(Видео, 2:38 минуты) Нефть: как Волны Эллиотта помогли спрогнозировать изменение тенденции. Волны эллиота нефть


Нефть, рубль и волны Эллиотта

Чингиз Гаврюшкаев, участник конкурса аналитиков Альпари

Во второй части прогноза по нефти, я предполагал завершение пятой волны, с ранее объявленной целью 30.03$. Цена ушла чуть ниже этого до значения 27.06$. Высоко-вероятно, что нефть нащупала дно, об этом говорит укомплектованность волн Эллиотта на ниже стоящих ТФ. Напомню, что глобальная картина представляет собой развивающийся медвежий импульс. На недельном графике вы также видите дивергенцию между волнами (3) - (5) и индикатором RSI(14), что косвенно указывает на истощение нисходящего тренда.

Дневной график показывает что импульсная волна 5 of (5) укомплектована, а также есть дивергенция между волнами 3 - 5 и индикатором RSI(14). Существует альтернатива, где теоретически сейчас была завершена волна [iii] of 5 of (5), но о ее жизнеспособности можно будет судить при развитии боковой структуры. Пока же, предпочтительна и вероятна идея с началом глобального роста курса нефти.

На графике Н4 вы видите, что волна [v] of 5 of (5) укомплектована, и уже начал развиваться восходящий импульс волна [i] of 1. Вы также можете видеть дивергенцию между волнами (iii) - (iv) и индикатором RSI(14). Крайне важно, чтобы был сформирован бычий импульс с последующей коррекцией в три волны, это структурно подтвердит идею.

Для данной идеи, критическим уровнем является 27.06$. О покупках пока рано говорить, но они уже близко.

8 января 2016 года, я предполагал, что рубль, по аналогии с нефтью, завершает пятую волну. На дневном графике вы видите укомплектованный бычий импульс. Также есть дивергенция между волнами (3) - (5) и индикатором RSI. Здесь выполнены следующие соотношения Фибоначчи:

Волна (1 - 3) = Волна (5)

Волна 1-3 = 1.618 Волна 5 .... Это удлинение волны 5 of (5) of [5].

На Н4 графике предположительно идет развитие нисходящей волны 1. Гэпы, как правило, появляются в третьих волнах. Поэтому существующий гэп, подтверждает идею со снижением и является частью волны [iii] of 1. В ближайшее будущее ожидаю доукомплектование волны 1 и начале развития коррекционной волны 2. 

Итог.

Нефть развернулась. USDRUB развернулся. Торговая рекомендация: переходите в рубли. Да пребудет с Вами профит.

alpari.com

Аналитика и прогнозы по волнам Эллиота. Теория и практика

«Каждая истина управляется законом, любая материальная составляющая подчиняется закону. Без закона будет хаос, а при хаосе не может быть никакой жизни. Само понятие закона основывается на порядке, который держится на постоянстве, а значит, будет повторяться вновь и вновь. При этом если узнать закон, то все действия можно предсказать». Р. Н. Эллиотт (1871-1948).

Понятие волн

Принцип Волны - это открытие Ральфа Нельсона Эллиота, согласно которому на рынках продолжается непрерывное циклическое и методическое повторение. Исследования этого явления привели к разработке и созданию наиболее точного метода прогноза финансового рынка. Данный метод является очень востребованным не только на рынке Форекс, но также хорошо себя зарекомендовал и на фондовом рынке. Можно спрогнозировать, что этот метод будет работать и на криптовалютном рынке.

Аналитика по волнам эллиота основана на применении шаблонов, которые определены на разные моменты рынка. Все эти шаблоны, которых насчитывается тринадцать штук, очень тесно связаны между собой и прогнозируют движение рынка в той или иной ситуации. Характеристики этого принципа не только обнаруживаются на рынках, но существуют и во всех материальных системах - от пространства универсальных галактик до мельчайшей молекулы.

Иерархия шаблонов

Шаблоны строятся по разной степени размера и связываются через относительные пропорциональные отношения. Это требуется для выявления категории шаблона в иерархическом порядке, чтобы можно было определить правильную последовательность для постоянного развития.

Книга "Волны Эллиота: ключ к рыночному поведению" описывает то, как действовать и торговать по шаблонам этих волн и добиться успехов в трейдинге. Эллиотт различал и впоследствии называл девять степеней волн, которые имели практическое значение в то время. Сегодня мы можем расширить его список, поскольку с учетом времени стала возможной торговля не только на дневных и часовых графиках, но и на 30, 15 и пятиминутных отрезках времени.

Список Эллиотта начинается с самых больших волн временного интервала и спускается по убывающей. Можно использовать любой шаблон из предложенных Эллиотом, главное знать иерархию используемого порядка.

Индикатор

Индикатор волны Эллиота является популярным инструментом, используемым в техническом анализе. Он позволяет трейдерам прогнозировать повторяющийся и циклический характер валютного рынка (или любого другого рынка, такого как фондовый рынок).

Теория волн Эллиота предполагает, что кажущееся хаотичным поведение на разных финансовых рынках не является таковым. На самом деле рынки движутся в предсказуемых, повторяющихся циклах или волнах. Эти волны являются следствием влияния на инвесторов из внешних источников, в первую очередь современной психологии масс в данный момент времени.

Волна Эллиотта предсказывает, что цены на торгуемые валютные пары будут развиваться волнами: пять импульсных волн и три корректирующие волны. Импульсные дают основное направление движения рынка, а корректирующие двигаются в противоположном направлении.

Давайте более подробно рассмотрим, как идентифицировать шаблоны разных временных промежутков. Импульсные волны могут быть разбиты на подструктуры, состоящие из пяти структур. Эти структуры устанавливаются по характерным образцам: протяженность волн и диагональный треугольник на пятой волне. Для выявления таких волн, как, впрочем, и точек входа в сделку, применяют индикатор волны Эллиота.

Чтобы полностью понять индикатор волн, предложенный Эллиотом, важно разобрать психологическое обоснование каждой из этих волн. Потому что зигзаг цен - это вариация оптимизма и пессимизма инвесторов.

Волны коррекции

Коррекционные волны Эллиота можно разбить на шесть подкатегорий волн. Категории основаны на направлении и моделях волн:

  • зигзаг;
  • плоский нерегулярный;
  • горизонтальный треугольник;
  • три двойных узора;
  • три тройных узора.

Каждый шаблон дает ценную информацию о рыночных циклах и последовательности.

Как читать волны

Чтобы идентифицировать волну Эллиотта, шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна 1> Волна 2 Волна 4

Коррекция, состоящая из трех волн, подразумевает тренд в противоположном направлении к его предыдущему импульсному шаблону.

Корректирующий шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

Волна A> Волна B

Существуют другие шаблоны в волнах Эллиотта. Это зигзаги, треугольники и т. д. Но аналитика и прогнозы по волнам Эллиота в виде импульсных волн и корректирующих компонентов являются наиболее используемыми. Особенно когда речь заходит о техническом анализе тенденций.

Понимание массовой психологии и прогноз волны Эллиота

  • Волна 1 (импульсивная) - это растущая малая волна, легкое давление спроса (Bull Move). В волне 1 цены растут из-за относительно небольшого числа участников, которые покупают торгуемые валютные пары по фундаментальным или техническим причинам (спекуляции), подталкивая цены вверх.
  • Волна 2 (корректирующая) представляет собой уменьшающуюся волну, понижающую давление в подаче (Bear Move). После значительного роста инвесторы могут получить фундаментальные и технические сигналы о покупке валюты. В такой момент волна 2 увеличивается, когда люди, которые изначально купили, решили закрыть сделку и взять прибыль, а новички начинают короткие позиции. Цена начинается в другом направлении, но, как правило, не проходит над минимальным начальным положением, которое первоначально привлекало покупателей в момент волны 1.
  • Волна 3 (импульсивная) - это растущая малая волна под давлением спроса (Bull Move). Это часто самая длинная из пяти волн, волна 3 - устойчивая волна, когда большое количество инвесторов было привлечено волной 2, чтобы купить. При увеличении числа покупателей запас прочности увеличивается, превышая максимальную цену, первоначально сформированную волной 1. В этот момент порог сопротивления является одной из опор.
  • Волна 4 (корректирующая) представляет собой небольшую волну при давлении подачи (Bear Move). На волне 4 покупатели начинают уставать (они остаются без денег или оптимизма) и снова используют сигналы о покупке. Как правило, на рынке все еще достаточно покупателей, поэтому здесь снижение относительно невелико.
  • Волна 5 (импульсивная) - это растущая малая волна при давлении спроса (Bull Move). Волна 5 является конечным движением наблюдаемой эволюции последовательности. Сейчас покупатели все мотивированы жадностью, а не фундаментальным или техническим обоснованием покупать и предлагать более высокие цены в других местах. Обычная цена достигает максимума, прежде чем начать движение в противоположном направлении.

Как использовать волну для торговли

Рассмотрим этот вопрос подробнее. Существуют два конкретных способа торговли волной Эллиота на финансовых рынках.

  • Первый и самый непосредственный требует уточнения, что текущая цена находится в настоящем волновом круге Эллиотта. Затем вы можете прогнозировать направление цены и величину следующей волны в цикле.
  • Второе применение включает использование осциллятора волны Эллиотта на основе стандартной методологии кросс-анализа конвергенции скользящего среднего (MACD). Общая настройка включает 5-периодную скользящую среднюю в качестве основы для индекса скользящей средней и 35-периодного скользящего среднего в качестве основы для индекса скользящей средней. Затем вы определяете остаточную разницу между ними и определяете, где вы находитесь - в шаблоне 5-3 или нет.

Волновой шаблон-треугольник

Треугольник - это волновой шаблон Эллиотта, наблюдаемый во время боковых консолидаций рынка, он состоит из 5 корректирующих последовательностей. Треугольник представляет собой баланс сил между покупателями и продавцами, вызывая боковое движение, которое обычно связано с уменьшением объема и волатильности. Этот шаблон подразделяется на структуры 3-3-3-3-3, обозначенные как A, B, C, D, E.

Волны Эллиота (треугольник) - это шаблон продолжения, который разрывается в направлении предыдущего движения. Это могло произойти в волне 4 в импульсной структуре, волне B в зигзагообразном и волновом X-коннекторе в двух и трех тройных волновых структурах Эллиотта. Это может также иметь место в волне Y структуры WXY, и в этом случае он отмечает конец коррекции.

Примечание: треугольник также должен поддерживаться в индикаторе RSI, и это никогда не происходит в волне 2 импульсной структуры.

Многие волноводы игнорируют важность уменьшения импульса в формировании треугольника. В этом случае использование RSI для фильтрации других типов боковых консолидаций является очень необходимым и полезным. Понимание основ математической последовательности Фибоначчи является ключом к пониманию сущности теории волн Эллиотта, поскольку эти вещи идут рука об руку.

Один из способов, по которому трейдер может определить конец консолидации и находить области потенциального разворота - это использовать уровни Фибоначчи в аналитическом подходе. Откат Фибоначчи является одним из самых важных инструментов, используемых инвесторами, которые предпочитают теорию волны Эллиота, и он основан на числовой последовательности, разработанной математиком Леонардо Фибоначчи.

Коэффициенты Фибоначчи, которые считаются основными для торговли как бинарными опционами, так и на остальных финансовых рынках, составляют 261,8, 161,8, 100, 76,4, 61,8, 50, 38,2 и 23,6 %. Когда цены активов переходят на эти конкретные проценты, трейдеры могут предположить, что некоторые рыночные действия будут иметь место, такие как разворот или стремительный рост.

Общие отношения в теории волн Эллиотта с уровнями Фибоначчи

Обычно:

  • волна 2 будет либо на 50 %, либо на 61,8 % от первой волны;
  • волна 3 будет либо на 161,8 %, либо на 261,8 % от первой волны;
  • волна 4 - это 38,2. 50 или 61,8 % третьей волны;
  • волна 5 будет либо на 100 % от первой волны, либо на 161,8 % от четвертой;
  • волна А может составлять 50, 61,8, 100 или 161,8 % от пятой волны;
  • волна В будет либо 61,8, либо 50 % волны А;
  • волна С будет равна 161,8 или 100 % волны А или 161,8 % волны В.

Когда уровни волны Эллиота и Фибоначчи объединены, трейдер может собрать богатую информацию о весьма вероятных поворотных моментах, а также о том, где прекратится следующее движение цены. Поэтому способность применять правильные уровни Фибоначчи и волны подсчета важны для успешного трейдера.

Как торговать волновой теорией Эллиота с уровнями Фибоначчи

При использовании волновой теории Эллиота наиболее мощной волной, о которой нужно знать, является третья волна, и это считается самой лучшей волной для торговли. Чтобы правильно идентифицировать ее, трейдер сначала должен произвести анализ волны Эллиотта и найти первую волну в направлении вновь развивающегося тренда, за которой следует волна 2, которая будет корректирующей и охватит либо 61,8 или 50 %, либо 38,2 % первой волны.

Как только обе эти волны были обнаружены и подтверждены, инвестор может попытаться предвидеть, где начнется третья волна. Часто в начале третьей волны трейдер может также видеть волны Эллиота, график которых будет либо форматом Бата, либо Гартли. Как и третья волна, пятая также является хорошей возможностью для торговли бинарными опционами и достигает своего начала где-то между 50 и 161,8 % четвертой волны, часто такого же размера, как волна 1.

Пятая волна и третья волна представляют собой две импульсные волны Эллиотта, при которых могут состояться продажи. Обе эти волны формируются во время фазы тренда, и важно помнить, что общий трендовый ход также создаст две поправки. Ими затруднительно торговать, а возможности для получения прибыли невысоки. Как только фаза тренда, которая заканчивается пятой волной, была завершена, можно ожидать волны A, B и C общей коррекции, которые происходят в пределах корректирующей фазы, и из них волна C, вероятно, является лучшим вариантом для торговли.

Это связано с тем, что это самая мощная из корректирующих волн схожа своими особенностями с импульсной волной 3. Обычно трейдер должен ждать 50-61,8 % коррекции волны A, прежде чем вступать в новый ход волны C.

Рекомендации для торговли по волнам Фибоначчи

Советы и подсказки для торговли описаны ниже.

Когда инвесторы наблюдают за 5-волновой структурой или ожидает, что это произойдет на финансовых рынках, они должны проявлять особую осторожность. Это связано с тем, что результат зависит от того, какая из волн является самой большой, и применение 161,8 % расширения Фибоначчи имеет важное значение. Принцип чередования является здесь ключевым, так как он должен соблюдаться как корректирующими волнами (т. е. 2-й и 4-й), так и без них, будет движение, которое очень хорошо работает.

Консолидация - это первоначальная подсказка о том, что рынок фактически находится в корректирующей фазе и не развивается с импульсивным движением. Как только это было отмечено, трейдер должен измерить всю длину 1-й волны, а затем проецировать ее вверх с конечной точки четвертой волны в импульсном движении. Это то место, где есть вероятность, что пятая волна закончится, и они должны либо приобрести опционы «вверх», либо «вниз» - в зависимости от временных рамок, по которым сформировался импульсивный ход.

Однако важно иметь в виду, что во время импульсивного движения этого времени, как только 5-я волна была завершена, цена должна вернуться к концу третьей волны.

Третьи волны импульсных движений являются импульсивными

Практически каждая импульсная волна будет иметь размер третьей волны. Это расширение 3-й волны, как правило, следует за длинной 2-й волной. Часто 2-я волна будет наиболее трудоемкой из всех импульсивных движений и, оценивая ее структуру, инвестор может получить хорошее представление о том, что, вероятно, будет следовать после того, как 3-я волна будет завершена.

Третья волна импульсного движения должна быть самой большой сама по себе, давая трейдерам вероятный шанс для заработка. Чтобы воспользоваться этим, необходимо перейти на более низкие временные отрезки и посмотреть, действительно ли это движение является мощным. Соблюдаются ли все основные правила?

Если это действительно истинное движение, в этом случае четвертая волна, которая следует за расширением 3-й волны, будет короткой. Она редко будет доходить больше чем на 38,2 % по сравнению со всей длиной 3-й волны, и поэтому трейдер должен разместить свои ордера на уровне 38,2 % в случае "бычьего" движения и такого же значения ордеров в случае движения "медведей".

Наблюдение пятой волны

Поскольку пятая волна крайне редко выдает ошибки, по умолчанию пятая волна, которая следует за четвертой, будет подниматься до максимума предыдущей 3-й волны во время импульсивного бычьего движения или минимумов импульсивного медвежьего движения.

Если это происходит, трейдер должен искать цену для вариантов инвестирования. Чтобы найти эту цену, необходимо измерить длину всей первой волны и вычесть 61,8 % от нее, поскольку это обычно указывает длину 5-й волны. После этого необходимо выставить ордер для входа в рынок, в направлении, в котором идет пятая волна. Если пятая волна продолжит движение выше этого уровня, это указывает на то, что рынок движется к уровню 161,8 % первой волны, и требуется более агрессивная торговля.

Торговля с использованием теории волн Эллиота на первых порах может быть сложной. Однако при использовании инструментов Фибоначчи можно добиться существенных результатов. Книга "Волны Эллиота" дает все необходимые знания и умения для торговли на финансовых рынках по этой методике.

www.nastroy.net

теория и применение в реалиях рынка

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас очень сложная тема: мы будем изучать волны Эллиота.

В чем сложность?

Никто не может однозначно сказать, как правильно применять этот метод на практике. Поэтому, чтобы данная статья оказалась для вас максимально полезной, я предлагаю поступить следующим образом.

  1. Подумайте и ответьте на вопрос: хотите ли вы потратить несколько лет на обучение, чтобы научиться торговать по правилам волновой теории?
  2. Если ответ отрицательный, то вам достаточно посмотреть всего два раздела: «Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории» и «Пример из практики: как волны Элиота могут усилить индикаторную стратегию».
  3. Если ответ положительный, то нужно досконально изучить весь материал этой статьи и после этого на 2-3 года составить план самостоятельной подготовки.

Какой бы ответ вы не дали, чтение этой статьи даст вам целый комплекс преимуществ.

  • Из серии подобранных видеороликов вы узнаете основные принципы волновой теории;
  • Вам будет сразу понятно, в чем основная проблема всех волновиков и почему этот принцип прогнозирования не пользуется такой популярностью, как теханализ;
  • Вам будет доступна подборка учебников, которые позволят получить углубленные знания о волновой структуре рынка. Все книги доступны для бесплатного скачивания и не требуют от вас никаких ответных действий.

Итак, начинаем!

к содержанию ↑

Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории

Поклонники волновой теории долго наблюдали за рынком и определили, что все ценовые колебания можно разделить на конечное количество конструкций, которые, подобно волнам, последовательно меняют друг друга.

Базовая структура одного завершенного волнового цикла

Чтобы использовать эти знания для получения прибыли, трейдеру достаточно выполнить три простых действия:

  • Определить, какая конструкция сейчас на рынке;
  • Посмотреть ее структуру и найти точку, в которой находится цена;
  • Открыть сделку и торговать по заранее рассчитанным параметрам.

Проблема. В 2017 году никто из аналитиков не способен сделать точный расчет и установить фазы рынка, которые доминируют в данный момент. Поэтому все точки входа и прогнозы субъективны.

Каждая существующая волна всегда находится в нескольких состояниях: входит в состав более масштабной конструкции и содержит в себе несколько менее значимых моделей.

 

 

Наличие описанной проблемы означает, что у каждого волновика будет свое мнение относительно процессов, происходящих на рынке. Свою позицию трейдер может всячески теоретизировать, однако, подтвердить доказательствами не сможет.

Ключевая проблема всей волновой теории

В следующем разделе мы поговорим об этом подробней. Вы сможете просмотреть несколько обучающих видео, которые настроят вас на углубленное изучение волновой теории или наоборот убедят остановиться на традиционных способах рыночного анализа.

к содержанию ↑

Волны Эллиота: экспресс-курс

к содержанию ↑

Историческая справка

Родоначальником волнового анализа считается Ральф Нельсон Эллиот, бухгалтер, экономист, министр финансов штата Никарагуа. В 58 лет серьезно заболел и, чтобы не сидеть без дела, начал изучать фондовый рынок.

В 67 лет (1938 год) издает первую научную работу «Закон Волн». Скачать ее можно здесь. В 75 лет (1946 год) публикует новую книгу «Закон природы: секрет вселенной», в которой длина волны прогнозируется с помощью чисел Фибоначчи. Здесь же он дополняет все предыдущие наработки.

Чтобы загрузить «Закон природы: секрет вселенной», нажмите здесь.

В 1948 году (77 лет) Ральф Эллиот умирает, а его метод прогнозирования начинает активно развиваться. В 2017 году волны Эллиота считаются одним из самых совершенных способов, позволяющих предсказать поведение цены на рынке.

к содержанию ↑

Концепция

Изменение цен на фондовом рынке всегда происходит по узнаваемым моделям, которые внешне напоминают морские волны. Они всегда похожи по форме, но отличаются по времени и амплитуде.

Все рыночные циклы состоят из двух типов волн: движущих и коррекционных. Первые подписываются цифрами от 1 до 5, а вторые обозначаются латинскими буквами A, B, C.

 

Порядок разметки движущих и коррекционных волн

к содержанию ↑

Способы определения волновой модели

Основная задача цены на фондовом рынке заключается в поиске любого доступного способа, позволяющего ей продвигаться вперед. Именно поэтому в волновой теории основное внимание приковано к движущему типу волн, которые в техническом анализе называются трендом.

Чтобы определить, где находится цена, нужно знать особенности построения каждой волны. Для этого разработаны «Правила Эллиота», которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

 

Рассмотрим несколько примеров волновой разметки, построенной по «Правилам Эллиота».

 

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на восходящем рынке

 

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на нисходящем рынке

к содержанию ↑

Разновидности волн

Выделяют две большие группы: импульс и коррекцию.

Коррекционные и импульсные волны на восходящем рынке

 

Коррекционные и импульсные волны на нисходящем рынке

Импульс и коррекция, в свою очередь, разбиваются на подвиды, которых на ценовых графиках встречается бесчисленное количество в разных вариациях. Рассмотрим самые популярные и часто встречаемые формации.

к содержанию ↑

Виды импульсов

Эти волны могут быть удлиненными или усеченными. Удлиненный импульс – это модель, построенная с нарушением стандартных пропорций, установленных «Правилами Эллиота».

Удлинённые импульсы сохраняют общую волновую структуру и превращаются в известные графические фигуры. Рассмотрим несколько примеров.

 

Модель «Двойная вершина»

 

Модель «Восходящий клин»

 

Модель «Двойное дно»

Усеченный импульс – это модель, в которой отсутствует одна или несколько обязательных частей волны, установленных «Правилами Эллиота».

 

к содержанию ↑

Виды коррекций

Волновики не рекомендуют новичкам работать с этим типом волн. Все дело в том, что они имеют слишком много вариаций, которые сложно распознать даже опытному пользователю. Выделим основные разновидности коррекций.

 

Зигзаг

 

Плоская коррекция

 

Треугольники

Двойная тройка

Тройная тройка

к содержанию ↑

Способы комбинирования волн с числами Фибоначчи

Этот инструмент позволяет измерить глубину волновой коррекции и сделать более точный расчет длины еще не сформировавшегося импульса.

 

Теория числового ряда Фибоначчи

 

Выведена готовая таблица, позволяющая по длине первого волнового импульса и чисел Фибоначчи рассчитать потенциал всей будущей модели.

 

Важный нюанс состоит в том, что числа Фибоначчи позволяют рассчитать только наиболее вероятные уровни, которые на фондовом рынке не всегда отрабатываются. Это значит, что данный математический метод увеличивает вероятность прогноза, но не делает его на 100% достоверным.

Чтобы разобраться со всеми базовыми понятиями и закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите следующий видеоролик.

к содержанию ↑

Как с нуля сделать волновую разметку: пример из практики

Выберите торговый актив и с помощью таблицы «Нотации волновой разметки» определите волны на старшем цикле и все сопутствующие им связки.

 

Нотации волновой разметки

После этого сделайте разметку на графике, определите текущее положение волны и сделайте собственный прогноз. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором сделано наглядное описание рассмотренного алгоритма.

к содержанию ↑

Почему волновая теория не перестанет работать в будущем

Движение на рынке зависит от двух факторов:

  • скорости распространения информации;
  • способа мышления, на который ориентируются большинство трейдеров.

Чем больше биржевых участников владеют нужными сведениями, тем больше вероятность движения против толпы. Основная часть пользователей не способна контролировать свои эмоции. Во время торговли они поддаются страху, жадности и эйфории. Эта неизменная человеческая черта заложена в структуру рыночных волн.

Концепция Эллиота отображает естественный поведенческий цикл, связывающий скорость распространения информации и действия большинства трейдеров. Рассмотрим, как это может выглядеть.

  • 1-й этап. 10% получают новые данные о скором рыночном росте. Формируется первая волна, предшествующая будущему тренду.
  • 2-й этап. 90% видят в повышении возможность продать по выгодной цене. График ненадолго снижается и образует вторую коррекционную волну.
  • 3-й этап. Цена растет и движется против большинства. Основная часть пользователей закрываются с убытком и в конце третьей волны входят в сделку на повышение.
  • 4-й этап. На четвертой коррекционной волне 10% проинформированных участников закрывают свои позиции.
  • 5-й этап. Основная часть игроков определили восходящий тренд и активировали сделки на повышение. На этом фоне развивается непродолжительная пятая волна.
  • 6-й этап. Возникает серия коррекционных импульсов, которые вновь забирают деньги 90% трейдеров.
  • 7-й этап. Появляется новая информация, и цикл повторяется.

Волна – это взаимосвязь скорости распространения информации и действий большинства трейдеров.

Поскольку привычки людей не меняются, волновая теория будет существовать столько, сколько работает фондовый рынок.

Ниже вы можете посмотреть видео, в котором подробно описывается изложенная информация.

к содержанию ↑

Пример из практики: как волны Эллиота могут усилить индикаторную стратегию

В этом разделе мы разберем популярную индикаторную стратегию «Оракул», которая впервые она была задействована на форекс. После ее изучения вы в картинках увидите, как сигналы теханализа можно комбинировать с волнами Эллиота.

к содержанию ↑

Подготовительная работа

Откройте Метатрейдер 4, выберите любой доступный актив и выполните три действия, которые перечислены ниже.

  • На реальном графике установите таймфрейм Н4.
  • В корневую папку терминала добавьте комплект индикаторов и готовый шаблон системы.
  • Закройте все окна, перезагрузите платформу и добавьте шаблон данной стратегии.

Скачать файлы тестовой стратегии «Оракул» вы можете здесь.

 

 

Если вы не можете подобрать хороший трендовый индикатор, прочтите статью «Все о скользящих средних».

к содержанию ↑

Условия входа на повышение

  • Цена закрепилась над красной и синей линией индикатора OracleMove;
  • Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в синий цвет;
  • StopLoss прячем под линиями OracleMove;
  • Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
  • Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
  • Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита. Если вы не знаете, как правильно выставлять защитные ордера, прочтите статью «Что такое стоп-лосс».

 

Пример удачного входа на повышение

к содержанию ↑

Условия входа на понижение

  • Цена закрепилась под красной и синей линией индикатора OracleMove;
  • Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в красный цвет;
  • StopLoss прячем над линиями OracleMove;
  • Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
  • Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
  • Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита.

 

Пример удачного входа на понижение

Если у вас возникают сложности с чтением графика, посмотрите статью «Японские свечи для начинающих».

к содержанию ↑

Усиление сигналов

А теперь посмотрите, что можно сделать, если вы сомневаетесь в поступающих сигналах и хотите усилить их точность.

  1. Получите сигнал, который генерирует система «Оракул»;
  2. Добавьте на график волновой индикатор;
  3. Посмотрите, совпадают ли сигналы ТС «Оракул» и добавленного волнового индикатора;
  4. Если у цены есть потенциал двигаться дальше, входите в сделку. Если нет — ждите новых условий для входа.

Нажав на эту ссылку, вы загрузите волновой индикатор.

Чтобы усилить точность получаемых сигналов, также посмотрите публикацию: «Фигуры технического анализа с изображениями примерами».

Как видите, чтобы торговать по волнам, не обязательно углубляться в теорию и разгадывать сложные рыночные коды. Достаточно скачать нужный индикатор и комбинировать его с другими рыночными инструментами: уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями и прочими элементами.

к содержанию ↑

Библиотека трейдера

В этом разделе я собрал для вас подборку тематической литературы для самостоятельного изучения. Если вы хотите получать точную аналитику и прогнозы по волнам Эллиота, то вам желательно подробно ознакомиться со всеми учебниками, перечисленными ниже.

Весь материал вы можете скачать бесплатно и без какой-либо регистрации. Для чтения вам понадобятся программы, открывающие форматы PDF и DjVu.

  • Скачать программу для чтения PDF-файлов
  • Скачать программу для чтения DjVu-файлов

 

Книга Сафронова “Практическое использование волн Эллиота в трейдинге” доступна по этой ссылке.

 

Скачать учебник Роберта Балана можно здесь.

 

Загрузить полный курс от Фроста и Пректера.

 

Получить книгу Глена Нили “Мастерство анализа волн Эллиота”.

 

Перейти к чтению справочника Дмитрия Возного.

 

Загрузить методичку Джозефа по упрощённому анализу волн Эллиота.

Все перечисленные книги по волновому анализу находятся в этом архиве.

Друзья, я понимаю, что предложенный список литературы далеко не полный. Поэтому если в процессе знакомства с темой вы обнаружите какую-либо полезную книгу, пожалуйста, напишите ее название в комментариях под этой статьей. Будем обучаться вместе.

к содержанию ↑

Резюмируем полученные сведения

Волновая теория – это сложнейший метод прогнозирования, который пытаются освоить трейдеры с многолетним рыночным опытом. Если вы в рынке недавно, начните с основ и постепенно переключайтесь на изучение более сложных закономерностей. Например, прямо сейчас вы можете узнать, чем интересно инвестирование в акции.

Друзья, если вы прошли полный курс подготовки и готовы к решительным действиям, — не стоит ждать. Выберите подходящего брокера и пробуйте конвертировать свои знания в деньги. Вот компании, с которыми я вам рекомендую сотрудничать: Just2Trade и Exness.

Подписывайтесь на мои публикации, делитесь статьями в соцсетях и не забывайте оставлять комментарии. Спасибо за внимание!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

guide-investor.com

38 минуты) Нефть: как Волны Эллиотта помогли спрогнозировать изменение тенденции: ewitranslate

«Тренд твой френд»? Да - но как узнать, когда тенденция закончиться? Смотрим.

Автор: Вадим ПохлебкинПонедельник, 18 апреля 2016 17:15:00 ET

В феврале, когда цены на нефть упали до 26$ за баррель, вы можете помнить ряд мейнстримных мнений, что нефть будет падать и дальше. И все же цены на нефть выросли на 60% с тех пор.

Напомню: «Тренд ваш френд», как говорится в старой трейдерской поговорке - но что, если тенденция подходит к своему завершению?

Волновой анализ идеально подходит, чтобы предупредить вас об этом. Редактор Торгового класса Джеффри Кеннеди объяснит.

«Одна из многих преимуществ Волнового Принципа - то, что он позволяет нам определить зрелость тенденции».

Смотрим эпизод Торгового класса с Джеффри, записанное 11 января, где он показывает, как окончание волновых паттернов в многократных степенях тенденции подготовило его подписчиков к большому бычьему повороту в нефти.

Торговый класс:Новые уроки по торговле выходят 3-5 раз в неделю

Торговый класс дает Вам знания, для улучшения своих трейдерских способностей.Преподаватель Джеффри Кеннеди публикует 3-5 видео в неделю, которые показывают сценарии реального рынка, таким образом, Вы можете учиться определять возможности на своих собственных графиках.

Этот сервис поможет Вам лучше понять волны Эллиота и другие технические инструменты, что в свою очередь даст вам понимание, как эффективно применять их к собственной торговле.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ>>

Оригинал: http://www.elliottwave.com/a.asp?url=http://www.elliottwave.com/freeupdates/archives/2016/04/18/(Video,-216-min.)-Crude-Oil-How-Elliott-Waves-Prepare-You-for-Trend-Changes.aspx#axzz46IaNEzMJ&cn=15et

ewitranslate.livejournal.com

Волны Эллиота

Теория волн Эллиота

Концепция волновой динамики финансового рынка является более современной модификацией хорошо известной многим трейдерам теории Доу. Концепция рыночных волн стала широко и активно применяться в спекулятивной торговле по различным сегментам рынка финансовых активов, в том числе и для рынка Форекс.

По мнению Эллиота, любой рынок финансовых активов является типичным продуктом так называемой «психологии масс», генезис которой происходит в соответствии с определенной закономерностью. Теория рыночных волн базируется на констатации некой цикличности, постоянно наблюдаемой в поведении людей. Таким образом, динамике курса на Форекс также свойственна определенная цикличность, которая на ценовом графике может быть достаточно легко выявлена аналитиком. Как свидетельствует графическая интерпретация динамики курса, движение рынка имеет систематически повторяющийся волнообразный характер. Волна рынка – это однозначно идентифицируемое движение курса в четко определенном векторе.

Согласно данной концепции, рынок может пребывать в одном из двух характерных состояний – фаза «бычьего» движения и фаза «медвежьего» движения.

Любые движения курса на рынке могут быть структурированы одним из двух возможных способов:

– разбиение на пять волн в векторе доминирующего на рынке тренда;

– разбиение на три волны в векторе, противоположном доминирующему на рынке тренду.

 

В то же время, данные волны подразделяются на следующие типы:

– импульсные волны, формирующие четко направленную тенденцию («бычью» или «медвежью») и обуславливающие в совокупности ощутимое движение рынка;

– корректирующие волны (волны «отката»), которые обуславливают движение рынка в векторе, противоположном основной тенденции;

Волновая теория также характеризуется применением следующего принципа: каждая волна – составная часть большей волны (волны более высокого порядка) и, в то же время, сама состоит из микроволн.

Таким образом, любая импульсная волна имеет в своем составе пять микроволн, обуславливающих её движение в направлении доминирующего тренда. А любая корректирующая волна («контртрендовая») состоит из трех микроволн, графически иллюстрирующих её антитрендовое направление.

Волны Эллиота как индикатор

Самым сложным моментом волновой теории, по мнению экспертов, является однозначная и своевременная идентификация волновых движений. Торговых стратегий на основе волн Эллиота огромное множество, обычно в них фигурируют и элементы технического анализа, и элементы фундаментального анализа, и индикаторы технического анализа.

Рассмотрим пример использования теории Эллиота и уровней Фибоначчи.

Я нашёл подходящую ситуацию, многие скажут что задним числом любой может найти кучу замечательных сделок, тут нельзя не согласиться, но лучше найти одну идеальную и всем будет наглядно понятны моменты стратегии, чем копаться в чём то нестандартном и только ещё больше запутаться в и так сложной концепции Эллиота.

В качестве сигналов на возможное окончание коррекции и прогнозирование потенциала импульсных волн будем использовать уровни Фибоначчи 38.2, 61.8, 161.8. На первом рисунке видим что на фибо уровне 61.8 коррекционная волна 2 встретила некое сопротивление и началась импульсная волна 3.

На втором рисунке показано что коррекционная волна 4 встретила сопротивление на фибо уровне 161.8 коррекционной волны 2 и на уровне 38.2 импульсной волны 3.

На данном рисунке показано как точно определился потенциал последней импульсной волны 5, при помощи фибо уровня 161.8 коррекционной волны 4. По сути мы получили интерпретацию простой трендовой стратегии покупки/продажи на коррекции, но сделали это с помощью уровней Фибоначчи и волн Эллиота. В местах сильных фибо уровней, для определения точки входа, лучше использовать свечной анализ.

Минусы теории волн Эллиота в том, что она очень гибкая, отлично подойдёт для творческих особ)) Часто возникают сложности с определением номера текущей волны, с её началом и завершением. Даже многие поклонники волновой теории Эллиота часто не сходятся во мнении относительно текущей ситуации, но данную теорию вполне можно использовать в качестве вспомогательного фактора к техническому анализу либо индикаторным стратегиям.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

волны эллиота

Те кто знаком с волновой теорией Эллиота знают что движение цены происходит так называемыми волнами за падением следует рост и обратно. Этот же принцип действует и в общественно политической жизни. Презрение ко  всему государственному в конце 80-х (вспомните хотя бы о чём пела популярная в народе в это время группа Сектор Газа) сменилось имперским безумием 201-х. Нечто подобное уже происходило в конце первой мировой войны только в обратную сторону, когда в начале войны компартия потеряла всё своё влияние, а царь и православный имперская идея в целом стали пользоваться большой поддержкой рабочего класса, что случилось потом всем известно. Рекомендую послушать радиопередачу на эту тему с участием того самого Керенского   www.youtube.com/watch?v=wA225DBywU4 . Сейчас мы судя по всему подходим к концу очередного имперского цикла когда количество быков (патриотов) зашкаливает. Для любителей «фундаментала» началом обвала как обычно может послужить что угодно например слив «Донбасса»  точнее города Донецк с прилегающими территориями. Этот вопрос будут решать дяденьки олигархи со своими западными партнёрами. Естественно мнение рядовых ватников учитывать никто не будет. И если ватники в итоге  останутся с рваным задом и несбывшимися мечтами о возрождении империи то гнать «цену» на верх будет затруднительно. Пятая может удлиниться, путём существенного закручивания гаек, но этому будет мешать сильная коррумпированность всех органов власти, бегство за рубеж чиновников, в первую очередь из единой России, так же поскольку  это должно сопровождаться блокировкой основных интернет ресурсов( Северная Корея с доступом в интернет не возможна, надеюсь это все понимают)  что сделать опять же не так просто.  Хотя ситуация в  Венесуэле  показывает что всё не так просто, даже в условиях дикой инфляции нехватки основных продуктов питания и потребления (новорождённых кладут в коробки) значительная часть населения винит во всём американцев а не дуру-мадуру, но опять же пока силовики на стороне власти. Если нет, как показывают события в Зимбабве, 90 % за превращаются в 90% против за один день.Это естественно просто моя разметка за точность не ручаюсь. PS В выигрыше как это было при развале СССР скорее всего окажутся не идейные медведи (либералы), которые всё время шортили, а быки (патриоты), которые вовремя поймут что тренд переверулся и встанут в шорт.

smart-lab.ru

Волновая Теория Эллиота и как на этом зарабатывают

Если методика верна, ее формула должна уместиться на обратной стороне почтовой марки. (с)

Часто теорию волн Эллиотта считают сложной, но на самом деле, в ее основе лежат принципы, которые вряд ли можно назвать таковыми. Во многом, основные положения теории Эллиота совпадают с принципами теории Доу и классическими методами графического анализа, но Эллиотт в своей концепции зашел далеко за пределы традиционного технического анализа рынка Форекс. Его теория дает возможность увидеть полную перспективу движения рынка, также с ее помощью можно легко объяснить, причины, по которым формируются определенные графические модели, и что они означают. Вооруженный теорией волн Эллиота трейдер может с легкостью определить, в какой именно точке своего цикла находится рынок.

Тремя основными понятиями теории волн Эллиотта являются — модель, соотношение и время. Моделью волн принято называть конфигурацию, которую принимает сочетание волн. Анализ соотношений позволяет определять возможные уровни коррекции и ценовые ориентиры путем измерения соотношений между различными волнами. К тому же, между волнами существуют определенные временные связи, которые являются предметом волнового анализа. Они служат для подтверждения волновых моделей и соотношений волн.

Давайте, рассмотрим, пример одного полного цикла, который состоит из восьми волн — пяти волн роста и трех волн падения(рис.1). Пять волн, составляют фазу роста. Восходящие волны (1, 3, 5) называют импульсными волнами. Нисходящие волны 2 и 4 развиваются в противоположном тенденции направлении. Их называют корректирующими волнами, потому, что они вносят поправки в движение волн 1 и 3. После того как фаза роста завершается, начинается трехволновая корректировка. Три корректирующие волны помечены на рисунке буквами «а», «Ь» и «с».

Почти такой же важной характеристикой волн, как устойчивая модель их сочетания, является степень соответствующей тенденции. Существуют многочисленные степени тенденции. Сам Эллиотт, к слову, выделял девять различных уровней развития тенденции, начиная с «Великого сверхцикла» и заканчивая сверхкороткой степенью, существующей всего несколько часов.

Важнейшее правило теории волн гласит: независимо от степени тенденция всегда будет развиваться по основному восьмиволновому циклу. Каждая волна подразделяется на меньшие волны, которые в свою очередь также разбиваются на волны — еще меньшей степени. А отсюда следует, что каждая из волн фактически является частью большей, следующей в волновой иерархии.

Рыночный цикл, включающий в себя три основных цикла волновой теории Эл­лиотта, будет выглядеть следующим образом(рис.2)

Полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, 8 средних волн и 34 маленьких волн. Далее идут 144 очень маленьких волны и т.д. согласно ряда чисел Фибоначчи. Бычий рынок состоит из одной большой волны, 5 средних волн и 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом волн будет 89 и т.д. Медвежий рынок состоит из одной большой волны, 3 средних волн и 13 малень­ких волн. Этот список можно продолжить 55 очень маленькими волнами и т.д.

Умение различать трехволновые и пятиволновые модели — основа практического применения теории волн. От него зависят все дальнейшие действия трейдера. Количество волн подсказывает, чего следует ожидать на рынке. Оформившаяся пятиволновая конфигурация, например, показывает, что завершилась только часть движения большей волны, что оно продолжится (если это только не пятая волна в структуре более высокой по иерархии пятой волны).

Важнейшее правило интерпретации волновых структур гласит: коррекция не может состоять из пяти волн. Так, если при общей тенденции роста наблюдается пятиволновое падение, можно с высокой долей уверенности констатировать, что мы фактически имеем дело с первой волной трехволнового (а-Ь-с) падения, то есть падение продолжится. На медвежьем рынке после трехволнового повышения должна возобновиться тенденция падения. А оживление, состоящее из пяти волн, — предупреждение, что следует ожидать более значительного движения цен вверх. Более того, оно вполне может оказаться первой волной новой бычьей тенденции.

Практически половина первых волн зарождается у основания рынка. Она является чем-то вроде «отскока» от наиболее низких уровней. Первая волна, как правило, наиболее короткая из пяти. .

Расстояние, пройденное волной 1, почти полностью(или полностью) покрывается ходом волны 2. Она удерживается над уровнем основания первой волны, что влечет за собой образование различных графических моделей — например таких, как двойное или тройное основание или перевернутая модель «голова и плечи».

Третья волна самая длинная и динамичная. Пересечение 3 волной уровня вершины первой волны обозначает все типы классических прорывов и сигналы к открытию длинных позиций. На третью волну приходится самое значительное увеличение объема торговли, в это время на графиках появляются многочисленные разрывы. 3 волна никогда не может быть короче ни одной из пяти.

Четвертая волна имеет, как правило, сложное строение. Как и волна 2, она представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако, отличается от последней своим строением. Во время четвертой волны на графиках часто появляются треугольники. Согласно важнейшему правилу теории волн, основание волны 4 никогда не перекрывает вершину первой волны.

Во время пятой волны многие подтверждающие технические индикаторы — например, On Balance Volume — начинают отставать от движения цен. Также в это время на некоторых осцилляторах начинают появляться отрицательные расхождения, предупреждая о возможном приближении рынка к вершине.

 Теперь, несколько слов о ABC-коррекции.

Если первые пять волн, по своей природе являются трендовыми, и их обозначают цифрами от 1 до 5, то коррекцию, следующую за ними, принято обозначать латинскими буквами: a, b, c, из которых две волны — импульсные, а одна – коррекционная.

Чаще всего на графиках встречается три типа коррекционных моделей:

Зигзаг. 

Этой модели присущи резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C, значительно, больше по размеру в сравнении с корекционной волной B.

Отмечу, что порой, коррекционная модель может состоять из 2 или 3 связанных между собой зигзагообразных моделей.

Диапазон.

Нередко, после сильных движений вверх или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A.

Треугольник.

 Также, коррекционная модель может быть представлена в виде треугольников, которые, как правило, двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

Давайте обобщим основные положения теории волн, а затем рассмотрим конкретные сферы их практического применения.

— Полный цикл бычьего рынка состоит из восьми волн: пяти волн роста, за которыми следуют три волны падения.

— Тенденция подразделяется на пять волн в направлении следующей в иерархии, более продолжительной тенденции.

— Коррекция всегда состоит из трех волн.

— Простые коррекции бывают двух типов: зигзаги (5-3-5) и плоские волны (3-3-5).

— Треугольники, как правило, образуются на четвертых волнах (эта модель всегда предшествует последней волне). Треугольник может также быть корректирующей волной В.

— Любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие.

— Иногда одна из импульсных волн растягивается. Остальные две должны оставаться равными по времени и протяженности.

— Математической основой теории волн Эллиотта является последовательность Фибоначчи.

— Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.

— Коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров.

— Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка часто равняется 62%, 50% и 38%.

— Правило чередования предупреждает, что не следует ждать одинакового проявления ценовой динамики два раза подряд.

— Медвежьи рынки, как правило, не должны опускаться ниже основания предыдущей четвертой волны.

— Волна 4 не должна перехлестываться с волной 1;

— Основными аспектами теории волн Эллиотта являются (в порядке значимости): форма волны, соотношение волн и время.

— Лучшие результаты волновой анализ демонстрирует на наиболее ликвидных рынках.

Как правило, волны Эллиотта очень хорошо просматриваются на уже прошедшем рынке и плохо видны при анализе будущего.

Иногда волновая структура наглядно показывает возможный ход рынка, иногда — нет. Когда ход рынка неявен, а его пытаются насильно загнать в рамки теории Эллиотта, полностью игнорируя при этом другие методы технического анализа, то это можно назвать самым настоящим злоупотреблением методом, который в иных условиях может оказаться довольно полезным. Увы, такие злоупотребления часто приводят к печальным последствиям. Гораздо мудрее относиться к волнам Эллиотта лишь как к частичному ответу на вечную загадку рыночного прогноза. Эффективность теории волн только повышается, когда ее применяют в сочетании с другими аналитическими инструментами, а шансы на успех возрастают.

Напоследок, хочется напомнить Вам, что практическое использование волновой теории Эллиотта без тщательной подготов­ки все таки не целесообразно, поэтому будьте бдительны и максимально оттачивайте свое мастерство анализа рынка, прежде, чем торговать на реальном счете.

Подготовлено специалистами компании Gerchik&Co

Другие полезные материалы

www.profi-trading.ru