Три ключевых фактора текущей волатильности на рынке нефти. Волатильность нефти график


Калькулятор волатильности Форекс — Investing.com

Что такое волатильность?

Волатильность — это термин, который используется для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Считается, что чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность. Например, ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 5, 20, 13, 7 и 17 гораздо более волатильна, чем аналогичная ценная бумага с последовательностью цен при закрытии 7, 9, 6, 8 и 10. Ценные бумаги с повышенной волатильностью считаются более рискованными, поскольку предполагается, что движение цен на них — вверх или вниз — будет более значительным по сравнению с показателями аналогичных, но менее волатильных ценных бумаг. Волатильность пары измеряется путем вычисления среднеквадратического отклонения доходностей. Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего).

Важность волатильности для трейдеров

Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. С другой стороны, трейдеру, готовому рисковать, подойдет валютная пара с повышенной волатильностью, позволяющая заработать на более существенной разнице в ценах, которая характерна для волатильной пары. Данные, предоставляемые нашим инструментом, позволяют определить наиболее волатильные валютные пары, а также узнать дни и часы недели, когда наблюдается самая высокая и самая низкая волатильность конкретных пар. Это дает возможность оптимизировать стратегию торговли.

Что влияет на волатильность валютных пар?

Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Пара валют, одна из которых принадлежит стране преимущественно с сырьевой экономикой, а другая — стране, экономика которой основана на услугах, как правило, отличается повышенной волатильностью из-за глубоких внутренних различий в экономических факторах каждой из стран. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. И наконец, валютные кроссы (пары, не включающие в себя доллар США) и «экзотические» кроссы (пары, которые включают неосновную валюту), скорее всего, также будут иметь более высокую волатильность и более существенные спреды между ценами спроса и предложения. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс. Кроме того, валюты, не подпадающие под регулирование со стороны центрального банка (например, Bitcoin и другие криптовалюты), характеризуются более высокой волатильностью, поскольку носят спекулятивный характер.

Как использовать калькулятор волатильности Форекс?

В верхней части страницы выберите количество недель для расчета волатильности валютной пары. Обратите внимание: чем продолжительнее выбранный период, тем ниже будет волатильность по сравнению с более короткими и более волатильными периодами. После отображения данных нажмите на валютную пару, чтобы увидеть ее среднюю волатильность по дням, по часам, а также разбивку волатильности пары по дням недели.

ru.investing.com

Волатильность цен на нефть достигла рекорда – Вести Экономика, 17.02.2016

Цены на нефть в 2016 г. показывают крайне высокую волатильность, и сильные внутридневные колебания вызывают тревогу экспертов, поскольку нет никаких признаков ослабления волатильности.

Индекс волатильности нефти Чикагской биржи опционов (Crude Oil Volatility Index), который отслеживает волатильность нефти, укрепился до уровня, которого не видели с начала мирового кризиса в марте 2009 г.

В то время как энергетические аналитики внимательно следили за крахом цен на нефть с середины 2014 г., только в течение последних двух месяцев – в основном за счет заседания ОПЕК в декабре – волатильность выросла до самого высокого уровня за последние семь лет.

Цены на нефть находятся на самом низком уровне более чем за десять лет, но ежедневные сильные движения вверх и вниз достаточно сильно бьют по инвесторам.

На прошлой неделе в пятницу цены выросли более чем на 12%, что стало самым большим ростом за семь лет, поскольку рынок был ободрен слухами о координации в рамках ОПЕК по снижению добычи. Но даже такой рост не позволил завершить неделю в плюсе.

Чем объясняется такая динамика? Отчасти это связано с компьютеризированной торговлей, что приводит к бесконечным цепочкам покупок и продаж. Но это не новое явление.

Новым является нестабильность на финансовых рынках. После почти десяти лет практически нулевых процентных ставок ФРС США глобальная экономика по-прежнему выглядит довольно неустойчивой.

Сейчас нет недостатка в факторах, влияющих на стоимость нефти:

  • рост экономики Китая замедляется,
  • валюты развивающихся рынков девальвируются,
  • предложение нефти превышает спрос,
  • запасы нефти в нефтехранилищах находятся на рекордно высоком уровне,
  • повышение процентных ставок ФРС может и не произойти.

Все это усиливает невероятную волатильность. И ситуация, видимо, не изменится на протяжении всего 2016 г.

www.vestifinance.ru

Нефть как источник волатильности курса рубля

Российская валюта продолжила падение в начале новой недели, хотя в ходе недавних торгов отступила от почти 1,5-месячных минимумов благодаря отскоку нефтяных котировок. В Азии цены на черное золото обновили 2-месячные максимумы, где встретили покупателей и вышли в зону роста.

Волатильность курса рубля повысилась на фоне беспокойства по поводу самочувствия активов развивающихся рынков, которое ухудшилось после очередного акта ужесточения политики ФРС США, а также на фоне предстоящих выборов в ряде стран этого сегмента. Высокий спрос на доллар также подрывает привлекательность валют развивающихся стран, в том числе рубля.

Однако главным источником неопределенности и волатильности для нашей валюты в ближайшие дни будет поведение котировок на рынке нефти, который всецело поглощен ожиданием предстоящего саммита ОПЕК+ в конце этой недели. От вердикта картеля и его союзников будет зависеть более долгосрочный настрой на сырьевых площадках, а пока атмосфера здесь пропитана неуверенностью из-за противоречивых сигналов от экспортеров, участвующих в сделке.

Ранее покупателей спугнули прозрачные намеки Саудовской Аравии и России на необходимость в начале постепенного увеличения добычи. Это спровоцировало волну распродаж, отправив цены к 2-месячным максимумам. Сегодня на рынке появились слухи о том, что производители могут увеличить добычу на 300-500 тыс. баррелей в сутки, что принесло ценам облегчение, поскольку ранее на рынке циркулировали более внушительные цифры.

Как бы то ни было, в ближайшее время рынок нефти будет оставаться крайне чувствительным к любым заявлениям экспортеров, а значит, велика вероятность довольно резких колебаний котировок, что в свою очередь отразится на поведении рубля. Наиболее осторожные игроки могут на время выйти из рынка и дождаться решения стран ОПЕК+.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании "Международный финансовый центр"

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

Три ключевых фактора текущей волатильности на рынке нефти

Благодаря ОПЕК и президенту Трампу, цены на просели в минувшую пятницу, прежде чем стабилизироваться на новых максимумах в понедельник.

Oil Weekly

В ближайшие несколько недель мы можем ожидать рост волатильности на рынках нефти, поскольку перспективы и политика ОПЕК на вторую половину 2018 года выходят на первый план, администрации Трампа предстоит принять решение в отношении ядерной сделки с Ираном, а Соединенные Штаты демонстрируют признаки дальнейшего роста нефтедобычи.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в минувшую пятницу провел заседание в Джидде (Саудовская Аравия) для оценки степени соблюдения сделки участниками и обсуждения прогресса в достижении целей нефтяного пакта. JMMC поздравил участников с очень высоким показателями соблюдения условий договора (149%), отметив, что Ирак и Казахстан продолжают превышать свои производственные квоты.

Однако это оказалось несущественным для нефтяного рынка, который следил за тем, намерены ли ОПЕК и Россия продлить сделку на 2019 год. Однако профильные министры России и Саудовской Аравии, по-видимому, расходятся в мнениях по этому вопросу.

Министр нефти Саудовской Аравии аль-Фалих намекнул, что ОПЕК будет стремиться к сохранению текущих ограничений производства, сообщив журналистам, что запасы нефти по-прежнему остаются выше уровня обвала котировок 2015 года. Он сказал, что «снижение запасов необходимо продолжать», но добавил, что «мы еще не до конца определились с целевым уровнем».

Он не объяснил, какова будет эта цель, и оставил неопределенность в отношении того, как долго продолжится сокращение производства. «Путешествие все еще далеко от завершения, и нам еще многого нужно достичь», - сказал аль-Фалих.

Министр энергетики России Александр Новак, второй по влиянию чиновник в рамках этой сделки, придерживается другой позиции. Перед встречей он сказал российским журналистам, что соглашение продлится до конца 2018 года, но, если это потребуют рыночные условия, группа может рассмотреть возможность смягчения некоторых квот. После встречи Новак сообщил журналистам, что группа может обсудить возможность увеличения производства во второй половине 2018 года или в начале 2019 года. Обсуждение будет проходить на очередном заседании ОПЕК в Вене 22 июня.

По сути, встреча профильных министров в Джидде представила неоднозначную картину. Тем не менее, это оказало несущественное влияние на нефтяной рынок, так как на первый план вышло сообщение президента Дональда Трампа в Twitter. После того, как заседание завершилось, президент написал: «Похоже, ОПЕК снова взялась за старое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая загруженные суда в море, цены на нефть являются искусственно завышенными! Это плохо и неприемлемо!"

Несмотря на то, что у президента Трампа практически нет рычагов воздействия на ОПЕК, рынки моментально отреагировали на его сообщение. Фьючерс на нефть , достигший $68,29 за баррель, сразу же упал до $67,50. Новости о том, что в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросло на пять единиц, также оказывали давление на рынок в пятницу.

Однако к понедельнику рынок, похоже, переварил как высказывания Трампа, так и рост числа буровых установок. WTI отыграла потери пятницы и достигла отметки $68,95 за баррель к вечеру понедельника. Фьючерс превышал отметку в $69 за баррель на утренних торгах во вторник, но рынок оставался волатильным.

Теперь, когда ситуация с поставками нефти стала сильнее контролироваться, рынок более остро реагирует на незначительные проблемы, такие как твиты президента Трампа, которые не оказывают реального влияния на рынки. Если подобная ситуация сохранится, то, вероятно, рынок продолжит демонстрировать сильные краткосрочные реакции на политические решения и заявления. Фактически президент Трамп сказал прессе, что «никто не знает», что он будет делать в отношении Ирана 12 мая.

Следите за динамикой цен на нефть, принимая во внимание предстоящее решение президента Трампа по санкциям в отношении Ирана, любые новости по саммиту о денуклеаризации Северной Кореи и дальнейшую риторику Новака, аль-Фалиха и других представителей ОПЕК+.

ru.investing.com

В фокусе – волатильность нефти и данные NFP

Как и ожидалось большинством участников рынка, ЕЦБ оставил основные параметры монетарного стимулирования на прежних уровнях. Оптимизма прибавил пересмотр прогнозов по росту с 1,7% до 1,8% на 2017 и с 1,6% до 1,7% для 2018. Кроме роста фондового рынка наблюдалось и заметное укрепление европейской валюты.

После сильного скачка волатильности и роста основных индексов Нового Света на прошлой неделе основные участники рынка воздерживаются от серьёзных действий в ожидании основного события сегодняшнего дня. К выходу запланирована публикация изменения числа в несельскохозяйственном секторе США. В случае положительной статистики рост ключевой ставки на следующей неделе будет предрешен. Сейчас этого события оценивается более чем в 85% и уже почти полностью заложена в стоимость, поэтому, если вдруг ситуация на рынке труда ухудшится, это вызовет всплеск волатильности на волне неопределенности решения ФРС на следующей неделе.

В течение двух предыдущих сессий на рынке энергоносителей наблюдалось обвальное падение, которое в общей сумме составило более 7%. И сейчас можно надеяться, что цена на нефть нашла себе поддержку в районе 52 долл. за бочку и 49 долл. за баррель для сорта . Глядя на характер падения, можно предположить, что у крупных игроков закончилось терпение под давлением рекордного роста запасов в США, укрепления доллара и недостаточных результатов от договорённости ОПЕК по снижению предложения.

Сегодня участники рынка обратят внимание на данные по числу установок от Baker Hughes и на статистику с рынка труда.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

переведите волатильность в свою пользу: ewitranslate

Посмотрите, как недельное движение нефти вписывается в краткосрочный волновой сценарий

Автор: Нико АйзекПятница, 19 февраля 2016 10:45:00 ET

Это те недели когда нефтяным инвесторам снится сон в котором гигант наконец-то произнесёт - «взгляни на меня», предполагается, что на рынке будет шторм; а именно: очень ожидаемое замораживание производства со стороны ОПЕК.

Никаких догадок. Никаких поисков максимума или минимума для «катализатора направления». Вот оно, приподносится на блюдце, очень реальный драйвер движения цены.

Как оказывается, что этот ясный драйвер ценового движения не был ясен вообще; вместо того, чтобы идти в определённом направлении, цена виляла вверх и вниз, как известный гонщик Марио Андретти.

Давайте посмотрим:

Во-первых, новости о замораживании производства ОПЕК «оптимистичны»: «Переговоры были оптимистичны для цен на нефть, потому что они увеличивают вероятность, что текущий переизбыток сократится более быстро, чем ожидалось ранее». (Wall Street Journal)

И затем, столь же быстро, новости медвежьи: «Цены на нефть падают несмотря на план замораживания... Договор заморозить производство будет иметь мало значения к полному балансу заказов на поставку этого года. Рынку нужно сокращение, не производственное замораживание». (CNBC)

Недельный сон? Больше похоже на кошмар.

Вопрос в том: как Вы относитесь к этому курсу нефти?

По нашему мнению, Вы не смотрите за рынок, на постоянно меняющиеся новости, чтобы получать подсказки для будущих ценовых движений. Да, в сырье факторы спроса и предложения могут повлиять на тенденцию, все же взгляд сквозь призму волновых паттернов все еще дает Вам преимущество.

Вот почему Вы смотрите во внутрь рынка, обращаясь к техническим индикаторам, которые появляются непосредственно на ценовых графиках нефти. Для одного, используя волновой анализ Эллиотта который позволяет Вам вычислять объективные, уровни поддержки и сопротивления Фобоначчи.

  • Уровни поддержки: Уровень ниже текущей цены; они указывают на то, что при пробитии этого уровня, медвежье направление продолжиться
  • Уровни сопротивления: Уровень выше текущей цены; они указывают на то, что при пробитии этого уровня, бычье направление продолжиться

Вот то, что мы знаем о недавнем движении нефти: Цены постоянно росли начиная с достижения 12-летнего минимума 26,05 12 февраля. Между 15-18 февраля, цены на нефть взлетели почти на 15% это крупнейший трехдневный рост за шесть месяцев.

Теперь, в один день перед дном в нефти, наш Energy Pro Service за 11 февраля приготовил почву для крутого снижения в волне ((B)) волнового паттерна, названного «сужающимся треугольником». Да, Вы не ошиблись - снижение.

Но, наш анализ также определил ясный уровень сопротивления в 29,22, который, если будет пробит, откроет дверь в «возможность формирования волны ((C))».

«Некоторая дополнительная нерешительность кажется вероятной, но восстановление должно оказаться корректирующим и готовить почву для дальнейшего снижения.

«Я должен буду переоценить, если 29.22 затмится, но я не исключил бы возможность, что волна ((B)) сделана и что волна ((C)) в стадии реализации.Нефть:(240 минутный график)

Следующим утром нефть пробила верхнюю трендовую, дав нам первый намек, что цена пойдёт в рост. Второй намек произошел, когда цены окончательно прорвались через сопротивление. 12 февраля Energy Pro Service стала смотреть в краткосроке в бычьем направлении:

«Более глубокое падение волны ((B)) выглядит маловероятным. Проход выше 29.22 принуждает меня полагать, что волна ((c)) в стадии реализации.

«Я ожидал бы, что рынок, пойдёт дальше в импульсной волне (т.е., рост с пятью волнами) очевиден от 26,05 дна в четверг».

Следующие графики в полной мере показывают подъём нефти, поскольку это соответствует краткосрочному волновому подсчёту:

Не совершайте ошибок. Нет 100%-ого метода финансового прогнозирования. О чём говорит вам волновой принцип, что анализ основанный на новостях не может дать полной объективности.

Оригинал:http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.elliottwave.com/freeupdates/archives/2016/02/19/Crude-Oil-Put-Volatility-on-Your-Side.aspx#axzz40sUh5xiN&cn=15et

ewitranslate.livejournal.com

Волатильность курса рубля и нефти в сложное время для страны 2013-2016

Сделал графики с волатильностью рубля и нефти с 1 ноября по 28 февраля за 2013-2016 годы. Сделал таблицы с самой большой волатильностью за каждый период по рублю и нефти.

Средняя волатильность за указанный период

01.11.2013 — 28.02.2014: 0.27 руб/день 01.11.2014 — 28.02.2015: 2.67 руб/день 01.11.2015 — 28.02.2016: 1.87 руб/день

01.11.2013 — 28.02.2014: 0.91 $/день 01.11.2014 — 28.02.2015: 2.43 $/день 01.11.2015 — 28.02.2016: 1.75 $/день

01.11.2013 — 28.02.2014ТОП-10 волатильных дней по рублю

29.01.14: 0.82 30.01.14: 0.64 04.02.14: 0.58 24.01.14: 0.54 31.01.14: 0.51 13.02.14: 0.47 27.11.13: 0.47 19.02.14: 0.46 23.12.13: 0.44 05.02.14: 0.43

ТОП-10 волтальных дней по нефти

02.01.2014: 3.31 25.11.2013: 3.20 02.12.2013: 2.71 09.12.2013: 2.50 21.11.2013: 2.50 09.01.2014: 1.81 14.11.2013: 1.81 03.12.2013: 1.80 18.02.2014: 1.71 21.01.2014: 1.71

01.11.2014 — 28.02.2015 ТОП-10 волатильных дней по рублю

16.12.14: 17.96 17.12.14: 12.80 15.12.14: 9.69 09.02.15: 7.00 18.12.14: 5.74 26.01.15: 5.25 22.12.14: 4.96 31.12.14: 4.73 01.12.14: 4.46 19.12.14: 4.40

ТОП-10 волатильных дней по нефти

01.12.2014: 5.44 27.11.2014: 5.42 17.12.2014: 4.66 05.02.2015: 4.44 18.12.2014: 4.44 04.02.2015: 4.35 15.01.2015: 4.27 30.01.2015: 4.21 02.02.2015: 3.91 03.02.2015: 3.85

01.11.2015 — 28.02.2016

ТОП-10 волатильных дней по рублю

14.12.15: 5.02 26.01.16: 4.75 21.01.16: 4.72 22.01.16: 4.43 17.02.16: 4.18 20.01.16: 3.78 08.12.15: 3.74 25.01.16: 3.55 10.12.15: 3.49 03.02.16: 3.20

ТОП-10 волатильных дней по нефти

16.02.2016: 3.61 26.01.2016: 3.37 28.01.2016: 3.29 09.02.2016: 3.25 17.02.2016: 2.99 03.02.2016: 2.74 27.01.2016: 2.69 12.02.2016: 2.55 07.01.2016: 2.52 06.01.2016: 2.43

Друзья, плюсаните от души и предложите свои идеи для корреляции данных. Спасибо!

smart-lab.ru