Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 февраля 2017 года. Теханализ нефть 2017


Технический анализ WTI — CLx на 21 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 20 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,87 (+0,35*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,34 (+0,46*)
  • Цена закрытия дня (С) = 53,70 (+0,30*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+1,28*)
  • Текущий спред между фьючерсными контрактами CLH7 и CLJ7 составляет от 0,35 до 0,45 доллара за баррель, состояние бэквордация. 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии пятницы был характерен для периодов, когда в рынке отсутствует большая часть активной торговой ликвидности. Причиной этому был выходной день в США и Канаде.

Дополнительной причиной выступает то, что происходит переход в активно торгуемых фьючерсных контрактах на сырую нефть. Как правило, этот процесс сопровождается закрытием торговых позиций в текущем и открытием в следующем биржевом контракте. Это нашло отражение в полученных ранее данных о том, что «нетто длинная позиция» во фьючерсах, опционах повторяет максимальные значения (данные на 14 февраля 2017 года).

На «тонком» рынке понедельника, данные компании Baker Hughes о том, что нефтяные компании США продолжили добавлять буровые установки, оказали слабый негативный эффект.

Основное внимание остается на процессе выполнения нефтяной сделки. Процесс идет достаточно успешно. Однако, судя по вторичным оценкам, основная заслуга находится у стран картеля. Если ОПЕК выполнил обязательства более 90%, то страны вне картеля дошли только к значению 50%. На этом фоне особое внимание привлекает заседание мониторинговой комиссии ОПЕК+. По ее статусу, члены комиссии вырабатывают рекомендации для ОПЕК и ОПЕК+. Учитывая, что срок действия картельной сделки ограничен шестью месяцами, есть риск того, что будет необходимость в продлении действия ограничений.

Мировые цены на сырую нефть получили весомую поддержку от картельного сговора, однако, это внесло серьезную проблему в возврате сланцевых компаний США в баланс нефти. Несмотря на то, что звучат идеи о том, что существующая и прогнозная добыча в США не несет прямой угрозы, последние данные о экспорте сырой нефти из США показывают тревожную картину для картеля. Мониторинговые данные об экспортных операциях в мире отмечают рекордные поставки сырой нефти из США в Азию (данные на 10 февраля 2017 года). Напомним, что по условиям Венского соглашения, стороны принимали на себя обязательства не только сократить суточную добычу, но и снизить экспортные поставки. Однако, явного снижения не происходит. Доступность нефти для потребителей находится на высоком уровне. К этому добавляется то, что нефтепереработка Китая начинает потреблять больше низкосернистой нефти. Это ставит остро вопрос о ценовой конкуренции между поставщиками таких сортов. Отметим, что основное снижение Саудовской Аравии приходится именно на сорта с высоким содержанием серы. Сырая нефть, поставляемая из США, имеет классификацию как ультралегкая.

К таким агрессивным операциям нефтяные компании США подталкивает ожидания смены правил таможенного регулирования. Несмотря на то, что на данный момент реальных шагов еще нет, компании активно ищут и заполняют рыночные доли.

Такой процесс может подорвать единство в ОПЕК+. Все прогнозы роста спроса, строятся на том, что Китай не снизит потребление, а программы стимулирования, масштабные инфраструктурные проекты в стране дадут толчок к росту. В целом, это может привести к тому, что будет ценовое давление в регионе и возврат к политике защиты рыночных долей.

Отметим, что поступили новости о том, что к «сланцевым игрокам», в лице США, Канады, Бразилии, Аргентины добавился Ирак. В стране было обнаружено первое месторождение сланцевых песков. Пока не сообщается об объемах и трудности извлечения. Однако, это явно дает сигнал к тому, что технологии «нетрадиционной» добычи сырой нефти занимают свое место в мировом балансе нефти.

К этому трудному фону товарного рынка добавляется рост геополитической неопределенности. Процессы политического характера с новой администрацией США, предстоящие выборы во Франции и Германии несут рост волатильности. В сумме, это серьезно затрудняет долгосрочное планирование, косвенно это подтвердил министр энергетики Саудовской Аравии. Он отметил, что не разделяет оптимизм в ожидания того, что мировые цены на сырую нефть быстро достигнут значений выше 60 долларов за баррель. Саудовская Аравия рассматривает текущие цены как приемлемые для себя и для рынка нефти в целом.

Напомним, что выход данных о состоянии запасов сырой нефти в США сдвинут на один рабочий день вперед. Данные API выйдут в среду, а EIA выйдут в четверг.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 21 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — IEA публикует еженедельный доклад о поставках сырой нефти. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • выходят данные по Швейцарии – данные о состоянии торгового баланса, индекс CPI потребительских цен;
  • данные по Франции – индексы CPI и HICP потребительских цен, индексы PMI в промышленности, индексы PMI в секторе услуг;
  • данные по Германии – индексы PMI в промышленности, индекс PMI в секторе услуг;
  • сводные данные по Еврозоне – индекс PMI в секторе услуг, индексы PMI в промышленности;
  • данные по Великобритании – показатели кредитования;
  • данные по США – данные о продажах в крупнейших розничных сетях, индекс PMI в промышленности, индекс PMI сектора услуг;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – опережающие индикаторы, показатели строительного сектора;
  • данные по Новой Зеландии – показатели банковских операций;
  • данные по Китаю – цены на недвижимость;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC, Банка Англии;
  • публикуется инфляционный доклад Банка Англии;
  • заседание министров финансов Еврозоны.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

  • R3 = 54,46
  • R2 = 54,17
  • R1 = 53,93

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 53,40
  • S2 = 53,11
  • S3 = 52,87

Торговый план по нефти WTI на 21 февраля 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 21 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем фактор перехода на следующий фьючерсный контракт CLJ7, риски снижение ликвидности в текущем CLH7, рост ликвидности и волатильности в следующем. Экспирация CLH7 17-02-21 на закрытии регулярной торговой сессии в США.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 53,65 – 53,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,60 — 53,70 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 53,80 – 53,90, продолжение движения к уровням 54,00 – 54,10.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,75 — 53,85, а так же уровнях 53,95 – 54,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,95 — 54,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,15 – 54,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,00 – 54,10, 54,15 – 54,25.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,25 — 54,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,50 — 54,60, продолжение движения к уровням 54,75 – 54,85, 55,00 – 55,10.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,55 — 54,65, а также уровнях 54,85 – 54,95, 55,05 – 55,15.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,55 – 54,82, при ускорении движения на уровнях 55,35 – 55,89.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,60 — 53,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,40 — 53,30, продолжение движения к уровням 53,25 – 53,15.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,55 — 53,45 и уровнях 53,45 – 53,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 53,30 — 53,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 53,10 – 53,00.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53,25 — 53,15 и уровнях 53,10 – 53,00.
  • Тест и закрытие ниже уровня 53,05 – 52,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,75 – 52,65, продолжение движения к уровням 52,35 – 52,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,90 – 52,80 и уровнях 52,70 – 52,60, 52,25 – 52,15.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,41 – 52,14, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,61 – 51,07.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Технический анализ WTI — CLx на 07 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 06 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54.13 (-0,09*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 52.91 (-0,49*)
  • Цена закрытия дня (С) = 53,01 (—0,82*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0.59*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую и нервную внутридневную волатильность.

Текущая торговая неделя стартовала со смешанными сигналами. С одной стороны, поддержку оказывало напряжение в отношениях США и Ирана. В ответ на проведенные испытания баллистических ракет Ираном, администрация США ввела режим санкций в отношении физических и юридических лиц, как Ирана, так и ряда других стран. В частности под действие санкций попали китайские компании. Официальный Пекин высказал свое недоумение и недовольство введенными ограничениями. Отметим, что санкции были ответом и предупреждением Тегерану на первое испытание, однако в прошедшие выходные Ираном в ходе учений были произведены повторные запуски. На данный момент нет официальной реакции США, были только устные заявления, что «Иран играет с огнем». Надо отметить, что введенные санкции не ограничивают и не влияют на экспорт сырой нефти, движение денежных потоков страны. Однако, позиция нового президента США направлена на то, что бы пересмотреть «ядерную сделку», либо разорвать ее действие, что несет риск политической напряженности. Напомним, режим жестких санкций был не только со стороны США. ЕС, Великобритания и ряд других стран были вовлечены в ограничения операций с Ираном. Доля на мировом рынке сырой нефти Ирана сократилась в тот период, практически, до минимума. Денежные поступления были минимальные, заморожены значительные суммы за пределами страны. В условиях, когда страна вернулась к своим штатным показателям добычи и экспорта, режим ограничений вносит достаточно сильную неопределенность и волатильность на физический рынок нефти.

Вторым фактором поддержки были оценки хода выполнения картельной сделки. Оценки указывают на то, что текущее сокращение близко к 80%. Министр энергетики России заявил о том, что страна уже снизила суточную добычу на 100К баррелей в стуки из заявленных 300К. Было отмечено, что страна находится в плановом режиме исполнения Венских соглашений.

На стороне негативного давления были опять же новости из Ирана. Глава национальной нефтяной компании обнародовал планы развития компании. В частности, он отметил, что к весне текущего года компания нарастит суточную добычу, что позволит выйти на уровень добычи 4,0М баррелей в сутки в стране. Также было сообщено о том, что в стране открыто новое месторождение нефти и газа. Нефтесервисная компания уже приступает к оценочным работам на месторождении.

Пятничные данные компании Baker Hughes также не давали повода для оптимизма. По данным компании рост учетного показателя продолжился — это уже 13 неделя роста из 14. Эти данные пришли на фоне полученных ранее данных о росте запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Усилило негативные настроения и ожидания того, что импорт одного из основных потребителей сырой нефти может ослабнуть. Ожидается, что импорт в Китай будет ниже ожиданий. Это обусловлено масштабными профилактическими работами на НПЗ страны. По предварительным оценкам снижение внутренней переработки может составить до 6%.

На таком непростом фоне, дополнительную неопределенность вносят политические процессы в Еврозоне и США. Ход предвыборной компаний в Германии и Франции достаточно труден и несет много неопределенности в своих результатах. Неопределенности в действиях новой администрации США, текущие заявления и первые шаги уже дают неоднозначные результаты. Такое положение дает полное основание к «выходу из риска» участников финансовых рынков. Этот процесс достаточно инертен и на данный момент не получил масштабных действий. В частности, последние данные регуляторов указывают на то, что спекулятивная чистая длинная позиция во фьючерсах на сырую нефть достигла исторических максимумов. Отметим, что такая ситуация является сильным сдерживающим фактором для роста биржевых цен на нефть и несет риски для хеджирования товаропроизводителей.

Косвенным фактором давления было укрепление индекса доллара США. На динамику валютных курсов также влияли политические и геополитические факторы совместно с поступающей статистикой по основным экономикам мира.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 07 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — IEA публикует доклад о состоянии экспортных поставок. API выпускает опросные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – показатель промышленного производства;
  • данные по Франции – показатели торгового баланса, изменение экспорта и импорта, состояние текущего счета и бюджетного баланса, изменение инвестиций в промышленности;
  • данные по Великобритании – индекс Halifax цен в секторе недвижимости;
  • данные по Канаде – разрешения на строительство, показатели торгового баланса, показатели экспорта и импорта, индекс PMI Ivey;
  • данные по США – показатели торгового баланса, данные о продажах в крупнейших розничных сетях, данные JOLTs о количестве открытых вакансий, показатели потребительского кредитования;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – индекс AIG в строительстве;
  • данные по Японии – состояние текущего счета и скорректированные показатели, состояние валютных резервов;
  • выступление президента Банка Германии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

  • R3 = 55,05
  • R2 = 54,58
  • R1 = 53,84

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 52,62
  • S2 = 52,16
  • S3 = 51,39

Торговый план по нефти WTI на 07 февраля 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 07 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 53,35 – 53,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,40 — 53,50 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 53,65 – 53,75, продолжение движения к уровням 53,85 – 53,95.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,45 — 53,55, а также уровнях 53,65 – 53,75, 53,95 – 54,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,00 — 54,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,20 – 54,30, продолжение движения к уровням 54,55 – 54,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,15 – 54,25, 54,50 – 54,60.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,55 — 54,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,85 — 54,95, продолжение движения к уровням 55,10 – 55,20.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,65 — 54,75, а также уровнях 54,95 – 55,05, 55,15 – 55,25.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,20 – 54,47, при ускорении движения на уровнях 55,00 — 55,53.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,40 — 53,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,20 — 53,10, продолжение движения к уровням 53,00 – 52,90, 52,75 – 52,65, 52,45 – 52,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,25 — 53,15 и уровнях 53,05 – 52,95, 52,75 – 52,65, 52,45 – 53,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,40 — 52,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,15 – 52,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,40 — 52,30 и уровнях 52,20 – 52,10.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,05 – 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,70 – 51,60, продолжение движения к уровням 51,35 – 51,25, 51,15 – 51,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,10 – 51,00 и уровнях 51,65 – 51,55, 51,30 – 51,20, 51,05 – 50,95.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,08 – 51,81, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,28 – 50,75.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Теханализ 09.10.2017 Нефть начинает слабеть

Главная • Аналитика

EURUSD

Евро торгуется в рамках понижательного канала. Диапазон торгов постепенно сужается, что говорит о предстоящем ускорении или развороте. В настоящий момент можно пробовать торговать отскоки или ожидать пробоя уровней для открытия направленных позиций. Индикаторы не дают каких-либо сигналов. Скользящая EMA(100) может оказать сопротивление.

GBPUSD

Фунт торгуется в нисходящем тренде. Короткие позиции целесообразно открывать от технических сопротивлений. Индикаторы не дают каких-либо сигналов. Скользящая EMA(100) может оказать сопротивление.

USDCHF

Доллар-франк на прошлой неделе установил новые локальные максимумы. По характеру движений пробой может оказаться ложным, так как котировки быстро вернулись в границы восходящего канала. Подобная ситуация дает определенные признаки на предстоящий разворот. Индикатор MACD содержит дивергенцию. Скользящая EMA(100) может оказать поддержку.

USDJPY

Доллар-иена торгуется в боковике. На прошлой неделе была предпринята попытка пробоя важного сопротивления, но произошел отскок. Силы быков очевидно заканчиваются, и вероятно скоро мы увидим ослабление котировок. Индикаторы не дают каких-либо сигналов. Скользящая EMA(100) может оказать сопротивление.

Нефть

Нефть начала торговаться с ослаблением, и вероятно тенденция только начинает свое развитие. Короткие позиции стоит открывать от сопротивления тренда или после пробоя важных поддержек.  Индикаторы не дают каких-либо сигналов. Скользящая EMA(100) может оказать сопротивление.

analytics.news

Теханализ 26.10.2017 Нефть топчется на месте.

Главная • Аналитика

EURUSD

Вчера евро немного укрепился в рамках сформированных границ. В настоящий момент валютная пара подобралась к сильному сопротивлению тренда, откуда выгодно можно встать в продажу. В случае реализации сценария потенциал заработка будет в размере одной «фигуры». Индикаторы не дают каких-либо сигналов. Скользящая EMA(100) может оказать поддержку.

GBPUSD

Фунт очень точно отработал технические уровни. Ключевые поддержки позволили валютной паре быстро вырасти на полторы «фигуры», преодолев важные отметки. Таким образом, «британец» демонстрирует силу, и мы ожидаем продолжение роста. Индикаторы не дают каких-либо сигналов. Скользящая EMA(100) может оказать поддержку.

USDCHF

Валютная пара на новых максимумах и сдерживается линией сопротивления тренда. Нужно быть аккуратным в текущей ситуации, т.к. покупать дорого, а продавать против тренда рискованно. Сохранность поддержки 0,9865 определит тенденции текущих торгов. Индикаторы не дают каких-либо сигналов. Скользящая EMA(100) может оказать поддержку.

USDJPY

Доллар-иена находится между двух ключевых уровней. В настоящий момент можно пробовать совершать небольшие сделки от границ коридора или дождаться пробоя. Индикаторы не дают каких-либо сигналов. Скользящая EMA(100) может оказать поддержку.

Нефть

Сейчас сильное давление на котировки нефти оказывает уровень 58,5$, который может стать серьезным препятствием к укреплению котировок. Сохранность отметки определит дальнейшее развитие событий по инструменту. Индикатор MACD содержит дивергенцию, что говорит о возможном развороте. Скользящая EMA(100) может оказать поддержку.

analytics.news

Технический анализ WTI — CLx на 09 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 06 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,32 (+0,20*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,32 (+0,53*)
  • Цена закрытия дня (С) = 53,99 (+0,23*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+1,76*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Отметим, что вся прошедшая торговая неделя фьючерсами на сырую нефть, показывала сильную и иногда аномальную волатильность. На такой ход торговых сессий накладывал отпечаток то, что первая торговая неделя была характерна низкой ликвидностью по причине Рождественских каникул. К этому добавлялось то, что участники биржевых торгов получали данные о производстве в странах ОПЕК и статистику по запасам в США. Получаемые данные не давали уверенности в том, что исполнение заключенного соглашения по сокращению добычи и снижению предложения странами ОПЕК+ будет исполняться на 100%. Однако, несмотря на трудный фон и высокую волатильность, биржевые цены на нефть по итогам недели показали рост в пределах 0,5%. Напомним, что это четвертая подряд неделя положительного закрытия.

Поддержку позитивным ожиданиям оказывали данные из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. По косвенным и официальным данным, суточная добыча в этих странах показывает сокращение. Объемы приблизительно равны принятым на себя обязательствам в рамках картельного сговора. В интервью официальные представители Саудовской Аравии отмечают твердую решимость выполнить договоренности, а если это потребует ситуация, то есть готовность снизить производство на большие параметры. Утечки из Saudi Aramco подтверждают, что компания ведет переговоры с клиентами во всех регионах о возможных сокращениях поставок в пределах от 3% до 7%. Такие же переговоры с клиентами ведут ОАЭ и Кувейт.

Скептицизм по поводу исполнения остальными участниками договоренностей подпитывали данные вторичных источников о том, что общая суточная добыча ОПЕК снизилась незначительно. Оценочный уровень добычи ОПЕК в декабре находится в пределах 34,18М баррелей в сутки против 34,38М баррелей в сутки в ноябре.

На стороне негативных ожиданий находятся действия второго по величине производителя – Ирака. Премьер-министр отметил, что Курдская автономия экспортирует больше, чем предусмотрено в заключенном соглашении. А учитывая, что нет возможности контролировать как добычу, так и экспорт, Ирак отмечает, что будет придерживаться взятых на себя обязательств. В целом, учитывая, что трубопроводные системы как внутри, так и экспортные, интегрированы, это дает основание полагать, что официальный Ирак нашел для себя «лазейку».

Новости из Ирана, показывают, что страна продала почти 13М баррелей сырой нефти, находящейся в плавучих хранилищах. Национальная Иранская нефтяная компания ведет переговоры с клиентами из Филиппин, о возможном экспорте в страну сырой нефти в объемах до 4,0М баррелей в месяц. Напомним, что Иран, в рамках заключенного соглашения, принимает более мягкие обязательства, которые позволяют ему нарастить добычу и экспорт.

В пятницу, компания Baker Hughes сообщила, что по итогам рабочей недели число нефтяных буровых установок поднялось на 4 штуки до общего числа 529 единиц. Газодобывающих установок поднялось на 3 единицы до общего числа 135 штук. Таким образом, показатель продолжает демонстрировать рост более десяти недель подряд, общее число буровых установок в США достигло 665 единиц.

Дополнительной причиной роста волатильности на товарном рынке была динамика индекса доллара США. На американскую валюту оказывало влияние поступающая статистика по экономике, в частности, данные по рынку труда. Несмотря на то, что статистика выходила достаточно смешанной, фокус внимания был сдвинут в сторону роста зарплат. Это дало толчок к ожиданиям стимулирования ускорения инфляции, что будет способствовать более агрессивному ужесточению монетарной политики FOMC.

Динамика индекса доллара США оказывали эффект ограничения роста, равно как и полученная ранее статистика EIA. Данные вышли смешанными. Снижение запасов в сырой нефти произошло на фоне существенного роста запасов в нефтепродуктах. Отметим, что данные показывают продолжение роста экспорта нефтепродуктов из страны.

В целом, учитывая, что полученная ранее статистика была в режиме «запаздывания», участники биржевого рынка сырой нефти будут ожидать получения актуальных данных о ходе исполнения или нарушения картельной сделки. Также внимание будет на данных о состоянии спроса, как на сырую нефть, так и нефтепродукты. Напомним, что на этой неделе пройдут встречи и заседания ОПЕК+ в рамках заключенного соглашения.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 09 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – показатели торгового баланса, данные о ценах импорта и экспорта, показатели промышленного производства;
  • данные по Швейцарии – данные о розничных продажах;
  • данные по Италии – уровень безработицы;
  • сводные данные по Еврозоне – сводный уровень безработицы, индекс Sentix доверия инвесторов;
  • данные по Великобритании – индексы цен на недвижимость, индекс BRC розничных продаж;
  • данные по США – показатели потребительского кредитования;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – данные по розничным продажам;
  • данные по Китаю – индексы CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей;
  • Банк Канады публикует доклад – прогноз состояния экономики;
  • в течение дня выступают официальные представители — FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

  • R3 = 55,21
  • R2 = 54,76
  • R1 = 54,22

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 53,23
  • S2 = 52,78
  • S3 = 52,24

Торговый план по нефти WTI на 09 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 09 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
  • Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности – экстремальные значения.
  • Дневное состояние цены — консолидация показателя выше уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 53,60 – 53,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,75 — 53,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 54,05 – 54,15, продолжение движения к уровням 54,25 – 54,35.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,85 — 53,95, а также уровнях 54,05 – 54,15, 54,20 – 54,30.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,35 — 54,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,60 – 54,70, продолжение движения к уровням 54,85 – 54,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,30 – 54,40, 54,70 – 54,80, 54,95 – 55,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,85 — 54,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,15 — 55,25, продолжение движения к уровням 55,45 – 55,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,95 — 55,05, а также уровнях 55,20 – 55,30, 55,55 – 55,65.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,83 – 55,09 при ускорении движения на уровнях 55,63 — 56,17.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,65 — 53,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,40 — 53,30, продолжение движения к уровням 53,20 – 53,10.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,70 — 53,60 и уровнях 53,35 – 53,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 53,05 — 52,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,80 – 52,70.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53,00 — 52,90 и уровнях 52,85 – 52,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,75 – 52,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,45 – 52,35, продолжение движения к уровням 52,25 – 52,15, 52,00 – 51,90.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,65 – 52,55 и уровнях 52,35 – 52,25, 52,05 – 51,95.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,67 – 52,41, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,87 — 51,33.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 июня 2017 года

Главная • Аналитика • Сырьевые активы

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 01 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (июль_17) завершили торги со следующими параметрами:

 

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,17 (-0,54*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,90 (+0,17*)
  • Цена закрытия дня (С) =48,08 (-0,60*)

 

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель)

Прошедшая сессия, по мартовскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLN7) на сырую нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

В среду, после закрытия регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API выпустила опросные данные о состоянии запасов за прошедшую рабочую неделю.

По данным API, за прошедшую рабочую неделю, завершившуюся 26 мая, запасы сырой нефти снизились на 8,7М баррелей. Данные о запасах бензина показывают снижение на 1,7М баррелей, запасы дистилляторов поднялись на 124К баррелей.

Напомним, что из-за выходного дня в понедельник публикация данных от API и EIA были сдвинуты на день вперед. В четверг EIA публиковала текущую статистику о состоянии нефтегазовой отрасли за прошедшую рабочую неделю.

Полученные ранее, достаточно оптимистичные данные API, оказывали поддержку ставкам на продолжение коррекции биржевых цен. Однако, учитывая, что данные API и EIA часто расходятся, участники биржевого рынка сырой нефти не столь агрессивно ликвидировали ставки на снижение цены. Это было фактором ограничивающим ликвидность и как следствие волатильность биржевых цен.

На открытии регулярной торговой сессии в США, рынок получил данные.

— Стратегические нефтяные резервы США -0,979 млн барр до 686,682 млн баррелей.

— Добыча нефти в США на неделе 20-26 мая 9,342 млн барр в день против 9,320 млн барр на предыдущей неделе и против 8,735 млн барр год назад.

— Импорт нефти в США -0,309 млн барр/день до 7,985 млн барр/день.

— Потребление нефти в США +0,229 млн барр/день до 17,51 млн барр/день

— Запасы нефти в терминале Кушинга -0,747 млн барр до 64,82 млн барр.

— Запасы сырой нефти в США -6,428 млн барр до 509,912 млн барр

— Запасы бензина в США -2,858 млн барр до 237,024 млн барр

— Запасы дистиллятов в США +0,394 млн барр до 146,733 млн барр

— Загруженность нефтепереработки в США 95,0% против 93,5% неделей ранее

В целом, полученные данные вышли позитивно для рынка сырой нефти. Снижение показали не только запасы сырой нефти, но и данные в бензине и в терминале хранения и распределения Cushing. Рост запасов дистилляторов отражает сезонный характер. Снижение данных прошло на фоне роста загруженности НПЗ.

Негатив в полученных данных находится в устойчивом росте внутренней добычи сырой нефти. Ожидания устойчивости этого процесса подтверждают данные компании Baker Hughes о активности буровых работ.

На факте получения данных рыночные цены были к своим внутри дневным максимумам.

Негатив для настроений пришел, уже немного традиционно, от новой администрации США. Президент США вчера сделал заявление о выходе США из климатического договора. Это усилило негативное давление. Причина такой реакции находится в ожиданиях того, что активность нефтяных компаний США будет, как минимум не снижаться, а как максимум расти. Это решение, рынок нефти, увязывал с действиями по снижение ограничений по разведке, транспортировке и переработке.

Ранее еще одно негативное вербальное давление на цены пришло со стороны Всемирного Банка. Сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран (ОПЕК+) не будет иметь масштабного долгосрочного эффекта, считает главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. «Сделка ОПЕК+ не повлечет больших долгосрочных последствий», — заявила она в интервью агентству Блумберг. По ее словам, договоренности о сокращении добычи сделают ситуацию на мировом нефтяном рынке более предсказуемой для экспортеров и импортеров. «История показывает, что в краткосрочной перспективе подобные меры могут иметь некоторое позитивное влияние», — сказала она.

Данное высказывание усилило негативные ожидания и снизило позитивный эффект от картельной сделки ОПЕК+.

На стороне позитива можно отметить, что показатели спроса внутри США на моторное топливо находятся в состоянии роста. Предварительные данные о экспорте нефтепродуктов из США так же на стороне роста.

 

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 02 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве активных буровых установок в США и Канаде.

Публикуются данные по рынку труда США, показатели торгового баланса.

Данные по торговому балансу Канады.

В течение дня выступления официальных представителей FOMC.

В течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 02 июня 2017 года

Уровни сопротивления (апрель17):

  • R3 = 50,09
  • R2 = 49,92
  • R1 = 48,83

Срединная линия:

PP = 48,36

Уровни поддержки:

  • S1 = 47,57
  • S2 = 47,10
  • S3 = 46,31

Торговый план по нефти WTI на 02 июня 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях ниже уровня 50.
  • Дневное состояние цены — снижение показателя выше уровня 50.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание значений близким к зонам перепроданности — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  48,30 – 48,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как вероятный уровень сопротивления.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,35 — 48,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 48,65 – 48,75 продолжение движения к уровням 48,85 – 48,95.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,30 — 48,40, а так же уровнях 48,45 – 48,55, 48,65 – 48,75, 48,90 – 48,95.

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,85 — 48,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 49,15 – 49,25 продолжение движения к уровням 49,50 – 49,60

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,05 – 49,15, а так же уровнях 49,35 – 49,45, 49,55 – 49,65.

Тест и закрытие цены на нефть выше 49,65 – 49,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 50,00 — 50,10 продолжение движения к уровням 50,25 – 50,35.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,65 – 49,75 а так же уровнях 49,95 – 50,05, 50,15 – 50,25.

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,00 – 49,24 при ускорении движения на уровнях 49,72 – 50,20.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,35 — 48,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,05 — 47,95 продолжение движения к уровням 47,65 – 47,55, 47,50 – 47,40.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,10 — 48,00 и уровнях 47,95 – 47,85, 47,65 – 47,55.

Тест и закрытие ниже уровня 47,50 — 47,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,15 – 47,05.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,35 — 47,25 и уровнях 47,20 – 47,10.

Тест и закрытие ниже уровня 47,05 – 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,65 – 46,55 продолжение движения к уровням 46,35 – 46,25.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,65 – 46,55 и уровнях 46,30 – 46,20.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,68 – 46,84  при ускорении движения цены вниз на отметке 46,36 – 45,88.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

analytics.news

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 июня 2017 года

Главная • Аналитика • Сырьевые активы

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 06 июня 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (июль_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,40 (-0,26*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,86 (+0,12*)
  • Цена закрытия дня (С) =48,42 (+0,23*)

 

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель)

 

Прошедшая сессия, по мартовскому 2017 г., фьючерсному контракту (CLN7) на сырую нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

Основной причиной роста, и продолжения восходящей коррекции пятницы, стали события в странах Персидского Залива. Напомним, что Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Ливия, Йемен и Мальдивы с Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром. Отметим, что разрыв носит не «символический характер». Дано жесткое указание покинуть Катар своим гражданам, равно как и гражданам Катара покинуть указанные страны. Послам и дип.миссиям дан сжатый срок, остальным 14 дней. В дальнейшем был наложен запрет на все перемещения через эти страны в сторону Катара. Основная причина такого шага, указывается то, что Катар поддерживает исламских экстремистов, в частности ИГ и «Братьев мусульман». Надо отметить, что руководство Катара указало на то, что страна активно участвует в коалиции против исламистов в регионе и выступает за мирные действия и не финансирует их. Иран, так же, выступил с критикой данного шага, отметив, что это «результат танцев с саблями». Напоминая на церемониальный танец делегации США в ходе визита президента США в Саудовскую Аравию.

Отметим, что доля Катара в добыче сырой нефти картелем является одной из самых незначительных, однако напряженность внутри картеля может помешать выполнению нефтяной сделки. Катар, является одним из ключевых участников рынка СПГ. На этот рынок нацелены и США. Напомним, что ранее поступили данные о том, что Китай перепозиционирует свой газовый баланс на СПГ из США. Негативное развитие этого политического кризиса несет риски к срывам поставок из Катара. Одним из негативных последствий для Катара является то, что страна получает больше половины экспортных поставок продовольствия через Саудовскую Аравию. Одни только новости о закрытии границы между странами и запрете перемещения людей и грузов, вызвали продуктовый ажиотаж. Учитывая, страна остро зависит от этих поставок, это несет серьезные риски в плане внутренней стабильности Катара.

Эти неопределенности позволили биржевым фьючерсам на сырую нефть показывать рост. Однако, участники биржевых торгов вернули свое внимание на то, что данные компании Baker Hughes показывают рост двадцатую неделю подряд. Пятничные данные показали продолжения роста числа буровых установок, напомним что нефтедобывающих буровых компании добавили 9 штук. Рост активности происходит на фоне уверенного закрепления внутренней добычи в США выше 9,0М баррелей в сутки. Внутренняя добыча стремится к повторению рекорда 1970 года, когда этот показатель был 10,0М баррелей в сутки, а цена барреля в районе USD3,0 за баррель.

Полученное на прошлой неделе решение администрации США выйти из климатического договора, усилило негативные ожидания того, что мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов будут находится выше уровня – «дефицитного рынка». Наметившиеся подтверждения снижения текущих запасов сырой нефти увязывали с эффективностью исполнения сделки ОПЕК+. Однако, резкое снижение внутренних запасов в Саудовской Аравии вызвано тем, что выполнялась программа инвентаризации текущих месторождений. Выводились из разработки поля с высокими, для Аравии, затратами, высокой степенью выработки а так же поля по добыче тяжелой нефти. В процесс этого, экспортные поставки шли не «из скважен», а из терминалов резервного хранения. Такая логистическая схема дала свои результаты. Отметим, что и Иран с Ираком используют эту схему поставок. Снижение запасов в Азиатском регионе происходит на фоне активизации загруженности местных НПЗ после остановок на профилактику.

Дополнительным фактором, для убеждения мирового рынка сырой нефти в эффективности пакта ОПЕК+, является попытки в ручном режиме перевести цены в состоянии беквордации. Саудовская компания ARAMCO сообщила о повышении контрактных цен на все свои экспортные сорта сырой нефти. Это касается всех регионов где работает компания и для всех новых клиентов.

Отметим, что рост геополитической напряженности не привел биржевые цены в состояние – «военной премии», рост неопределенности в области экономических ожиданий, так же не позволил выйти биржевым индикаторам из устоявшегося ценового диапазона. Ширина и его «плоскость» указывают на то, что спекулятивная составляющая и хеджевая находятся в состоянии зоны комфорта. Эту ситуацию может нарушить только появление нового «условия», либо появление «Черного лебедя».

 

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 06 июня 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — промышленная группа API публикует прогноз о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

— IEA публикует доклад о экспортных поставках сырой нефти и нефтепродуктах в мире.

— Публикуются данные по рынку труда США, показатели открытых вакансий.

— Индекс PMI Канады.

— В течение дня вероятны выступления и заявления официальных лиц ОПЕК и ОПЕК+.

 

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 06 июня 2017 года

Уровни сопротивления (апрель17):

  • R3 = 49,80
  • R2 = 49,10
  • R1 = 48,25

Срединная линия:

PP = 47,55

Уровни поддержки:

  • S1 = 46,70
  • S2 = 46,00
  • S3 = 45,15

Торговый план по нефти WTI на 06 июня 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
  • Учитываем рост неопределенности и геополитических рисков в регионе Ближнего Востока.

 

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях ниже уровня 50.
  • Дневное состояние цены — снижение показателя ниже уровня 50.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание значений близким к зонам перепроданности — риски — встречные коррекционные движения.

 

Диапазонный уровень  47,50 – 47,60 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как вероятный уровень сопротивления.

 

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 47,50 — 47,60 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.

Целями движения возврат цены к уровню 47,85 – 47,95 продолжение движения к уровням 48,15 – 48,25.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,85 — 47,95, а так же уровнях 48,05 – 48,15, 48,25 – 48,35.

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,35 — 48,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 48,80 – 48,90 продолжение движения к уровням 49,00 – 49,10

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,45 – 48,55, а так же уровнях 48,85 – 48,95, 49,05 – 49,15.

Тест и закрытие цены на нефть выше 49,20 – 49,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 49,55 — 49,65 продолжение движения к уровням 49,95 – 50,05.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,35 – 49,45 а так же уровнях 49,60 – 49,70, 50,05 – 50,15.

 

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,35 – 48,59 при ускорении движения на уровнях 49,06 – 49,53.

 

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,55 — 47,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,25 — 47,15 продолжение движения к уровням 47,05 – 46,95, 46,75 – 46,65.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,20 — 47,10 и уровнях 47,00 – 46,90, 46,65 – 46,55.

Тест и закрытие ниже уровня 46,60 — 46,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,15 – 46,05.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,35 — 46,25 и уровнях 46,10 – 46,00.

Тест и закрытие ниже уровня 46,00 – 45,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,65 – 45,55 продолжение движения к уровням 45,35 – 45,25, 45,10 – 45,00.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,75 – 45,65 и уровнях 45,40 – 45,30, 45,15 – 45,05.

 

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,45 – 46,22  при ускорении движения цены вниз на отметке 45,74 – 45,27.

 

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

analytics.news