствий выйти из нее.

Для этого необходимо большое количество объема в рынке на момент торговли, большой спрос и достаточное предложение.

Рынок акций, а точнее, какие-то определенные инструменты на нем, бывают неликвидны в целом или в конкретный момент, из-за чего происходят проскальзывания. Маркет-ордер захватывает все доступные заявки в диапазоне цен, чтобы полностью исполнить ордер игрока.

Пример:

Нужно купить 1000 лотов инструмента рыночным ордером (купить немедленно). Но это не значит, что вам захотят их продать. Особенно это касается акций.

Есть 3 продавца, и каждый предлагает какой-то объем инструмента по определенной цене: например, 300 по 1 доллару, 300 по 2 доллара и 400 по 3 доллара (это лимитные заявки).

Когда вы отдаете приказ брокеру «купить по рынку», то начинается сведение ордера с лимитами продавцов. И цену на графике (ну и вас, естественно) протянет до 3 долларов.

Вот почему важно выбрать правильные инструменты. Форекс отличается высокой ликвидностью, и чаще всего вы сможете купить и продать столько, сколько необходимо и избежать проскальзываний.

От чего зависит выбор рынка:

Выбор зависит от часового пояса, в котором вы живете (чтобы торговля была комфортной и проходила в удобное время), от вашего капитала и потребностей в инструментарии.

Американский рынок:

  • Довольно дорогой и поэтому многим недоступный. Там достаточно крупные комиссии за открытие сделок и плата за терминалы и сервисы.
  • На американском рынке низкие плечи. Это плюс для сохранения капитала, но МИНУС для покупательской способности.
  • Если вы крутой скальпер, с очень высокой вероятностью уверены в исходе трейдов, прекрасно понимаете риски и умеете «управлять» плечами, но у вас недостаточная сумма капитала, то американский рынок, скорее всего, вам не подойдет.
  • Огромный выбор инструментов «на любой вкус и цвет».
  • Широкий набор индикаторов (ленты, стаканы, объемы и т.п.).

Российский рынок:

  • Имеет низкий порог для входа.
  • Существует достаточное число инструментов для анализа ( индикаторы, объемы, стакан, лента).
  • Не самый большой выбор инструментов.
  • Есть тонкости торговли на нем, работает некруглосуточно.
  • Не все инструменты ликвидны.

 

Рынок Форекс:

  • Круглосуточный, подходит всем по временному периоду торговли.
  • Есть достаточное количество инструментов, в т.ч. числе сырье, металлы и CFD.
  • Низкий порог входа, доступный даже новичку.
  • Важно: у большинства брокеров есть возможность варьировать объем позиции и быть гибким, т.е. налицо дробная лотность.
  • Имеются довольно высокие кредитные плечи.

Открой реальный счет и скальпируй на лучших условиях

Плюсы и минусы скальпинга

Рассмотрим плюсы скальпинга:

  • Возможность быстро зарабатывать деньги за счет минимизации издержек.
  • Мелкие импульсные движения происходят гораздо чаще, чем крупные (на больших таймфреймах), что позволяет скальперам чаще получать подходящие ситуации для сделок.
  • Разнообразие скальперских стратегий.
  • Можно зарабатывать больше при скромном капитале.
  • Наименее «творческий стиль», требующий механического выполнения алгоритма.
  • Получение колоссального опыта.

Скальпинг подойдет вам, если:

  • Не умеете удерживать сделки долго.
  • Вам психологически проще быстро зайти и выйти из рынка, получив результат.
  • Можете быть гибким и мобильным, быстро принимать решения и менять их в зависимости от ситуации.
  • Умеете читать дискреционный поток данных (чтение ленты принтов).
  • Предпочитаете входить в рынок большим объемом, имея средний капитал, и зарабатывать быстро.
  • Вы эмоционально устойчивы, сфокусированы.

А теперь минусы:

  • Достаточно высокий риск в одной краткосрочной позиции, но это зависит от вашего метода управления капиталом.
  • Краткосрочный трейдинг занимает довольно много времени, т.к. подразумевает слежение за минимальными изменениями ситуации. Но вы можете установить для себя определенный режим, и проблема уйдет.
  • Некоторые брокеры вводят ограничения на постановки коротких стопов и время удержания позиции, назначают крупные комиссии. Этих сложностей можно избежать при правильном выборе площадки для торговли.
  • Эмоциональные сложности.

Скальпинг не подойдет вам, если:

  • Нет времени следить за постоянно меняющейся ситуацией.
  • Вы азартны.
  • Не умеете концентрироваться, нервничаете.
  • Боитесь входить в рынок с короткими стопами.
  • Не используете риск-менеджмент, т.е. не контролируете издержки.
  • Считаете, что постановка стопов автоматически означает, что вы отдаете деньги рынку.

В таком случае вы расстанетесь с депозитом раз и навсегда, и произойдет это очень быстро, поэтому необходимо выбрать другой стиль торговли.

«Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой»

Линда Рашке

Рассмотрим инструменты (индикаторы) для скальпинга, которые используются на разных рынках и в различных интерпретациях.

Они могут выступать в роли самостоятельных инструментов или быть составным элементом стратегии, но не являются панацеей. Это всего лишь помощь в интерпретации данных.

На любом рынке у вас должен быть торговый план. Но для каждой площадки характерны свои тонкости и разные наборы инструментов, поэтому и планы будут отличаться.

На рынке фьючерсов и акций есть такие инструменты для анализа:

Стакан (LEVELII) – «список» лимитных заявок игроков на покупку и продажу. Если выставляете лимитный ордер, то он попадает в стакан, и его видят остальные игроки.

Стакан может не отображать скрытые ордера, но онидоступны крупным игрокам, и это необходимо учитывать. Также в стакане происходит много манипуляций.

К ним относятся доливка или снятие ликвидности, что, к слову, является одной из фишек скальперов, т.к. некоторые биржи доплачивают за добавление ликвидности в стакан.

Аналогично происходит выставление «ложной ликвидности», чтобы заманить в рынок побольше мелких рыбок. Затем осуществляется ее снятие вместе со стопами вошедших игроков.

Трейдеры, скальпирующие по стакану, в основном отталкиваются от больших лимитных заявок, рассчитывая, что цена отобьется от них, или, наоборот, произойдет пробой.

Они видят:

1. где достаточно ликвидности и большие размеры заявок, стоящие внимания;2. на каком уровне стакана проще получить позицию требующегося размера быстро и без проскальзываний;3. наличие скрытых заявок с помощью интерпретации данных с ленты и заявок в стакане;4. дисбаланс сил лимитных игроков в моменте;5. также в стакане присутствует очередность исполнения заявок.

P.S. Чаще всего цена идет в сторону с наибольшей ликвидностью.

Лента принтов (Time&Sales) и ее вариации – инструмент для анализа, отображающий проходящие в текущий момент ордера, информацию об их величине и направлении сделки. Безусловно, хороший инструмент. Может использоваться вместе со стаканом или отдельно.

Если покупаете или продаете по рынку (маркет-ордер), то игрокам доступны данные о размере вашей сделки, времени ее осуществления и направлении (покупка или продажа).

Ключевой момент: сделки видят все, поэтому часто путем манипуляций в ленте и стакане доверчивых игроков втягивают в рынок, чтобы забрать у них деньги.

Чтение ленты дает поток дискреционных данных, по которым можно определить, что происходит здесь и сейчас:

1.  Трейдеры видят текущую инициативу и намерения игроков.2. Обращают внимание на повторяющиеся принты (сделки) по тем или иным ценам (удержание), на их последовательность.3. Принимают решение о входе в сделки от удержания цены или при пробое ранее удерживаемой цены.4. Многие скальперы обращают внимание на скорость потока ордеров, проходящих по ленте принтов.5. Есть возможность выявлять скрытые заявки (айсберги).

Реальные рыночные объемы, проходящие в каждом баре – вертикальные объемы. Их примеры:

• с количеством инициативных покупок, продаж, разницей инициативы и общим количеством объема:

• общее количество объема, проторгованного в каждом баре:

Информация о проходящих объемах по цене – горизонтальные объемы. К ним относятся:

• профили объема:

• кластеры – отображают всплески объемов в каждом баре, хорошо визуализируют место их расположения:

• футпринт и его вариации – отображает количество прошедших контрактов (лотность) по стоимости в баре:

Наличие данных о проходящих в инструменте объемах является важным фактором. Количество объема дает понимание рыночных настроений и обеспечивает огромное преимущество, т.к. вы знаете, кто сейчас торгует, по каким ценам, и какой примерно объем позиции у тех или иных участников. На Форекс есть возможность получать информацию по объемам с биржи СМЕ.

Существуют индикаторы, отображающие реальные рыночные данные (по вертикальным и горизонтальным объемам).

В нашей компании реализован такой индикатор в динамическом варианте, позволяющий анализировать уровень поддержки и сопротивления. Он показывает накопление объема на ценовых уровнях, что отлично помогает скальпировать от сильных точек.

Например, если посмотрите на накопление объема на часовых графиках, то увидите такую картину:

Это облегчит нахождение сильных локальных экстремумов, от которых можно совершать операции на минутном таймфрейме или любом другом, выбранном вами. Переходите на мелкий тайм и находите точки входа.

Для примера взят примитивный алгоритм. Цена под уровнем – RSI выходит из перекупленности. Цена над уровнем – индикатор выходит из перепроданности. Стал за экстремум. Тейк 1 к 4.

Вот такие незамысловатые входы от сильных точек. Конечно, стоп в 3 пункта для некоторых скальперов великоват. Часть трейдеров ставят его в несколько тиков. Но тут все зависит от стратегии.

В скальпинге их огромное множество. Преобладающая часть их принципов ничем не отличается от торговли на более высоких таймфреймах. Скальперскую операцию можно с легкостью превратить в позиционную и среднесрочную.

При скальпинге могут быть использованы:

 

1. Технические паттерны (треугольники, флаги), т.е. то же самое, что используют в иных стилях и на других таймах.2. Технические индикаторы, основанные на математических формулах. Часто торгуют в направлении основного показателя индикатора на старшем таймфрейме, т.е. по принципу двух-трех окон.3. Индикаторы на основе данных по объемам (профили, футпринт, кластеры и т.п.), дискреционные данные с ленты и стакана.4. Торговля на разбор крупных игроков (уровни стакана).5. Торговля от скрытых ордеров.6. Технические уровни (отбои и пробои).7. Арбитражные сделки.8. Торговля инструментов сильнее или слабее рынка, корреляции или раскорреляции с ведущими индексами или любым другим ведущим инструментом.

Как выбрать инструмент и время работы для краткосрочной торговли

У многих, кто выбрал скальпинг, возникает вопрос: «В какое время суток и на каких инструментах стоит торговать?»

У любого трейдера всегда есть выбор: торговать один инструмент, который он знает досконально, или использовать много инструментов, но с исполнением алгоритма торговли, где написаны ваши жесткие правила входа.

Если вы новичок, то легче будет оставить 1-2 инструмента для наблюдения. Поверьте, даже один инструмент (например, нефть – лучший вариант для скальпинга, на мой взгляд) может дать достаточное количество попыток, чтобы войти в рынок и заработать.

Время торговли:

  • Зависит от необходимой вам ликвидности на рынке.
  • Должно учитывать удобный для вас режим торгов.
  • При выборе берите в расчет то, как ваш инструмент ведет себя на протяжении торговой сессии.

Независимо от выбранного вами рынка имеются некоторые нюансы,касающиеся времени. На американском рынке есть временной период, перерыв на ланч, когда ликвидности мало. После него она восстанавливается.

Вечером идет фиксация позиций внутридневными трейдерами, что также может создавать ликвидность.Некоторые трейдеры убеждены, что лучше торговать на азиатской сессии, когда рынок наиболее спокоен.

Им так комфортно, это одно из правил их системы. Кто-то любит проводить сделки ночью, а на азиатской сессии наиболее активны кросс-курсы японской йены. Если хотите входить с маленькими стопами и ловить сильные импульсы, то японская йена – это ваша пара для торговли на японской сессии.

Но с точки зрения ликвидности ночь не самый лучший вариант для совершения сделок. На японской сессии — небольшой объем торгов, могут расширяться спреды, поэтому краткосрочный трейдинг невыгоден.

Вы можете просмотреть характер пар на лондонской или американской сессии, когда в рынке проходят внушительные объемы, и выбрать подходящий инструмент, который прекрасно вписывается в вашу стратегию.

Если вы решили, что достаточно забрать несколько пунктов, окупив таким образом комиссию и спред, которые также нужно вкладывать в риски, то выберите спокойный инструмент, дающий возможность это сделать.

Для скальпинга нужен техничный и четкий инструмент. Он должен быть ровным, ликвидным (с визуально плотным графиком), не выбрасывать «шпильки», «хвосты». На Форекс с этим проще. Попробуем выбрать инструмент.

Посмотрим минутные графики пар:

На графике отображен момент с азиатской сессии, но это не столь важно. Видите маленькие бары с хвостиками? Они, скорее всего, будут мешать торговать прибыльно и снимать короткие стопы, но это терпимо, если дело касается рынка Форекс.

Здесь можно обойтись без комментариев. Торговать такое нельзя из соображений здравого смысла. Опять же, сбор стопов. Нет ясных удержаний.

На этой картинке мы видим график совершенно неликвидного в моменте инструмента, который может не дать войти или выйти по нужной цене. Торговать строго запрещено.

А вот пример того, что можно и нужно торговать, – плотные бары. Минимум хвостов. Есть возможность постановки четкого стопа и достижения нужного соотношения«риск-прибыль», ясные удержания локальных уровней.

 

Как выбрать хорошего брокера для скальпинга

Если вы решили использовать эту стратегию, то необходимо найти правильного и честного брокера. Конечно, лучше, если брокерская компания создана профессиональными трейдерами, которые не понаслышке знают о торговле и создают комфортные условия для всех клиентов, использующих совершенно разные стили. Особенно это касается краткосрочных стратегий.

Однажды, я торговала у одного из брокеров и зашел разговор о качестве его услуг. Моим оппонентом являлся среднесрочный трейдер, ставивший стоп в 150 пунктов по четырехзнаку.

«Отвратительное исполнение ордеров, – сказала я, – постоянные проскальзывания и гепы, шпильки и расширение спредов просто до невозможности! Сложно работать!»

«Все прекрасно, – ответил он, – я ставлю стоп в 150 пунктов, и ничего не страшно, потому что 20 пунктов туда-сюда роли не сыграют».

Поэтому уделяйте внимание подобным вещам. Мы обсудим только технические вопросы, т.е. комфортные условия для торговли.

Хороший брокер для скальпинга обеспечит вам:

1. Отсутствие ограничения на время удержания позиции.2. Низкие спреды или комиссии.3. Хороших поставщиков ликвидности, тогда не будет проскальзываний, ценовых разрывов внутри торгового дня без веских причин.4. Отсутствие реквотов, четкое исполнение ваших торговых приказов.5. Нужные вам инструменты.6. Отсутствие ограничения на величину стопов. 7. Систему риск-менеджмента. Ее наличие говорит о том, что брокер не сторонник того, что вы сольете депозит по глупости, и настроен на долгосрочное сотрудничество с клиентом.8. Широкий набор индикаторов и т.п.

Поясню по поводу ограничения на постановку стопа. У многих брокеров на популярном инструменте для скальпинга, нефти, есть минимальный стоп, который нужно поставить без учета спреда,– 10 пунктов.

Для скальпирующих торговых систем такой стоп недопустим. Поэтому, крайне важно выбрать хорошего брокера с отсутствием такого ограничения, и запрета краткосрочных стилей торговли в целом.

Итак, вы поняли что такое скальпинг? Это высокоприбыльный, но часто и высокорискованный вид заработка, но он может стать ключом к пониманию рыночных механизмов и путем к финансовой свободе. Самое важное для скальпинга то, что цена должна меняться, чем чаще, тем лучше.

Как и любая работа, он требует высокой самоотдачи, непрерывного самосовершенствования и работы над собой. Но выбор стратегии остается за вами, т.к. она должна быть комфортной для вас.

В заключение хотелось бы сказать: относитесь к обучению с большой ответственностью, а к торговле – как к работе. И тогда, возможно, именно вы добьетесь успеха на поприще финансовых рынков.

«Если человек не любит свою работу, а работает только ради денег, то он вряд ли сможет много заработать.»

Чарльз Шваб

Дополнительно о скальпинге вы можете узнать из вебинара Дмитрия Сукиасова

portal.gerchikco.com